廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書
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廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投

資基金更新的招募說明書 















基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司 

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 

時(shí)間：二〇二五年六月 

【重要提示】 

本基金于2022年4月2日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2022】699號(hào)文注冊。 

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 

本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊，但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本

基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。 

投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。 

基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。 

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。 

本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資

本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政

治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系

統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，

基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)。 

本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基

金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)中證1000指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、

以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 

由于本基金是交易型開放式指數(shù)基金，特定風(fēng)險(xiǎn)包括：標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回

報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指

數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值

計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和

IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金份

額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)、

退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回的代理買賣風(fēng)險(xiǎn)、基金收益分配后基金份額凈值低于面

值的風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)

收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。除此之外，本基金還面臨投資

特定品種（包括股指期貨、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)詳

見招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)等。 

本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或

者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合

同的約定程序進(jìn)行清算，不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)

另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。因此投資人將面臨基金觸及上述事項(xiàng)導(dǎo)致清盤的風(fēng)險(xiǎn)。 

投資者認(rèn)購本基金時(shí)需具有上海證券賬戶，但需注意，使用上海證券交易所基金賬戶只

能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級(jí)市場交易，如投資者需要使用中證1000指數(shù)成份股中的上海證

券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)購或基金的申購、贖回，則應(yīng)開立上海證券交易所A股賬

戶；如投資者需要使用中證1000指數(shù)成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網(wǎng)下股票認(rèn)

購，則還應(yīng)開立深圳證券交易所A股賬戶。 

投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確保具

備相關(guān)專業(yè)知識(shí)后方可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基

金，即表示對(duì)基金認(rèn)購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所

涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認(rèn)可。 

本基金以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破

1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投

資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。 

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本

基金表現(xiàn)的保證。 

基金投資不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，

既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。 

投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、《基金產(chǎn)

品資料概要》，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。 

本次更新的招募說明書主要對(duì)基金管理人、基金托管人、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、凈值表現(xiàn)、其他應(yīng)

披露事項(xiàng)等信息進(jìn)行修訂，更新內(nèi)容截止日為2025年6月5日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截

止日為2025年3月31日（本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 



目錄 

第一部分 緒言 ............................................................ 1 

第二部分 釋義 ............................................................ 2 

第三部分 基金管理人 ...................................................... 8 

第四部分 基金托管人 ..................................................... 17 

第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ................................................... 21 

第六部分 基金的募集 ..................................................... 23 

第七部分 基金合同的生效 ................................................. 24 

第八部分 基金份額折算與變更登記 .......................................... 25 

第九部分 基金份額的上市交易.............................................. 26 

第十部分 基金份額的申購與贖回 ............................................ 28 

第十一部分 基金的投資 .................................................... 41 

第十二部分 基金的業(yè)績 .................................................... 55 

第十三部分 基金的財(cái)產(chǎn) .................................................... 57 

第十四部分 基金資產(chǎn)估值 .................................................. 58 

第十五部分 基金的收益與分配 .............................................. 64 

第十六部分 基金費(fèi)用與稅收 ................................................ 66 

第十七部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) .............................................. 68 

第十八部分 基金的信息披露 ................................................ 69 

第十九部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 ...................................................... 76 

第二十部分 基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算 .......................... 85 

第二十一部分 基金合同的內(nèi)容摘要 ........................................... 87 

第二十二部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ...................................... 103 

第二十三部分 對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ...................................... 121 

第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式 .................................... 122 

第二十五部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) .............................................. 123 

第二十六部分 備查文件 .................................................... 124 

第一部分 緒言 

《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”

或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公

開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷

售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦

法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》

（以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第 3 號(hào)——指數(shù)

基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”以及《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資

基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。 

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真

實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 

廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）是根

據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未

在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。 

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中

國證監(jiān)會(huì)”）注冊?；鸷贤羌s定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜?
資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基

金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有

關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱

基金合同。  



第二部分 釋義 

在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義： 

1、本招募說明書或招募說明書：指《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金招

募說明書》及其更新 

2、基金或本基金：指廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 

3、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司   

4、基金托管人：指中國工商銀行股份有限公司 

5、基金合同或本基金合同：指《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合

同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充 

6、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)中證1000交易型開放

式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充 

7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)

售公告》 

8、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資

料概要》及其更新 

9、基金份額上市交易公告書：指《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

份額上市交易公告書》 

10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等 

11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議

通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自

2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十

四次會(huì)議《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改等七部法律的決

定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂 

12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募

集證券投資基金證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂 

13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂 

14、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集

證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂 

15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施

的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂 

16、《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型

開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)做出的修訂 

17、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì) 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實(shí)施

的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第 3 號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的

修訂 

18、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)

實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）” 

19、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，緊

密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金 

20、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 

21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局 

22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人 

23、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人 

24、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并

存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織 

25、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者

境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內(nèi)依法募集的證券投

資基金的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者 

26、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指按照《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)

投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，運(yùn)用來自境外的人民幣資金進(jìn)行

境內(nèi)證券投資的境外法人 

27、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格

境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱 

28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人 

29、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù) 

30、銷售機(jī)構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其

他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)

務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購贖回代理券商（代辦證券公司） 

31、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu) 

32、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司 

33、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人

基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、

建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等 

34、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司 

35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理

人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期 

36、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完畢，

清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期 

37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個(gè)

月 

38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限 

39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 

40、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日 

41、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日) 

42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日 

43、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段 

44、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)的相

關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時(shí)做出的修訂 

45、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為 

46、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為 

47、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金

份額的行為 

48、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要

求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對(duì)價(jià)的行為 

49、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的文件 

50、申購對(duì)價(jià)：指投資人申購基金份額時(shí)，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的組合

證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià) 

51、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說明

書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià) 

52、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證1000指數(shù)（指數(shù)代碼：000852）

及其未來可能發(fā)生的變更 

53、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購或贖回

的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍 

54、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券 

55、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替

代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金 

56、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購贖回單

位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)

最小申購贖回單位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算 

57、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計(jì)算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額

預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié) 

58、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司根據(jù)申購

贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算并由上海證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布

的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV” 

59、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所持基金份額

銷售機(jī)構(gòu)的操作，包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 

60、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購買標(biāo)的指數(shù)中的所有

成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的

目的 

61、元：指人民幣元 

62、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀行存款利息、

已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約 

63、收益評(píng)價(jià)日：指基金管理人計(jì)算本基金凈值增長率與同期標(biāo)的指數(shù)增長率差額之日 

64、基金凈值增長率：指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比

減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算） 

65、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收

盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)

算） 

66、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收

申購款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和 

67、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值 

68、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù) 

69、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值的過程 

70、基金份額折算：指本基金合同生效后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者的基

金份額進(jìn)行變更登記的行為 

71、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格

予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于出借期限在10 個(gè)交易日以上的轉(zhuǎn)融通出借證券、到期日在

10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌

股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓

或交易的債券等 

72、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介 

73、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國證券

金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償

并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù) 

74、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件 

第三部分 基金管理人 

一、概況 

1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司 

2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室 

3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號(hào)保利國際廣場南塔31－33樓；廣東省

珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2603-2622室 

4、法定代表人：葛長偉  

5、設(shè)立時(shí)間：2003年8月5日  

6、電話：020-83936666 

全國統(tǒng)一客服熱線：95105828 

7、聯(lián)系人：項(xiàng)軍 

8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣  

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)： 

股東名稱  出資比例  

廣發(fā)證券股份有限公司  54.533%  

烽火通信科技股份有限公司  14.187%  

深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司  14.187%  

廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司  7.093%  

嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.87%  

嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2.23%  

嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.55%  

嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.19%  

嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  1.16%  

總  計(jì)  100%  





二、主要人員情況 

1、董事會(huì)成員 

葛長偉先生：董事長，學(xué)士，曾在安徽省人大財(cái)經(jīng)委、安徽省財(cái)政廳、安徽省政府辦公廳、

安徽省計(jì)委、中國神華集團(tuán)運(yùn)銷公司、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國務(wù)院辦公廳、重慶市委、廣

東省委、廣東省清遠(yuǎn)市委、廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券

股份有限公司工作。 

孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總

監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任

公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理

有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公司監(jiān)事會(huì)

主席。 

王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限

公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公

司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。 

曾軍先生：董事，碩士，正高級(jí)工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任烽

火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員，烽火通信科技股份有限公

司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火技術(shù)服

務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。 

劉根森先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事，兼任香江集

團(tuán)有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾

任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團(tuán)有限公司董事長，深圳市龍崗中

銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。 

張彥先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)業(yè)

投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證券、

珠證恒隆實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券

營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)

展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發(fā)

規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州匯垠天粵股權(quán)

投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，黑龍江國中

水務(wù)股份有限公司董事長。 

羅海平先生：獨(dú)立董事，博士，教授、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)（有

限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險(xiǎn)公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理，

中國人民保險(xiǎn)公司湖北省分公司國際保險(xiǎn)部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險(xiǎn)公司漢口分公司

黨委書記、總經(jīng)理，太平保險(xiǎn)有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司湖北分公司黨委

書記、總經(jīng)理，中國太平保險(xiǎn)有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股

份有限公司總裁、陽光保險(xiǎn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)委員，中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司總經(jīng)理、董

事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官。 

董茂云先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)任浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授，兼任浙江合創(chuàng)律師

事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教授、

法律系副主任、法學(xué)院副院長、法學(xué)院教授，寧波大學(xué)法學(xué)院教授。 

姚海鑫先生：獨(dú)立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院教授，兼任遼寧金融

控股集團(tuán)有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、工商管理碩士（MBA）教

育中心副主任，遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長、財(cái)務(wù)處處長，遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。 



2、監(jiān)事會(huì)成員 

孔偉英女士：監(jiān)事會(huì)主席，學(xué)士，經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。

曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。 

吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。

曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運(yùn)營保障部副總經(jīng)理。 

劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)

基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)理助

理。 

喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣

發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。 

高詹清先生：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。

曾任廣發(fā)基金管理有限公司金融工程部總經(jīng)理助理、監(jiān)察稽核部副總經(jīng)理。 



3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員 

王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會(huì)主席、廣州投資顧問學(xué)

院管理有限公司董事。曾在財(cái)政部、易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公

司副總經(jīng)理。 

朱平先生：副總經(jīng)理，碩士,經(jīng)濟(jì)師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮臣集

團(tuán)市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金經(jīng)理，

易方達(dá)基金管理有限公司投資部研究負(fù)責(zé)人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。 

魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級(jí)工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，

歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。 

張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員，中國證監(jiān)會(huì)培訓(xùn)中心、

監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。 

張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管

理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、工

銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益

部總經(jīng)理。 

傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價(jià)值投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機(jī)

構(gòu)理財(cái)部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。 

劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部總

經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工

作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。 

王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理

有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基

金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。 

竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，歷

任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運(yùn)營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。 

項(xiàng)軍先生：督察長，學(xué)士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、

上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理

財(cái)部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。 



4、基金經(jīng)理 

羅國慶先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公

司指數(shù)投資部副總經(jīng)理、廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年12

月27日起任職)、廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自

2018年1月2日起任職)、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自

2020年12月3日起任職)、廣發(fā)國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理

(自2021年6月15日起任職)、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)

接基金基金經(jīng)理(自2021年7月7日起任職)、廣發(fā)國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券

投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月16日起任職)、廣發(fā)中證1000交易型開放

式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年7月28日起任職)、廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)交易

型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年5月24日起任職)、廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長交易

型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年8月23日起任職)、廣發(fā)中證港股通非銀行金

融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年11月10日起任職)、廣發(fā)上證科

創(chuàng)板成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年11月16日起任

職)、廣發(fā)中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自

2023年11月24日起任職)、廣發(fā)中證港股通非銀行金融主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金

發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年1月30日起任職)、廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證

券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年8月8日起任職)、廣發(fā)恒指港股通交易型開放式指

數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年10月24日起任職)、廣發(fā)中證A100交易型開放式指數(shù)證

券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2024年10月28日起任職)、廣發(fā)中證A500交易型開

放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年11月11日起任職)。曾任深圳證券信息有限公司

研究員，華富基金管理有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究員，廣發(fā)基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理及量化研究

員，廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年5月25

日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年10月13日至2020年8月25

日)、廣發(fā)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年4月13日至2020年

11月30日)、廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年7月31日至

2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8

月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證全指家用電器指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自

2017年9月13日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證1000指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理

(自2018年11月2日至2021年6月17日)、廣發(fā)深證100指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)

理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、廣發(fā)中證醫(yī)療指數(shù)證券投資基金（LOF）基金

經(jīng)理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開放式指數(shù)

證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、廣發(fā)中證滬港深科技龍頭

交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年8月25日至2023年7月

25日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至

2023年12月13日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月

27日至2024年3月30日)、廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基

金經(jīng)理(自2021年8月9日至2024年8月8日)、廣發(fā)中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基

金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2024年10月27日)。 



5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會(huì)成員的姓名及職務(wù)如下： 

基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會(huì)由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副

總經(jīng)理朱平先生和策略投資部總經(jīng)理李巍先生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部

總經(jīng)理林英睿先生、投資管理部總經(jīng)理王明旭先生等成員組成，傅友興先生、劉格菘先生擔(dān)

任權(quán)益公募投資決策委員會(huì)聯(lián)席主席。 

基金管理人固定收益投資決策委員會(huì)由副總經(jīng)理張芊女士、固定收益投資總監(jiān)溫秀娟女

士、混合資產(chǎn)投資副總監(jiān)曾剛先生、混合資產(chǎn)投資部聯(lián)席總經(jīng)理姚秋先生、債券投資部總經(jīng)

理宋倩倩女士、特定策略投資部總經(jīng)理吳迪女士、固定收益研究部副總經(jīng)理葛飛先生、宏觀

策略部總經(jīng)理武幼輝先生、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理高詹清先生等成員組成，張芊女士

擔(dān)任固定收益投資決策委員會(huì)主席。 



6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。 



三、基金管理人的職責(zé) 

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、

申購、贖回和登記事宜；  

2、辦理基金備案手續(xù)； 

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資； 

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；  

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；  

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；  

7、計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；  

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；  

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；  

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；  

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；  

12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。 



四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾 

1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)

的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。 

2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控

制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生： 

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資； 

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)； 

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益； 

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失； 

（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。 

3、本基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、

法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)： 

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營； 

（2）違反基金合同或托管協(xié)議； 

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益； 

（4）在向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假； 

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管； 

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)； 

（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄漏在

任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等

信息； 

（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對(duì)敲、倒倉等手段操縱市場價(jià)格，擾亂市場秩序； 

（9）貶損同行，以抬高自己； 

（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展； 

（11）有悖社會(huì)公德，損害證券投資基金人員形象； 

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分； 

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)禁止的行為。 

4、基金經(jīng)理承諾 

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益； 

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益； 

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，泄漏

在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃

等信息； 

（4）不從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。 



五、基金管理人的內(nèi)部控制制度 

基金管理人的內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。 

內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，對(duì)各項(xiàng)基本管理制度的總攬和

指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)

部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本管理制度包括風(fēng)險(xiǎn)控制制度、基金投資管理制度、基金績

效評(píng)估考核制度、集中交易制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保

密制度、危機(jī)處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部

門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。 

根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的四道內(nèi)控防線： 

1、建立以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé)，各

業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承

擔(dān)各自職責(zé)。 

2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗位

之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對(duì)前一部門及崗位負(fù)有監(jiān)督

的責(zé)任。 

3、建立以合規(guī)風(fēng)控部門對(duì)各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三道

監(jiān)控防線。合規(guī)風(fēng)控部門屬于內(nèi)核部門，獨(dú)立于其他部門和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

情況實(shí)行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。 

4、建立以合規(guī)審核委員會(huì)及督察長為核心，對(duì)公司所有經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督的第四道監(jiān)

控防線。  

第四部分 基金托管人 

一、基金托管人基本情況  

名稱：中國工商銀行股份有限公司 

注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào) 

成立時(shí)間：1984年1月1日 

法定代表人： 廖林 

注冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元 

聯(lián)系電話：010-66105799 

聯(lián)系人：郭明 



二、主要人員情況 

截至2024年12月，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工208人，平均年齡38歲，99%以

上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱。 



三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 

作為中國大陸托管服務(wù)的先行者，中國工商銀行自1998年在國內(nèi)首家提供托管服務(wù)以

來，秉承“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范

的管理模式、先進(jìn)的營運(yùn)系統(tǒng)和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大

投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場

形象和影響力。建立了國內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、

信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金基金、QFII資產(chǎn)、QDII資

產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信

貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、ESCROW等門類齊全的托管產(chǎn)

品體系，同時(shí)在國內(nèi)率先開展績效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類客戶提供個(gè)性化

的托管服務(wù)。截至2024年12月，中國工商銀行共托管證券投資基金1442只。自2003年以

來，本行連續(xù)二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國

《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的105項(xiàng)最佳

托管銀行大獎(jiǎng)；是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國內(nèi)外金融領(lǐng)域的持

續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。 



四、基金托管人的內(nèi)部控制情況 

中國工商銀行資產(chǎn)托管部在風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)操過程中根據(jù)國際公認(rèn)的內(nèi)部控制COSO準(zhǔn)則

從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督與評(píng)價(jià)五個(gè)方面構(gòu)建起了托管業(yè)務(wù)內(nèi)

部風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 

中國工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運(yùn)作的原則，將建立系統(tǒng)、高效的

風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系視為工作重點(diǎn)。隨著市場環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新問題新

情況的不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部自始至終將風(fēng)險(xiǎn)管理置于與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置，視風(fēng)險(xiǎn)

防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存與發(fā)展的生命線。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)

任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)崗位，每位員工均有義務(wù)對(duì)自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)

責(zé)。從2005年至今，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共十八次順利通過評(píng)估組織內(nèi)部控制和安全

措施最權(quán)威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報(bào)告，充分表明獨(dú)立第

三方對(duì)中國工商銀行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性的全面認(rèn)可，也

證明中國工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)與國際大型托管銀行接軌，達(dá)到國際先進(jìn)水

平。 

1.內(nèi)部控制目標(biāo) 

（1）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理合法合規(guī)； 

（2）促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)； 

（3）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和資產(chǎn)安全； 

（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營效率和效果； 

（5）業(yè)務(wù)記錄、會(huì)計(jì)信息和其他經(jīng)營管理相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 

2.內(nèi)部控制的原則 

（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋資產(chǎn)

托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有機(jī)構(gòu)、部門和從業(yè)人員。 

（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)、

重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 

（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等方面

形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。 

（4）適應(yīng)性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適

應(yīng)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以合理成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。 

（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、審慎經(jīng)營的理念，設(shè)立機(jī)

構(gòu)或開展各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)均應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。 

（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以合理成本

實(shí)現(xiàn)有效控制。 

3.內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu) 

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。 

（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，作

為全行托管業(yè)務(wù)的牽頭管理部門，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，建立

與托管業(yè)務(wù)條線相適應(yīng)的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)

一的業(yè)務(wù)制度；采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧侠肀ＷC托管業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營效率和效果，組織開展

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查，督促各機(jī)構(gòu)落實(shí)控制措施。 

（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重點(diǎn)，定期或

不定期在全行開展相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目整合到全行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作

中，將全行托管業(yè)務(wù)納入內(nèi)控評(píng)價(jià)體系。 

（3）總行內(nèi)部審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的審計(jì)與評(píng)價(jià)工作。 

（4）一級(jí)（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織開展本

機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行及自查工作，及時(shí)整改、糾正、處理存在的問題。 

4.內(nèi)部控制措施 

工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的理念和方法融

入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體系，包括《資產(chǎn)托管業(yè)

務(wù)管理規(guī)定》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《資

產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營運(yùn)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)檔案管理辦

法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《資產(chǎn)托管業(yè)

務(wù)從業(yè)人員管理辦法》等，在環(huán)境、制度、流程、崗位職責(zé)、人員、授權(quán)、創(chuàng)新、合同、印

章、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、反洗錢、防止利益沖突、業(yè)務(wù)連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等全方面執(zhí)行

內(nèi)部控制措施。 

5.風(fēng)險(xiǎn)控制  

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線的主體職責(zé)，按照“主動(dòng)防、智能控、全面

管”的管理思路，主動(dòng)將資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以“管住

人、管住錢、管好防線、管好底線”為管理重點(diǎn)，搭建適應(yīng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理架

構(gòu)，通過推進(jìn)托管業(yè)務(wù)體制機(jī)制與完善集約化營運(yùn)改革、建立資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)機(jī)

制、完善資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)制度體系、加強(qiáng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、科技賦能、建立健全應(yīng)急災(zāi)

備體系、建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改臺(tái)賬、加強(qiáng)人員管理等措施，有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)

險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)和次生風(fēng)險(xiǎn)。 

6.業(yè)務(wù)連續(xù)性保障 

中國工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，具備行之有效的

災(zāi)備恢復(fù)方案、充足的移動(dòng)辦公設(shè)備、同城異城相結(jié)合的備份辦公場所、必要的工作人員、

科學(xué)清晰的AB崗位設(shè)置及定期演練機(jī)制。在重大突發(fā)事件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件的對(duì)托

管業(yè)務(wù)連續(xù)性營運(yùn)影響程度的評(píng)估，適時(shí)選擇或依次啟動(dòng)“原場所現(xiàn)場+居家”、“部分同

城異地+居家”、“部分異城異地+居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級(jí)

營運(yùn)中心+托管分部+境外營運(yùn)機(jī)構(gòu)”形成全球、全天候營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供連續(xù)性服務(wù)，

確保托管產(chǎn)品日常交易的及時(shí)清算和交割。 



五、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序 

根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投

資范圍和投資對(duì)象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場、基金

資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益

分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中

對(duì)基金的投資比例的監(jiān)督和核查自基金合同生效之后六個(gè)月開始。 

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有關(guān)基金法律

法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及

時(shí)核對(duì)，并以書面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知

事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期

內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管

理人限期糾正。 

第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) 

一、基金份額銷售機(jī)構(gòu) 

1、二級(jí)市場交易代辦證券公司 

投資者在上海證券交易所各會(huì)員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級(jí)市場交易。 



2、申購、贖回代辦證券公司 

本基金的一級(jí)交易商（即申購、贖回代辦證券公司）請?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售

機(jī)構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金

管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金業(yè)務(wù)請遵循各銷售機(jī)構(gòu)

業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。 



二、登記結(jié)算機(jī)構(gòu) 

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 

住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào) 

法定代表人：于文強(qiáng) 

聯(lián)系人：崔巍 

電話：010-59378856 

傳真：010-59378907 



三、出具法律意見書的律師事務(wù)所 

名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所  

住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)周大福金融中心29層、10層、11層（01-04

單元） 

負(fù)責(zé)人：鄧傳遠(yuǎn) 

電話：020－37181333  

傳真：020－37181388  

經(jīng)辦律師：楊琳、劉智 

聯(lián)系人：鄧傳遠(yuǎn) 



四、審計(jì)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所 

名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 

辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26 

執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā) 

聯(lián)系人：吳琳杰 

電話：010-66001391 

傳真：010-66001392 

經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：曹陽、吳琳杰  

第六部分 基金的募集 

基金管理人按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定募集本基金，并于2022年4月2日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2022】699

號(hào)文注冊。 

本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期為不定期。 

本基金自2022年7月22日至2022年7月25日進(jìn)行發(fā)售。本基金募集對(duì)象為符合法律

法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民

幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。 

本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。 



第七部分 基金合同的生效 

一、 基金合同的生效 

本基金基金合同已于2022年7月28日生效，自該日起，本基金管理人正式開始管理本

基金。 



二、 基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模 

《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日

出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算，不

需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。 



第八部分 基金份額折算與變更登記 

基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按

照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值。 



一、 基金份額折算的時(shí)間 

基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。 



二、 基金份額折算的原則 

基金份額折算由基金管理人向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額

的變更登記。 

基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生

調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；?
份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。基金

份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。如未來本基金

增加基金份額的類別，基金管理人在實(shí)施份額折算時(shí)，可對(duì)全部份額類別進(jìn)行折算，也可根

據(jù)需要只對(duì)其中部分類別的份額進(jìn)行折算。 

如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理

人可延遲辦理基金份額折算。 



三、 基金份額折算的方法 

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。 



第九部分 基金份額的上市交易 

一、 基金份額上市 

《基金合同》生效后，具備下列條件，本基金管理人依據(jù)《上海證券交易所證券投資基

金上市規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，本基金自2022年8月4日起在上海證券交易

所上市交易（基金代碼：560010；場內(nèi)簡稱：1000基金；擴(kuò)位簡稱：中證1000ETF指數(shù)）： 

1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元； 

2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人； 

3、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。 



二、 基金份額的上市交易 

本基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交

易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有

關(guān)規(guī)定。 



三、 基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市

交易： 

1、基金合同終止； 

2、基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市； 

3、基金合同約定的終止上市的其他情形； 

4、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。 

若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放式

基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審

議。 

若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護(hù)

基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的

指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時(shí)公告。 



四、 基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算與公告 

基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購、贖回清單，并委托中證指數(shù)有限公司

在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈

值（IOPV），并由上海證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)對(duì)外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金

份額時(shí)參考。 

1、基金份額參考凈值計(jì)算公式 

基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中退補(bǔ)

現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的

數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相

乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小申購贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額 

2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。若上海證券交易所調(diào)

整有關(guān)基金份額參考凈值保留位數(shù)，本基金將相應(yīng)調(diào)整。 

3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。 



五、 其他 

1、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 

2、在不違反法律法規(guī)及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，本基金可以申

請?jiān)诎ň惩饨灰姿趦?nèi)的其他交易場所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 







第十部分 基金份額的申購與贖回 

一、 申購與贖回的場所 

基金投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回

代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。 

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在管理人網(wǎng)站公示。在相

關(guān)條件許可的前提下，基金管理人可增加或調(diào)整申購贖回代理機(jī)構(gòu)，并在管理人網(wǎng)站公示。 



二、 申購與贖回的開放日及時(shí)間 

1、開放日及開放時(shí)間 

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的正常交易時(shí)間；但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或

本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。 

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息

披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間 

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申

購開始公告中規(guī)定。 

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖

回開始公告中規(guī)定。 

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦

理申購。 

在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。 



三、 申購與贖回的原則 

1、本基金申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、

《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施

細(xì)則》的規(guī)定。如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并

適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進(jìn)行更新。 

2、本基金申購和贖回采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。 

3、本基金份額的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。 

4、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。 

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法

權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。 

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)

則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 



四、 申購與贖回的程序 

1、申購和贖回的申請方式 

投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理

時(shí)間內(nèi)提出申購或贖回的申請。 

投資人在提交申購申請時(shí)須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對(duì)價(jià)，投資人在提交贖回申

請時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。 

2、申購和贖回申請的確認(rèn) 

投資者申購、贖回申請?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對(duì)價(jià)，

則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，

或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請失敗。 

基金銷售機(jī)構(gòu)受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的

確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。 

3、申購與贖回的清算交收與登記 

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的

清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相

關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。 

投資者T日申購成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理申購基金份額與上海

證券交易所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)

金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管

理人和基金托管人。 

投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與上

海證券交易所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及

現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金

管理人和基金托管人。 

如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海

證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交

易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)

行處理。 

基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述申購贖回的程序以及清

算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在開始實(shí)施前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 

投資者應(yīng)按照本基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差

額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款未能按時(shí)足額交收的，

基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人

或基金資產(chǎn)的損失。 

若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國家

有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購贖回代理券商及登記結(jié)算

機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管

理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。 



五、 申購與贖回的數(shù)額限制 

1、投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖回

單位為3,000,000份。 

2、當(dāng)接受申購申請對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)

當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金

申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。 

3、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購或贖回的數(shù)量或比

例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。 



六、 申購和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途 

1、申購對(duì)價(jià)是指投資者申購基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他

對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金

替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的

基金份額數(shù)額確定。 

2、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日披露，計(jì)算公式為估值日基金資

產(chǎn)凈值除以估值日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五

入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或披露，并

報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前

公告。 

4、投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取

傭金。 

未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)

法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購贖回清單計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。 



七、 申購、贖回清單的內(nèi)容與格式 

1、申購贖回清單的內(nèi)容 

T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券、現(xiàn)金替代、T日

預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。 

2、組合證券相關(guān)內(nèi)容 

組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、

贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。 

3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容 

現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組

合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。 

（1）現(xiàn)金替代分為4種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為

“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）。 

禁止現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該

成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。  

可以現(xiàn)金替代適用于上海證券交易所上市的成份股，是指在申購基金份額時(shí)，允許使用

現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金

作為替代。  

必須現(xiàn)金替代適用于所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用

固定現(xiàn)金作為替代。  

退補(bǔ)現(xiàn)金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該

成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補(bǔ)款。  

（2）可以現(xiàn)金替代 

①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無法在申購時(shí)買入

的證券。目前僅適用于中證1000指數(shù)中的上海證券交易所上市的成份股。 

②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為： 

替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例） 

其中，該證券參考價(jià)格為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)。如果上海證券交易所

參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。 

對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交易后買入，而實(shí)際買入價(jià)格加上

相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清

單中預(yù)先確定申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金

購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于

基金購入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。 

③替代金額的處理程序 

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。 

在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡稱為N+2日）內(nèi)，基金管理人

將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。N＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則

以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)

退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入

的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值

的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低

于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)

算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 

若現(xiàn)金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情況下，則為T 日起上海證券交易所第20

個(gè)交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股以及由于股權(quán)分置改革等發(fā)生的權(quán)益變動(dòng)，則

進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 

N+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起上海證券交易所第21個(gè)交易日），

基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)送給申購贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的

清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。 

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使用

可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算

公式為： 

n

第i只替代證券的數(shù)量?該證券參考價(jià)格?100%?

i?1

現(xiàn)金替代比例（%）?

申購基金份額?參考基金份額凈值 

其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)，如果上海證券交

易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。參考基金份

額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤價(jià)，如果上海證券交易所參考基金份額凈

值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。 

（3）必須現(xiàn)金替代 

①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整將被剔除，或基金管理人出

于保護(hù)持有人利益原則等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。 

②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一

定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。 

固定替代金額的計(jì)算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價(jià)。

其中，調(diào)整后T日開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的調(diào)整后

開盤參考價(jià)確定。 

（4）退補(bǔ)現(xiàn)金替代 

①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券目前僅適用于中證1000指數(shù)深圳證券交易所上市的成

份股； 

②替代金額：對(duì)于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：  

申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T 日開盤參考價(jià)×（1+申購現(xiàn)金替代溢價(jià)

比例）；  

贖回的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T 日開盤參考價(jià)×（1-贖回現(xiàn)金替代折價(jià)

比例）。  

③替代金額的處理程序  

對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，申購時(shí)收取申購現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于申購時(shí)使用退補(bǔ)現(xiàn)

金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整

后T日開盤參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預(yù)先確定申

購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入該部分證券

的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部分

證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。  

對(duì)退補(bǔ)現(xiàn)金替代而言，贖回時(shí)扣除贖回現(xiàn)金替代折價(jià)的原因是，對(duì)于贖回時(shí)使用退補(bǔ)現(xiàn)

金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實(shí)際賣出價(jià)格扣除相關(guān)交易費(fèi)用后與該證券調(diào)整

后T日開盤參考價(jià)可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預(yù)先確定贖

回現(xiàn)金替代折價(jià)比例，并據(jù)此支付替代金額。如果預(yù)先支付的金額低于基金賣出該部分證券

的實(shí)際收入，則基金管理人將退還少支付的差額；如果預(yù)先支付的金額高于基金賣出該部分

證券的實(shí)際收入，則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。  

其中，調(diào)整后T日開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的調(diào)

整后開盤參考價(jià)確定。  

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依次

買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認(rèn)后按照“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”的原則依

次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券

有正常交易的2個(gè)交易日（簡稱為N+2日）內(nèi)完成上述交易。  

時(shí)間優(yōu)先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認(rèn)成交者優(yōu)先于后確認(rèn)成交者。先后順

序按照上交所確認(rèn)申購贖回的時(shí)間確定。  

實(shí)時(shí)申報(bào)的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續(xù)競價(jià)期間，根據(jù)收到的上海證券

交易所申購贖回確認(rèn)記錄，在技術(shù)系統(tǒng)允許的情況下實(shí)時(shí)向深圳證券交易所申報(bào)被替代證券

的交易指令。  

T日基金管理人按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與申購?fù)顿Y者確定基金應(yīng)退還投資者或投

資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，即按照申購時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際購入成本（包

括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；

按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則依次與贖回投資者確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，

即按照贖回時(shí)間順序，以替代金額與被替代證券的依次實(shí)際賣出收入（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)

用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。  

對(duì)于T日因停牌或流動(dòng)性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日后基金

管理人可以繼續(xù)進(jìn)行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應(yīng)退還投資者或投資

者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。  

N+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本

（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款

項(xiàng)；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本

（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）加上按照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的

差額，確定基金應(yīng)退還申購?fù)顿Y者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。  

N+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際賣出收入

（賣出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；

若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣出

價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照N+2日收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，確

定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。 

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低

于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本（包括買入價(jià)格與交易費(fèi)用）

加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還申購

投資者或申購?fù)顿Y者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實(shí)際賣出收入（賣

出價(jià)格扣除交易費(fèi)用）加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未賣出的部分被替代證券價(jià)值的差額，

確定基金應(yīng)退還贖回投資者或贖回投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。  

若現(xiàn)金替代日（T日）后至N+2日（若在特例情況下，則為T日起上海證券交易所第20

個(gè)交易日）期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。  

N+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T日起上海證券交易所第21個(gè)交易日），

基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和基金托管人，

相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。 

4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容 

預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請申購、

贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。 

預(yù)估現(xiàn)金部分的計(jì)算公式為： 

T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必

須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整

后T 日開盤參考價(jià)相乘之和＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整

后T 日開盤參考價(jià)相乘之和+申購、贖回清單中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整

后T 日開盤參考價(jià)相乘之和） 

其中，該證券調(diào)整后T 日開盤參考價(jià)主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份股

的調(diào)整后開盤參考價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申

購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、

為負(fù)或?yàn)榱恪? 

5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容 

T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計(jì)算公式為： 

T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須現(xiàn)金

替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之

和＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和+申購、贖回清單

中禁止現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和）  

T日投資者申購、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交

收。  

現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱?。在投資者申購時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資

者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的

基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)

的現(xiàn)金。  

6、申購、贖回清單的格式 

基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)申購、贖回清單的格式進(jìn)行修改。 

申購、贖回清單的格式舉例如下： 

基本信息  

最新公告日期：  XXX  

基金名稱：  廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金  

基金管理公司名稱：  廣發(fā)基金管理有限公司  

一級(jí)市場基金代碼：  XXX  





T-1日 信息內(nèi)容  

現(xiàn)金差額：  XXX  

最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值：  XXX  

基金份額凈值：  XXX  





T日信息內(nèi)容  

預(yù)估現(xiàn)金差額：  XXX  

可以現(xiàn)金替代比例上限：  XXX  

是否需要公布IOPV：  是  

最小申購贖回單位：  XXX  

申購、贖回的允許情況：  允許  

單個(gè)賬戶當(dāng)日申購份額上限  XXX  

單個(gè)賬戶當(dāng)日贖回份額上限  XXX  

當(dāng)日累計(jì)申購份額上限   XXX  

當(dāng)日累計(jì)贖回份額上限   XXX  





成份股信息內(nèi)容 

成份股代碼  成份股名稱  股票數(shù)量  現(xiàn)金替代標(biāo)志  申購現(xiàn)金替代溢價(jià)比例  贖回現(xiàn)金替代折價(jià)比例  固定替代金額（單位：人民幣元）  

XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  XXX  



注：以上申購贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。 



八、 拒絕或暫停申購的情形 

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請： 

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。 

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的申購

申請。 

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值

技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫

停接受基金申購申請。 

4、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或無法計(jì)算

當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 

5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單

編制錯(cuò)誤或IOPV計(jì)算錯(cuò)誤。 

6、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或

者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述

異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通

訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。 

7、接受某筆或某些申購申請可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。 

8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購上限，當(dāng)一筆新的申購申請被

確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日申購超過申購贖回清單中規(guī)定的申購上限時(shí)，該筆申購申請將被

拒絕。 

9、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績

產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。 

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 

發(fā)生上述第1、2、3、4、5、6、9項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接

受投資人的申購申請時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如

果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對(duì)價(jià)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，

基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。 



九、 暫停贖回的情形 

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請： 

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。 

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接收投資人的贖回

申請。 

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值

技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采

取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請的措施。 

4、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或無法計(jì)算

當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 

5、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，或

者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述

異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通

訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。 

6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖回

申請被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時(shí)，該

筆贖回申請將被拒絕。 

7、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單

編制錯(cuò)誤或IOPV計(jì)算錯(cuò)誤。 

8、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停

接受基金份額持有人的贖回申請。 

9、出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的情況（包括但不限于占基金相當(dāng)比例的投資品種

因停牌或其它客觀情況無法變現(xiàn)），導(dǎo)致基金管理人不能出售或評(píng)估基金資產(chǎn)。 

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 

發(fā)生上述除第6項(xiàng)以外的上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)在

當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付。在暫停贖回的情況消

除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。 



十、 其他申購贖回方式 

1、聯(lián)接基金是指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤

偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金。如果本基金推出聯(lián)接基金，在本基

金上市之前，聯(lián)接基金可以用股票或現(xiàn)金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費(fèi)用。 

2、在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合證

券，共同構(gòu)成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。 

3、在條件允許時(shí)，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖

回方式開始執(zhí)行前予以公告。 

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的

情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對(duì)價(jià)組成，并提前公告。  

5、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)本基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代

理協(xié)議。 

6、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，場外申購贖回的具

體辦理方式等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行公告。 



十一、 若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開放式證券投

資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本

基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入

新的申購、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明書及其更新

中予以更新，無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。 



十二、 基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等其他業(yè)務(wù) 

登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等

業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。 



十三、基金管理人可法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提

下，根據(jù)市場情況對(duì)上述申購和贖回安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息

披露。 

第十一部分 基金的投資 

一、 投資目標(biāo) 

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下，本基金力爭控

制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.2%，年化

跟蹤誤差不超過2%。 



二、 投資范圍 

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證1000指數(shù)）的成份股、備選成份股（含存托憑

證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)

行、上市的股票、存托憑證）、債券、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債

券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的

相關(guān)規(guī)定。 

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 

在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低

于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股指期貨及其他金融工具的投資比

例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 



三、 投資理念 

本基金遵循指數(shù)化投資理念，在有效分散風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上以較低的成本獲得標(biāo)的指數(shù)所代

表的證券市場的平均收益率，為投資者提供一個(gè)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資工具。 



四、 標(biāo)的指數(shù) 

本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證1000指數(shù)（指數(shù)代碼：000852）。中證1000指數(shù)由中證指數(shù)有

限公司編制，該指數(shù)選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流動(dòng)性好的1000只證券作為指

數(shù)樣本。 

1、編制方案 

（1）指數(shù)名稱和代碼 

指數(shù)名稱：中證1000指數(shù) 

指數(shù)簡稱：中證1000 

英文名稱：CSI 1000 Index 

英文簡稱：CSI 1000 

指數(shù)代碼：000852 

（2）指數(shù)基日和基點(diǎn) 

該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。 

（3）樣本選取方法 

1）樣本空間 

同中證全指指數(shù)的樣本空間。 

2）選樣方法 

①剔除樣本空間內(nèi)中證800指數(shù)樣本及過去一年日均總市值排名前300名的證券； 

②將樣本空間內(nèi)證券按照過去一年的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的證

券； 

③將樣本空間內(nèi)剩余證券按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取排名在1000名之

前的證券作為指數(shù)樣本。 

（4）指數(shù)計(jì)算 

指數(shù)計(jì)算公式為：  

報(bào)告期指數(shù) = 報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù) × 1000  

其中，調(diào)整市值＝ ∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù))。 

調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)修正方法參見計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。 

（5）指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整 

1）定期調(diào)整 

指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的

下一交易日。每次調(diào)整的樣本比例一般不超過10%。定期調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，日均成交金額排

名在樣本空間前90%的老樣本可參與下一步日均總市值排名；日均總市值排名在800名之前

的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，排名在1200名之前的老樣本優(yōu)先保留。 

2）臨時(shí)調(diào)整 

特殊情況下將對(duì)指數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本退市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司

發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。 

2、標(biāo)的指數(shù)信息查詢途徑 

投資者可通過標(biāo)的指數(shù)的編制機(jī)構(gòu)中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)（www.csindex.com.cn）查詢標(biāo)

的指數(shù)的詳細(xì)信息。 



五、 投資策略 

1、股票（含存托憑證）投資策略 

本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資

組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份

股及備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)

的80%。 

一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合，但

在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變

化時(shí)，由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е禄馃o法及時(shí)

完成投資組合的同步調(diào)整時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指

數(shù)。本基金將根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)

的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟

蹤誤差。 

在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤

偏離度的絕對(duì)值小于0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。 

2、債券投資策略 

本基金投資債券，將通過自上而下的宏觀分析，結(jié)合對(duì)貨幣政策和利率趨勢的判斷確定

債券投資組合的債券類別配置，并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較，進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。債券

投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)。 

3、資產(chǎn)支持證券投資策略 

本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點(diǎn)對(duì)市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及

質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，

并輔助采用數(shù)量化定價(jià)模型，評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 

4、股指期貨投資策略 

本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，力爭提高投資效率、

降低交易成本、縮小跟蹤誤差，而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資。 

5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 

在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券

出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流

動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 



六、 投資組合管理 

1、投資組合的構(gòu)建 

本基金投資組合的構(gòu)建主要分為三步：確定目標(biāo)組合、制定建倉策略、組合調(diào)整。 

（1）確定目標(biāo)組合：基金管理人主要采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重的方

法確定目標(biāo)組合； 

（2）制定建倉策略：基金經(jīng)理根據(jù)對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性和交易成本等因素的分

析，制定合理的建倉策略； 

（3）組合調(diào)整：基金經(jīng)理在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?duì)組合進(jìn)行調(diào)整，

直至達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 

2、投資組合的日常管理 

（1）標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息

以及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌

等，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。 

（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整等變化，確定標(biāo)的指數(shù)變化是否與

預(yù)期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。 

（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤基金申購和贖回情況，分析其對(duì)投資組合

的影響。 

（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析：基金經(jīng)理跟蹤分析實(shí)際組合與目標(biāo)組合

的差異及其原因，并對(duì)擬調(diào)整的成份股進(jìn)行流動(dòng)性分析。 

（5）組合調(diào)整：找出將實(shí)際組合調(diào)整為目標(biāo)組合的最優(yōu)方案，確定組合交易計(jì)劃；如

發(fā)生標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項(xiàng)，基金經(jīng)理召集會(huì)議，決定

基金的操作策略；調(diào)整組合，達(dá)到目標(biāo)組合的持倉結(jié)構(gòu)。 

（6）每日申購贖回清單的制作：基金經(jīng)理以T-1日指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重為基

礎(chǔ)，考慮T日將會(huì)發(fā)生的上市公司變動(dòng)等情況，制作T日的申購贖回清單并公告。 

3、投資組合的定期管理 

（1）每月 

每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等的支付要求，及時(shí)檢查組合中的現(xiàn)

金比例，進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。 

每月末，基金經(jīng)理對(duì)投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進(jìn)行分析，分析最近投資組

合與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。 

（2）每半年 

根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會(huì)的決策，在標(biāo)的指

數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并制定投資組合調(diào)整策略，盡量減少因成份股變動(dòng)帶來的跟蹤偏

離度和跟蹤誤差。 

4、投資績效評(píng)估 

（1）每日對(duì)基金的跟蹤偏離度進(jìn)行分析； 

（2）每月末對(duì)本基金的運(yùn)行情況進(jìn)行量化評(píng)估； 

（3）每月末分析當(dāng)月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況，重點(diǎn)分析基金的跟蹤

誤差和跟蹤偏離度的產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股

未來可能發(fā)生的變化等。 

在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超

過2%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時(shí)，基金管理人將通過歸因分析模

型找出跟蹤誤差的來源，并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 



七、 投資限制 

1、組合限制 

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制： 

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資

產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%； 

（2）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制： 

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持

證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨

合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股

指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股

指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有

的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定； 

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%； 

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%； 

（5）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因

證券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資； 

（6）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支

持證券規(guī)模的10%； 

（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%； 

（8）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出； 

（9）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量； 

（10）本基金在全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的

40%，債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期； 

（11）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%； 

（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過

基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為流動(dòng)性受限資產(chǎn)；

參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)

凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加

權(quán)平均計(jì)算； 

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致； 

（14）本基金投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算； 

（15）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資限制。 

除第（5）、（8）、（9）、（12）、（13）項(xiàng)規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動(dòng)、上市公

司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)

進(jìn)行調(diào)整。因證券市場波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合第（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務(wù)。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定。基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。 

2、禁止行為 

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)： 

（1）承銷證券；  

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；  

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；  

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；  

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；  

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；  

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。  

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者

與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范

利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須

事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事

會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行審查。  

3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要

求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)

聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對(duì)基金合同進(jìn)行變

更。 



八、 標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn) 

本基金標(biāo)的指數(shù)為中證1000指數(shù)。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期標(biāo)的指數(shù)收益率。 

中證1000指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制，選取中證800指數(shù)樣本以外的規(guī)模偏小且流

動(dòng)性好的1000只證券作為指數(shù)樣本，與滬深300和中證500等指數(shù)形成互補(bǔ)。 

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致

使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形

發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)

作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)

行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。  

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人 利益優(yōu)先原則維持基金

投資運(yùn)作。 



九、 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 

本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基

金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)

所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 



十、 基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法 

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額

持有人的利益；  

2、不謀求對(duì)上市公司的控股；  

3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；  

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當(dāng)利益。 



十一、 基金投資組合報(bào)告 

廣發(fā)基金管理有限公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或重大遺漏，并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定，于2025年6月9日復(fù)核了本

報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。 

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 

1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況 

序號(hào)  項(xiàng)目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（％）  

1  權(quán)益投資  22,843,543,296.85  97.25  

 其中：普通股  22,843,543,296.85  97.25  

 存托憑證  -  -  

2  固定收益投資  -  -  

 其中：債券  -  -  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

3  貴金屬投資  -  -  

4  金融衍生品投資  -  -  

5  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

6  銀行存款和結(jié)算備 514,320,106.96  2.19  



 付金合計(jì)    

7  其他資產(chǎn)  131,370,534.82  0.56  

8  合計(jì)  23,489,233,938.63  100.00  



注：上表中的權(quán)益投資項(xiàng)含可退替代款估值增值，而下表的合計(jì)項(xiàng)不含可退替代款估值增

值。 



2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 

(1)報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合 

代碼  行業(yè)類別  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（％）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  133,517,635.04  0.57  

B  采礦業(yè)  544,243,333.88  2.32    

C  制造業(yè)  15,004,449,247.30  64.09  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  588,504,548.42  2.51  

E  建筑業(yè)  352,878,693.96  1.51  

F  批發(fā)和零售業(yè)  661,050,830.44  2.82  

G  交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)  667,684,734.84  2.85  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  2,839,817,501.55  12.13  

J  金融業(yè)  600,785,258.92  2.57  

K  房地產(chǎn)業(yè)  315,139,678.01  1.35  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  432,530,427.34  1.85  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  194,018,236.72  0.83  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  171,335,167.65  0.73  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  



Q  衛(wèi)生和社會(huì)工作  78,037,712.60  0.33  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  259,534,900.18  1.11  

S  綜合  -  -  

 合計(jì)  22,843,527,906.85  97.57  



(2)報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合 

本基金本報(bào)告期末未持有通過港股通投資的股票。 



3、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì) 

序號(hào)  股票代碼  股票名稱  數(shù)量(股)  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例(％)  

1  002456  歐菲光  11,284,200  138,005,766.00  0.59  

2  688608  恒玄科技  245,668  99,814,908.40  0.43  

3  688235  百濟(jì)神州-U  392,505  93,745,894.20  0.40  

4  002851  麥格米特  1,492,875  90,826,515.00  0.39  

5  300458  全志科技  1,514,199  80,055,701.13  0.34  

6  600363  聯(lián)創(chuàng)光電  1,238,400  78,923,232.00  0.34  

7  002126  銀輪股份  2,851,774  78,794,515.62  0.34  

8  300346  南大光電  1,958,760  71,377,214.40  0.30  

9  002405  四維圖新  8,122,501  71,153,108.76  0.30  

10  002130  沃爾核材  3,438,700  69,496,127.00  0.30  





4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 

本基金本報(bào)告期末未持有債券。 



5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 

本基金本報(bào)告期末未持有債券。 



6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 



7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 



8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 



9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 

本基金是ETF基金，主要投資標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股，同時(shí)可以投資股指期貨。 

本基金投資股指期貨，可以更好地進(jìn)行流動(dòng)性管理。本基金盡量選擇流動(dòng)性好、交易活躍的

股指期貨合約，利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本和跟蹤誤

差，力爭更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 

代碼  名稱  持倉量  合約市值  公允價(jià)值變動(dòng)  風(fēng)險(xiǎn)說明  

IM2504  IM2504  405.00  500,175,000.00  -23,453,600.00  買入的股指期貨是現(xiàn)貨股票指數(shù)的對(duì)應(yīng)期貨品種，相關(guān)性較高，用期貨進(jìn)行較小比例的現(xiàn)貨 



     股票替代，能夠較好地實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理以及降低調(diào)倉成本等，也能保持整體持倉風(fēng)險(xiǎn)特征前后一致。  

公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)  -23,453,600.00  

股指期貨投資本期收益  30,718,340.65  

股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)  -1,499,720.00  





10、報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 

（1）本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨。 

（2）本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨交易。 



11、投資組合報(bào)告附注 

(1)報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，報(bào)告編制

日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。 

(2) 本報(bào)告期內(nèi)，本基金不存在投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫的情

況。 

(3) 其他資產(chǎn)構(gòu)成 

序號(hào)  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  68,541,427.55  

2  應(yīng)收證券清算款  62,829,107.27  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購款  -  



6  其他應(yīng)收款  -  

7  待攤費(fèi)用  -  

8  其他  -  

9  合計(jì)  131,370,534.82  





(4) 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。 



(5) 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 



第十二部分 基金的業(yè)績 

本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 

投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。基金業(yè)績數(shù)據(jù)

截至2025年3月31日。 

1、 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 

階段  凈值增長率①  凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①－③  ②－④  

2022.07.28-2022.12.31  -11.47%  1.27%  -11.52%  1.30%  0.05%  -0.03%  

2023.01.01-2023.12.31  -5.89%  0.94%  -6.28%  0.95%  0.39%  -0.01%  

2024.01.01-2024.12.31  2.66%  2.11%  1.20%  2.12%  1.46%  -0.01%  

2025.01.01-2025.03.31  4.54%  1.44%  4.51%  1.45%  0.03%  -0.01%  

自基金合同生效起至今  -10.58%  1.56%  -12.29%  1.57%  1.71%  -0.01%  





2、 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收

益率變動(dòng)的比較 

廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 

累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對(duì)比圖 

(2022年7月28日至2025年3月31日) 





第十三部分 基金的財(cái)產(chǎn) 

一、基金資產(chǎn)總值 

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款

以及其他投資所形成的價(jià)值總和。 



二、基金資產(chǎn)凈值 

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。 



三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶 

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基

金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。 



四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分 

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自

身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)

和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。 

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算

的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。  



第十四部分 基金資產(chǎn)估值 

一、估值日 

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外

披露基金凈值的非交易日。 



二、估值對(duì)象 

基金所擁有的股票、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)

及負(fù)債。 



三、估值原則 

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)

管部門有關(guān)規(guī)定。 

（一）對(duì)存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，

除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。

估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的

報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，

應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。 

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。 

（二）對(duì)不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)

和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可

以使用不可觀察輸入值。 

（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允

價(jià)值。 



四、估值方法 

本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值： 

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值 

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收

盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格； 

（2）對(duì)在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估

值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值，具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與基金托管人

另行協(xié)商約定； 

（3）對(duì)在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值

機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值； 

（4）對(duì)在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，以每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)； 

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所市場

掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值； 

（6）對(duì)在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場的情況下，應(yīng)以

活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場報(bào)價(jià)未能代表估值日公允

價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場活動(dòng)或市

場活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。 

2、處于未上市期間或流通受限的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理： 

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；  

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以

可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；  

（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)

行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新

發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公

允價(jià)值。 

3、全國銀行間市場交易的固定收益品種的估值 

（1）銀行間市場交易不含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日

的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相

應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)； 

（2）對(duì)銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二

級(jí)市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估值。 

4、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。 

5、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)

境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。 

6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。 

7、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。 

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根

據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。 

9、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)

定估值。 

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。 

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算

結(jié)果對(duì)外予以公布。 



五、估值程序 

1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量

計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 

每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。 

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同

的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。 



六、估值錯(cuò)誤的處理 

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈

值錯(cuò)誤。 

本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理： 

1、估值錯(cuò)誤類型 

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、

或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于

該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，

承擔(dān)賠償責(zé)任。 

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、

系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。 

2、估值錯(cuò)誤處理原則 

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，

及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未

及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償

責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而

未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確

認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得到更正。 

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)估

值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。 

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯(cuò)誤責(zé)

任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付

的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)

得利的當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加

上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。 

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。 

3、估值錯(cuò)誤處理程序 

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下： 

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因確定估

值錯(cuò)誤的責(zé)任方； 

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失進(jìn)行評(píng)估； 

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損

失； 

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記結(jié)

算機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。 

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下： 

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。 

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國

證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。 

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。 



七、暫停估值的情形 

1、基金投資所涉及的證券或期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)； 

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)； 

3、經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)，當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考

的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停

基金估值； 

4、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。 



八、基金凈值的確認(rèn) 

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人

負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)估值日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額

凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基

金管理人對(duì)基金凈值予以公布。 



九、特殊情況的處理 

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金

資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。 

2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等，基

金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，

由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基

金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。  

第十五部分 基金的收益與分配 

一、 基金利潤的構(gòu)成 

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的

余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。 



二、 基金可供分配利潤 

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的

孰低數(shù)。 



三、 收益分配原則 

1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí)，

基金管理人可進(jìn)行收益分配； 

2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)

行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益

分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基

金收益每年最多分配12次； 

3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；  

4、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 

5、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 

在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利的影響下，基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對(duì)基金

收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告，而不需召開

基金份額持有人大會(huì)。 



四、 基金收益分配數(shù)額的確定原則 

1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率。 

基金凈值增長率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一交易日基金份額凈值之比

減去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）；標(biāo)

的指數(shù)同期增長率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一交易日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比

減去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）。 

截至收益評(píng)價(jià)日基金凈值增長率減去標(biāo)的指數(shù)同期增長率的差額超過1%時(shí)，基金管理人

可以進(jìn)行收益分配。 

2、當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時(shí)，

以使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則確定收益分配數(shù)額。 



五、 收益分配方案 

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對(duì)象、

分配時(shí)間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。 



六、 收益分配方案的確定、公告與實(shí)施 

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。 



七、 基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用 

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。 



第十六部分 基金費(fèi)用與稅收 

一、 基金費(fèi)用的種類 

1、基金管理人的管理費(fèi)； 

2、基金托管人的托管費(fèi)； 

3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用； 

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)； 

5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用； 

6、基金份額收益分配中發(fā)生的費(fèi)用； 

7、基金的證券交易費(fèi)用； 

8、基金的銀行匯劃費(fèi)用； 

9、基金上市費(fèi)及年費(fèi)、注冊登記費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用； 

10、賬戶開戶費(fèi)用和賬戶維護(hù)費(fèi)用； 

11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 

本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。 



二、 基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 

1、基金管理人的管理費(fèi)  

本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下： 

H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù) 

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) 

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人

核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管

理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付等，支付日期順延。 

2、基金托管人的托管費(fèi) 

本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下： 

H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù) 

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) 

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人

核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托

管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付等，支付日期順延。 

上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)

用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 



三、 不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目 

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用： 

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損

失； 

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用； 

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用； 

4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)； 

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。 



四、 基金稅收  

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)

產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)

稅收征收的規(guī)定代扣代繳。 





第十七部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) 

一、基金會(huì)計(jì)政策 

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方； 

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如

下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度； 

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位； 

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度； 

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算； 

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按

照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表； 

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式

確認(rèn)。 



二、基金的年度審計(jì) 

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師

事務(wù)所及其注冊會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。 

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。 

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)

所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。 



第十八部分 基金的信息披露 

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》及

其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)信息披露的方式、登載媒介、報(bào)備方式等規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，

本基金從其最新規(guī)定。 



二、信息披露義務(wù)人 

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金份

額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。 

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡明

性和易得性。 

本基金基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過

符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國性報(bào)刊（以下簡稱規(guī)定報(bào)刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互

聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和

方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。 

規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定網(wǎng)

站應(yīng)當(dāng)無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。 



三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為： 

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏； 

2、對(duì)證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測； 

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失； 

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)； 

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字； 

6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。 



四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義

務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。 

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。 



五、公開披露的基金信息 

公開披露的基金信息包括： 

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要 

1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人

大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法律

文件。 

2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購、

申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等

內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工

作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。 

3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)

中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。 

4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要

信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三

個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；

基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，

基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。 

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份

額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在指定報(bào)刊上，將基金

份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)

定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同

時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。 

（二）基金份額發(fā)售公告 

基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明

書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。 

（三）《基金合同》生效公告 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公

告。 

（四）基金凈值信息 

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在

規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過

其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈

值。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 

（五）基金份額申購、贖回對(duì)價(jià) 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回

對(duì)價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

查閱或者復(fù)制前述信息資料。 

（六）基金開始申購、贖回公告 

基金管理人應(yīng)與申購開始日、贖回開始日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站上公告。 

（七）申購、贖回清單 

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過網(wǎng)站以及其

他媒介公告當(dāng)日的申購、贖回清單。 

（八）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告 

基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日將基金份額折算日公告登載于

指定報(bào)刊及網(wǎng)站上。 

基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金

份額折算結(jié)果公告登載于指定報(bào)刊及網(wǎng)站上。 

（九）基金份額上市交易公告書 

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個(gè)工

作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登

載在指定報(bào)刊上。 

（十）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并將年度報(bào)告正文

登載于規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，并將中期報(bào)告正

文登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度

報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。 

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年

度報(bào)告。 

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他

投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披

露該投資人的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有

風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情況除外。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分

析等。 

（十一）臨時(shí)報(bào)告 

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指

定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。 

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響

的下列事件： 

1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)； 

2、基金終止上市、終止《基金合同》、基金清算； 

3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并； 

4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 

5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托

管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)； 

6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更； 

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實(shí)際控制人； 

8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集； 

9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變

動(dòng)； 

10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人

專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十； 

11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁； 

12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰；基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大

行政處罰、刑事處罰； 

13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或

者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)

交易事項(xiàng)，中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外； 

14、基金收益分配事項(xiàng)； 

15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更； 

16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五； 

17、本基金開始辦理申購、贖回； 

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回； 

19、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成； 

20、本基金變更標(biāo)的指數(shù)或業(yè)績比較基準(zhǔn)； 

21、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易； 

22、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置； 

23、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)； 

24、本基金連續(xù)三十個(gè)工作日、四十個(gè)工作日、四十五個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量

不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣的情形； 

25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大

影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 

（十二）澄清公告 

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對(duì)基金

份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信

息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)、

基金上市交易的證券交易所。 

（十三）清算報(bào)告 

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報(bào)告。

清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見

書。清算組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。 

（十四）基金份額持有人大會(huì)決議 

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。 

（十五）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。 

若本基金投資股指期貨、資產(chǎn)支持證券、參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資融券業(yè)務(wù)，基金管理

人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。 



六、信息披露事務(wù)管理 

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人員

負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。基金管理人、基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)未公開披露基金信息的管控，并

建立基金敏感信息知情人登記制度?；鸸芾砣?、基金托管人及相關(guān)從業(yè)人員不得泄露未公

開披露的基金信息。 

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。 

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管

理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資

料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書

面或電子確認(rèn)。 

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信

息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。 

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒

介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信

息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。基金管理人、基金托管人除按法律法

規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、

不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要

求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用

不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。 

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)

制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。 



七、信息披露文件的存放與查閱 

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息

置備于公司住所和基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。  





第十九部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示 

一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn) 

1、市場風(fēng)險(xiǎn) 

證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致

基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括： 

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）

發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。 

（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

基金投資于上市公司的股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。 

（3）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財(cái)務(wù)狀況、

市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的

上市公司經(jīng)營不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益

下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。 

（4）購買力風(fēng)險(xiǎn)?；鸬睦麧檶⒅饕ㄟ^現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀?
影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。 

2、管理風(fēng)險(xiǎn) 

基金運(yùn)作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)造成操作失誤或公司

內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險(xiǎn)包括： 

（1）決策風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，

由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失； 

（2）操作風(fēng)險(xiǎn)：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因

素而可能導(dǎo)致的損失； 

（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。 

3、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn) 

公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導(dǎo)致的損失。 

4、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn) 

指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金

合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。 

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 

指本基金運(yùn)作過程中，可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付

投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。 

本基金的主要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理方法如下： 

（1）基金申購、贖回安排 

具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及

贖回安排。 

投資者應(yīng)當(dāng)了解自身的流動(dòng)性偏好，并評(píng)估是否與本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配。 

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 

本基金投資標(biāo)的為具有良好流動(dòng)性的金融工具；主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證1000指數(shù)）

的成份股、備選成份股，經(jīng)考察該指數(shù)的成份股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金額，該指

數(shù)具有充足的流動(dòng)性可滿足本基金投資的要求；本基金在組合構(gòu)建過程中，將根據(jù)市場情況

結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成

份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。因此，本基金擬投資

市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性良好。 

（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響 

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法

規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作

為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于： 

①暫停接受贖回申請 

具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回的情形”，

詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。 

②延緩支付贖回款項(xiàng) 

投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回

的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。 

在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。 

③暫?；鸸乐?

投資人具體請參見基金合同“第十六部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，

詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。 

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請可能被延期辦理或被

暫停接受，或被延緩支付贖回款項(xiàng)。 

④中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。 

6、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn) 

本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍

規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包

括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷

售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特

征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。同時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對(duì)

同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的評(píng)定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金

實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。 

敬請投資人知悉，在購買本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之

間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。 

7、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn) 

（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn) 

標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表所有中證1000指數(shù)成份股上市公司的整體市場表現(xiàn)。標(biāo)的指數(shù)

成份股的平均回報(bào)率與所有中證1000指數(shù)成份股上市公司的整體的平均回報(bào)率可能存在偏

離。 

（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 

標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生

風(fēng)險(xiǎn)。 

（3）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn) 

1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏

離度與跟蹤誤差。 

2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，

使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

3）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利將導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤

偏離度。 

4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊

成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 

5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金投資

組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 

6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手

段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的

跟蹤程度。 

7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持

有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成

的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，

由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。 

（4）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)  

根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的

指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保

持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。 

（5）基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) 

盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范

圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情

形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。 

（6）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn) 

中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，

計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對(duì)

外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存

在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者

自行承擔(dān)。  

（7）退市風(fēng)險(xiǎn) 

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前

終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場交易的風(fēng)險(xiǎn)。 

（8）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn) 

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置了現(xiàn)金替代

比例上限。因此，投資者在進(jìn)行申購時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無

法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 

因此為投資者辦理申購業(yè)務(wù)的代理券商如發(fā)生交收違約，將導(dǎo)致投資者不能及時(shí)、足額

獲得申購基金份額，投資者的利益可能受到影響。  

（9）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn) 

在投資者提交贖回申請時(shí)，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可

能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。 

另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可

能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖

回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場賣出全部或部分基金份額。 

（10）退補(bǔ)現(xiàn)金替代方式的風(fēng)險(xiǎn)  

本基金在申購贖回環(huán)節(jié)新增了“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”方式，該方式不同于現(xiàn)有其他現(xiàn)金替代

方式，可能給投資者申購和贖回帶來價(jià)格的不確定性，從而間接影響本基金二級(jí)市場價(jià)格的

折溢價(jià)水平。極端情況下，如果使用“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”證券的權(quán)重增加，該方式帶來的不確

定性可能導(dǎo)致本基金的二級(jí)市場價(jià)格折溢價(jià)處于相對(duì)較高水平。  

基金管理人不對(duì)“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替

代退補(bǔ)款的計(jì)算以實(shí)際成交價(jià)格和基金招募說明書的約定為準(zhǔn)。若因技術(shù)系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)或

其他原因?qū)е禄鸸芾砣藷o法遵循“時(shí)間優(yōu)先、實(shí)時(shí)申報(bào)”原則對(duì)“退補(bǔ)現(xiàn)金替代”的證券

進(jìn)行處理，投資者的利益可能受到影響。  

（11）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) 

本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場變化、部分成份股

流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。 

（12）套利風(fēng)險(xiǎn) 

鑒于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，套利完成需要一定的時(shí)間，因此套利存在一定風(fēng)

險(xiǎn)。同時(shí)，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價(jià)在一定范圍之內(nèi)也

不能形成套利。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時(shí)停牌等情況時(shí)，溢價(jià)套利會(huì)因

成份股無法買入而受影響，折價(jià)套利會(huì)因成份股無法賣出而受影響。 

（13）申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn) 

如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)

金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將

受影響。 

（14）申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn) 

基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場套

利等行為對(duì)基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清

單標(biāo)識(shí)設(shè)置的完全合理性。 

（15）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn) 

本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行

收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分

配后可能存在除息后的基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。 

（16）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 

本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：  

1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，由

此影響對(duì)投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。  

2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生

變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來自于證券交易所及

其他代理機(jī)構(gòu)。  

3）第三方機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。 

（17）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn) 

1）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)：①基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被

稱為基差。在股指期貨交易中因基差波動(dòng)的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)；②合約

品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，在相同因素的影響

下，價(jià)格變動(dòng)不同。表現(xiàn)為兩種情況：價(jià)格變動(dòng)的方向相反或價(jià)格變動(dòng)的幅度不同。類似合

約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動(dòng)幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險(xiǎn)。 

2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)：本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能會(huì)面臨資產(chǎn)支持證券

特有的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。 

3）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)：本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格

波動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。除價(jià)格

波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基

礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有

人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證

持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被

攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管

方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。 

（18）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 

本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，指面臨

大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指

證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3）市場

風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)；4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀

政策變化、證券市場劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、

信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。 

（19）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)  

本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能

導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。 

（20）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn) 

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)： 

1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。 

2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二級(jí)

市場價(jià)格的折溢價(jià)水平。 

3）若成份股停牌時(shí)間較長，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將按

照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“第十部分、基金份額的申購與贖回”之“七、申

購贖回清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏

離度和跟蹤誤差。 

4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲

取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額

上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。 

（21）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 

根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退

市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履

行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對(duì)負(fù)面事件及其影響，以

及對(duì)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時(shí)調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相關(guān)

成份股，進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。 

（22）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) 

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種

原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作

日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金

合并、或者終止基金合同等，并在 6 個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持

有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，本基金合同終止。投資人將面臨更換基金

標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。 

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按

照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基

金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差

異，影響投資收益。 

（23）本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，并按照基

金合同的約定程序進(jìn)行清算，不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證

監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。因此投資人將面臨基金觸及上述事項(xiàng)導(dǎo)致清盤的風(fēng)險(xiǎn)。 

8、其他風(fēng)險(xiǎn) 

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金

可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)； 

（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)； 

（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生

的風(fēng)險(xiǎn)； 

（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)； 

（5）對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)； 

（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶

來風(fēng)險(xiǎn)； 

（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 



二、聲明 

1、投資人投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)； 

2、基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)不能保證本基金的收益或本金安全。  

第二十部分 基金合同的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算 

一、《基金合同》的變更 

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當(dāng)自通

過之日起五日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。 



二、《基金合同》的終止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止： 

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的； 

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的； 

3、基金合同生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資

產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的； 

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)

的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人

大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的； 

5、《基金合同》約定的其他情形； 

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。 



三、基金財(cái)產(chǎn)的清算 

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。 

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。 

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。 

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序： 

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金； 

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)； 

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)； 

（4）制作清算報(bào)告； 

（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書； 

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告； 

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。 

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變

現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。 



四、清算費(fèi)用 

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 



五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配 

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 



六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律

師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)

告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。 



七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。  

第二十一部分 基金合同的內(nèi)容摘要 

一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù) 

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于： 

（1）依法募集資金； 

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)

產(chǎn)； 

（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用； 

（4）銷售基金份額； 

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)； 

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基

金投資者的利益； 

（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人； 

（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；  

（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并獲

得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；  

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案； 

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；  

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利； 

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資融券、轉(zhuǎn)融通證券

出借業(yè)務(wù)；  

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法

律行為； 

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外

部機(jī)構(gòu)； 

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、

非交易過戶和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則； 

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。 

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于： 

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記結(jié)算事宜； 

（2）辦理基金備案手續(xù)； 

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)； 

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)； 

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證

券投資； 

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)； 

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督； 

（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購價(jià)格、申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)和注銷價(jià)格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金

份額申購、贖回的對(duì)價(jià)，編制申購贖回清單； 

（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 

（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告； 

（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)； 

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露； 

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金

收益； 

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)； 

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)； 

（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料不少

于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限； 

（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件； 

（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配； 

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通知基金

托管人； 

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)

當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除； 

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追

償； 

（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行

為承擔(dān)責(zé)任； 

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?

（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管

理人承擔(dān)其為基金募集承擔(dān)之一切費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金

募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人，募集期間網(wǎng)下股票認(rèn)購所募集的股票應(yīng)予以解凍； 

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議； 

（26）建立并保存基金份額持有人名冊； 

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。 

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于： 

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)； 

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費(fèi)用； 

（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國

家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益； 

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易資

金清算； 

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)； 

（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人； 

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。 

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于： 

（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)； 

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜； 

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)

的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所

托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資

金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立； 

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)； 

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證； 

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金

管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜； 

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基

金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，

或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外； 

（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回

對(duì)價(jià)； 

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)； 

（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基

金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?

（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法律法規(guī)規(guī)定

的最低期限； 

（12）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對(duì)； 

（13）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)； 

（14）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)； 

（15）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作； 

（16）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配； 

（17）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管

機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人； 

（18）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其

退任而免除； 

（19）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償； 

（20）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議； 

（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。 

（三）基金份額持有人 

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資

者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，

直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基

金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。 

每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 

1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于： 

（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益； 

（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)； 

（3）依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額； 

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)； 

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使

表決權(quán)； 

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料； 

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作； 

（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或

仲裁； 

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。 

2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于： 

（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件； 

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做

出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)； 

（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)； 

（4）繳納基金認(rèn)購款項(xiàng)或認(rèn)購股票、應(yīng)付申購對(duì)價(jià)、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合同》

所規(guī)定的費(fèi)用； 

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任； 

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)； 

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議； 

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。 



二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則 

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。 

本基金的基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。 

未來，若本基金推出本基金的聯(lián)接基金，則： 

鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（以下簡稱“聯(lián)接基金”）的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份

額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有

人大會(huì)表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金

份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份

額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果

按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。 

聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本

基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托

以特定的聯(lián)接基金基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表

決。 

聯(lián)接基金的基金管理人代表特定的聯(lián)接基金基金份額持有人提議召開或召集本基金份額

持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)

接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的

基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。 

（一）召開事由 

1、除法律法規(guī)規(guī)定、基金合同或中國證監(jiān)會(huì)另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之

一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)： 

（1）終止《基金合同》； 

（2）更換基金管理人； 

（3）更換基金托管人； 

（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式； 

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報(bào)酬標(biāo)

準(zhǔn)的除外； 

（6）變更基金類別； 

（7）本基金與其他基金的合并； 

（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略； 

（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序； 

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)； 

（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人

大會(huì)； 

（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)； 

（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形

除外； 

（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的

事項(xiàng)。 

2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利

影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有

人大會(huì)： 

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取； 

（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或

變更收費(fèi)方式； 

（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而

應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改； 

（4）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化； 

（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)

調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則； 

（6）標(biāo)的指數(shù)更名； 

（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)； 

（8）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成； 

（9）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計(jì)算和公告的時(shí)

間或頻率； 

（10）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；  

（11）基金開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)； 

（12）募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金、增設(shè)新的基金份額類別、

減少基金份額類別或者調(diào)整基金份額類別設(shè)置、在其他證券交易所上市、開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管

等業(yè)務(wù)； 

（13）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情形。 

（二）會(huì)議召集人及召集方式 

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集； 

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集； 

3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金

管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金

托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集； 

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份

額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10

日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份

額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提

議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日

內(nèi)召開； 

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持

有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有

人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干

擾； 

6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。 

（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式 

1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容： 

（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式； 

（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式； 

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日； 

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、

送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 

（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話； 

（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)； 

（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。 

2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知中說明本次基

金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表

決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。 

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票

進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的

計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到

指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書面表決意見

的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計(jì)票效力。 

（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式 

基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場開會(huì)方式、通訊開會(huì)或法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的其他

方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。 

1、現(xiàn)場開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)

場開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或

托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份

額持有人大會(huì)議程： 

（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額

的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符； 

（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份

額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。 

2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式在表決截

至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式進(jìn)行表決。 

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效： 

（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提

示性公告； 

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理

人）到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管

人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額

持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影

響表決效力； 

（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）； 

（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意

見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知

的規(guī)定，并與基金登記注冊機(jī)構(gòu)記錄相符。 

參加基金份額持有人大會(huì)的持有人的基金份額低于第1款第（2）項(xiàng)、或者第2款第（3）

項(xiàng)規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月

以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)

有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。 

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他

方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方

式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。 

4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的前提

下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。 

（五）議事內(nèi)容與程序 

1、議事內(nèi)容及提案權(quán) 

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合

同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。 

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份

額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。 

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。 

2、議事程序 

（1）現(xiàn)場開會(huì) 

在現(xiàn)場開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，

然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理

人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)

其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，

則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金

份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。 

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)

系方式等事項(xiàng)。 

（2）通訊開會(huì) 

在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2

個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。 

（六）表決 

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。 

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議： 

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以

上（含50%）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)

均以一般決議的方式通過。 

2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分

之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換

基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。 

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。 

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通

知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的書

面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具

書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。 

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表

決。 

（七）計(jì)票 

1、現(xiàn)場開會(huì) 

（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議

開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召

集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基

金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人

大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有

人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。 

（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場公布計(jì)票結(jié)

果。 

（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣

布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一

次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點(diǎn)結(jié)果。 

（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影

響計(jì)票的效力。 

2、通訊開會(huì) 

在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)

對(duì)其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督

的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。 

（八）生效與公告 

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。 

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)

行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等

一同公告。 

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。

生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。 

（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)

定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)

容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報(bào)監(jiān)管機(jī)關(guān)并提前公告后，可直接

對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 



三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)的清算方式 

（一）《基金合同》的變更 

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的

事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當(dāng)自通

過之日起五日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。 

（二）《基金合同》的終止事由 

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止： 

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的； 

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承

接的； 

3、基金合同生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資

產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的； 

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)

的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人

大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的； 

5、《基金合同》約定的其他情形； 

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。 

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算 

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。 

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證

券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘

用必要的工作人員。 

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)

和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。 

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序： 

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金； 

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)； 

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)； 

（4）制作清算報(bào)告； 

（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律

意見書； 

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告； 

（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。 

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變

現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。 

（四）清算費(fèi)用 

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配 

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)

計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算

公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。 

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。 



四、爭議的處理和適用的法律 

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友

好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行

仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方

承擔(dān)。 

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金

合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。 

《基金合同》受中國法律（不含港澳臺(tái)立法）管轄。 



五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式 

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所

和營業(yè)場所查閱。 

第二十二部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 

一、 托管協(xié)議當(dāng)事人 

（一）基金管理人 

名稱：廣發(fā)基金管理有限公司 

住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號(hào)2608室  

法定代表人：葛長偉 

成立時(shí)間：2003 年8 月5 日 

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)基金字[2003]91號(hào) 

注冊資本：14,097.8萬元人民幣 

組織形式: 有限責(zé)任公司 

經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理以及中國證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù) 

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 

電話：020-83936666 

傳真：020-89899158  

聯(lián)系人：項(xiàng)軍 

（二）基金托管人 

名稱：中國工商銀行股份有限公司 

住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)（100032） 

法定代表人：陳四清 

電話：（010）66105799 

傳真：（010）66105798 

聯(lián)系人：郭明 

成立時(shí)間：1984年1月1日 

組織形式：股份有限公司 

注冊資本：人民幣35,640,625.71萬元 

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》

（國發(fā)[1983]146號(hào)） 

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營 

經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼

現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷售業(yè)務(wù)；代理

發(fā)行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)

賬）；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；

發(fā)行金融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受

托管理服務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開放式基金的注冊登記、認(rèn)購、申購和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)

查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存

款；外匯貸款；外幣兌換；出口托收及進(jìn)口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)

保；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營、代客外匯買賣；外

匯金融衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)

務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 



二、 基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查 

（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán) 

1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基金投資范

圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。 

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證1000指數(shù)）的成份股、備選成份股（含存托憑

證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)

行、上市的股票、存托憑證）、債券、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債

券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的

相關(guān)規(guī)定。 

本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可

以將其納入投資范圍。 

本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。 

2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投融資比例

進(jìn)行監(jiān)督： 

（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資

產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%； 

（2）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制： 

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在

任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的100%，其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持

證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨

合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股

指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股

指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金所持有

的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票

投資比例的有關(guān)約定； 

（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10%； 

（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%； 

（5）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因

證券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合

該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資； 

（6）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支

持證券規(guī)模的10%； 

（7）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的

各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%； 

（8）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出； 

（9）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量； 

（10）本基金在全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的

40%，債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期； 

（11）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%； 

（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過

基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為流動(dòng)性受限資產(chǎn)；

參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)

凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加

權(quán)平均計(jì)算； 

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致； 

（14）本基金投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算； 

（15）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資限制。 

除第（5）、（8）、（9）、（12）、（13）項(xiàng)規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動(dòng)、上市公

司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之

外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)

進(jìn)行調(diào)整。因證券市場波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基

金投資不符合第（12）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務(wù)。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

有關(guān)約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。 

對(duì)于因法律法規(guī)變化導(dǎo)致本基金投資范圍及投資限制調(diào)整的，基金管理人應(yīng)提前通知基

金托管人，經(jīng)基金托管人書面同意后方可納入投資監(jiān)督范圍?；鸸芾砣酥獣曰鹜泄苋送?
資監(jiān)督職責(zé)的履行受外部數(shù)據(jù)來源或系統(tǒng)開發(fā)等因素影響，基金管理人應(yīng)為基金托管人系統(tǒng)

調(diào)整預(yù)留所需的合理必要時(shí)間。 

3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資禁止行

為進(jìn)行監(jiān)督：  

根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為： 

（1）承銷證券； 

（2）違反規(guī)定向他人貸款或提供擔(dān)保； 

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資； 

（4）向其基金管理人、基金托管人出資； 

（5）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 

如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，則本基金可不受上述規(guī)定的限制。 

 4、基金托管人依據(jù)以下約定對(duì)基金管理人參與銀行間債券市場投資進(jìn)行監(jiān)督。 

（1）基金管理人應(yīng)按照基金托管人確定的文件格式向基金托管人提供符合法律法規(guī)及

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行間市場交易對(duì)手的名單。基金托管人根據(jù)名單對(duì)基金管理人銀行間市場交易

進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人擬增加或減少銀行間市場交易對(duì)手的，應(yīng)按照前述要求重新向基金托

管人提交名單,并通過電話或郵件向基金托管人確認(rèn)，擬調(diào)整名單經(jīng)基金托管人確認(rèn)后開始

生效。因基金管理人未履行確認(rèn)程序?qū)е陆灰讓?duì)手名單未變更的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。

基金管理人知曉并同意新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍

應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。 

如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場交易對(duì)手進(jìn)行交易，應(yīng)及時(shí)

提醒基金管理人撤銷交易，經(jīng)提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托

管人不承擔(dān)責(zé)任，發(fā)生此種情形時(shí)，基金托管人有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 

（2）基金管理人未提供交易對(duì)手名單或交易對(duì)手名單文件格式不符合托管人要求的，

均視為未提供名單。基金管理人同意，基金托管人無需履行前款項(xiàng)下監(jiān)督職責(zé)。因此給基金

造成的損失由基金管理人承擔(dān)。 

基金管理人未提供交易對(duì)手名單，但基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與銀行間市場的丙類會(huì)

員進(jìn)行債券交易的，可以通過郵件、電話等雙方認(rèn)可的方式提醒基金管理人，基金管理人應(yīng)

及時(shí)向基金托管人提供可行性說明?；鸸芾砣藨?yīng)確保說明內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。基金托

管人不對(duì)基金管理人提供的可行性說明進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?；鸸芾砣送?，經(jīng)提醒后基金管理

人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。 

（3）基金管理人在銀行間市場進(jìn)行現(xiàn)券買賣和回購交易時(shí)，以DVP(券款兌付)的交易

結(jié)算方式進(jìn)行交易。 

5、關(guān)于銀行存款投資 

本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行的支付能力等

涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人應(yīng)基于審慎原則評(píng)估存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)并據(jù)此

自行選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金托管人不承擔(dān)任何

責(zé)任，相關(guān)損失由基金管理人先行承擔(dān)?；鸸芾砣寺男邢刃匈r付責(zé)任后，有權(quán)要求相關(guān)責(zé)

任人進(jìn)行賠償?；鹜泄苋说穆氊?zé)僅限于督促基金管理人履行先行賠付責(zé)任。 

6、基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督 

（1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券

有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。 

（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、

公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布

重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受

限證券。 

（3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人

董事會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基金投資非公開

發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)

包括但不限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。 

基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管

人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日

內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。 

（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的

有關(guān)書面信息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行

價(jià)格、鎖定期，基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有

流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值的比例、資金劃付時(shí)間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真

實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前兩個(gè)工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證

基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。 

（5）基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通

知》規(guī)定，對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信

息。基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受

限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部

門就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等備查資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)

拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，

并有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 

如基金管理人和基金托管人無法達(dá)成一致，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)請求解決。如果基金

托管人切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人沒有切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)

致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。 

（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值

計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)

信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。 

（三）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運(yùn)作及其他運(yùn)作違反《基金法》、《基金合

同》、基金托管協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人

收到通知后應(yīng)在下一個(gè)工作日及時(shí)核對(duì)，并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進(jìn)行解釋或

舉證。 

在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)?；?
托管人有義務(wù)要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。 

對(duì)于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，基金托管人

發(fā)現(xiàn)該投資指令違反關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通

知基金管理人，并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。 

對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投資指令，基金

托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理

人，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 

基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托

管人并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證

監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。 

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管

理人限期糾正。 

基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取

拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改

正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 



三、 基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查 

基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管

人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、基金賬戶等投資所需賬戶、復(fù)

核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信

息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。 

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、無故未執(zhí)

行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合

同》、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾

正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期

內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合?；?
托管人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。

基金管理人有義務(wù)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。 

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)，同時(shí)通知基金托管人限期糾正。 

基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金

管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。 

基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取

拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改

正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。 



四、 基金財(cái)產(chǎn)保管 

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則 

1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。 

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、處

分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。 

3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、基金賬戶和證券賬戶等投資所需賬

戶。 

4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其

他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。 

5、對(duì)于因基金認(rèn)（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應(yīng)收財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與

有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金托管人處的，基

金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)

負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失，基金托管人對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。 

（二）募集資金的驗(yàn)證 

募集期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)按銷售與服務(wù)代理協(xié)議的約定，將認(rèn)購資金劃入基金管理人在具有托

管資格的商業(yè)銀行開設(shè)的廣發(fā)基金管理有限公司基金認(rèn)購專戶。該賬戶由基金管理人或其委

托的登記機(jī)構(gòu)開立并管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請具有從事證券業(yè)

務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上

（含2名）中國注冊會(huì)計(jì)師簽字有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基金財(cái)產(chǎn)的

全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，基金托管人在收到資金當(dāng)日出具確

認(rèn)文件。 

若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退

款事宜。 

（三）基金的銀行賬戶的開立和管理 

基金托管人以基金托管人的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)資產(chǎn)托管專戶，保管基金的銀行存

款。該賬戶的開設(shè)和管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過基金托

管人的資產(chǎn)托管專戶進(jìn)行。 

資產(chǎn)托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用基金的任何銀行賬戶進(jìn)行本基

金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。 

資產(chǎn)托管專戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》、

《人民幣利率管理規(guī)定》、《利率管理暫行規(guī)定》、《支付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

的其他規(guī)定。 

（四）基金所投資的其他基金的基金賬戶的開立和管理 

1、基金管理人應(yīng)通知基金托管人擬投資基金的登記機(jī)構(gòu)，基金托管人根據(jù)基金管理人

通知在相關(guān)登記機(jī)構(gòu)開立本基金擬投資基金的基金賬戶。 

2、基金賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何基金賬戶，亦不得使用基金的任何基金賬

戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。 

3、基金賬戶的開立和基金賬戶卡（如有）的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理

和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。 

（五）基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設(shè)和管理 

基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

/深圳分公司開設(shè)證券賬戶。 

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分

公司開立基金證券交易資金賬戶，用于證券清算。 

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行

本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。 

（六）債券托管賬戶的開立和管理 

1、《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間同業(yè)

拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國債登記

結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管賬戶和資

金結(jié)算專戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的債券的后臺(tái)匹配及資金的清算。 

2、基金管理人和基金托管人應(yīng)一起負(fù)責(zé)為基金對(duì)外簽訂全國銀行間債券市場回購主協(xié)

議，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 

（七）其他賬戶的開設(shè)和管理 

在托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的其

他投資品種的投資業(yè)務(wù)時(shí)，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根據(jù)

有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管

理。 

（八）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)銀行存款證實(shí)書等實(shí)物證券的保管 

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券根據(jù)實(shí)際需要，存放于基金托管人或其他機(jī)構(gòu)的保管庫。

屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生

的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人對(duì)基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制或保管的證券

不承擔(dān)保管責(zé)任。 

（九）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管 

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應(yīng)由基金托管人、基金

管理人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)

應(yīng)保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的

原件。基金管理人在合同簽署后5個(gè)工作日內(nèi)通過專人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原

件送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年

以上。 



五、 基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算 

（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算 

1、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序 

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)

凈值除以該計(jì)算日基金份額總份額后的數(shù)值?；鸱蓊~凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小

數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 

基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基

金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金

份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)估值日計(jì)算基金份

額資產(chǎn)凈值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙

方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。T日的基金份額凈值

在T+1日內(nèi)披露。 

根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復(fù)核、審查基金管

理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值。因此，本基金的會(huì)計(jì)責(zé)任方是基金管理人，就與本基金有關(guān)的會(huì)

計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人

對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)

定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。 

（二）基金資產(chǎn)估值方法 

1、估值對(duì)象 

基金所擁有的股票、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)

及負(fù)債。 

2、估值原則 

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、

監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。 

（1）對(duì)存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)

的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值

計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交

易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)

值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。 

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。 

（2）對(duì)不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)

和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可

以使用不可觀察輸入值。 

（3）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允

價(jià)值。 

3、估值方法 

本基金的估值方法為： 

（1）證券交易所上市的有價(jià)證券的估值 

1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤

價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)

生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種

的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格； 

2）對(duì)在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估

值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值，具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與基金托管人

另行協(xié)商約定； 

3）對(duì)在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值

機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)進(jìn)行估值； 

4）對(duì)在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，以每日收盤價(jià)作為估值全價(jià)； 

5）交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所市場

掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值； 

6）對(duì)在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場的情況下，應(yīng)以

活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為估值日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場報(bào)價(jià)未能代表估值日公允

價(jià)值的情況下，應(yīng)對(duì)市場報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場活動(dòng)或市

場活動(dòng)很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。 

（2）處于未上市期間或流通受限的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理： 

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；  

2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以

可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；  

3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)

行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新

發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公

允價(jià)值。 

（3）全國銀行間市場交易的固定收益品種的估值 

1）銀行間市場交易不含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日

的估值凈價(jià)進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相

應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)； 

2）對(duì)銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二

級(jí)市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估

值。 

（4）同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。 

（5）期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)

濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。 

（6）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。 

（7）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行

估值。 

（8）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人

可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。 

（9）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最

新規(guī)定估值。 

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。 

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基

金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算

結(jié)果對(duì)外予以公布。 

（三）估值差錯(cuò)處理 

因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的應(yīng)先由基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承

擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。 

當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告的，

由此造成的投資者或基金的損失，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)投資者或基金支付賠償金，就實(shí)

際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與基金托管人按照管理費(fèi)率和托管費(fèi)率的

比例各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 

由于一方當(dāng)事人提供的信息錯(cuò)誤，另一方當(dāng)事人在采取了必要合理的措施后仍不能發(fā)現(xiàn)

該錯(cuò)誤，進(jìn)而導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤造成投資者或基金的損失，以及由

此造成以后交易日基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的投資者或基金的損

失，由提供錯(cuò)誤信息的當(dāng)事人一方負(fù)責(zé)賠償。 

由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金管

理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤

的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管

理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。 

當(dāng)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計(jì)算結(jié)果不一致時(shí)，相關(guān)各方應(yīng)本著

勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計(jì)算核對(duì)，如果最后仍無法達(dá)成一致，應(yīng)以基金管理人的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)

對(duì)外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計(jì)算順延錯(cuò)誤而引起的損失由基金

管理人承擔(dān)賠償責(zé)任，基金托管人不負(fù)賠償責(zé)任。 

（四）基金賬冊的建立 

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照相關(guān)各方約定的同一記賬方法

和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對(duì)相關(guān)各方各自的賬冊

定期進(jìn)行核對(duì)，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若雙方對(duì)會(huì)計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以

基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。 

經(jīng)對(duì)賬發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時(shí)查明原因并

糾正，保證相關(guān)各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當(dāng)日核對(duì)不符，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬

的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金管理人的賬冊為準(zhǔn)。 

（五）基金定期報(bào)告的編制和復(fù)核 

基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編制，應(yīng)于每

月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成。 

基金管理人在每個(gè)季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告編制并公告；在會(huì)計(jì)年

度半年終了后2個(gè)月內(nèi)完成中期報(bào)告編制并公告；在會(huì)計(jì)年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)完成年度報(bào)告

編制并公告。 

基金管理人在5個(gè)工作日內(nèi)完成月度報(bào)告，在月度報(bào)告完成當(dāng)日，對(duì)報(bào)告加蓋公章后，

以加密傳真方式將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并

將復(fù)核結(jié)果及時(shí)書面通知基金管理人。基金管理人在7個(gè)工作日內(nèi)完成季度報(bào)告，在季度報(bào)

告完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)

核，并將復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谝粋€(gè)月內(nèi)完成中期報(bào)告，在中期報(bào)告

完成當(dāng)日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行復(fù)核，并將

復(fù)核結(jié)果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谝粋€(gè)半月內(nèi)完成年度報(bào)告，在年度報(bào)告完成當(dāng)

日，將有關(guān)報(bào)告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人在收到后一個(gè)半月內(nèi)復(fù)核，并將復(fù)核結(jié)果

書面通知基金管理人。 

基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)各方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金托管人

應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以相關(guān)各方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)。核對(duì)無誤后，基金

托管人在基金管理人提供的報(bào)告上加蓋業(yè)務(wù)印鑒或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的復(fù)核意見

書，相關(guān)各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就

相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報(bào)表對(duì)外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相

關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。 

基金托管人在對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期報(bào)告或年度報(bào)告復(fù)核完畢后，需蓋章確認(rèn)或出具相

應(yīng)的復(fù)核確認(rèn)書，以備有權(quán)機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)文件審核時(shí)提示。 



六、 基金份額持有人名冊的保管 

基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生

效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月30日、12月31日

的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名稱和持有

的基金份額。 

基金份額持有人名冊由基金的基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基

金管理人和基金托管人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采

用電子或文檔的形式?；鸱蓊~登記機(jī)構(gòu)的保存期限不少于法定最低期限。 

基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》

生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內(nèi)容必須包括基金份額持有人的名

稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)

提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有

人名冊應(yīng)于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。 

基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期刻成光盤備份，保存期

不少于法定最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以

外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。 

若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)

法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 



七、 基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 

（一）托管協(xié)議的變更與終止 

1、托管協(xié)議的變更程序 

托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行變更。變更后的托管協(xié)議，其

內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。 

2、基金托管協(xié)議終止的情形 

發(fā)生以下情況，托管協(xié)議終止： 

（1）《基金合同》終止； 

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)； 

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)； 

（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項(xiàng)。 

（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算 

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小

組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。 

2、在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合

同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。 

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；?
財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。 

4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。 

5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序： 

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金； 

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)； 

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)； 

（4）制作清算報(bào)告； 

（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法

律意見書； 

（6）將清算報(bào)告報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)備案并公告； 

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。 

6、清算費(fèi)用 

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用

由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。 

7、基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償： 

（1）支付清算費(fèi)用； 

（2）交納所欠稅款； 

（3）清償基金債務(wù)； 

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。 

基金財(cái)產(chǎn)未按前款（1）－（3）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。 

（三）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告 

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公

告?；鹭?cái)產(chǎn)清算于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，

基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定

報(bào)刊上。 

（四）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存 

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期不少于法定最低期限。 



第二十三部分 對(duì)基金份額持有人的服務(wù) 

對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、申購贖回代理券商提供。 

基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項(xiàng)目?；?
管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下： 



一、 持有人交易記錄查詢服務(wù) 

投資人可通過辦理基金交易業(yè)務(wù)的會(huì)員單位或通過其提供的自助、電話、網(wǎng)上服務(wù)手段

查詢交易記錄。 



二、 投訴受理 

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、

電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。基金份額持有人還

可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。 



三、 服務(wù)聯(lián)系方式 

1、客戶服務(wù)中心 

電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。 

傳真：020-34281105 

2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站 

公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn 

電子信箱：services@gffunds.com.cn 



第二十四部分 招募說明書存放及查閱方式 

招募說明書公布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于

公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。 



第二十五部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng) 

公告事項(xiàng)  披露日期  

關(guān)于增加瑞銀證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2025-05-13  

關(guān)于增加華西證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2025-05-09  

關(guān)于增加甬興證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2025-04-22  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2025年第1季度報(bào)告提示性公告  2025-04-21  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年年度報(bào)告提示性公告  2025-03-29  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第4季度報(bào)告提示性公告  2025-01-21  

關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告  2024-12-28  

關(guān)于增加萬和證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2024-12-04  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告  2024-10-25  

關(guān)于增加大同證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2024-09-13  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告  2024-08-30  

關(guān)于增加國聯(lián)證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2024-08-28  

關(guān)于增加中原證券為廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金一級(jí)交易商的公告  2024-08-06  

廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告  2024-07-18  

關(guān)于增加愛建證券為旗下部分ETF一級(jí)交易商的公告  2024-07-11  





第二十六部分 備查文件 

（一）中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件 

（二）《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》 

（三）《廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》 

（四）法律意見書 

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照 

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照 




              
                
               廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書.pdf
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