中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2025年6月）
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              中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）

更新招募說明書

（2025年6月）

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

重要提示

信誠基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)于2005年9月30日注冊成立。因業(yè)務(wù)發(fā)展需

要，經(jīng)國家工商總局核準(zhǔn)，公司名稱由“信誠基金管理有限公司”變更為“中信保誠基金

管理有限公司”（以下簡稱“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核

發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照。本次我司名稱變更后，以“信誠基金管理有限公司”或“中信保誠基金

管理有限公司”簽署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下簡稱“原法律

文件”）不受任何影響，我司將按照約定履行權(quán)利義務(wù)。如原法律文件件對生效條件、有

效期限進(jìn)行特別說明的，以原法律文件的說明為準(zhǔn)。

本基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2011年5月30日證監(jiān)許可2011[819]號文核準(zhǔn)。

信誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）是由信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金（LOF）

更名而來。經(jīng)本基金管理人與本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中

國證監(jiān)會備案，自2015年8月3日起本基金名稱變更為“信誠新機(jī)遇混合型證券投資基金

（LOF）”；基金類別變更為“混合型”。因上述變更基金名稱及基金類別事宜，基金管理

人相應(yīng)修改了《基金合同》和《托管協(xié)議》相關(guān)表述。

上述變更事項為遵照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定所作出的變

更，對基金合同和托管協(xié)議的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化，對基金

份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，可不經(jīng)基金份額持有人大會表決。本基金更名后，

《信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金（LOF）基金合同》、《信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金

（LOF）托管協(xié)議》等法律文件項下的全部權(quán)利、義務(wù)由信誠新機(jī)遇混合型證券投資基金

（LOF）承擔(dān)和繼承。

2023年9月12日，信誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）更名為中信保誠新機(jī)遇混合

型證券投資基金（LOF）。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本基金由基金管理人依照

《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會

對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表

明投資于本基金沒有風(fēng)險。

本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人

在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包

括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券

特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人

在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等等。投資人在進(jìn)行投資

決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產(chǎn)品資料概要》。

本基金可投資存托憑證，存托憑證是指由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)

發(fā)行、代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風(fēng)險控制

制度，但除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國

存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)

險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在

差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引

發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異

以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上

市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律

制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，

可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)

制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請

基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。

基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中

長期持有。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日若無特別說明為2025年5月31日，基金管理人和相

關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)信息根據(jù)截至本次信息披露日的情況進(jìn)行了更新，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截

止日為2025年3月31日（未經(jīng)審計）。

目錄

第一部分緒言............................................................1

第二部分釋義............................................................1

第三部分基金管理人......................................................5

第四部分基金托管人.....................................................11

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...................................................13

第六部分基金的募集.....................................................14

第七部分基金合同的生效.................................................15

第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回與轉(zhuǎn)換............................15

第九部分基金份額的登記.................................................25

第十部分基金的投資.....................................................26

第十一部分基金的業(yè)績...................................................38

第十二部分基金的財產(chǎn)...................................................40

第十三部分基金資產(chǎn)估值.................................................41

第十四部分基金的收益與分配..............................................45

第十五部分基金費(fèi)用與稅收...............................................46

第十六部分基金的會計與審計..............................................47

第十七部分基金的信息披露...............................................48

第十八部分側(cè)袋機(jī)制.....................................................52

第十九部分風(fēng)險揭示.....................................................53

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算............................58

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................60

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................71

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)......................................81

第二十四部份其他應(yīng)披露事項..............................................82

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式..................................82

第二十六部分備查文件...................................................83

第一部分緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公

開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理

辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱

“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及《中信保誠新機(jī)遇混合型證券

投資基金（LOF）基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實

性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。

本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明

書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事

人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人

和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照

《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人

的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

第二部分釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.基金或本基金：指中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF），本基金由信誠新機(jī)遇混

合型證券投資基金（LOF）更名而來，信誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）由信誠新機(jī)遇股票

型證券投資基金（LOF）變更而來

2.基金管理人：指中信保誠基金管理有限公司

3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司

4.基金合同：指《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）基金合同》及對該基金合同

的任何有效修訂和補(bǔ)充

5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資

基金（LOF）托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6.招募說明書：指《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》以及對本招

募說明書的更新

7.基金份額發(fā)售公告：指本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定變更為混合型基金前的《信誠新機(jī)遇

股票型證券投資基金（LOF）份額發(fā)售公告》

8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政

規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通

過，2012年12月28日經(jīng)第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自2013年

6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議

《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修改的

《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資

基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開

募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

12.《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證

券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

13.《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日發(fā)布、同年10月1日實施的

《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及發(fā)布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂

14.流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以

變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有

條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因

發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

15.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

17.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，

包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18.個人投資者：指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證

件等有效身份證件的中國公民，以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他可投資于證券投資基金的自然人

19.機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊

登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織

20.合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國證券市場并取得國家外

匯管理局外匯額度批準(zhǔn)的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者

21.投資人：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會

允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額

的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

24.銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)

25.直銷機(jī)構(gòu)：指中信保誠基金管理有限公司

26.代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務(wù)資格

并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其中可通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)辦理本基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)必須是具有基金代銷業(yè)務(wù)資格、并經(jīng)深圳證券交

易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的、可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理本基金銷售

業(yè)務(wù)的深圳證券交易所會員單位

27.基金銷售網(wǎng)點：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點

28.注冊登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基金

賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和交收、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊等

29.注冊登記機(jī)構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的注冊登記機(jī)構(gòu)為中信保誠基金管理

有限公司或接受中信保誠基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

30.基金賬戶：指注冊登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

31.基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)買賣本基金的

基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

32.深圳證券賬戶：指在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開設(shè)的深圳證券交易所

人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶

33.基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向

中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期

34.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，清

算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

35.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個月

36.存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37.日/天：指公歷日

38.月：指公歷月

39.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

40.T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的工作日

41.T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

42.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

43.交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

44.認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為

45.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額

的行為

46.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份額兌換

為現(xiàn)金的行為

47.銷售場所：指場外銷售場所和和場內(nèi)交易場所，分別簡稱場外和場內(nèi)

48.場外：指以交易所開放式基金交易系統(tǒng)以外的方式、通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的

場所

49.場內(nèi)：指以交易所開放式基金交易系統(tǒng)的方式、通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的場所

50.發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金份額的行為

51.注冊登記系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊登記系統(tǒng)

52.證券登記結(jié)算系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算系統(tǒng)

53.會員單位：指具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位

54.日常交易：指場外申購和贖回、轉(zhuǎn)換等場外基金交易，以及場內(nèi)申購和贖回及上市交易

等場內(nèi)基金交易

55.上市交易：指基金合同生效后投資人通過場內(nèi)會員單位以集中競價的方式買賣基金份額

的行為

56.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機(jī)構(gòu)

（網(wǎng)點）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行為

57.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系

統(tǒng)間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為

58.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同、注冊登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則和基金管理人屆時

有效公告規(guī)定的條件，申請將某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為其他基金基金份額的行為

59.定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金

額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金

申購申請的一種投資方式

60.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換

中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過

上一開放日基金總份額的10%

61.元：指人民幣元

62.基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用

后的余額

63.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及其他資產(chǎn)

的價值總和

64.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值

65.基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

66.基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈

值的過程

67.指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包

括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

68.不可抗力：指基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法克服、無法避免且在基金合同由基金管理

人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使基金合同當(dāng)事人無法全部或部分履行基金合同的任何事

件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、恐怖襲

擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
69.基金產(chǎn)品資料概要：指《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料

概要》及其更新

70.側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶進(jìn)行處置

清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險管理工

具。側(cè)袋機(jī)制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶

71.特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存

在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重

大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層

法定代表人：涂一鍇

成立日期：2005年9月30日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】142號

注冊資本：2億元

電話：（021）6864 9788

聯(lián)系人：董元星

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股 東  出資額  （萬元人民幣）   出資比例 （%）   

中信信托有限責(zé)任公司   9800   49   

保誠集團(tuán)股份有限公司   9800   49   

中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司   400   2   

合 計   20000   100   



二、主要人員情況

1、董事會成員

涂一鍇先生，董事長，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部公司業(yè)務(wù)部客戶

經(jīng)理、總行營業(yè)部富華大廈支行客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部投資銀行部客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部投資銀

行部高級客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部戰(zhàn)略客戶處副經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部戰(zhàn)略客戶

處經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部總經(jīng)理助理，中信信托有限責(zé)任公司信托業(yè)務(wù)二部高級經(jīng)理、信

托業(yè)務(wù)二部副總經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、黨委委員。現(xiàn)任中信信托有限責(zé)任公司

黨委副書記、副總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事長、上海信誠致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公

司董事長、中國信托業(yè)協(xié)會副會長、中國信托登記有限責(zé)任公司董事、中國信托業(yè)保障基金有限

責(zé)任公司董事、信三得利商貿(mào)有限公司副董事長、董事、中信基金會理事會理事。

譚怡敏女士，董事，新加坡籍，本科學(xué)歷。歷任施羅德投資管理（新加坡）有限公司新加坡

首席運(yùn)營官、亞太區(qū)首席運(yùn)營官?，F(xiàn)任瀚亞投資（新加坡）有限公司首席運(yùn)營官兼首席執(zhí)行官，

兼任中信保誠基金管理有限公司董事、ComfortDelGro Corporation Limited（康福德高）非執(zhí)

行及獨立董事職務(wù)、Home Nursing Foundation（家護(hù)基金）非執(zhí)行及獨立董事、Eastspring

Investments (SICAV)（瀚亞投資(SICAV)）董事及主席、Eastspring Investments SICAV-FIS

（瀚亞投資SICAV-FIS）董事及主席、Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.（瀚亞投資

（盧森堡））董事、Eastspring Investments Berhad（瀚亞投資（馬來西亞））董事及主席、

Eastspring Al-Wara'Investment Berhad（瀚亞投資（阿拉瓦拉））董事和主席、BOCI-

Prudential Asset Management Limited（中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理有限公司）非執(zhí)行及獨立

董事。

安思宇女士，董事，本科學(xué)歷。歷任康博建創(chuàng)軟件（上海）有限公司北京辦事處職員，北京

天地融創(chuàng)投資顧問有限公司職員，中信信托有限責(zé)任公司風(fēng)險合規(guī)部項目經(jīng)理、高級經(jīng)理，風(fēng)險

管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，兼中信聚信（北京）資本管理有限公司副總經(jīng)理，中信信托有限責(zé)任

公司信托運(yùn)營部、運(yùn)營管理中心、信用管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任中信信托有限責(zé)任公司金融市場部

總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、江西中威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、中國國際經(jīng)

濟(jì)咨詢有限公司董事、中信信惠國際資本有限公司董事。

王伯莉女士，董事，中國臺灣籍，本科學(xué)歷。歷任花旗銀行經(jīng)理，荷蘭商業(yè)銀行副總經(jīng)理，

巴黎人壽投資型商品事業(yè)處副總經(jīng)理，合作金庫人壽總經(jīng)理、董事，法國巴黎保險亞洲區(qū)投資型

商品部門主管、臺灣區(qū)總經(jīng)理，野村證券投資信托股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任瀚亞證券投資信托

股份有限公司瀚亞投資大中華區(qū)總裁暨臺灣總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、瀚亞

證券投資信托股份有限公司董事長、瀚亞投資（香港）有限公司董事、瀚亞投資管理（上海）有

限公司董事、瀚亞海外投資基金管理（上海）有限公司董事。

夏執(zhí)東先生，獨立董事，研究生學(xué)歷。歷任財政部科研所會計研究室副主任、中國建設(shè)銀行

總行國際部副處長、安永華明會計師事務(wù)所副總經(jīng)理、天華會計師事務(wù)所合伙人、主任會計師，

致同會計師事務(wù)所管委會副主席?，F(xiàn)任致同（北京）工程造價咨詢有限責(zé)任公司董事長，兼任中

信保誠基金管理有限公司獨立董事，王府井集團(tuán)獨立董事。

楊思群先生，獨立董事，研究生學(xué)歷。歷任中國社會科學(xué)院財貿(mào)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員、清華

大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)系副教授，現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，兼任人保再保險股

份有限公司獨立董事。

金光輝先生，獨立董事，澳大利亞籍，研究生學(xué)歷。歷任花旗國際副總裁，瑞士信貸第一波

士頓銀行副總裁，大通曼哈頓亞洲資本市場總監(jiān)，匯豐銀行資本市場總監(jiān)，香港機(jī)場管理局航空

物流總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展總經(jīng)理、財務(wù)總經(jīng)理，南華早報集團(tuán)首席財務(wù)官，信和置業(yè)集團(tuán)財

務(wù)和家庭辦公室主任。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨立董事，兼任Habib Bank Zurich

(Hong Kong) Limited獨立董事、Asia Fortune Investment Limited董事。

董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華夏基金

管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司

董事、總經(jīng)理。

注：原“保誠集團(tuán)亞洲區(qū)總部基金管理業(yè)務(wù)”自2012年2月14日起正式更名為瀚亞投資，其

旗下各公司名稱自該日起進(jìn)行相應(yīng)變更。瀚亞投資為保誠集團(tuán)成員。

2、監(jiān)事

王欣璐女士，執(zhí)行監(jiān)事（職工監(jiān)事），本科學(xué)歷。歷任德勤華永會計師事務(wù)所高級審計員、

中信保誠基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級內(nèi)審經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司審計部副

總監(jiān)（主持工作）。

3、高級管理人員

董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華夏基金

管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司

董事、總經(jīng)理。

桂思毅先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任安達(dá)信咨詢管理有限公司高級審計員，中喬智威

湯遜廣告有限公司財務(wù)主管，德國德累斯登銀行上海分行財務(wù)經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司

風(fēng)險控制總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、首席運(yùn)營官。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理

兼董事會秘書、北京分公司負(fù)責(zé)人、深圳分公司負(fù)責(zé)人，上海信誠致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司董事。

潘穎女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行零售銀行資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人，中信集團(tuán)業(yè)

務(wù)協(xié)同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經(jīng)理助理、副首席市場官、北京分公司負(fù)責(zé)

人?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理。

胡喆女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任申銀萬國證券研究所研究員，海通證券研究所高級

研究員，海通證券資產(chǎn)管理部研究部經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司高級研究員、研究總監(jiān)、

副首席投資官、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官、投資經(jīng)

理。

韓海平先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任招商基金管理有限公司數(shù)量分析師，國投瑞銀基

金管理有限公司固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理，融通基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)

理，國投瑞銀基金管理有限公司總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司總

經(jīng)理助理、混合資產(chǎn)投資部總監(jiān)。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

周浩先生，督察長，研究生學(xué)歷。歷任中國證券監(jiān)督管理委員會公職律師、副調(diào)研員，上海

航運(yùn)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司合規(guī)總監(jiān)，國聯(lián)安基金管理有限公司督察長?，F(xiàn)任中信保誠基金管理

有限公司督察長，上海信誠致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司董事。

陳逸辛先生，首席信息官，研究生學(xué)歷。歷任上海致達(dá)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司軟件事業(yè)部總

經(jīng)理，上海眾城聚合信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司信息技術(shù)總監(jiān)、信息

技術(shù)總監(jiān)兼電子商務(wù)總監(jiān)、副首席運(yùn)營官、首席運(yùn)營官。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司首席信

息官。

4、基金經(jīng)理

吳昊先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司，從事研究工作。

2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監(jiān)?，F(xiàn)任研究部總監(jiān)，中

信保誠盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠

新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)?
券型證券投資基金、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、

中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠深度價值混合型證券投資基金（LOF）、中信

保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

吳振華先生，管理學(xué)碩士。歷任埃森哲（中國）有限公司分析師，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司工程師，方正證券研究所研究員。2017年6月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任研究

員?，F(xiàn)任中信保誠鼎利靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資

基金（LOF）、中信保誠成長動力混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

本基金歷任基金經(jīng)理：

劉浩先生，自2011年8月1日至2012年9月29日擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

楊建標(biāo)先生，自2012年8月28日至2015年5月21日擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

聶煒先生，自2014年9月15日至2017年2月13日擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

（1）權(quán)益投資決策委員會

胡喆女士，副總經(jīng)理、首席投資官、投資經(jīng)理；

王睿先生，權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理；

吳昊先生，研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理；

孫浩中先生，研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。

（2）固定收益投資決策委員會

韓海平先生，副總經(jīng)理、基金經(jīng)理；

鄭義薩先生，固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理；

席行懿女士，固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理；

陳嵐女士，固定收益部助理總監(jiān)、基金經(jīng)理；

楊穆彬先生，基金經(jīng)理。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申

購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續(xù)；

3.對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5.進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6.編制季度報告、中期報告和年度報告；

7.計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8.辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

9.召集基金份額持有人大會；

10.保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；

12.有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的

發(fā)生。

2.基金管理人不從事下列行為：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大利

益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、

基金投資計劃等信息；

（4）不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。

五、基金管理人內(nèi)部控制制度

1.內(nèi)部控制的總體目標(biāo)和原則

公司內(nèi)部控制制度，是指公司為了保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)作、實現(xiàn)既定的經(jīng)營目標(biāo)、防范經(jīng)營風(fēng)險

而設(shè)立的各種內(nèi)控機(jī)制和一系列內(nèi)部運(yùn)作程序、措施和方法等文本制度的總稱。內(nèi)部控制的總體

目標(biāo)是：建立一個決策科學(xué)、營運(yùn)高效、穩(wěn)健發(fā)展的機(jī)制，使公司的決策和運(yùn)營盡可能免受各種

不確定因素或風(fēng)險的影響。內(nèi)部控制遵循以下原則：

全面性原則：內(nèi)部控制滲透到公司的決策、執(zhí)行和監(jiān)督層次，貫穿了各業(yè)務(wù)流程的所有環(huán)節(jié)，

覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。

有效性原則：各項內(nèi)部控制制度必須符合國家和主管機(jī)關(guān)所制定的法律法規(guī)和規(guī)章，不得與

之相抵觸；具有高度的權(quán)威性，是所有員工嚴(yán)格遵守的行動指南。

相互制約原則：在公司的各個部門之間、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及重要崗位體現(xiàn)相互監(jiān)督、相互制約，

做到公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系的分離以及公司各職能部門中關(guān)鍵部門、崗位的設(shè)置分離（如交

易執(zhí)行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人員的分離等），形成權(quán)責(zé)分明、相互

牽制的局面，并通過切實可行的相互制衡措施來降低各種內(nèi)控風(fēng)險的發(fā)生。

及時性原則：內(nèi)部控制應(yīng)隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化而不斷

修正，并隨國家法律、法規(guī)、政策等外部環(huán)境因素的改變及時進(jìn)行相應(yīng)的修改和完善；

成本效益原則：公司將充分發(fā)揮各機(jī)構(gòu)、各部門及廣大員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運(yùn)

作成本，保證以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

防火墻原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發(fā)、績效評估等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)

在空間和制度上適當(dāng)分離，以達(dá)到防范風(fēng)險的目的。對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定

嚴(yán)格的審批程序和監(jiān)管措施。

2.風(fēng)險防范體系

公司根據(jù)基金管理的業(yè)務(wù)特點設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上建立層層遞進(jìn)、嚴(yán)密有效的多級

風(fēng)險防范體系：

（1）一級風(fēng)險防范

一級風(fēng)險防范是指在公司董事會層面對公司的風(fēng)險進(jìn)行的預(yù)防和控制。

董事會下設(shè)風(fēng)控與審計委員會，對公司經(jīng)營管理與基金運(yùn)作的合規(guī)性進(jìn)行全面和重點的分析

檢查，發(fā)現(xiàn)其中存在的和可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并提出改進(jìn)方案。

公司設(shè)督察長。督察長對董事會負(fù)責(zé)，組織、指導(dǎo)公司監(jiān)察稽核和風(fēng)險管理工作，監(jiān)督檢查

基金及公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況和公司的內(nèi)部風(fēng)險控制情況，并定期或不定期地向董事會或者董

事會下設(shè)的相關(guān)專門委員會報告工作。

（2）二級風(fēng)險防范

二級風(fēng)險防范是指在公司風(fēng)險管理委員會、投資決策委員會和監(jiān)察稽核部層次對公司的風(fēng)險

進(jìn)行的預(yù)防和控制。

總經(jīng)理下設(shè)風(fēng)險管理委員會，對公司在經(jīng)營管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險進(jìn)行全面的研究、分析、

評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行，全面、及時、有效地防范公司經(jīng)營過程中可

能面臨的各種風(fēng)險。

總經(jīng)理下設(shè)投資決策委員會，研究并制定公司基金資產(chǎn)的投資戰(zhàn)略和投資策略，對基金的總

體投資情況提出指導(dǎo)性意見，從而達(dá)到分散投資風(fēng)險，提高基金資產(chǎn)的安全性的目的。

監(jiān)察稽核部和風(fēng)險管理部在督察長指導(dǎo)下，獨立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機(jī)構(gòu)，對各崗位、

各部門、各機(jī)構(gòu)、各項業(yè)務(wù)中的風(fēng)險控制情況實施監(jiān)督。

（3）三級風(fēng)險防范

三級風(fēng)險防范是指公司各部門對自身業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險進(jìn)行的自我檢查和控制。

公司各部門根據(jù)經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風(fēng)險控制措

施，達(dá)到：一線崗位雙人雙職雙責(zé)，互相監(jiān)督；直接與交易、資金、電腦系統(tǒng)、重要空白支票、

業(yè)務(wù)用章接觸的崗位，實行雙人負(fù)責(zé)；屬于單人、單崗處理的業(yè)務(wù)，強(qiáng)化后續(xù)的監(jiān)督機(jī)制；相關(guān)

部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡。

3.基金管理人關(guān)于風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的聲明

本公司確知建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度是本公司董事會及

管理層的責(zé)任，董事會承擔(dān)最終責(zé)任；本公司特別聲明以上關(guān)于風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的披露真實、

準(zhǔn)確，并承諾根據(jù)市場的變化和公司的發(fā)展不斷完善風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險業(yè)務(wù)處、理財信

托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運(yùn)營管理處、跨

境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設(shè)

有托管運(yùn)營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務(wù)所對托管

業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客戶為中

心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項職責(zé)，切實維護(hù)資產(chǎn)持

有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設(shè)銀行托管

資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；稹⒈ｋU資金、

基本養(yǎng)老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目

前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建設(shè)銀行已托管1405只證券

投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建

設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳

托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀

行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒

發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實施獎”、2021年

度“中國最佳數(shù)字化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀

行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲

得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳

基金托管銀行”獎項。2024年度，榮獲《中國基金報》“優(yōu)秀ETF托管人”、《中國證券報》

“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機(jī)構(gòu)（銀行）”、《環(huán)球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本

行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證基金財產(chǎn)的安

全完整，確保有關(guān)信息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)務(wù)風(fēng)

險管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的

內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責(zé)、

業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)

格實行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬

戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信

息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完

整、獨立。

三、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用自行開

發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人

運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基

金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費(fèi)用的提取與開

支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1.每工作日按時通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運(yùn)作比例控制等情況進(jìn)行監(jiān)

控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險提示，與基金管理人進(jìn)行情況核實，督促其糾

正，如有重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。

3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋或舉

證，如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1.場外發(fā)售機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)

中信保誠基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路16號19層

法定代表人：涂一鍇

電話：021-6864 9788

聯(lián)系人：蔣焱

（2）銷售機(jī)構(gòu)

本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金

或變更上述代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

2.場內(nèi)發(fā)售機(jī)構(gòu)：深圳證券交易所內(nèi)具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的會員單位。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強(qiáng)

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

聯(lián)系電話：010-59378835

傳真：010-59378839

聯(lián)系人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

聯(lián)系電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

聯(lián)系人：安冬

經(jīng)辦律師：呂紅、安冬

四、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

聯(lián)系地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場2期25樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話：+86 (21) 22122888

傳真：+86 (21) 62881889

經(jīng)辦注冊會計師：虞京京、侯雯

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等

有關(guān)法律法規(guī)及基金合同，經(jīng)2011年5月30日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可2011[819]號文件核準(zhǔn)募集。

本基金的實際募集期為2011年6月29日至2011年7月26日。本次募集的凈認(rèn)購金額為

424,082,517.13元人民幣，認(rèn)購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計141,584.00元人

民幣。

本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為6,592戶。按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，募集發(fā)售

期募集的有效份額為424,082,517.13份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為141,584.00份基金份額。

兩項合計共424,224,101.13份基金份額，已全部計入投資者基金賬戶，歸投資者所有。

第七部分基金合同的生效

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，《信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金（LOF）

基金合同》已于2011年8月1日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本

基金?；鸷贤Ш螅B續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈

值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)前述情

形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或

者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回與轉(zhuǎn)換

本基金為上市開放式基金，除非本合同另有約定，投資人可以通過上市交易、場外申購贖

回、場內(nèi)申購贖回三種方式，實現(xiàn)基金份額的日常交易。

(一)基金份額的上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請本基金的基金份額上市交易。

1.上市交易的地點

深圳證券交易所

2.上市交易的時間

2011年9月16日

3.上市交易的規(guī)則

(1)本基金上市首日的開盤參考價為前一交易日基金份額凈值；

(2)本基金實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實行；

(3)本基金買入申報數(shù)量為100份或其整數(shù)倍；

(4)本基金申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；

(5)本基金上市交易遵循《深圳證券交易所交易規(guī)則》及《深圳證券交易所證券投資基金上

市規(guī)則》等其他有關(guān)規(guī)定。

4.上市交易的費(fèi)用

本基金上市交易的費(fèi)用按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。

5.上市交易的行情揭示

本基金在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示。行情發(fā)布系統(tǒng)同時揭

示基金前一交易日的基金份額凈值。

6.上市交易的注冊登記

投資人T日買入成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日自動為投資人登記權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，

投資人自T＋1日（含該日）后有權(quán)賣出該部分基金；

投資人T日賣出成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日自動為投資人辦理扣除權(quán)益的注冊登記手

續(xù)。

7.上市交易的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市

本基金的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市按照《基金法》相關(guān)規(guī)定和深圳證券交易

所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

8.相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行

調(diào)整的，基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項修改無須召開基金份額持有人大

會，但應(yīng)在本基金更新的招募說明書中列示。

9.若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，基金

管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。

(二)申購和贖回場所

投資人辦理場內(nèi)申購與贖回業(yè)務(wù)的場所為具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單

位。

投資人辦理場外申購與贖回業(yè)務(wù)的場所包括基金管理人和基金管理人委托的場外代銷機(jī)構(gòu)。

投資人需使用中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金賬戶辦理場外申購、贖回業(yè)務(wù)；需使用

深圳證券賬戶辦理場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)，其中，深圳證券賬戶是指投資人在中國證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司開立的深圳證券交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶。

本基金場內(nèi)、場外代銷機(jī)構(gòu)名單由基金管理人在招募說明書、發(fā)售公告或其他相關(guān)公告中列

明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

投資人應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金

份額的申購與贖回。若基金管理人或其委托的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資

人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。

(三)申購和贖回的開放日及時間

1.開放日及開放時間

申購與贖回的開放日是指為投資人或基金份額持有人辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的上海證券

交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定公告暫停申

購、贖回時除外）。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基

金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2.申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

本基金于2011年9月16日開始辦理基金日常申購贖回業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。

投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請并被受理的，其基金份額申

購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

(四)申購與贖回的原則

1.“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計

算；

2.“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3.基金份額持有人在場外銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人

認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

4.當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束前撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束后

不得撤消；

5.投資人辦理場外申購、贖回應(yīng)使用基金賬戶，辦理場內(nèi)申購、贖回應(yīng)使用深圳證券賬戶；

6.投資人辦理本基金的場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)時，需遵守深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。若相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司對場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行；

基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可依法更改上述原則，但應(yīng)在新原則開始

實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(五)申購與贖回的程序

1.申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申

請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所規(guī)定的方式備足申購資金，投資人

在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2.申購和贖回申請的確認(rèn)

基金管理人委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司作為注冊登記機(jī)構(gòu)代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)。

注冊登記機(jī)構(gòu)應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日(T日)，在

正常情況下，注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資

人應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況，

如投資人未進(jìn)行前述查詢，因申請未得到注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資人自行承

擔(dān)?；痄N售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到申

請。申購的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，本基金注冊登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行

調(diào)整，本基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。

3.申購和贖回的款項支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。若申購不成功

或無效，基金管理人或基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)將投資人已繳付的申購款項退還給投資人。

投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。在發(fā)生巨額

贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

(六)申購和贖回的數(shù)額和價格

1．申購金額、贖回份額及余額的處理方式

（1）投資人在辦理場內(nèi)申購時，單筆申購的最低金額為1,000元人民幣（含申購費(fèi)）。投資

人辦理場外申購時，單筆最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）。通過直銷中心首次申購的最低金

額為10萬元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為1,000元人民幣（含申購費(fèi)）。已有認(rèn)購

本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。本基金直銷

中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。

代銷網(wǎng)點的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點最低金額的限制。基金管理人可根

據(jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。

投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額

數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交

易、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律

法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

（2）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額，且通過場

內(nèi)單筆申請贖回的基金份額必須是整數(shù)份；基金份額持有人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)

(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖回。

（3）本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖

回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，注冊登記系統(tǒng)可對該剩余的

基金份額自動進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。

2．基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會

指定媒介上公告。

3．當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)

采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽?
措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。

4.申購份額的計算

本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單次申購的實際確認(rèn)金額

確定每次申購所適用的費(fèi)率并分別計算，計算公式如下：

當(dāng)申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，申購份額的計算方法如下：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）

申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值

當(dāng)申購費(fèi)用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費(fèi)用＝固定金額

凈申購金額=申購金額－申購費(fèi)用

申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值

申購費(fèi)以四舍五入方式保留到小數(shù)點后兩位。通過場外方式進(jìn)行申購的，申購份額計算結(jié)果

按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)；通過場

內(nèi)方式進(jìn)行申購的，申購份額計算結(jié)果采用截尾法保留至整數(shù)位，不足1份部分對應(yīng)的申購資金

將返還給投資人。

例一，某投資人通過場外投資5,000元申購本基金，對應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購當(dāng)日基金份

額凈值為1.1280元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元

申購費(fèi)用=5,000-4,926.11=73.89元

申購份數(shù)=4,926.11/1.1280=4,367.12份

即：該投資人通過場外投資5,000元申購本基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.1280

元，則可得到4,367.12份基金份額。

例二：某投資人通過場內(nèi)投資10,000元申購本基金，對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購當(dāng)

日基金份額凈值為1.0250元，則其申購手續(xù)費(fèi)、可得到的申購份額及返還的資金余額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申購手續(xù)費(fèi)=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0250=9,611.92份

因場內(nèi)申購份額保留至整數(shù)份，故投資人申購所得份額為9,611份，整數(shù)位后小數(shù)部分的申

購份額對應(yīng)的資金返還給投資人。具體計算公式為：

實際凈申購金額=9,611×1.0250=9,851.28元

退款金額=10,000-9,851.28-147.78=0.94元

即：該投資人投資10,000元從場內(nèi)申購本基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0250元，

則其可得到基金份額9,611份，退款0.94元。

5、贖回金額的計算

投資人在贖回基金份額需繳納一定的贖回費(fèi)用。計算公式如下：

贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費(fèi)＝贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費(fèi)率

凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)

贖回金額單位為元，計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損

失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。

例三：某基金份額持有人持有本基金10,000份基金份額一年后(未滿2年)決定贖回，對應(yīng)

的贖回費(fèi)率為0.25%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.1480=11,480元

贖回費(fèi)用=11,480×0.25%=28.70元

凈贖回金額=11,480-28.70=11,451.30元

即：該基金份額持有人持有10,000份本基金基金份額一年后(未滿2年)贖回，假設(shè)贖回當(dāng)

日本基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金額為11,451.30元。

例四：某基金份額持有人從場內(nèi)贖回本基金10,000份基金份額，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖

回當(dāng)日基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.1480=11,480元

贖回費(fèi)用=11,480×0.5%=57.40元

凈贖回金額=11,480-57.40=11,422.60元

即：該基金份額持有人從深圳證券交易所場內(nèi)贖回本基金10,000份基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)

日基金份額凈值為1.1480元，則可得到的凈贖回金額為11,422.60元。

6、基金份額凈值的計算

T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同

意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。計算公式為：

T日基金份額凈值＝T日基金資產(chǎn)凈值/T日基金份額的余額數(shù)量

本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益

或損失由基金財產(chǎn)享有或承擔(dān)。

（七）申購與贖回的費(fèi)用

1.本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、注冊登

記等各項費(fèi)用。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份

額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計入基金資產(chǎn)，對持續(xù)持有期不

少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，其中不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財產(chǎn)，其余用于支付注

冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

2.根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金申購費(fèi)率不超過5%，贖回費(fèi)率不超過5%，其中對持續(xù)持有

期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)。

3.場外申購費(fèi)率按照申購金額逐級遞減，注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單次申購的實際確認(rèn)金額確定每

次申購所適用的費(fèi)率并分別計算。實際執(zhí)行的場外申購費(fèi)率如下：

單筆申購金額  場外申購費(fèi)率  

M＜100萬  1.5%  

100萬≤M＜200萬  1.2%  

200萬≤M＜500萬  0.8%  

M≥500萬  1000元/筆  



（注：M：申購金額；單位：元）

場內(nèi)申購費(fèi)率由基金代銷機(jī)構(gòu)參照場外申購費(fèi)率執(zhí)行。

4.場外贖回費(fèi)率按照基金份額持有時間逐級遞減，場外贖回的實際執(zhí)行的費(fèi)率如下：

持有時間  場外贖回費(fèi)率  



Y＜7天  1.5%  

7天≤Y＜1年  0.5%  

1年≤Y＜2年  0.25%  

Y≥2年  0  



（注：Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日）

從場內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場外的基金份額，從場外贖回時，其持有期限從注冊登記機(jī)構(gòu)登記的原場內(nèi)

份額登記確認(rèn)日開始計算。

場內(nèi)贖回費(fèi)率為固定值0.5%，對持續(xù)持有期少于7日的贖回費(fèi)率為1.5%。

5.基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促

銷計劃，針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期

地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人

可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

6.基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收

費(fèi)方式實施日前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(八)拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法接受投資人的申購

申請。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

3.發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。

4.基金管理人合理判斷認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人

利益或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時。

5.基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生

負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)

仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基

金申購申請。

7.基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或

者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。

8.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述暫停申購情形時且基金管理人決定拒絕或暫停申購的，除以上第4、7項情形外，

基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或

部分拒絕的，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時

恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

3.連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

4.發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。

5.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)

仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖

回款項或暫停接受基金贖回申請。

6.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形時且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項的，基金

管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時不能足

額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例支付給贖回申請人，未支付部分可

延期支付，并以后續(xù)開放日的基金份額凈值為依據(jù)計算贖回金額。若連續(xù)兩個或兩個以上開放日

發(fā)生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個工作日，并在指定媒介上公告。投資人在申請贖回

時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以延期贖回或取消贖回。在暫停贖回的情況消除時，基

金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。對于場內(nèi)贖回部分，當(dāng)日未獲受理的贖回申請

將自動視為取消贖回，而不會延至以后的開放日做延期贖回處理。

(十)巨額贖回的情形及處理方式

1.巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請

份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一開放日的

基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2.巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分

延期贖回。對于場內(nèi)贖回部分，當(dāng)日未獲受理的贖回申請將自動視為取消贖回，而不會延至以后

的開放日做延期贖回處理。

(1)全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)

行。

(2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的全部贖回申請有困難或認(rèn)為因支付投資

人的全部贖回申請而進(jìn)行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當(dāng)日

接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于

當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份

額；對于未能贖回部分，按照投資人在提交贖回申請時事先選擇的延期贖回或取消贖回區(qū)別處

理，選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回

的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

本基金發(fā)生巨額贖回時，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%以上的贖回

申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請：對于該基金份額持有人當(dāng)日超過上一開放日

基金總份額10%以上的那部分贖回申請，基金管理人可以進(jìn)行延期辦理；對于該基金份額持有人

未超過上述比例的部分，基金管理人根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約

定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請

時選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

(3)暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫停接

受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并

應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。

3.巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的

其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在指定媒介上刊

登公告。

(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1.發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公

告。

2.如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放

申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

3.如發(fā)生暫停的時間超過1日但少于2周（包括2周），暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖

回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個

開放日的基金份額凈值。

4.如發(fā)生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1次。暫

停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊登基金重新開

放申購或贖回公告，并公告最近1個開放日的基金份額凈值。

(十二)基金轉(zhuǎn)換

在法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可且相關(guān)注冊登記機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則允許的情況下，本基金管理人可以

開展本基金份額與其它基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金

管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)

構(gòu)。

(十三)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金注冊登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行而產(chǎn)生的非交易過

戶以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)

的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額

持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)

構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組

織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過

戶申請按基金注冊登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金注冊登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

(十四)基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記

1.基金份額的登記

(1)本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場外認(rèn)購或申購買入的基金份額登記在注冊登記

系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下；場內(nèi)認(rèn)購、申購或上市交易買入的基金份額登記在證券

登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人的深圳證券賬戶下。

(2)登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以直接

申請場內(nèi)贖回。

(3)登記在注冊登記系統(tǒng)中的基金份額可申請場外贖回。

2.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管

(1)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機(jī)構(gòu)

（網(wǎng)點）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行為。

(2)基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)

（網(wǎng)點）時，可辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(3)基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理上市交易或場內(nèi)贖回的

會員單位（交易單元）時，可辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(4)募集期內(nèi)不得辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(5)基金銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

3.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記

(1)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系

統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為。

(2)本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記的具體業(yè)務(wù)按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦理。

募集期內(nèi)不得辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記。

(十五)定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時發(fā)布公告或

更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣

款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低

申購金額。

(十六)基金的凍結(jié)和解凍

基金注冊登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及注冊登記機(jī)

構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)的基金份額產(chǎn)生的權(quán)益按照我國法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章以及國家有

權(quán)機(jī)關(guān)的要求來決定是否凍結(jié)。

(十七)實施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)或?qū)?
時發(fā)布的相關(guān)公告。

第九部分基金份額的登記

一、注冊登記業(yè)務(wù)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)指基金登記、存管、過戶、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基

金賬戶建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和交收、代理發(fā)放紅利、建

立并保管基金份額持有人名冊等。

二、注冊登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理。

本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場外認(rèn)購或申購的基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)基金

份額持有人開放式基金賬戶下；場內(nèi)認(rèn)購、申購或上市交易買入的基金份額登記在證券登記結(jié)算

系統(tǒng)基金份額持有人的深圳證券賬戶下。

基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，以明

確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在注冊登記業(yè)務(wù)中的權(quán)利義務(wù)，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

三、注冊登記機(jī)構(gòu)的權(quán)利

1.建立和管理投資人基金賬戶；

2.取得注冊登記費(fèi)；

3.保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則；

5.法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

四、注冊登記機(jī)構(gòu)的義務(wù)

1.配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊登記業(yè)務(wù)；

2.嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的條件辦理基金的注冊登記業(yè)務(wù)；

3.保存基金份額持有人名冊及相關(guān)的申購、贖回業(yè)務(wù)記錄15年以上；

4.對基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投資人或基金帶來

的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法、行政等強(qiáng)制檢查情形除外；

5.按基金合同和招募說明書規(guī)定為投資人辦理非交易過戶等業(yè)務(wù)，并提供其他必要服務(wù)；

6.接受基金管理人的監(jiān)督；

7.法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第十部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

本基金力求前瞻性地把握中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中涌現(xiàn)的新機(jī)遇，精選受益其中的優(yōu)勢行業(yè)和個

股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險并充分保證流動性的前提下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益率。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小

板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資

產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國

證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將

其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投向受益于新機(jī)遇的上市公

司的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的0-

40%；現(xiàn)金或到期日在一年內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付

金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。

當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適

當(dāng)調(diào)整。

三、投資策略

1.資產(chǎn)配置策略

本基金將采取戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略，根據(jù)市場環(huán)境的變

化，在長期資產(chǎn)配置保持穩(wěn)定的前提下，進(jìn)行大類資產(chǎn)靈活配置，從而適當(dāng)?shù)卣{(diào)整組合的市場風(fēng)

險暴露。

本基金的大類資產(chǎn)配置將在綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況、市場整體估值水平、市場情緒和市場風(fēng)

險四方面的基礎(chǔ)上來制定。

關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)情況，本基金將重點分析國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。宏觀經(jīng)濟(jì)政

策主要包括財政政策和貨幣政策，財政政策會重點關(guān)注國家的財政投資政策、稅收政策和財政補(bǔ)

貼政策，貨幣政策會重點關(guān)注信貸政策、利率政策和匯率政策；宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要包括國內(nèi)生產(chǎn)

總值以及投資、出口和消費(fèi)的情況、消費(fèi)者物價指數(shù)和生產(chǎn)者物價指數(shù)，以及其他一些領(lǐng)先和同

步指標(biāo)。

關(guān)于市場整體估值水平，本基金將重點分析目前市場整體的估值水平、盈利狀況、未來盈利

預(yù)測情況以及外推12個月的風(fēng)險溢價水平情況。

關(guān)于市場情緒，本基金將重點研究三個方面，一是主要指數(shù)情況，包括國內(nèi)的主要指數(shù)（滬

深300指數(shù)、上證綜合指數(shù)、深圳成份指數(shù)、中小板指數(shù)等）和國外主要市場的指數(shù)情況；二是

資金的供給情況；三是行業(yè)分類指數(shù)的表現(xiàn)情況。

關(guān)于市場風(fēng)險，本基金將重點分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的變化、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（包括宏

觀數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)和單個公司經(jīng)營業(yè)績）的變化、資金供給的變化、以及外圍市場的變化等。

2.股票投資策略

本基金關(guān)注的“新機(jī)遇”是指中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中涌現(xiàn)的投資機(jī)遇。本基金將從新機(jī)遇挖

掘、行業(yè)的新機(jī)遇受益狀況分析、個股精選三個層面構(gòu)建股票投資組合。

1）新機(jī)遇挖掘

新機(jī)遇的挖掘是本基金股票投資的切入點。本基金的新機(jī)遇挖掘分別從宏觀經(jīng)濟(jì)、政策制

度、行業(yè)的發(fā)展與變革等多個角度，前瞻性地判斷下一階段可能涌現(xiàn)出的新機(jī)遇：

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)

宏觀經(jīng)濟(jì)角度主要是從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)濟(jì)周期、全球產(chǎn)業(yè)變遷軌跡、通貨膨脹狀況以

及投資者對宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期等角度進(jìn)行觀察和研究。本基金認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)是出現(xiàn)中長期投資機(jī)遇

的大背景，是進(jìn)行新機(jī)遇挖掘的重要考量因素。

（2）政策制度

中國經(jīng)濟(jì)在發(fā)展過程中呈現(xiàn)出較明顯的政策驅(qū)動性特征，受益于財政支持、政策傾斜等利好

政策的行業(yè)和企業(yè)將獲得更高的增長速度，政策制度傾向也將是新機(jī)遇挖掘的指引之一。

（3）行業(yè)的發(fā)展與變革

行業(yè)發(fā)展和變革是新機(jī)遇的重要來源，其驅(qū)動因素包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、行業(yè)結(jié)構(gòu)變化、行業(yè)

發(fā)展動力變化、行業(yè)政策變化或僅僅是某個單獨事件。本基金將力求發(fā)掘行業(yè)趨勢性變化，把握

個別行業(yè)內(nèi)的投資機(jī)遇。

除以上分析角度外，隨著時間的推移，可能會出現(xiàn)的新的分析角度也將被納入到本基金新機(jī)

遇挖掘的體系當(dāng)中。

當(dāng)前，中國正處于加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將具體體現(xiàn)在需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)的調(diào)整三個方面。因此，本基金認(rèn)為內(nèi)需增長、產(chǎn)業(yè)升級、戰(zhàn)略性新興行

業(yè)是目前中國資本市場的新機(jī)遇。未來，隨著中國出現(xiàn)新的經(jīng)濟(jì)增長模式或新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的

改變，本基金將持續(xù)深入地挖掘更具價值的新機(jī)遇。

2）行業(yè)的新機(jī)遇受益狀況分析

對于行業(yè)的選擇和配置，本基金將重點對行業(yè)的新機(jī)遇受益狀況做出分析。本基金對行業(yè)的

新機(jī)遇受益狀況的衡量緯度包括但不限于以下幾個方面：

（1）受益的針對性

行業(yè)受益的針對性劃分為直接受益和間接受益。與特定新機(jī)遇直接相關(guān)、在該新機(jī)遇的推動

下盈利水平將顯著提升的行業(yè)歸入直接受益行業(yè)；與特定新機(jī)遇間接相關(guān)的行業(yè)歸入間接受益行

業(yè)。

（2）受益的期限

行業(yè)受益的期限劃分為長期受益和短期受益。特定新機(jī)遇的受益效應(yīng)持續(xù)時間大于6個月的

行業(yè)歸入長期受益行業(yè)，小于6個月的歸入短期受益行業(yè)。

（3）受益的順序?qū)蛹?
行業(yè)受益的順序?qū)蛹墑澐譃楫?dāng)期受益和日后受益。當(dāng)前正處于受益階段中的特定行業(yè)歸入當(dāng)

期受益行業(yè)；而當(dāng)前尚未體現(xiàn)出受益效果、而在可預(yù)期的將來受益效果將逐漸顯現(xiàn)的行業(yè)歸入日

后受益行業(yè)。

綜合以上的行業(yè)分析緯度，本基金將選擇直接受益、長期受益、當(dāng)期受益的行業(yè)進(jìn)行重點配

置。

3）個股精選

在前述新機(jī)遇挖掘和行業(yè)新機(jī)遇受益狀況分析的基礎(chǔ)上，本基金將分別從定性和定量的角

度，自下而上地分析上市公司的基本面情況和估值水平，精選具有投資價值的個股。

在定量方面，本基金主要從兩個層次進(jìn)行分析：一是通過對企業(yè)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，判斷企

業(yè)的基本面情況和成長空間；二是通過對估值指標(biāo)的分析，判斷企業(yè)的投資價值。

從財務(wù)指標(biāo)角度來看，本基金重點關(guān)注企業(yè)成長能力指標(biāo)，包括主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利

潤增長率、每股收益增長率、股權(quán)投資回報率增長等。這些指標(biāo)都綜合反映企業(yè)的利潤增長趨勢

和效益穩(wěn)定程度，較好地體現(xiàn)了企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和成長能力。另外，本基金將輔以企業(yè)盈利能力

指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)對企業(yè)盈利狀況、資金利用效率、企業(yè)流動性狀況進(jìn)行考

量。

從估值水平角度來看，我們主要關(guān)注股票的市盈率、市凈率、市銷率、市盈率相對盈利增長

比率等相對估值指標(biāo)和自由現(xiàn)金流價值等絕對估值指標(biāo)。

在定性方面，本基金將重點分析公司競爭優(yōu)勢，包括市場營銷能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、專有技

術(shù)、特許權(quán)、品牌、市場占有率增長、行業(yè)所處地位等。此外，本基金也將考量公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、

信息透明度、公司治理情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司資信程度等方面狀況。

3.債券投資策略

在債券投資方面，本基金可投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資

券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券、回購等債券品種。本基金采用久期控制下的債券積極投資策

略，滿足基金流動性要求的前提下實現(xiàn)獲得與風(fēng)險相匹配的投資收益。主要的債券投資策略有：

（1）久期控制策略

在對利率變化方向和趨勢判斷的基礎(chǔ)上，確定恰當(dāng)?shù)木闷谀繕?biāo)，合理控制利率風(fēng)險。根據(jù)對

市場利率水平的預(yù)期，在預(yù)期利率下降時，增加組合久期，以較多地獲得債券價格上升帶來的收

益；在預(yù)期利率上升時，減小組合久期，以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。

（2）類屬策略

通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系，以及市場投資熱點，分析國

債、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平，評定不同債券類屬的相對投資價值，確定組

合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。

（3）收益率曲線配置策略

通過對央行貨幣政策、經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率和貨幣供應(yīng)量等多種因素的分析來預(yù)測收益

率曲線形狀的可能變化，在久期確定的基礎(chǔ)上，充分把握收益率曲線的非平行移動帶來的機(jī)會，

根據(jù)利率曲線移動情況，選擇啞鈴型組合、子彈型組合或梯型組合。

（4）回購套利

本基金將在相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同限定的比例內(nèi)，適時適度運(yùn)用回購交易套利策略以增

強(qiáng)組合的收益率，比如運(yùn)用回購與現(xiàn)券之間的套利、不同回購期限之間的套利進(jìn)行低風(fēng)險的套利

操作。

4.權(quán)證投資策略

本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)通過利用權(quán)證進(jìn)行套利、避險交易，控制基金組合風(fēng)險，獲取超

額收益。本基金進(jìn)行權(quán)證投資時，將在對權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行基本面研究及估值的基礎(chǔ)上，結(jié)合股

價波動率等參數(shù)，運(yùn)用數(shù)量化期權(quán)定價模型，確定其合理內(nèi)在價值，從而構(gòu)建套利交易或避險交

易組合。

5.股指期貨投資策略

基金管理人可運(yùn)用股指期貨，以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指

期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，

參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。此外，本基金

還將運(yùn)用股指期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進(jìn)行有

效的現(xiàn)金管理。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資

審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度并報董事會批準(zhǔn)。此外，

基金管理人還將做好培訓(xùn)和準(zhǔn)備工作。

6.存托憑證投資策略

本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，深入研究基礎(chǔ)證券投資價值，選擇投資價

值較高的存托憑證進(jìn)行投資。

四、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%×滬深300指數(shù)收益率+20%×中證綜合債指數(shù)收益率。

本基金管理人于2015年9月28日發(fā)布公告，為了保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，以更科

學(xué)、合理的業(yè)績比較基準(zhǔn)評價基金的投資業(yè)績，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公

開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的約定，綜合考慮債券市場代表性、市場認(rèn)可度等因

素，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，本基金管理人決定自2015年10月1日

起，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)選用中證綜合債指數(shù)收益率替代中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率。

如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比例，本基

金將根據(jù)實際情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人

協(xié)商一致而無需基金份額持有人大會審議，并報中國證監(jiān)會備案。

五、風(fēng)險收益特征

本基金屬于混合型基金，預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基

金，屬于較高風(fēng)險、較高收益的品種。

六、投資決策依據(jù)

本基金管理人將主要依據(jù)下述因素決定基金資產(chǎn)配置、久期配置和具體證券的買賣：

?符合基金份額持有人利益最大化的原則；

?國家有關(guān)法律法規(guī)，基金合同及公司章程的有關(guān)規(guī)定；

?國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對證券市場的影響；

?國家貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及證券市場政策；

?各行業(yè)、地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r；

?上市公司財務(wù)狀況、行業(yè)環(huán)境、市場需求狀況及其當(dāng)前市場價格；

?證券市場資金供求狀況及未來走勢。

七、投資決策流程

本基金管理人制定了嚴(yán)格的投資研究流程和投資決策制度，以保證本基金產(chǎn)品的投資目標(biāo)、

投資理念和投資策略的貫徹實施。

（1）投資研究流程

本基金管理人通過嚴(yán)格的投資研究流程充分體現(xiàn)團(tuán)隊的智慧，最大限度地降低對上市公司基

本面判斷錯誤帶來的風(fēng)險。本基金的投資研究流程見下圖：

股票研究初選范圍 個股基本面和估值研究  

 

 



備選庫評級

1）注重基本面的研究流程

研究員首先確定股票研究初選范圍。然后進(jìn)一步從股票初選范圍中按備選庫標(biāo)準(zhǔn)和本基金的

選股策略選取有潛在投資機(jī)會的上市公司進(jìn)行深入的研究和調(diào)研。

該調(diào)研和研究的過程包括產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、實地拜訪和跟蹤、財務(wù)模型的建立、盈利預(yù)

測和價值評估過程等。最后研究員將研究報告提交投資研究聯(lián)席會議，由投資研究團(tuán)隊討論決定

是否進(jìn)入股票投資備選庫。本基金所投資的股票必須在股票投資備選庫中。備選庫形成后，由研

究員進(jìn)行日常和定期維護(hù)，并根據(jù)基本面的變化進(jìn)行出庫和入庫的建議。

2）集中團(tuán)隊智慧的投資研究聯(lián)席會議制度

投資研究聯(lián)席會議是投資研究團(tuán)隊進(jìn)行討論溝通的重要平臺之一。投資研究聯(lián)席會議定期舉

行，出席人員為首席投資官、基金經(jīng)理、研究總監(jiān)、研究員、其他投資相關(guān)人員，遇特殊情況可

召集舉行臨時會議。主要職責(zé)是對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)公司基本面和企業(yè)投資價值的定期回顧；確定

和維護(hù)基金股票投資備選庫。

研究員將詳細(xì)的公司研究報告提交給投資研究聯(lián)席會議討論，并就涉及公司投資價值和投資

風(fēng)險的主要問題進(jìn)行答辯。研究團(tuán)隊對所提交個股的基本面、估值、風(fēng)險以及研究員的投資建議

進(jìn)行充分討論后，決定個股是否進(jìn)入或剔出備選庫。

（2）投資決策制度

本基金的投資決策包括了投資決策委員會制度以及投資組合的構(gòu)建過程。

1）投資決策委員會制度

本基金管理人定期召開投資決策會，檢討資產(chǎn)配置建議以及基金經(jīng)理的基金投資報告，監(jiān)督

基金經(jīng)理對基金投資報告的執(zhí)行。

2）投資組合的構(gòu)建

基金經(jīng)理根據(jù)討論過的基金投資報告，遵循基金合同，遵循投資禁止及限制制度，聽取研究

員投資建議，依據(jù)基金投資風(fēng)格，從股票備選庫中選取股票構(gòu)建投資組合。最后利用數(shù)量等方法

對投資組合進(jìn)行優(yōu)化。投資組合的構(gòu)建過程見下圖：

股票投資備選庫

 ＞3%  



員

會

審

優(yōu)化的投資組合批

投資組合動態(tài)調(diào)整與風(fēng)險控制

八、投資限制

1.組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金財產(chǎn)

的非系統(tǒng)性風(fēng)險，保持基金組合良好的流動性?；鸬耐顿Y組合將遵循以下限制：

(1)本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

(2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%；本基金管

理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股

票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該

上市公司可流通股票的30%；

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%；

(5)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；

(6)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投向受益于新機(jī)遇的上市公司的比例不低于股票資

產(chǎn)的80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的0-40%；

(7)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

(8)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

(9)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)

模的10%；

(10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其

各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

(11)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持

證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全

部賣出；

(12)基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申

報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

(13)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；

(14)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括

結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

(15)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

(16)本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證

券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等。

(17)本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

(18)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合

基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

(19)本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

(20)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基

金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證

金、應(yīng)收申購款等；

（21）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

(22)本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券市

場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)定

比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（23）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交

易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（24）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

（25）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他比例限制。

本基金在開始進(jìn)行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨清算、估值、交割等事宜

另行具體協(xié)商。

如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法

規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限

制。

除上述第（11）、（14）、（20）、（22）、（23）項以外，因證券市場波動、上市公司合

并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合

上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)

定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的資產(chǎn)配置比例符合基金合同的有關(guān)

約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

2.禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動?；鸸芾砣诉\(yùn)用基

金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司

發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)

和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按

照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。

重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣?
董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

九、基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法

1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益；

2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；

3.有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當(dāng)利

益。

十、基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券。

十一、側(cè)袋機(jī)制的實施和投資運(yùn)作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益

的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)

及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

側(cè)袋機(jī)制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準(zhǔn)、風(fēng)

險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對投

資者權(quán)益有重大影響的事項詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。

十二、基金投資組合報告（未經(jīng)審計）

本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

并對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同的約定，于2025年04月18日復(fù)核了

本招募說明書中的投資組合報告，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告的財務(wù)數(shù)據(jù)截止至2025年3月31日。

1.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號  項目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（%）  

1  權(quán)益投資  56,172,786.59  88.84 



 其中：股票  56,172,786.59  88.84 

2  基金投資  -  - 

3  固定收益投資  -  - 

 其中：債券  -  - 

 資產(chǎn)支持證券  -  - 

4  貴金屬投資  -  - 

5  金融衍生品投資  -  - 

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計  7,048,041.27  11.15 

8  其他資產(chǎn)  6,894.97  0.01 

9  合計  63,227,722.83  100.00 



1.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

1.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  -  

B  采礦業(yè)  11,988,776.00  19.04  

C  制造業(yè)  6,273,414.59  9.96  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  7,162,239.00  11.37  

E  建筑業(yè)  -  -  

F  批發(fā)和零售業(yè)  -  -  

G  交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)  5,895,511.00  9.36  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  7,021,329.00  11.15  

J  金融業(yè)  16,006,317.00  25.42  

K  房地產(chǎn)業(yè)  -  -  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  1,825,200.00  2.90  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  -  -  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  -  -  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計  56,172,786.59  89.19  



1.2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

1.3.1報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量（股）  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  601398  工商銀行  868,700  5,985,343.00  9.50  

2  601288  農(nóng)業(yè)銀行  1,131,500  5,861,170.00  9.31  

3  600941  中國移動  37,900  4,068,944.00  6.46  

4  601857  中國石油  423,600  3,481,992.00  5.53  

5  601728  中國電信  376,100  2,952,385.00  4.69  

6  600900  長江電力  106,100  2,950,641.00  4.69  

7  601088  中國神華  75,800  2,906,930.00  4.62  

8  600519  貴州茅臺  1,800  2,809,800.00  4.46  

9  600938  中國海油  108,000  2,804,760.00  4.45  

10  600028  中國石化  487,800  2,795,094.00  4.44  



1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

1.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

1.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明

細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報告期內(nèi)未進(jìn)行股指期貨投資。

1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

基金管理人可運(yùn)用股指期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指

期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與

股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。此外,本基金還將運(yùn)

用股指期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風(fēng)險以進(jìn)行有效的現(xiàn)

金管理。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1本期國債期貨投資政策

本基金投資范圍不包括國債期貨投資。

1.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資。

1.10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資。

1.11投資組合報告附注

1.11.1基金投資前十名證券的發(fā)行主體本期被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報告編制日前一年內(nèi)受到公

開譴責(zé)、處罰說明

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，報告編制日前一年內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

受到中國人民銀行處罰（銀罰決字[2024]67號）。

對前述發(fā)行主體發(fā)行證券的投資決策程序的說明：本基金管理人定期回顧、長期跟蹤研究相

關(guān)投資標(biāo)的的經(jīng)營狀況，我們認(rèn)為，該處罰事項未對前述發(fā)行主體的長期企業(yè)經(jīng)營和投資價值產(chǎn)

生實質(zhì)性影響。我們對相關(guān)投資標(biāo)的的投資嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部投資決策流程，符合法律法規(guī)和公司制

度的規(guī)定。

除此之外，其余本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、中

國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)、國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)、國家外匯管理局及

其分支機(jī)構(gòu)立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到前述監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開譴責(zé)、處罰。

1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

1.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  6,727.42  

2  應(yīng)收證券清算款  -  



3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購款  167.55  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  其他  -  

8  合計  6,894.97  



1.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情況。

1.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

第十一部分基金的業(yè)績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈

利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截至2025年3月31日。

（一）基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

階段  凈值增長率①  凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

2011年8月1日至2011年12月31日  -11.80%  0.80%  -16.65%  1.13%  4.85%  -0.33%  

2012年1月1日至2012年12月31日  7.48%  1.25%  7.18%  1.02%  0.30%  0.23%  

2013年1月1日至2013年12月31日  38.29%  1.52%  -5.49%  1.12%  43.78%  0.40%  

2014年1月1日至2014年12月31日  22.20%  1.20%  42.46%  0.98%  -20.26%  0.22%  

2015年1月1日至2015年12月31日  49.00%  2.52%  6.99%  1.99%  42.01%  0.53%  

2016年1月1日至2016年12月31日  -9.51%  1.64%  -8.39%  1.12%  -1.12%  0.52%  



2017年1月1日至2017年12月31日  18.84%  0.64%  17.23%  0.51%  1.61%  0.13%  

2018年1月1日至2018年12月31日  -16.51%  1.01%  -19.28%  1.07%  2.77%  -0.06%  

2019年1月1日至2019年12月31日  37.66%  1.19%  29.52%  0.99%  8.14%  0.20%  

2020年1月1日至2020年12月31日  36.58%  1.36%  22.46%  1.14%  14.12%  0.22%  

2021年1月1日至2021年12月31日  5.38%  1.15%  -2.94%  0.94%  8.32%  0.21%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -26.26%  1.23%  -16.91%  1.02%  -9.35%  0.21%  

2023年1月1日至2023年12月31日  -21.55%  1.12%  -8.22%  0.68%  -13.33%  0.44%  

2024年1月1日至2024年12月31日  18.63%  0.88%  13.70%  1.07%  4.93%  -0.19%  

2025年1月1日至2025年3月31日  -4.37%  0.69%  -1.06%  0.74%  -3.31%  -0.05%  

2011年8月1日至2025年3月31日  178.67%  1.33%  47.32%  1.09%  131.35%  0.24%  



（二）基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

第十二部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購款以及其他資產(chǎn)

的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

本基金的基金財產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易清算資

金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶，以本基金的名義開

立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和注冊

登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

四、基金財產(chǎn)的處分

基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和代銷機(jī)構(gòu)的固有財產(chǎn)，并由基金托管人保管?；?
金管理人、基金托管人因基金財產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財

產(chǎn)。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)以及其他基金合同約定

的費(fèi)用?；鹭敭a(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷，不同基金財產(chǎn)

的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不

得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，

基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。

除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。非因基金財產(chǎn)

本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

第十三部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外

披露基金凈值的非營業(yè)日。

二、估值方法

1.證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所的收盤價估

值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；

如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，

調(diào)整最近交易市價，確定估值價。

（2）交易所上市實行凈價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交

易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定估值

價；

（3）交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收

利息得到的凈價進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最

近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)行估值。如最近交易日

后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易

市價，確定估值價；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。

2.處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的收

盤價估值；在證券交易所掛牌的同一股票在估值日無交易的，以根據(jù)1、（1）確定的同一股票的

估值價估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一

股票的估值價估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允

價值。

3.全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允

價值。

4.同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5.股指期貨按照有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定估值。

6.本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

7.如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具

體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

8.相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估

值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商

解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基金的

基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基

礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以

公布。

三、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)。

四、估值程序

1.基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計

算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2.基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將

估值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年

末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時

性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值錯誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1.差錯類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機(jī)構(gòu)、或代銷機(jī)構(gòu)、或

投資人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該差錯遭受

損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故

障差錯、下達(dá)指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不

能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原

因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有

返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

2.差錯處理原則

(1)差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，差錯責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更

正，因更正差錯發(fā)生的費(fèi)用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的差錯，給當(dāng)

事人造成損失的，由差錯責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若差錯責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有

協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保差錯已得到更正。

(2)差錯的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對差錯的有關(guān)

直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

(3)因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯責(zé)任方仍應(yīng)對差

錯負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損

失(“受損方”)，則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不

當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)?
利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過

其實際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。

(4)差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。

(5)差錯責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金托管人

應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)

為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕屯泄苋酥獾牡谌皆斐苫鹭敭a(chǎn)的損失，并拒

絕進(jìn)行賠償時，由基金管理人負(fù)責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，應(yīng)列入基金費(fèi)

用，從基金資產(chǎn)中支付。

(6)如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、基金合同或其

他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人有

權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或補(bǔ)償由此發(fā)生的費(fèi)用和遭受的直接損失。

(7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。

3.差錯處理程序

差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：

(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責(zé)任方；

(2)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進(jìn)行評估；

(3)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；

(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊登記機(jī)構(gòu)進(jìn)

行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：

(1)基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，并采

取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

(2)錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會

備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。

(3)因基金份額凈值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)由基金管理人先行

賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計算尾差，以基金管理人

計算結(jié)果為準(zhǔn)。

(5)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；

3.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利益，已

決定延遲估值；

4.當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

5.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；?
管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將估值結(jié)果發(fā)送基金托管人，基金托管人對凈值計算結(jié)果

復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

八、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬戶的基

金資產(chǎn)凈值和份額凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

九、特殊情況的處理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第7項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)

估值錯誤處理。

2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計政策

變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢

查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)

任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余

額；基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低

數(shù)。

三、收益分配原則

本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小

于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利

按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額（具體日期以本基金分紅公告為準(zhǔn)）；

3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配

利潤的25%；

4.若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配；

5.登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額，其收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投

資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資（具體

日期以本基金分紅公告為準(zhǔn)）；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方

式，具體收益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)

規(guī)定；

6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15

個工作日；

7.基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明收益分配基準(zhǔn)日以及該日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配的時間和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在指定媒介上公告；

2.在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅利向基金托管人

發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進(jìn)行分紅資金的劃付。

六、實施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配

本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的

規(guī)定。

第十五部分基金費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1.基金管理人的管理費(fèi)；

2.基金托管人的托管費(fèi)；

3.基金財產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；

5.基金份額持有人大會費(fèi)用；

6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費(fèi)和律師費(fèi)；

7.基金的證券交易費(fèi)用；

8.基金上市初費(fèi)和上市月費(fèi)；

9.為基金財產(chǎn)及基金運(yùn)作所開立賬戶的開戶費(fèi)和維護(hù)費(fèi)；

10.依法可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價格確定，法律法規(guī)另有規(guī)

定時從其規(guī)定。

二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)

基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定

節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計提。計算方法如下：

H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)

基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定

節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，

按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

三、不列入基金費(fèi)用的項目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財產(chǎn)的損失，以

及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用?；鸷贤八l(fā)生的信息披露

費(fèi)、律師費(fèi)和會計師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財產(chǎn)中支付。

四、費(fèi)率調(diào)整

基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。基金管理

人必須最遲于新的費(fèi)率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。

五、實施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用

本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資

產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見本招募說明書“側(cè)袋

機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。

六、基金稅收

基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

第十六部分基金的會計與審計

一、基金的會計政策

1.基金管理人為本基金的會計責(zé)任方；

2.本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的會計年度，

基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；

3.本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4.會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；

5.本基金獨立建賬、獨立核算；

6.基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會

計報表；

7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并書面確認(rèn)。

二、基金的審計

1.基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基

金年度財務(wù)報表及其他規(guī)定事項進(jìn)行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會計師與基金管理人、基金托

管人相互獨立。

2.會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師時，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，經(jīng)基金托管人(或基金管

理人)同意后可以更換。就更換會計師事務(wù)所，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定在指定媒介上公告。

第十七部分基金的信息披露

一、基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其

他有關(guān)規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額

持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)

會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明性和易得

性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)

會指定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指定網(wǎng)站”）等

媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的

信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2.對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額銷售機(jī)構(gòu)；

5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)

保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生不一致或有歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要

招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時對基金情況進(jìn)行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)售的3日

前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網(wǎng)站上?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生

重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金

招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人

不再更新基金招募說明書。

基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。

《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日

內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料

概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更

新基金產(chǎn)品資料概要。

（二）基金合同、托管協(xié)議

基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網(wǎng)站上；基金管

理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。

（三）基金份額發(fā)售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)售的具體事宜

編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定報刊和網(wǎng)站上。

（四）基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告?；鸷贤?
生效公告中將說明基金募集情況。

（五）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個工作日

前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

（六）基金凈值信息

1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至少每周

在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值；

2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過指

定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；

3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最

后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（七）基金份額申購、贖回價格公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資人能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查

閱或者復(fù)制前述信息資料。

（八）基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告（合稱“基金定期報告”）

1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在

指定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上?；鹉甓葓蟾嬷械呢攧?wù)會計報告應(yīng)當(dāng)

經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計；

2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載

在指定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上；

3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告

登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上；

4.基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度

報告。

5.報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告文件中“影

響投資者決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)

持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險。中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。

本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動

性風(fēng)險分析等。

（九）臨時報告與公告

在基金運(yùn)作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的

事件時，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和指定網(wǎng)站上：

1.基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2.基金合同終止、基金清算；

3.轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；

5.基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人

委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；

6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7.基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8.基金募集期延長；

9.基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；

10.基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過50%，基金管理人、基金托管人專門基金托

管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過30%；

11.涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12.基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、

刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處

罰、刑事處罰；

13.基金管理人運(yùn)用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事

項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14.基金收益分配事項；

15.管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

16.基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值0.5%；

17.本基金開始辦理申購、贖回；

18.本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19.本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20.本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21.基金暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；

22.發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；

23.基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響

的其他事項或中國證監(jiān)會或本基金合同規(guī)定的其他事項。

（十）澄清公告

在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價

格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)

人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、基金上市交易的

證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十二）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算并制作清

算報告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在

指定報刊上。

（十三）實施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露

本基金實施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明書的

規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。

（十四）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負(fù)

責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式

準(zhǔn)則等法律法規(guī)以及證券交易所的自律管理規(guī)則的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理

人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說

明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金

管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕⒒?
金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息的真

實、準(zhǔn)確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒介

披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信息，并

且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用

信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主

提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如

產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制

作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置

備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

本基金的信息披露將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

第十八部分側(cè)袋機(jī)制

一、側(cè)袋機(jī)制的實施條件、實施程序

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益

的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)

及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)

制當(dāng)日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。

啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人應(yīng)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋

賬戶份額。

二、側(cè)袋機(jī)制實施期間的基金運(yùn)作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側(cè)袋賬戶

側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換。基金份額持有人申請

申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請將被拒絕。

2、主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，并根據(jù)主袋賬戶

運(yùn)作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關(guān)公告中規(guī)定。

（二）基金的投資

側(cè)袋機(jī)制實施期間，本基金的各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基

準(zhǔn)。

基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)整，

但因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

（三）基金的費(fèi)用

側(cè)袋機(jī)制實施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。

基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定資產(chǎn)變現(xiàn)后方

可列支。

（四）基金的收益分配

側(cè)袋機(jī)制實施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人可對

主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計凈

值。

2、定期報告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況，披露報告期末特定

資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基

金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾。

3、臨時報告

基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對投資者利益

產(chǎn)生重大影響的事項后應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。

啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和估值情況、對投

資者申購贖回的影響、風(fēng)險提示等重要信息。

處置特定資產(chǎn)的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側(cè)袋賬戶份額持有人支

付的款項、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。

（六）特定資產(chǎn)處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，

及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項。

（七）側(cè)袋的審計

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時聘請符合《中華人民共和國證券

法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計并披露專項審計意見。

三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法

律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)或監(jiān)管規(guī)則針對側(cè)袋機(jī)制

的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可直接對本部

分內(nèi)容進(jìn)行修改、調(diào)整或補(bǔ)充，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十九部分風(fēng)險揭示

一、投資于本基金的風(fēng)險

1.市場風(fēng)險

本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業(yè)績。因此，宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)因

素、國家政策、市場變動、行業(yè)與個股業(yè)績的變化、投資人風(fēng)險收益偏好和市場流動程度等影響

證券市場的各種因素將影響到本基金業(yè)績，從而產(chǎn)生市場風(fēng)險，這種風(fēng)險主要包括：

（1）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險

隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，國家經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及上市公司的盈利水平也可能呈周

期性變化，從而影響到證券市場及行業(yè)的走勢。

（2）政策風(fēng)險

因國家的各項政策，如財政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等發(fā)生變化，導(dǎo)致證

券市場波動而影響基金投資收益，產(chǎn)生風(fēng)險。

（3）利率風(fēng)險

由于利率發(fā)生變化和波動使得證券價格和證券利息產(chǎn)生波動，從而影響到基金業(yè)績。

（4）信用風(fēng)險

當(dāng)證券發(fā)行人不能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)行時所做出的承諾，按時足額還本付息的時候，就會產(chǎn)生信用風(fēng)

險。信用風(fēng)險主要來自于發(fā)行人和擔(dān)保人。一般認(rèn)為：國債的信用風(fēng)險可以視為零，而其他債券

的信用風(fēng)險可根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的信用評級確定。當(dāng)證券的信用等級發(fā)生變化時，可能會產(chǎn)生證券的

價格變動，從而影響到基金資產(chǎn)。

（5）再投資風(fēng)險

再投資獲得的收益又被稱作利息的利息，這一收益取決于再投資時的市場利率水平和再投資

的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性并可能影響到基金投資策略的順

利實施。

（6）購買力風(fēng)險

基金份額持有人收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹因素而使其購買

力下降。

（7）上市公司經(jīng)營風(fēng)險

上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響，如經(jīng)營決策、技術(shù)變革、新產(chǎn)品研發(fā)、競爭加劇等

風(fēng)險。如果基金所投資的上市公司基本面或發(fā)展前景產(chǎn)生變化，可能導(dǎo)致其股價的下跌，或者可

分配利潤的降低，使基金預(yù)期收益產(chǎn)生波動。雖然基金可以通過分散化投資來減少風(fēng)險，但不能

完全規(guī)避。

2.管理風(fēng)險

（1）在基金管理運(yùn)作中，基金管理人的知識、經(jīng)驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信

息的占有以及對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。對信息的占有以及對

經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平。

（2）基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會影響基金收益水

平。

3.估值風(fēng)險

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率風(fēng)險，或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化時，

在一定時期內(nèi)可能高估或低估基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒐餐瑓f(xié)商，參考類似投

資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，使調(diào)整后的基金資產(chǎn)凈值更公允地反映

基金資產(chǎn)價值，確?；鹳Y產(chǎn)凈值不會對基金份額持有人造成實質(zhì)性的損害。

4.流動性風(fēng)險評估及流動性風(fēng)險管理工具

a.流動性風(fēng)險

本基金面臨的流動性風(fēng)險主要表現(xiàn)在幾個方面：建倉成本控制不力，建倉時效不高；基金資

產(chǎn)變現(xiàn)能力差，或變現(xiàn)成本高；在投資人大額贖回時缺乏應(yīng)對手段；證券投資中個券和個股的流

動性風(fēng)險等。這些風(fēng)險的主要形成原因是：

（1）市場整體流動性問題。

證券市場的流動性受到價格、投資群體等諸多因素的影響，在不同狀況下，其流動性表現(xiàn)是

不均衡的，具體表現(xiàn)為：在某些時期成交活躍，流動性非常好，而在另一些時期，則可能成交稀

少，流動性差。在市場流動性出現(xiàn)問題時，本基金的操作有可能發(fā)生建倉成本增加或變現(xiàn)困難的

情況。這種風(fēng)險在發(fā)生大額申購和大額贖回時表現(xiàn)尤為突出。

（2）市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風(fēng)險。

由于不同投資品種受到市場影響的程度不同，即使在整體市場流動性較好的情況下，一些單

一投資品種仍可能出現(xiàn)流動性問題，這種情況的存在使得本基金在進(jìn)行投資操作時，可能難以按

計劃買入或賣出相應(yīng)數(shù)量的證券，或買入賣出行為對證券價格產(chǎn)生比較大的影響，增加基金投資

成本。這種風(fēng)險在出現(xiàn)個股和個券停牌和漲跌停板等情況時表現(xiàn)得尤為突出。

b.基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回

與轉(zhuǎn)換”章節(jié)。

c.巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施

在本基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況或巨額贖回份

額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人在單

個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人可以對其采取延期辦理

贖回申請的措施。詳細(xì)規(guī)則可見《招募說明書》的“第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回

與轉(zhuǎn)換”中“（十）巨額贖回的情形及處理方式”的內(nèi)容。

d.實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金可能實施備用的流動性風(fēng)險管理工具，以更好地應(yīng)對流動性風(fēng)險?；鸸芾砣私?jīng)與基

金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合

運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性

風(fēng)險管理的輔助措施，包括但不限于：1）延期辦理巨額贖回申請；2）暫停接受贖回申請；3）

延緩支付贖回款項；4）收取短期贖回費(fèi)；5）暫?；鸸乐担?）實施側(cè)袋機(jī)制等。對于各類流

動性風(fēng)險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進(jìn)

行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實際運(yùn)用各類流動性風(fēng)險

管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應(yīng)影響，基金管理人將嚴(yán)格依照法

律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全面保障投資者的合法權(quán)益。

e.啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險

當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時，實施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并

不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定

性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

5.本基金特有風(fēng)險

本基金主要投資于受益于投資機(jī)遇的上市公司股票，投資人面臨的風(fēng)險主要為：

（1）投資品種風(fēng)險

投資品種風(fēng)險主要分為投資機(jī)遇挖掘風(fēng)險和個股選擇風(fēng)險。

投資機(jī)遇挖掘風(fēng)險主要指基金管理人挖掘出的投資機(jī)遇缺少前瞻性和可投資性，從而對組合

收益產(chǎn)生不利影響，同時由于市場情緒誤導(dǎo)以及噪音干擾的存在，還可能出現(xiàn)基金管理人選擇的

投資機(jī)遇僅具備短期可投資性，而缺乏長期可投資性的風(fēng)險；

個股選擇風(fēng)險主要指在對投資機(jī)遇受益?zhèn)€股進(jìn)行定性及定量分析的過程中，由于數(shù)據(jù)偏差、

分析邏輯錯誤、信息不對稱等問題，納入最終投資組合的個股缺少足夠的可投資性，從而會對整

個組合的收益產(chǎn)生不利影響。

（2）股票市場的整體風(fēng)險

本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資包括股票市場，因此股票市場的變化將影響到基金

業(yè)績的表現(xiàn)，當(dāng)股票市場收益變動、波動提高時，本基金的收益可能會受到影響。

（3）存托憑證投資風(fēng)險

本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，

本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行

機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方

面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引

發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波

動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券

發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異

可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。

6.上市交易的風(fēng)險

本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后，在深圳證券交易所掛牌上市交易。由于上市

期間可能因信息披露導(dǎo)致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金，產(chǎn)生風(fēng)險；同時，可能因

上市后交易對手不足導(dǎo)致基金流動性風(fēng)險；另外，當(dāng)基金份額持有人將份額轉(zhuǎn)向場外交易后導(dǎo)致

場內(nèi)的基金份額或持有人數(shù)不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。

7.其他風(fēng)險

（1）技術(shù)風(fēng)險

當(dāng)計算機(jī)、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常情況，可能導(dǎo)致基

金日常的申購贖回?zé)o法按正常時限完成、注冊登記系統(tǒng)癱瘓、核算系統(tǒng)無法按正常時限顯示產(chǎn)生

凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L(fēng)險。

（2）大額申購/贖回風(fēng)險

本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不斷變化，若是由

于投資人的連續(xù)大量申購而導(dǎo)致基金管理人在短期內(nèi)被迫持有大量現(xiàn)金；或由于投資人的連續(xù)大

量贖回而導(dǎo)致基金管理人被迫拋售所持有的證券以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產(chǎn)

凈值受到不利影響。

（3）順延或暫停贖回風(fēng)險

因為市場劇烈波動或其他原因而連續(xù)出現(xiàn)巨額贖回，并導(dǎo)致基金管理人的現(xiàn)金支付出現(xiàn)困

難，基金投資人在贖回基金單位時，可能會遇到部分順延贖回或暫停贖回等風(fēng)險。

（4）其他風(fēng)險

戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險，以及證券市場、基金管理

人及基金代銷機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生影響基金的申購和贖回按正常時限完

成的風(fēng)險。

二、聲明

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證

監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資

本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、

經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)

險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)

生的基金管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等等。投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的

《招募說明書》、《基金合同》及《基金產(chǎn)品資料概要》。

基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持

有。

本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。基金投資人自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投

資風(fēng)險。

除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金

資產(chǎn)并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收

益或本金安全。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)清算

一、基金合同的變更

(一)基金合同的變更

1.基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)召開基金份額持有人

大會，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議同意。

(1)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

(2)變更基金類別；

(3)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和《基金合同》另有

規(guī)定的除外）；

(4)變更基金份額持有人大會程序；

(5)更換基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)的

除外；

(7)本基金與其他基金的合并；

(8)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

(9)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

但出現(xiàn)下列情況時，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同意變更

后公布，并報中國證監(jiān)會備案：

(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；

(2)在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費(fèi)率、收費(fèi)方式或調(diào)低贖回費(fèi)率；

(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進(jìn)行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；

(6)按照法律法規(guī)或基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2.關(guān)于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應(yīng)報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案，并于中國證監(jiān)

會核準(zhǔn)或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。

二、基金合同的終止

有下列情形之一的，基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個月內(nèi)

無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；

3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個月內(nèi)

無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；

4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1.基金財產(chǎn)清算組

(1)基金合同終止之日起30個工作日內(nèi)，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)

會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的

注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算組可以聘用必要的工作人員。

(3)在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

(4)基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算組可以

依法進(jìn)行必要的民事活動。

2.基金財產(chǎn)清算程序

基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算?；鹭敭a(chǎn)清算

程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；

(3)對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

(4)對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn)；

(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行審計；

(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；

(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；

(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；

(10)對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

3.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由

基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：

(1)支付清算費(fèi)用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務(wù)；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。

5.基金財產(chǎn)清算的公告

基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算組公

告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格

的會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公

告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在指定

報刊上。

6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

投資人購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，投資人自取得依據(jù)

《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》當(dāng)事人，直至其不再持

有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽

章或簽字為必要條件。

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：

1.分享基金財產(chǎn)收益；

2.參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

3.依法申請贖回其持有的基金份額；

4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決

權(quán)；

6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

7.監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

8.對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲

裁；

9.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

(二)基金份額持有人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：

1.遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；

2.提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供的信息，以及不時的更新和補(bǔ)充，并保證其真實性；

3.交納基金認(rèn)購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；

4.在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；

5.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動；

6.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

7.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、

代銷機(jī)構(gòu)、其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(三)基金管理人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：

1.自基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定獨立運(yùn)用基金財產(chǎn)；

2.依照基金合同獲得基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；

3.發(fā)售基金份額；

4.依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

5.在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過

戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金的除調(diào)高托管費(fèi)

率和管理費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；

6.根據(jù)基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了基金合同或有關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會，

并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；

7.在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

8.在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券；

9.自行擔(dān)任或選擇、更換注冊登記機(jī)構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊，并對注冊登記機(jī)構(gòu)的代

理行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；

10.選擇、更換代銷機(jī)構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對其行為進(jìn)行必

要的監(jiān)督和檢查；

11.選擇、更換律師、審計師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

12.在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

13.依法召集基金份額持有人大會；

14.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

(四)基金管理人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：

1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申

購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續(xù)；

3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)；

4.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)

作基金財產(chǎn)；

5.建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保所管理的基金財

產(chǎn)和管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

6.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不

得委托第三人運(yùn)作基金財產(chǎn)；

7.依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8.計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

9.采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回價格的方法符合基金合同等法律文

件的規(guī)定；

10.按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

11.進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

12.編制季度報告、中期報告和年度報告；

13.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；

14.保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合同及

其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；

15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

16.依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管

人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17.依據(jù)《基金法》等的規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資

料；

18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；

19.組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

20.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)

任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21.基金托管人違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人

追償；

22.按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；

23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管

人；

24.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

25.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；

26.依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財產(chǎn)

投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

27.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(五)基金托管人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：

1.依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；

2.監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作；

3.自基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；

4.在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；

5.根據(jù)基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反基金合同或有關(guān)法律法規(guī)

規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時呈報中國證監(jiān)會，并

采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；

6.依法召集基金份額持有人大會；

7.按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料；

8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

(六)基金托管人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：

1.安全保管基金財產(chǎn)；

2.設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)

務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；

3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立；

4.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不

得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

6.按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

7.保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公

開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；

8.對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重

要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行

為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

10.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

11.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

12.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖回價

格；

13.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

14.按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

15.依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

16.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人

大會；

17.因違反基金合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

18.基金管理人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金向基金管理人追償；

19.參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理

機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

21.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

22.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；

23.建立并保存基金份額持有人名冊；

24.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(七)基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以基金合同為依據(jù)，不因基金財產(chǎn)賬戶名稱變更而有所改

變。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

本基金基金份額持有人大會不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。

(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人及其合法授權(quán)代表組成。除法律法規(guī)另有規(guī)定或

基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額具有同等的投票權(quán)。

(二)召開事由

1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額10%以上

(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同)提議時，

應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

(1)終止基金合同；

(2)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

(3)變更基金類別；

(4)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）；

(5)變更基金份額持有人大會程序；

(6)更換基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；

(8)本基金與其他基金的合并；

(9)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

(10)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同或其他相關(guān)法律

文件，不需召開基金份額持有人大會：

(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；

(2)在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費(fèi)率、收費(fèi)方式或調(diào)低贖回費(fèi)率；

(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進(jìn)行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響；

(6)按照法律法規(guī)或基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；鸸芾砣?
未按規(guī)定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。

2.基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；?
金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣?
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)

為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。

3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會

的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召

集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自

出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上的基金份額持

有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之

日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管

人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。

4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基

金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行召集基金

份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)會備案。

5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，

不得阻礙、干擾。

(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式

和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指定媒介公告?；?
金份額持有人大會通知須至少載明以下內(nèi)容：

(1)會議召開的時間、地點和出席方式；

(2)會議擬審議的主要事項；

(3)會議形式；

(4)議事程序；

(5)有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權(quán)益登記日；

(6)代理投票的授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有效期限

等)、送達(dá)時間和地點；

(7)表決方式；

(8)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；

(9)出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

(10)召集人需要通知的其他事項。

2.采用通訊方式開會并進(jìn)行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會

議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和

聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，表決

方式亦可采用網(wǎng)上表決、電話表決等其他表決方式。

3.如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對書面表決意見的計票

進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對書面表決意見的

計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定

地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋私?jīng)有效通知而拒不派代表對書面

表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

(五)基金份額持有人出席會議的方式

1.會議方式

(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會。

(2)現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人出席，現(xiàn)場開會時

基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，

不影響表決效力。

(3)通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非現(xiàn)場方式在表

決截止日以前提交至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊方式開會應(yīng)按照基金合同的相關(guān)規(guī)定以召集

人通知的非現(xiàn)場方式進(jìn)行表決。

(4)會議的召開方式由召集人確定。

2.召開基金份額持有人大會的條件

(1)現(xiàn)場開會方式

在同時符合以下條件時，現(xiàn)場會議方可舉行：

1)對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計顯示，全部有效憑證所對應(yīng)的基金份額應(yīng)占權(quán)

益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；

2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人持有基

金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)文件符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同及

會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的注冊登記資料相符。

(2)通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1)召集人按基金合同規(guī)定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

2)召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監(jiān)督人”)到

指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督；

3)召集人在監(jiān)督人和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計基金份額持有人

的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)有效通知拒不到場監(jiān)督的，不影響表決效力；

4)本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；

5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的持有基

金份額的憑證、授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與注冊登記機(jī)

構(gòu)記錄相符。

(六)議事內(nèi)容與程序

1.議事內(nèi)容及提案權(quán)

(1)議事內(nèi)容為基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)容。

(2)基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額10%以上的基金份額

持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份額持有人大會

審議表決的提案；也可以在會議通知發(fā)出后向大會召集人提交臨時提案，臨時提案應(yīng)當(dāng)在大會召

開日至少35天前提交召集人并由召集人公告。

(3)大會召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對提案進(jìn)行審核：

關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于提案涉及事項與基金有直接關(guān)系，并且不超出法律法規(guī)和基金合同

規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審議；對于不符合上述要求的，不提交基金

份額持有人大會審議。如果召集人決定不將提案提交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會

上進(jìn)行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將其提案進(jìn)行分拆或合并表

決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性問題提請基金份額

持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進(jìn)行審議。

(4)單獨或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大

會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基

金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少于

6個月。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

(5)基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進(jìn)行修改，

應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開日期應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與

公告日期有30日的間隔期。

2.議事程序

(1)現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定

和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師見證后形成

大會決議。

大會由召集人授權(quán)代表主持?；鸸芾砣藶檎偌说?，其授權(quán)代表未能主持大會的情況下，

由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席

大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數(shù)選舉產(chǎn)生一名代表作為該次基

金份額持有人大會的主持人。

召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份

證號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位名稱)等事項。

(2)通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后第

2個工作日在公證機(jī)關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決并形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通

知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成的決議有效。

3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

(七)決議形成的條件、表決方式、程序

1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。

2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

(1)一般決議

一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的50%以上通過方為有效，

除下列(2)所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過；

(2)特別決議

特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上(含三分

之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、終止基金合

同必須以特別決議通過方為有效。

3.基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)依法報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或者備案，并予以

公告。

4.采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則表面符合法律法規(guī)

和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表

決，但應(yīng)當(dāng)計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

5.基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表決。

(八)計票

1.現(xiàn)場開會

(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表

與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額

持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基

金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如果基金管

理人和基金托管人的授權(quán)代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)

票人。

(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點，由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)果。

(3)如大會主持人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以對投票數(shù)進(jìn)行重新清點；如大會主持人

未進(jìn)行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結(jié)果有異議，

其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點，大會主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點并公布重新清點結(jié)果。

重新清點僅限一次。

2.通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)票人在監(jiān)督人派出的授

權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)

督，則大會召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)票人進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)對其計票過程予以公證。

(九)基金份額持有人大會決議報中國證監(jiān)會備案后的公告時間、方式

1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起五日內(nèi)報中國

證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約

束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議。

3.基金份額持有人大會決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。如果采用通訊方式進(jìn)行

表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公

告。

(十)實施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額持有

人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召集和審議

事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%以上

（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基金份

額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的

基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日

相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月

以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相

關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)

生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二

分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含

三分之二）通過。

同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。

(十一)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

(一)基金合同的終止

有下列情形之一的，基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個月內(nèi)

無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；

3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個月內(nèi)

無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；

4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

(二)基金財產(chǎn)的清算

1.基金財產(chǎn)清算組

(1)基金合同終止之日起30個工作日內(nèi)，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)

會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的

注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算組可以聘用必要的工作人員。

(3)在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

(4)基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算組可以

依法進(jìn)行必要的民事活動。

2.基金財產(chǎn)清算程序

基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算?；鹭敭a(chǎn)清算

程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；

(3)對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

(4)對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn)；

(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行審計；

(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；

(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；

(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；

(10)對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。

3.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由

基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：

(1)支付清算費(fèi)用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務(wù)；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。

5.基金財產(chǎn)清算的公告

基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算組公

告；清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格

的會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公

告。基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在指定

報刊上。

6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡

量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交

中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同

規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)和注冊登記機(jī)構(gòu)辦公

場所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人

名稱：中信保誠基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層

郵政編碼：200120

法定代表人：涂一鍇

成立日期：2005年9月30日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2005]142號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：貳億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

（二）基金托管人

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與

貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同

業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理

保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

（一）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

1.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對象進(jìn)行

監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的

格式提供投資品種池，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合基金合同關(guān)

于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項進(jìn)行核查。投資品種池發(fā)生變化的，基金管

理人應(yīng)及時向基金托管人提供。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支

持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)

會的相關(guān)規(guī)定。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將

其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投向受益于新機(jī)遇的上市公

司的比例不低于股票資產(chǎn)的80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的0-

40%；現(xiàn)金或到期日在一年內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付

金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。

當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行適

當(dāng)調(diào)整。

2.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督。

基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

（1)本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%；

（3)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；

（4)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投向受益于新機(jī)遇的上市公司的比例不低于股票

資產(chǎn)的80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)的0-40%；

（5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

（6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；

（7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)

模的10%；

(8)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證

券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部

賣出；

(9)基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申

報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

(10)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%；

(11)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括

結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

(12)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；

(13)本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基

金資產(chǎn)凈值的95%；

其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、

買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等。

(14)本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時限向交易所報告所交易和

持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等。

(15)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合

基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

(16)本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

(17)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基

金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、

應(yīng)收申購款等；

(18)本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；本基金

持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的8%；本基金可變更或根據(jù)相關(guān)

的法律法規(guī)取消本條限制，而無需召開持有人大會；

此處流通受限證券定義見下文第5項；

（19）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

(20)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的

全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（21）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券

市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規(guī)

定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（22）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交

易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（23）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；

（24）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他比例限制。

本基金在開始進(jìn)行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨清算、估值、交割等事宜

另行具體協(xié)商。

如果法律法規(guī)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法

規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

除上述第（8）、（11）、（17）、（21）、（22）項以外，因證券市場波動、上市公司合

并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合

上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

側(cè)袋機(jī)制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬戶。

3.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五條第九款基

金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資禁止行為和關(guān)聯(lián)

交易進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事

先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方

發(fā)行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸?zé)任確保關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，

并負(fù)責(zé)及時將更新后的名單發(fā)送給對方。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金從事的

關(guān)聯(lián)交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，如基金托

管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會報告。對于基金

管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基

金托管人不承擔(dān)由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報告。

4.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券市

場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、

經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)

算方式。基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管

人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢悦?
半年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對

手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整

銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交

易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)解

決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損

失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)

法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄?
人則根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托

管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

5.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通受限證券

進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券（與上文所述流動性受限資產(chǎn)并不相同，指經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，

不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押

券等流通受限證券），應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受限證券的比例，制

訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操作風(fēng)險等各種風(fēng)險?；?
金托管人對基金管理人是否遵守相關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情

況進(jìn)行監(jiān)督。

(1)本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有

限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的落實和協(xié)

調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的受限證券登記存管問題，造成基

金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任

及損失，由基金管理人承擔(dān)。

本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，也不得預(yù)付任何形式的保證金。

(2)基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。風(fēng)險

處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流動性困難以

及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置。基金管理人應(yīng)在首次投資流通受限證券

前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險處置預(yù)案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風(fēng)險負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積極有效的措施，

在合理的時間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因

而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔(dān)所有

損失。對本基金因投資受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理

人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人

由此遭受的損失。

(3)本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個工作日向基金托管人提交

有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基

金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。

3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任

公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。

4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。

(4)基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定媒介披

露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產(chǎn)

凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及時調(diào)整，基金

管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制臨時報告書，予以公告。

(5)基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項監(jiān)督：

1）本基金投資受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。

2）在基金投資受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案的建立與完善情況。

3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

4）信息披露情況。

(6)相關(guān)法律法規(guī)對基金投資受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

6.基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額

凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳

推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

7.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法規(guī)、基金合

同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸?
理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在下一工作日前

及時核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)

原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通

知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)

糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

8.基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議對基金業(yè)

務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金

托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向

中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

9.若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有

關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人承

擔(dān)。

10.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管

理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本

托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金

托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

11.當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照法律

法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

側(cè)袋機(jī)制實施期間的具體規(guī)則依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定執(zhí)行。

（二）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

1.基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括基金托管人安全保管

基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份

額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

2.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未執(zhí)行或無

故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、托管協(xié)

議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及

時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及

時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。

基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核

查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。

3.基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管

人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)托管

協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、基金財產(chǎn)的保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。

3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。

5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和托管協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有

特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通

知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措

施進(jìn)行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失，

基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的“基金募集專

戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人

人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃

入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計

師事務(wù)所進(jìn)行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師

簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等事

宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人合法合

規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。

2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣?
不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外

的活動。

3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產(chǎn)的

支付。

（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托

管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基

金業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基

金管理人負(fù)責(zé)。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬戶，

并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基金管理人應(yīng)

予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互?；稹⒔皇諆r差資金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資

業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使

用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)

定，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)

算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市場債券回購主協(xié)議。

基金參與認(rèn)購未上市債券時，基金管理人應(yīng)代表本基金與對手方簽署相關(guān)合同或協(xié)議，明確

約定債券過戶具體事宜。否則，基金管理人需對所認(rèn)購債券的過戶事宜承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金托管人

負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，也可存

入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司或

票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由

基金管理人和基金托管人共同辦理。基金托管人對由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實際有效控制的證券不

承擔(dān)保管責(zé)任。

（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署的、與

基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，

基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信

息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少

各持有一份正本的原件?；鸸芾砣藨?yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大合同傳真給基金

托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止后

15年。

四、基金資產(chǎn)凈值計算和會計復(fù)核

（一）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。

基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，精確到0.0001元，

小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定公告。

（二）復(fù)核程序

基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將估值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)

核無誤后，由基金管理人對外公布。

（三）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本

基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在

平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對

外予以公布。

五、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人

名冊由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應(yīng)分別保

管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，不

得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕?
份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，除非法律、法規(guī)、規(guī)章

另有規(guī)定，有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求。

六、爭議解決方式

因托管協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不能解

決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國

國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束

力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡

責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

托管協(xié)議受中國法律管轄。

七、托管協(xié)議的變更與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基

金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后生效。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1.基金合同終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4.發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金份額持有人

的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

一、資料變更

投資人更改個人信息資料，請利用以下方式進(jìn)行修改：到原開立基金賬戶的銷售網(wǎng)點，登錄

中信保誠基金網(wǎng)站、微信公眾號（中信保誠基金財富號）進(jìn)行或投資者本人致電客服中心。

二、定期定額投資計劃

本基金可通過銷售機(jī)構(gòu)為投資人提供定期定額投資的服務(wù)，即投資人可通過固定的渠道，采

用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實施時間和業(yè)務(wù)規(guī)

則將在本基金開放申購贖回后公告。

三、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)?；疝D(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金

管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。

四、電話查詢服務(wù)

中信保誠基金免長途費(fèi)客服專線4006660066，為客戶提供安全高效的電話自助語音或人工查

詢服務(wù)。

五、在線服務(wù)

中信保誠基金網(wǎng)站（http://www.citicprufunds.com.cn）為基金投資人提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)

上資訊、網(wǎng)上留言等服務(wù)；微信公眾號（中信保誠基金財富號）為基金投資人提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)

上交易、在線咨詢等服務(wù)。

六、客戶投訴和建議處理

投資人可以通過中信保誠基金提供的網(wǎng)上留言、微信公眾號（中信保誠基金財富號）、呼叫

中心人工座席、書信、傳真等渠道對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。

投資人還可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。

七、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系本基金管理人。

請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十四部份其他應(yīng)披露事項

在本基金存續(xù)期內(nèi)，本基金管理人的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分可能會發(fā)生變化，但不會影響

本基金的投資理念、投資目標(biāo)、投資范圍和投資運(yùn)作。

本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴(yán)格按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披

露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進(jìn)行披露，并在規(guī)定媒介上公告。自2024年8月1日

以來，涉及本基金的主要相關(guān)公告如下：

1.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2024年8月），2024年

08月16日；

2.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新，2024年08月16日；

3.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)2024年中期報告，2024年08月29日；

4.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)2024年第3季度報告，2024年10月24日；

5.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)溢價風(fēng)險提示公告，2024年11月15日；

6.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)2024年第4季度報告，2025年01月21日；

7.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)2024年年度報告，2025年03月28日；

8.中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)2025年第1季度報告，2025年04月21日。

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置

備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。在支付工本費(fèi)后，可在合

理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。投資人也可在基金管理人指定的網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。

基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。

第二十六部分備查文件

（一）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)（原）信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金（LOF）募集的文件

（二）《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）基金合同》

（三）《中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》

（四）關(guān)于申請募集（原）信誠新機(jī)遇股票型證券投資基金（LOF）之法律意見書

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（七）《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》

（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件

上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所,基金投資人可免費(fèi)

查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

中信保誠基金管理有限公司

2025年6月30日


              
                
               中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2025年6月）.pdf
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