中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書
2025-05-09 文字大小【小中大】【打印】
            
              中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）

更新招募說明書

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

重要提示

信誠基金管理有限公司經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)于2005年9月30日注冊成立。因業(yè)務(wù)發(fā)展需

要，經(jīng)國家工商總局核準(zhǔn)，公司名稱由“信誠基金管理有限公司”變更為“中信保誠基金

管理有限公司”（以下簡稱“我司”），并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核

發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照。

根據(jù)《中華人民共和國合同法》第七十六條的規(guī)定，合同當(dāng)事人名稱變動不影響合同

義務(wù)的履行。本次我司名稱變更后，以“信誠基金管理有限公司”或“中信保誠基金管理

有限公司”簽署的的法律文件（包括但不限于公司合同、公告等，以下簡稱“原法律文

件”）不受任何影響，我司將按照約定履行權(quán)利義務(wù)。如原法律文件件對生效條件、有效

期限進(jìn)行特別說明的，以原法律文件的說明為準(zhǔn)。

本基金的募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會2010年5月21日證監(jiān)許可2010[679]號文核準(zhǔn)。

信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）是由信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金

（LOF）更名而來。經(jīng)本基金管理人與本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，

并報(bào)中國證監(jiān)會備案，自2015年8月3日起本基金名稱變更為“信誠深度價(jià)值混合型證券投

資基金（LOF）”；基金類別變更為“混合型”。因上述變更基金名稱及基金類別事宜，基

金管理人相應(yīng)修改了《基金合同》和《托管協(xié)議》相關(guān)表述。

上述變更事項(xiàng)為遵照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定和基金合同的約定所作出的變

更，對基金合同和托管協(xié)議的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化，對基金

份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，可不經(jīng)基金份額持有人大會表決。本基金更名后，

《信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金（LOF）基金合同》、《信誠深度價(jià)值股票型證券投資

基金（LOF）托管協(xié)議》等法律文件項(xiàng)下的全部權(quán)利、義務(wù)由信誠深度價(jià)值混合型證券投資

基金（LOF）承擔(dān)和繼承。

2023年9月12日，信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）更名為中信保誠深度價(jià)值

混合型證券投資基金（LOF）。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金由基金管理人依照

《基金法》、本基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)

會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不

表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人

在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包

括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券

特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人

在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。投資人在進(jìn)行投資

決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產(chǎn)品資料概要》。

本基金可投資存托憑證，存托憑證是指由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)

發(fā)行、代表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益的證券。基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制

制度，但除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國

存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)

險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在

差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引

發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異

以及波動的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上

市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律

制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，

可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)

制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請

基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中

長期持有。

基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本更新招募說明書根據(jù)本基金管理人于2025年5月7日披露的《中信保誠深度價(jià)值混合

型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理變更公告》修訂了相關(guān)章節(jié)，上述更新內(nèi)容自2025年5月6

日生效，同時(shí)根據(jù)截至本次信息披露日的情況對基金管理人信息進(jìn)行了更新。其余所載內(nèi)

容截止日若無特別說明為2024年7月31日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2024年6月30

日（未經(jīng)審計(jì)）。

目錄

第一部分緒言............................................................................................................................1

第二部分釋義............................................................................................................................1

第三部分基金管理人................................................................................................................5

第四部分基金托管人..............................................................................................................12

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..........................................................................................................14

第六部分基金的募集..............................................................................................................15

第七部分基金合同的生效......................................................................................................16

第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回與轉(zhuǎn)換..........................................................16

第九部分基金份額的登記......................................................................................................26

第十部分基金的投資..............................................................................................................27

第十一部分基金的業(yè)績..........................................................................................................41

第十二部分基金的財(cái)產(chǎn)..........................................................................................................41

第十三部分基金資產(chǎn)估值......................................................................................................43

第十四部分基金的收益與分配..............................................................................................47

第十五部分基金費(fèi)用與稅收..................................................................................................48

第十六部分基金的會計(jì)與審計(jì)..............................................................................................50

第十七部分基金的信息披露..................................................................................................50

第十八部分側(cè)袋機(jī)制..............................................................................................................55

第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示..............................................................................................................57

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)清算..........................................................61

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要......................................................................................63

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................................................................76

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)..............................................................................85

第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)..............................................................................................86

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式......................................................................88

第二十六部分備查文件..........................................................................................................89

第一部分緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、

《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基

金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管

理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)

險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以

及《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編

寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對

其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人

解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或

對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基

金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承

認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y

人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

第二部分釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.基金或本基金：指中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF），本基金由信誠深

度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）更名而來，信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）

由信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金（LOF）變更而來

2.基金管理人：指中信保誠基金管理有限公司

3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金

合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《中信保誠深度價(jià)值混合型

證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充

6.招募說明書：指《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）招募說明書》及

其更新

7.基金份額發(fā)售公告：指本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定變更為混合型基金前的《信誠

深度價(jià)值股票型證券投資基金（LOF）份額發(fā)售公告》

8.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、

行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議

通過，2012年12月28日經(jīng)第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自

2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次

會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》

修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂；

10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投資

基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公開

募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

12.《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施的《公開募集

證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

13.《流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日發(fā)布、同年10月1日實(shí)施

的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及發(fā)布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂

14.流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)

格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、

資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

15.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

17.基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律

主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18.個(gè)人投資者：指年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時(shí)有效的中華人民共和國居民身份證、

軍人證件等有效身份證件的中國公民，以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他可投資于證券投資基金

的自然人

19.機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合

法注冊登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或

其他組織

20.合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于中國證券市場并取得

國家外匯管理局外匯額度批準(zhǔn)的中國境外的機(jī)構(gòu)投資者

21.投資人：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國

證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23.基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或代銷機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

24.銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)

25.直銷機(jī)構(gòu)：指中信保誠基金管理有限公司

26.代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)

務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，其

中可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)辦理本基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)必須是具有基金代銷業(yè)務(wù)資

格、并經(jīng)深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認(rèn)可的、可通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)辦理本基金銷售業(yè)務(wù)的深圳證券交易所會員單位

27.基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)

28.注冊登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資

人基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理

發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等

29.注冊登記機(jī)構(gòu)：指辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬淖缘怯洐C(jī)構(gòu)為中信保誠基

金管理有限公司或接受中信保誠基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

30.基金賬戶：指注冊登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理

的基金份額余額及其變動情況的賬戶

31.基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)買賣本

基金的基金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

32.深圳證券賬戶：指在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開設(shè)的深圳證券

交易所人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶

33.基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管

理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期

34.基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)產(chǎn)清算完

畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

35.基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3

個(gè)月

36.存續(xù)期：指基金合同生效后合法存續(xù)的期限。本基金的存續(xù)期間為不定期

37.日/天：指公歷日

38.月：指公歷月

39.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

40.T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的工作日

41.T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)

42.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

43.交易時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段

44.認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人申請購買基金份額的行為

45.申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基

金份額的行為

46.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件要求將基金份

額兌換為現(xiàn)金的行為

47.銷售場所：指場外銷售場所和和場內(nèi)交易場所，分別簡稱場外和場內(nèi)

48.場外：指以交易所開放式基金交易系統(tǒng)以外的方式、通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售

業(yè)務(wù)的場所

49.場內(nèi)：指以交易所開放式基金交易系統(tǒng)的方式、通過銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)

的場所

50.發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資人銷售本基金份額的行為

51.注冊登記系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金注冊登記系統(tǒng)

52.證券登記結(jié)算系統(tǒng)：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券登記結(jié)算

系統(tǒng)

53.會員單位：指具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會員單位

54.日常交易：指場外申購和贖回、轉(zhuǎn)換等場外基金交易，以及場內(nèi)申購和贖回及上

市交易等場內(nèi)基金交易

55.上市交易：指基金合同生效后投資人通過場內(nèi)會員單位以集中競價(jià)的方式買賣基

金份額的行為

56.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售

機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行

為

57.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記：指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記

結(jié)算系統(tǒng)間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為

58.基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告規(guī)定的

條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的、

且由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為

59.定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款

及基金申購申請的一種投資方式

60.巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)

換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)

超過上一開放日基金總份額的10%

61.元：指人民幣元

62.基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動損益和其他收入扣除相關(guān)

費(fèi)用后的余額

63.基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其

他資產(chǎn)的價(jià)值總和

64.基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

65.基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

66.基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金

份額凈值的過程

67.指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)

站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

68.不可抗力：指本基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法克服、無法避免且在本基金合同

由基金管理人、基金托管人簽署之日后發(fā)生的，使本基金合同當(dāng)事人無法全部或部分履行

本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、

政府征用、沒收、恐怖襲擊、傳染病傳播、法律法規(guī)變化、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、證

券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?
69.基金產(chǎn)品資料概要：指《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品

資料概要》及其更新

70.側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個(gè)專門賬戶進(jìn)行

處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對待，屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)管

理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶

71.特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)

值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值

存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)

第三部分基金管理人

一、基金管理人概況

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號19層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號19層

法定代表人：涂一鍇

成立日期：2005年9月30日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字【2005】142號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：2億元人民幣

電話：（021）6864 9788

聯(lián)系人：董元星

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股 東  出資額  （萬元人民幣）   出資比例 （%）   

中信信托有限責(zé)任公司   9800   49   

保誠集團(tuán)股份有限公司   9800   49   

中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司   400   2   

合 計(jì)   20000   100   



二、主要人員情況

1、董事會成員

涂一鍇先生，董事長，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行股份有限公司總行營業(yè)部公司業(yè)務(wù)

部客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部富華大廈支行客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部投資銀行部客戶經(jīng)理、總行

營業(yè)部投資銀行部高級客戶經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部戰(zhàn)略客戶處副經(jīng)理、總行營業(yè)部

公司銀行部戰(zhàn)略客戶處經(jīng)理、總行營業(yè)部公司銀行部總經(jīng)理助理，中信信托有限責(zé)任公司

信托業(yè)務(wù)二部高級經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)二部副總經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、黨委

委員?，F(xiàn)任中信信托有限責(zé)任公司黨委副書記、副總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公

司董事長、上海信誠致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司董事長、中國信托業(yè)協(xié)會副會長、中國信托登

記有限責(zé)任公司董事、中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司董事、信三得利商貿(mào)有限公司副

董事長、董事、中信基金會理事會理事。

譚怡敏女士，董事，新加坡籍，本科學(xué)歷。歷任施羅德投資管理（新加坡）有限公司

新加坡首席運(yùn)營官、亞太區(qū)首席運(yùn)營官。現(xiàn)任瀚亞投資（新加坡）有限公司首席運(yùn)營官兼

首席執(zhí)行官，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、ComfortDelGro Corporation Limited

（康福德高）非執(zhí)行及獨(dú)立董事職務(wù)、Home Nursing Foundation（家護(hù)基金）非執(zhí)行及

獨(dú)立董事、Eastspring Investments (SICAV)（瀚亞投資(SICAV)）董事及主席、

Eastspring Investments SICAV-FIS（瀚亞投資SICAV-FIS）董事及主席、Eastspring

Investments (Luxembourg) S.A.（瀚亞投資（盧森堡））董事、Eastspring Investments

Berhad（瀚亞投資（馬來西亞））董事及主席、Eastspring Al-Wara'Investment Berhad

（瀚亞投資（阿拉瓦拉））董事和主席、BOCI-Prudential Asset Management Limited

（中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理有限公司）非執(zhí)行及獨(dú)立董事。

安思宇女士，董事，本科學(xué)歷。歷任康博建創(chuàng)軟件（上海）有限公司北京辦事處職

員，北京天地融創(chuàng)投資顧問有限公司職員，中信信托有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部項(xiàng)目經(jīng)理、

高級經(jīng)理，風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，兼中信聚信（北京）資本管理有限公司副總經(jīng)

理，中信信托有限責(zé)任公司信托運(yùn)營部、運(yùn)營管理中心、信用管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任中信

信托有限責(zé)任公司金融市場部總經(jīng)理，兼任中信保誠基金管理有限公司董事、江西中威房

地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、中國國際經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司董事、中信信惠國際資本有限公司董

事。

王伯莉女士，董事，中國臺灣籍，本科學(xué)歷。歷任花旗銀行經(jīng)理，荷蘭商業(yè)銀行副總

經(jīng)理，巴黎人壽投資型商品事業(yè)處副總經(jīng)理，合作金庫人壽總經(jīng)理、董事，法國巴黎保險(xiǎn)

亞洲區(qū)投資型商品部門主管、臺灣區(qū)總經(jīng)理，野村證券投資信托股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)

任瀚亞證券投資信托股份有限公司瀚亞投資大中華區(qū)總裁暨臺灣總經(jīng)理，兼任中信保誠基

金管理有限公司董事、瀚亞證券投資信托股份有限公司董事長、瀚亞投資（香港）有限公

司董事、瀚亞投資管理（上海）有限公司董事、瀚亞海外投資基金管理（上海）有限公司

董事。

夏執(zhí)東先生，獨(dú)立董事，研究生學(xué)歷。歷任財(cái)政部科研所會計(jì)研究室副主任、中國建

設(shè)銀行總行國際部副處長、安永華明會計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、天華會計(jì)師事務(wù)所合伙人、

主任會計(jì)師，致同會計(jì)師事務(wù)所管委會副主席?，F(xiàn)任致同（北京）工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任

公司董事長，兼任中信保誠基金管理有限公司獨(dú)立董事，王府井集團(tuán)獨(dú)立董事。

楊思群先生，獨(dú)立董事，研究生學(xué)歷。歷任中國社會科學(xué)院財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)研究所副研究

員、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)系副教授，現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨(dú)立董事，兼

任人保再保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事。

金光輝先生，獨(dú)立董事，澳大利亞籍，研究生學(xué)歷。歷任花旗國際副總裁，瑞士信貸

第一波士頓銀行副總裁，大通曼哈頓亞洲資本市場總監(jiān)，匯豐銀行資本市場總監(jiān)，香港機(jī)

場管理局航空物流總經(jīng)理、戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總經(jīng)理，南華早報(bào)集團(tuán)首席財(cái)務(wù)

官，信和置業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)和家庭辦公室主任?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司獨(dú)立董事，兼

任Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited獨(dú)立董事、Asia Fortune Investment

Limited董事。

董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華

夏基金管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金

管理有限公司董事、總經(jīng)理。

注：原“保誠集團(tuán)亞洲區(qū)總部基金管理業(yè)務(wù)”自2012年2月14日起正式更名為瀚亞投

資，其旗下各公司名稱自該日起進(jìn)行相應(yīng)變更。瀚亞投資為保誠集團(tuán)成員。

2、監(jiān)事

王欣璐女士，執(zhí)行監(jiān)事（職工監(jiān)事），本科學(xué)歷。歷任德勤華永會計(jì)師事務(wù)所高級審

計(jì)員、中信保誠基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級內(nèi)審經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限

公司審計(jì)部副總監(jiān)（主持工作）。

3、高級管理人員

董元星先生，董事，總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任巴克萊資本（紐約）債券交易員，華

夏基金管理有限公司基金經(jīng)理，華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠基金

管理有限公司董事、總經(jīng)理。

桂思毅先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任安達(dá)信咨詢管理有限公司高級審計(jì)員，中

喬智威湯遜廣告有限公司財(cái)務(wù)主管，德國德累斯登銀行上海分行財(cái)務(wù)經(jīng)理，中信保誠基金

管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營官?，F(xiàn)任中信保誠基金管

理有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書、北京分公司負(fù)責(zé)人、深圳分公司負(fù)責(zé)人，上海信誠致

遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司董事。

潘穎女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任中信銀行零售銀行資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人，中信

集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經(jīng)理助理、副首席市場官、北京

分公司負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理。

胡喆女士，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任申銀萬國證券研究所研究員，海通證券研究

所高級研究員，海通證券資產(chǎn)管理部研究部經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司高級研究

員、研究總監(jiān)、副首席投資官、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副總經(jīng)理、

首席投資官、投資經(jīng)理。

韓海平先生，副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。歷任招商基金管理有限公司數(shù)量分析師，國投

瑞銀基金管理有限公司固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理，融通基金管理有限公司固定收益部

總監(jiān)、基金經(jīng)理，國投瑞銀基金管理有限公司總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理，中信保誠

基金管理有限公司總經(jīng)理助理、混合資產(chǎn)投資部總監(jiān)?，F(xiàn)任中信保誠基金管理有限公司副

總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

周浩先生，督察長，研究生學(xué)歷。歷任中國證券監(jiān)督管理委員會公職律師、副調(diào)研

員，上海航運(yùn)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司合規(guī)總監(jiān)，國聯(lián)安基金管理有限公司督察長?，F(xiàn)任中

信保誠基金管理有限公司督察長，上海信誠致遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司董事。

陳逸辛先生，首席信息官，研究生學(xué)歷。歷任上海致達(dá)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司軟件事

業(yè)部總經(jīng)理，上海眾城聚合信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理，中信保誠基金管理有限公司信息技

術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)總監(jiān)兼電子商務(wù)總監(jiān)、副首席運(yùn)營官、首席運(yùn)營官。現(xiàn)任中信保誠基金

管理有限公司首席信息官。

4、基金經(jīng)理

吳昊先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司，從事研

究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監(jiān)?，F(xiàn)任

研究部總監(jiān)，中信保誠盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠新機(jī)遇混合型證券投資基

金（LOF）、中信保誠新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投

資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信

保誠優(yōu)勝精選混合型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠深

度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金

經(jīng)理。

歷任基金經(jīng)理：

夏明月，2019年3月18日至2023年8月4日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理；

鄭偉先生，2015年5月29日至2019年3月29日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理；

張鋒先生，自2010年7月30日至2011年10月28日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理；

譚鵬萬先生，自2011年9月8日至2015年5月29日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理；

吳一靜女士，自2022年7月13日至2025年5月6日擔(dān)任此基金的基金經(jīng)理。

5、投資決策委員會成員

（1）權(quán)益投資決策委員會

胡喆女士，副總經(jīng)理、首席投資官、投資經(jīng)理；

王睿先生，權(quán)益投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理；

吳昊先生，研究部總監(jiān)、基金經(jīng)理；

孫浩中先生，研究部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。

（2）固定收益投資決策委員會

韓海平先生，副總經(jīng)理、基金經(jīng)理；

鄭義薩先生，固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、基金經(jīng)理；

席行懿女士，固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理；

陳嵐女士，基金經(jīng)理；

楊穆彬先生，基金經(jīng)理。

上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責(zé)

1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續(xù)；

3.對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

5.進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

6.編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7.計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；

8.辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9.召集基金份額持有人大會；

10.保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行

為；

12.有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違

法違規(guī)行為的發(fā)生。

2.基金管理人不從事下列行為：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)

利益；

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投

資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；

（4）不以任何形式為其他組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易。

五、基金管理人內(nèi)部控制制度

1.內(nèi)部控制的總體目標(biāo)和原則

公司內(nèi)部控制制度，是指公司為了保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)營目標(biāo)、防范經(jīng)

營風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)立的各種內(nèi)控機(jī)制和一系列內(nèi)部運(yùn)作程序、措施和方法等文本制度的總稱。內(nèi)

部控制的總體目標(biāo)是：建立一個(gè)決策科學(xué)、營運(yùn)高效、穩(wěn)健發(fā)展的機(jī)制，使公司的決策和

運(yùn)營盡可能免受各種不確定因素或風(fēng)險(xiǎn)的影響。內(nèi)部控制遵循以下原則：

全面性原則：內(nèi)部控制滲透到公司的決策、執(zhí)行和監(jiān)督層次，貫穿了各業(yè)務(wù)流程的所

有環(huán)節(jié)，覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。

有效性原則：各項(xiàng)內(nèi)部控制制度必須符合國家和主管機(jī)關(guān)所制定的法律法規(guī)和規(guī)章，

不得與之相抵觸；具有高度的權(quán)威性，是所有員工嚴(yán)格遵守的行動指南。

相互制約原則：在公司的各個(gè)部門之間、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及重要崗位體現(xiàn)相互監(jiān)督、相互

制約，做到公司決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系的分離以及公司各職能部門中關(guān)鍵部門、崗位的設(shè)

置分離（如交易執(zhí)行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人員的分離等），

形成權(quán)責(zé)分明、相互牽制的局面，并通過切實(shí)可行的相互制衡措施來降低各種內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的

發(fā)生。

及時(shí)性原則：內(nèi)部控制應(yīng)隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化

而不斷修正，并隨國家法律、法規(guī)、政策等外部環(huán)境因素的改變及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修改和完

善；

成本效益原則：公司將充分發(fā)揮各機(jī)構(gòu)、各部門及廣大員工的工作積極性，盡量降低

經(jīng)營運(yùn)作成本，保證以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。

防火墻原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發(fā)、績效評估等相關(guān)部門，

應(yīng)當(dāng)在空間和制度上適當(dāng)分離，以達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)的目的。對因業(yè)務(wù)需要知悉內(nèi)幕信息的人

員，應(yīng)制定嚴(yán)格的審批程序和監(jiān)管措施。

2.風(fēng)險(xiǎn)防范體系

公司根據(jù)基金管理的業(yè)務(wù)特點(diǎn)設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上建立層層遞進(jìn)、嚴(yán)密有效

的多級風(fēng)險(xiǎn)防范體系：

（1）一級風(fēng)險(xiǎn)防范

一級風(fēng)險(xiǎn)防范是指在公司董事會層面對公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的預(yù)防和控制。

董事會下設(shè)風(fēng)控與審計(jì)委員會，對公司經(jīng)營管理與基金運(yùn)作的合規(guī)性進(jìn)行全面和重點(diǎn)

的分析檢查，發(fā)現(xiàn)其中存在的和可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)方案。

公司設(shè)督察長。督察長對董事會負(fù)責(zé)，組織、指導(dǎo)公司監(jiān)察稽核和風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)

督檢查基金及公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況和公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況，并定期或不定期地向

董事會或者董事會下設(shè)的相關(guān)專門委員會報(bào)告工作。

（2）二級風(fēng)險(xiǎn)防范

二級風(fēng)險(xiǎn)防范是指在公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、投資決策委員會、監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理

部層次對公司的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的預(yù)防和控制。

總經(jīng)理下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，對公司在經(jīng)營管理和基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的研究、

分析、評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度并監(jiān)督制度的執(zhí)行，全面、及時(shí)、有效地防范公司

經(jīng)營過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。

總經(jīng)理下設(shè)投資決策委員會，研究并制定公司基金資產(chǎn)的投資戰(zhàn)略和投資策略，對基

金的總體投資情況提出指導(dǎo)性意見，從而達(dá)到分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)的安全性的目

的。

監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部在督察長指導(dǎo)下，獨(dú)立于公司各業(yè)務(wù)部門和各分支機(jī)構(gòu)，對

各崗位、各部門、各機(jī)構(gòu)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施監(jiān)督。

（3）三級風(fēng)險(xiǎn)防范

三級風(fēng)險(xiǎn)防范是指公司各部門對自身業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的自我檢查和控制。

公司各部門根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風(fēng)險(xiǎn)

控制措施，達(dá)到：一線崗位雙人雙職雙責(zé)，互相監(jiān)督；直接與交易、資金、電腦系統(tǒng)、重

要空白支票、業(yè)務(wù)用章接觸的崗位，實(shí)行雙人負(fù)責(zé)；屬于單人、單崗處理的業(yè)務(wù)，強(qiáng)化后

續(xù)的監(jiān)督機(jī)制；相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制衡。

3.基金管理人關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的聲明

本公司確知建立內(nèi)部控制系統(tǒng)、維持其有效性以及有效執(zhí)行內(nèi)部控制制度是本公司董

事會及管理層的責(zé)任，董事會承擔(dān)最終責(zé)任；本公司特別聲明以上關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控

制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾根據(jù)市場的變化和公司的發(fā)展不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制

制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人情況

（一）基本情況

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：張金良

成立時(shí)間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

聯(lián)系人：王小飛

聯(lián)系電話：(021)6063 7103

（二）主要人員情況

中國建設(shè)銀行總行設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部，下設(shè)綜合處、基金業(yè)務(wù)處、證券保險(xiǎn)業(yè)務(wù)處、

理財(cái)信托業(yè)務(wù)處、全球業(yè)務(wù)處、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)處、新興業(yè)務(wù)處、客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)協(xié)同處、運(yùn)

營管理處、跨境與外包管理處、托管應(yīng)用系統(tǒng)支持處、內(nèi)控合規(guī)處等12個(gè)職能處室，在北

京、上海、合肥設(shè)有托管運(yùn)營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外

部會計(jì)師事務(wù)所對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì)，并已經(jīng)成為常規(guī)化的內(nèi)控工作手段。

（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

作為國內(nèi)首批開辦證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國建設(shè)銀行一直秉持“以客

戶為中心”的經(jīng)營理念，不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行托管人的各項(xiàng)職責(zé)，切

實(shí)維護(hù)資產(chǎn)持有人的合法權(quán)益，為資產(chǎn)委托人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。經(jīng)過多年穩(wěn)步發(fā)展，

中國建設(shè)銀行托管資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，托管業(yè)務(wù)品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、

社?；?、保險(xiǎn)資金、基本養(yǎng)老個(gè)人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務(wù)等產(chǎn)

品在內(nèi)的托管業(yè)務(wù)體系，是目前國內(nèi)托管業(yè)務(wù)品種最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2023年年

末，中國建設(shè)銀行已托管1334只證券投資基金。中國建設(shè)銀行專業(yè)高效的托管服務(wù)能力和

業(yè)務(wù)水平，贏得了業(yè)內(nèi)的高度認(rèn)同。中國建設(shè)銀行多次被《全球托管人》、《財(cái)資》、

《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報(bào)》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央國債登

記結(jié)算有限責(zé)任公司（中債）“優(yōu)秀資產(chǎn)托管機(jī)構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司

（上清所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項(xiàng)、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托

管系統(tǒng)實(shí)施獎”、2019年度“中國年度托管業(yè)務(wù)科技實(shí)施獎”、2021年度“中國最佳數(shù)字

化資產(chǎn)托管銀行”、以及2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項(xiàng)。

2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財(cái)

資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項(xiàng)。2023年度，榮獲中國基金報(bào)“公募基金25年最佳基

金托管銀行”獎項(xiàng)。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

（一）內(nèi)部控制目標(biāo)

作為基金托管人，中國建設(shè)銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)

章和本行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格檢查，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行，保證

基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，保護(hù)基金份額持有人的

合法權(quán)益。

（二）內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

中國建設(shè)銀行設(shè)有風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理委員會，負(fù)責(zé)全行風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作，對托管

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行指導(dǎo)。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部配備了專職內(nèi)控合規(guī)人員負(fù)

責(zé)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控合規(guī)工作，具有獨(dú)立行使內(nèi)控合規(guī)工作職權(quán)和能力。

（三）內(nèi)部控制制度及措施

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位

職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；

業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、

存放、使用，賬戶資料嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，

實(shí)施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作，防止

人為事故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。

三、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

（一）監(jiān)督方法

依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運(yùn)作。利用

自行開發(fā)的“新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴(yán)格按照現(xiàn)行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，

對基金管理人運(yùn)作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進(jìn)行監(jiān)督。在日常為基金

投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理

人對各基金費(fèi)用的提取與開支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

（二）監(jiān)督流程

1.每工作日按時(shí)通過新一代托管應(yīng)用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運(yùn)作比例控制等情況

進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)投資異常情況，向基金管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，與基金管理人進(jìn)行情況核

實(shí)，督促其糾正，如有重大異常事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。

2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內(nèi)容進(jìn)行核查。

3.通過技術(shù)或非技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進(jìn)行解釋或

舉證，如有必要將及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會。

第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

1.場外發(fā)售機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)

中信保誠基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號19層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路16號19層

法定代表人：涂一鍇

電話：（021）6864 9788

聯(lián)系人：朱嫣

（2）銷售機(jī)構(gòu)

本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)情，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售

本基金或變更上述代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

2.場內(nèi)發(fā)售機(jī)構(gòu)：深圳證券交易所內(nèi)具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的會員單位，具體名單見

本基金份額發(fā)售公告。

二、登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強(qiáng)

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

聯(lián)系電話：010-59378835

傳真：010-59378839

聯(lián)系人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

聯(lián)系電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

聯(lián)系人：安冬

經(jīng)辦律師：呂紅、安冬

四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

聯(lián)系地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場2期25樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

聯(lián)系電話：+86 (21) 22122888

傳真：+86 (21) 62881889

經(jīng)辦注冊會計(jì)師：虞京京、侯雯

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦

法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同，經(jīng)2010年5月21日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]679號文件

核準(zhǔn)募集。

本基金的實(shí)際募集期為2010年6月21日至2010年7月23日。本次募集的凈認(rèn)購金額為

524,023,797.32元人民幣，認(rèn)購款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)

112,568.13元人民幣。

本次募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為6,478戶。按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，募

集發(fā)售期募集的有效份額為524,023,797.32份基金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為

112,568.13份基金份額。兩項(xiàng)合計(jì)共524,136,365.45份基金份額，已全部計(jì)入投資者基金

賬戶，歸投資者所有。

第七部分基金合同的生效

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿足基金合同生效條件，《信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金

（LOF）基金合同》已于2010年7月30日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人

正式開始管理本基金。

基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人

或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六

十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國證監(jiān)會報(bào)告，說明出現(xiàn)上述情況

的原因以及解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基

金份額持有人大會進(jìn)行表決。

法律另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的上市交易、申購、贖回與轉(zhuǎn)換

本基金為上市開放式基金，除非本合同另有約定，投資人可以通過上市交易、場外申

購贖回、場內(nèi)申購贖回三種方式，實(shí)現(xiàn)基金份額的日常交易。

(一)基金份額的上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請本基金的基金份額上市交易。

1.上市交易的地點(diǎn)

深圳證券交易所

2.上市交易的時(shí)間

2010年9月20日

3.上市交易的規(guī)則

(1)本基金上市首日的開盤參考價(jià)為前一交易日基金份額凈值；

(2)本基金實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實(shí)行；

(3)本基金買入申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍；

(4)本基金申報(bào)價(jià)格最小變動單位為0.001元人民幣；

(5)本基金上市交易遵循《深圳證券交易所交易規(guī)則》及《深圳證券交易所證券投資基

金上市規(guī)則》等其他有關(guān)規(guī)定。

4.上市交易的費(fèi)用

本基金上市交易的費(fèi)用按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。

5.上市交易的行情揭示

本基金在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示。行情發(fā)布系統(tǒng)

同時(shí)揭示基金前一交易日的基金份額凈值。

6.上市交易的注冊登記

投資人T日買入成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日自動為投資人登記權(quán)益并辦理注冊登記

手續(xù)，投資人自T＋1日（含該日）后有權(quán)賣出該部分基金；

投資人T日賣出成功后，注冊登記機(jī)構(gòu)在T日自動為投資人辦理扣除權(quán)益的注冊登記

手續(xù)。

7.上市交易的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市

本基金的停復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市和終止上市按照《基金法》相關(guān)規(guī)定和深圳證

券交易所的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。

8.相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等相關(guān)規(guī)定內(nèi)

容進(jìn)行調(diào)整的，本基金合同相應(yīng)予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項(xiàng)修改無須召開基金

份額持有人大會，但應(yīng)在本基金更新的招募說明書中列示。

9.若深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。

(二)申購和贖回場所

投資人辦理場內(nèi)申購與贖回業(yè)務(wù)的場所為具有基金代銷業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會

員單位。

投資人辦理場外申購與贖回業(yè)務(wù)的場所包括基金管理人和基金管理人委托的場外代銷

機(jī)構(gòu)。投資人需使用中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金賬戶辦理場外申購、贖回

業(yè)務(wù)。

本基金場內(nèi)、場外代銷機(jī)構(gòu)名單由基金管理人在招募說明書、發(fā)售公告或其他相關(guān)公

告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減代銷機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

投資人應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦

理基金份額的申購與贖回。若基金管理人或其委托的代銷機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交

易方式，投資人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。

(三)申購和贖回的開放日及時(shí)間

1.開放日及開放時(shí)間

申購與贖回的開放日是指為投資人或基金份額持有人辦理基金申購、贖回等業(yè)務(wù)的上

海證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的

規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外）。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2.申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金于2010年9月27日開始辦理基金日常申購贖回業(yè)務(wù)。

投資人在開放日申請辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、

深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要

求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉(zhuǎn)換?；鸸芾砣丝膳c銷售機(jī)構(gòu)約定，在開放日的其他時(shí)間或非開放日受理或者拒絕投資

人的申購、贖回申請，屆時(shí)以基金管理人或者銷售機(jī)構(gòu)的公告為準(zhǔn)。如果本基金接受投資

人在非開放時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請并被受理的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下

一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。

(四)申購與贖回的原則

1.“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)

進(jìn)行計(jì)算；

2.“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3.基金份額持有人在場外銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照

投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

4.當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束前撤消，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

結(jié)束后不得撤消；

5.投資人辦理場外申購、贖回應(yīng)使用基金賬戶，辦理場內(nèi)申購、贖回應(yīng)使用深圳證券

賬戶；

6.投資人辦理本基金的場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，需遵守深圳證券交易所、中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。若相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所或

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對場內(nèi)申購、贖回業(yè)務(wù)規(guī)則有新的規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行；

基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但應(yīng)在新原則開

始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(五)申購與贖回的程序

1.申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出申購或贖

回的申請。

投資人在提交申購申請時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所規(guī)定的方式備足申購資金，

投資人在提交贖回申請時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無

效。

2.申購和贖回申請的確認(rèn)

注冊登記機(jī)構(gòu)應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日

(T日)，在正常情況下，注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的

有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式

查詢申請的確認(rèn)情況，如投資人未進(jìn)行前述查詢，因申請未得到注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造

成的損失，由投資人自行承擔(dān)。基金銷售機(jī)構(gòu)對申購申請的受理并不代表申請一定成功，

而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購的確認(rèn)以注冊登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)

整并公告。

3.申購和贖回的款項(xiàng)支付

申購采用全額繳款方式，若申購資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功。若申購

不成功或無效，基金管理人或基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)將投資人已繳付的申購款項(xiàng)退還

給投資人。

投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。在發(fā)生

巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。

(六)申購和贖回的數(shù)額和價(jià)格

1、申購金額、贖回份額及余額的處理方式

（1）投資人在辦理場內(nèi)申購時(shí)，單筆申購的最低金額為1,000元人民幣。投資人辦理

場外申購時(shí)，單筆最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）。通過直銷中心首次申購的最低金額

為10萬元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)）。已有認(rèn)購本

基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。本基金

直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。

代銷網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易要受直銷網(wǎng)點(diǎn)最低金額的限制?；鸸芾?
人可根據(jù)市場情況，調(diào)整首次申購的最低金額。

投資人可多次申購，對單個(gè)投資人累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基

金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回、基金

份額上市交易、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過

50%的除外）。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

（2）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每筆贖回申請不得低于1份基金份額，且通

過場內(nèi)單筆申請贖回的基金份額必須是整數(shù)份；基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后將導(dǎo)致在

銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足1份的，需一并全部贖回。

（3）本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因

贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時(shí)，注冊登記系統(tǒng)可對

該剩余的基金份額自動進(jìn)行強(qiáng)制贖回處理。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和

贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在

中國證監(jiān)會指定媒介上公告。

3、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請參見相關(guān)公告。

4、申購份額的計(jì)算

本基金的申購金額包括申購費(fèi)用和凈申購金額。注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單次申購的實(shí)際確

認(rèn)金額確定每次申購所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算，計(jì)算公式如下：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費(fèi)率）

申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/T日基金份額凈值

申購費(fèi)以四舍五入方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。場內(nèi)申購份額采用截尾法保留到整數(shù)

位，不足一份基金份額部分的申購資金零頭由交易所會員單位返還給投資人；場外申購份

額以四舍五入方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例一，某投資人通過場外投資5,000元申購本基金，對應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購當(dāng)日

基金份額凈值為1.1280元，則其可得到的申購份額為：

凈申購金額=5,000/(1+1.5%)=4,926.11元

申購費(fèi)用=5,000-4,926.11=73.89元

申購份數(shù)=4,926.11/1.1280=4,367.12份

即：該投資人通過場外投資5,000元申購本基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為

1.1280元，則可得到4,367.12份基金份額。

例二：某投資人通過場內(nèi)投資10,000元申購本基金，對應(yīng)的申購費(fèi)率為1.5%，假設(shè)

申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0250元，則其申購手續(xù)費(fèi)、可得到的申購份額及返還的資金余

額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申購手續(xù)費(fèi)=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0250=9,611.92份

因場內(nèi)申購份額保留至整數(shù)份，故投資人申購所得份額為9,611份，整數(shù)位后小數(shù)部

分的申購份額對應(yīng)的資金返還給投資人。具體計(jì)算公式為：

實(shí)際凈申購金額=9,611×1.0250=9,851.28元

退款金額=10,000-9,851.28-147.78=0.94元

即：該投資人投資10,000元從場內(nèi)申購本基金，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為

1.0250元，則其可得到基金份額9,611份，退款0.94元。

5、贖回金額的計(jì)算

投資人在贖回基金份額需繳納一定的贖回費(fèi)用。計(jì)算公式如下：

贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值

贖回費(fèi)＝贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費(fèi)率

凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)

贖回費(fèi)、贖回金額以四舍五入方式保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由

基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

例三：某基金份額持有人持有本基金10,000份基金份額一年后(未滿2年)決定贖回，

對應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.25%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金

額為：

贖回總金額=10,000×1.1480=11,480元

贖回費(fèi)用=11,480×0.25%=28.70元

凈贖回金額=11,480-28.70=11,451.30元

即：該基金份額持有人持有10,000份本基金基金份額一年后(未滿2年)贖回，假設(shè)

贖回當(dāng)日本基金份額凈值是1.1480元，則可得到的凈贖回金額為11,451.30元。

例四：某基金份額持有人從場內(nèi)贖回本基金10,000份基金份額，贖回費(fèi)率為0.5%，

假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值為1.1480元，則其可得凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.1480=11,480元

贖回費(fèi)用=11,480×0.5%=57.40元

凈贖回金額=11,480-57.40=11,422.60元

即：該基金份額持有人從深圳證券交易所場內(nèi)贖回本基金10,000份基金份額，假設(shè)

贖回當(dāng)日基金份額凈值為1.1480元，則可得到的凈贖回金額為11,422.60元。

6、基金份額凈值的計(jì)算公式

T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)

會同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。計(jì)算公式為：

T日基金份額凈值＝T日基金資產(chǎn)凈值/T日基金份額的余額數(shù)量

本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生

的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

（七）申購與贖回的費(fèi)用

1、本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、

注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有

人贖回基金份額時(shí)收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金資

產(chǎn)，對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，其中不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸

基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

2、根據(jù)基金合同的規(guī)定，本基金申購費(fèi)率不超過5％，贖回費(fèi)率不超過5%，其中對持

續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)。

3、申購費(fèi)率按照申購金額逐級遞減，注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單次申購的實(shí)際確認(rèn)金額確定

每次申購所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算。實(shí)際執(zhí)行的申購費(fèi)率如下：

單筆申購金額  費(fèi)率  

M＜100萬  1.5%  

100萬≤M＜200萬  1.2%  

200萬≤M＜500萬  0.8%  

M≥500萬  1,000元/筆  



（注：M：申購金額；單位：元）

4、場外贖回費(fèi)率按照基金份額持有時(shí)間逐級遞減，場外贖回的實(shí)際執(zhí)行的費(fèi)率如下：

持有時(shí)間  費(fèi)率  

Y＜7天  1.5%  

7天≤Y＜1年  0.5%  

1年≤Y＜2年  0.25%  

Y≥2年  0元  



（注：Y：持有時(shí)間，其中1年為365日，2年為730日）

場外贖回費(fèi)率按基金份額持有期限遞減。從場內(nèi)轉(zhuǎn)托管至場外的基金份額，從場外贖

回時(shí)，其持有期限從注冊登記機(jī)構(gòu)登記的原場內(nèi)份額登記確認(rèn)日開始計(jì)算。

場內(nèi)贖回費(fèi)率為固定值0.5%，對持續(xù)持有期少于7日的贖回費(fèi)率為1.5%。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定

基金促銷計(jì)劃，針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人

定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要

手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。

6、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)

率或收費(fèi)方式實(shí)施日前2日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

(八)拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法接受投資人

的申購申請。

2.證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

3.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。

4.基金管理人合理判斷認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額

持有人利益或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)。

5.基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)

績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)暫停接受基金申購申請。

7.基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例

達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。

8.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述1、2、3、5、6、8項(xiàng)暫停申購情形之一時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在

指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申

購款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦

理。

(九)暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)：

1.因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款

項(xiàng)。

2.證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

3.連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。

4.發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況。

5.當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估

值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)

當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。

6.法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形時(shí)且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)

的，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會備案，已接受的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支

付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例支付給贖

回申請人，未支付部分可延期支付，并以后續(xù)開放日的基金份額凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金

額。若連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個(gè)工作日，并

在指定媒介上公告。投資人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以延期贖

回或取消贖回。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以

公告。

(十)巨額贖回的情形及處理方式

1.巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出

申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即為巨額贖回。

2.巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。對于場內(nèi)贖回部分，當(dāng)日未獲受理的贖回申請將不會延至下一開放日而

自動撤消。

(1)全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，按正常贖回程

序執(zhí)行。

(2)部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的全部贖回申請有困難或認(rèn)為因支付

投資人的全部贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時(shí)，基金管

理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對其余贖回申

請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，

確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，按照投資人在提交贖回申請時(shí)事先選擇的

延期贖回或取消贖回區(qū)別處理，選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直

到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回

申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)

算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，

投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

本基金發(fā)生巨額贖回時(shí)，在單個(gè)基金份額持有人超過上一開放日基金總份額10%以上

的贖回申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請：對于該基金份額持有人當(dāng)日超

過上一開放日基金總份額10%以上的那部分贖回申請，基金管理人可以進(jìn)行延期辦理；對

于該基金份額持有人未超過上述比例的部分，基金管理人根據(jù)前段“（1）全額贖回”或

“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如

該基金份額持有人在提交贖回申請時(shí)選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將

被撤銷。

(3)暫停贖回：連續(xù)2日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫

停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工

作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。

3.巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書

規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并在2日內(nèi)在

指定媒介上刊登公告。

(十一)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1.發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫

停公告。

2.如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重

新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。

3.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過1日但少于2周（包括2周），暫停結(jié)束，基金重新開放申

購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并

公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。

4.如發(fā)生暫停的時(shí)間超過2周，暫停期間，基金管理人應(yīng)每2周至少刊登暫停公告1

次。暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)提前2日在指定媒介上連續(xù)刊

登基金重新開放申購或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。

(十二)基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理

人管理的、且由同一注冊登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可

以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定

制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

(十三)基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金注冊登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行而產(chǎn)生的非

交易過戶以及注冊登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況

下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基

金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)

行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然

人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金注冊登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，

對于符合條件的非交易過戶申請按基金注冊登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金注冊登記機(jī)構(gòu)

規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

(十四)基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記

1.基金份額的登記

(1)本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場外認(rèn)購或申購買入的基金份額登記在注冊

登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下；場內(nèi)認(rèn)購、申購或上市交易買入的基金份額

登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人的深圳證券賬戶下。

(2)登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易，也可以

直接申請場內(nèi)贖回。

(3)登記在注冊登記系統(tǒng)中的基金份額可申請場外贖回。

2.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管

(1)系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)不同銷售機(jī)

構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）之間或證券登記結(jié)算系統(tǒng)內(nèi)不同會員單位（交易單元）之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行

為。

(2)基金份額登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業(yè)務(wù)的銷售機(jī)

構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）時(shí)，可辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(3)基金份額登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額持有人在變更辦理上市交易或場內(nèi)贖

回的會員單位（交易單元）時(shí)，可辦理已持有基金份額的系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(4)募集期內(nèi)不得辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管。

(5)基金銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

3.跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記

(1)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記是指基金份額持有人將持有的基金份額在注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)

算系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記的行為。

(2)本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記的具體業(yè)務(wù)按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定辦

理。

募集期內(nèi)不得辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記。

(十五)定期定額投資計(jì)劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人在屆時(shí)發(fā)布

公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款

金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定

期定額投資計(jì)劃最低申購金額。

(十六)基金的凍結(jié)和解凍

基金注冊登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及注冊

登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

(十七)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章

節(jié)或?qū)脮r(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

第九部分基金份額的登記

一、注冊登記業(yè)務(wù)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)指基金登記、存管、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人基

金賬戶建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅

利、建立并保管基金份額持有人名冊等。

二、注冊登記業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦

理。

本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場外認(rèn)購或申購買入的基金份額登記在注冊登

記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下；場內(nèi)認(rèn)購、申購或上市交易買入的基金份額登

記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人的深圳證券賬戶下。

基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)辦理本基金注冊登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理人簽訂委托代理協(xié)議，

以明確基金管理人和代理機(jī)構(gòu)在注冊登記業(yè)務(wù)中的權(quán)利義務(wù)，保護(hù)基金份額持有人的合法

權(quán)益。

三、注冊登記機(jī)構(gòu)的權(quán)利

1.建立和管理投資人基金賬戶；

2.取得注冊登記費(fèi)；

3.保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊等；

4.在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，制定和調(diào)整注冊登記業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則；

5.法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

四、注冊登記機(jī)構(gòu)的義務(wù)

1.配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的注冊登記業(yè)務(wù)；

2.嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的條件辦理基金的注冊登記業(yè)務(wù)；

3.保存基金份額持有人名冊及相關(guān)的申購、贖回業(yè)務(wù)記錄15年以上；

4.對基金份額持有人的基金賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對投資人或基

金帶來的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但司法、行政等強(qiáng)制檢查情形除外；

5.按基金合同和招募說明書規(guī)定為投資人辦理非交易過戶等業(yè)務(wù)，并提供其他必要服

務(wù)；

6.接受基金管理人的監(jiān)督；

7.法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第十部分基金的投資

一、投資目標(biāo)

通過對公司基本面的研究，深入剖析股票價(jià)值被低估的原因，從而挖掘具有深度價(jià)值

的股票，以力爭獲取資本的長期增值。

二、投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包

括創(chuàng)業(yè)板股票）、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金管理人

在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于本基金

定義的價(jià)值型股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益

類證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%；現(xiàn)金或到期日在一年內(nèi)的政府債券不低于基金

資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基

金資產(chǎn)凈值的3%。

當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

三、投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金定位為混合型基金，其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主，并不因市場的中短期變化

而改變。在不同的市場條件下，本基金允許在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整，以規(guī)

避市場風(fēng)險(xiǎn)。

本基金的資產(chǎn)配置策略基于MVSR分析框架來制定。MVSR分析框架包括四個(gè)部分：M-

宏觀經(jīng)濟(jì)情況，V-估值水平，S-市場情況，R-風(fēng)險(xiǎn)狀況。

關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)情況，本基金將重點(diǎn)分析國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)政策和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。宏觀

經(jīng)濟(jì)政策主要包括財(cái)政政策和貨幣政策，財(cái)政政策會重點(diǎn)關(guān)注國家的產(chǎn)業(yè)政策，貨幣政策

會重點(diǎn)關(guān)注信貸政策、利率政策和匯率政策；宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要包括GDP以及投資、出口

和消費(fèi)的情況、CPI和PPI，以及其他一些領(lǐng)先和同步指標(biāo)。

關(guān)于估值水平，本基金將重點(diǎn)分析目前市場整體的估值水平、盈利狀況、未來一年的

盈利預(yù)測情況以及外推12個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平情況。

關(guān)于市場情況，本基金將重點(diǎn)研究三個(gè)方面，一是主要指數(shù)情況，包括國內(nèi)的主要指

數(shù)（滬深300指數(shù)、中小板指數(shù)等）和國外主要市場的指數(shù)情況；二是資金的供給情況；

三是行業(yè)分類指數(shù)的表現(xiàn)情況。

關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)狀況，本基金將重點(diǎn)分析宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的變化、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

（包括宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)和單個(gè)公司經(jīng)營業(yè)績）的變化、資金供給的變化、以及外圍市

場的變化等。

對上述四個(gè)部分，本基金會進(jìn)行最近三個(gè)月和未來12個(gè)月的分析和預(yù)測，從而得出

樂觀、中性、謹(jǐn)慎和悲觀的看法，在這些分析的基礎(chǔ)上，得出對市場、行業(yè)的整體判斷和

指數(shù)運(yùn)行空間的判斷，并根據(jù)這些判斷來決定本基金的大類資產(chǎn)配置比例和行業(yè)配置策

略。

2、股票投資策略

（1）選股策略

本基金的核心理念是價(jià)值投資，即投資于市場價(jià)格低于其內(nèi)在價(jià)值的股票。

公司內(nèi)在價(jià)值的評估和判斷包括公司的歷史紀(jì)錄和未來前景兩方面。具體考量因素包

括公司未來的預(yù)期收益和股息以及未來預(yù)期收益和股息的乘數(shù)（既包括歷史可測的紀(jì)錄影

響，也要考慮一些重要的其他因素，例如行業(yè)的性質(zhì)、公司的競爭地位、管理層的才能等

等）是否在股價(jià)中被完全反映；公司的分紅情況即股息收益率是否穩(wěn)定并在將來可以持

續(xù)；公司的資產(chǎn)本身是否會因重組、并購等行為發(fā)生重大變化等等。

結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)和A股市場的特點(diǎn)，根據(jù)上述因素考量的不同角度，我們進(jìn)而把價(jià)值型

股票歸為三類：低估值類、穩(wěn)定收益類和反轉(zhuǎn)類。

1）低估值類股票，即市盈率、市凈率、市現(xiàn)率等相對估值水平較低的股票，可能由

于該公司屬于成熟行業(yè)或其他原因使市場在一定時(shí)期內(nèi)對該公司形成較為一致的低估值判

斷。

由于不同行業(yè)所適用的相對估值判斷方法不同，本基金將針對各行業(yè)特點(diǎn)合理運(yùn)用以

下一種或幾種基本判斷標(biāo)準(zhǔn)：

?最近一年的P/E值低于行業(yè)平均水平

?最近一年的P/B值低于行業(yè)平均水平

?最近一年的P/CF值低于行業(yè)平均水平

2）穩(wěn)定收益類股票，即有較穩(wěn)定分紅能力的股票，股利收益水平相對高于市場平均

水平，并期望能保持穩(wěn)定增長（并非快速增長），或至少保持不變。

基本判斷標(biāo)準(zhǔn)為：

?過去兩年內(nèi)連續(xù)分紅，其中分紅包括現(xiàn)金股利和股票股利；

?最近一年股息率（每股現(xiàn)金分紅/最近1年內(nèi)經(jīng)復(fù)權(quán)調(diào)整的股價(jià)）市場排名進(jìn)入

前25％。

除此之外，本基金還將關(guān)注采取回購股票等替代現(xiàn)金分紅方式來提高股東回報(bào)的上市

公司股票。

3）反轉(zhuǎn)類股票，即公司當(dāng)前處于較為困難的階段且業(yè)績表現(xiàn)不佳，因而被市場忽略

并導(dǎo)致估值水平較低，但公司在可預(yù)見的將來存在業(yè)績改善的潛力，并促使市場對其重新

定位估值，從而給投資者帶來資本增值機(jī)會。

基本判斷標(biāo)準(zhǔn)為：

?公司由于商業(yè)模式的改變在未來有較好的發(fā)展前景，但目前其優(yōu)勢尚未顯現(xiàn)或?qū)?
逐步顯現(xiàn)；

?公司在技術(shù)革新等原因在提高毛利率方面有較大優(yōu)勢，從而對公司基本面產(chǎn)生較

大影響；

?公司存在兼并、收購或重組的可能，且該兼并、收購或重組對公司的未來發(fā)展將

產(chǎn)生較大的積極影響；

?由于行業(yè)周期反轉(zhuǎn)使得公司未來發(fā)展前景看好；

?依托于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，受惠于國家產(chǎn)業(yè)政策扶持或區(qū)域性發(fā)展機(jī)會的公司；

?其他由于公司本身的特殊性而使公司基本面發(fā)生重大變化且有潛在較大發(fā)展空間

的公司。如某個(gè)行業(yè)由于發(fā)展使得行業(yè)更為細(xì)分，公司在該子行業(yè)中有領(lǐng)先地位，

或其某項(xiàng)創(chuàng)新或?qū)＠沟迷摴居休^好的盈利前景等。

（2）公司治理風(fēng)險(xiǎn)評估

上市公司治理分析是基本面研究的重要環(huán)節(jié)。在符合上述選股標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本基金

還將重點(diǎn)考察公司治理結(jié)構(gòu)，從而對上市公司作進(jìn)一步挖掘，以確保在投資上規(guī)避公司治

理風(fēng)險(xiǎn)。

本基金考察的公司治理結(jié)構(gòu)既包括股東對經(jīng)營者的監(jiān)督與制衡機(jī)制，又包括公司與其

他所有利益相關(guān)者的關(guān)系，例如債權(quán)人、雇員、政府和社會等，是否通過一套正式或非正

式的、內(nèi)部或外部的制度或機(jī)制來協(xié)調(diào)公司與這些利益相關(guān)者之間的關(guān)系，以保證公司決

策的科學(xué)化。

本基金在進(jìn)行公司治理風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，將重點(diǎn)考察股東大會對于行使股東權(quán)利的保障、

投資者有效溝通、董事會和監(jiān)事會的規(guī)范運(yùn)作和獨(dú)立運(yùn)作情況、上市公司與控股股東之間

的關(guān)系、上市公司信息披露是否符合規(guī)范、董事及管理層的勤勉盡責(zé)情況、績效評估與激

勵約束機(jī)制、公司履行社會責(zé)任的情況等內(nèi)容。

（3）行業(yè)配置調(diào)整

本基金的個(gè)股選擇以“自下而上”為主，但同時(shí)也將結(jié)合行業(yè)研究分析輔以“自上而

下”的行業(yè)配置。

在經(jīng)濟(jì)周期的復(fù)蘇、繁榮、衰退、蕭條等四個(gè)階段中，不同行業(yè)表現(xiàn)出來的經(jīng)營狀況

和盈利能力有很大差別。這種行業(yè)對于宏觀經(jīng)濟(jì)波動的敏感度差異演繹了經(jīng)濟(jì)周期下的產(chǎn)

業(yè)輪動。

本基金按照自上而下的理論方法，研究不同的經(jīng)濟(jì)周期階段對不同行業(yè)的影響，從而

選取能夠從經(jīng)濟(jì)周期的各個(gè)階段中分別受益的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。例如：在經(jīng)濟(jì)衰退期和

蕭條期，注重成長性行業(yè)投資；在經(jīng)濟(jì)蕭條期和復(fù)蘇期，注重周期性行業(yè)的價(jià)值投資；在

經(jīng)濟(jì)繁榮期，注重周期性行業(yè)的成長投資等等。

本基金管理人建立的行業(yè)研究體系包括宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)生命周期、行業(yè)結(jié)構(gòu)升

級、宏觀和產(chǎn)業(yè)政策等內(nèi)容。在上述行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，力求對于行業(yè)的周期性、需求的

成長性因素以及競爭狀況做出判斷。再結(jié)合市場估值因素等，尋找出在不同階段最適合進(jìn)

行投資的行業(yè)。

3、債券投資策略

本產(chǎn)品采用自上而下的投資方法，通過整體債券配置、類屬配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次

進(jìn)行積極投資、控制風(fēng)險(xiǎn)、增加投資收益，提高整體組合的收益率水平，追求債券資產(chǎn)的

長期穩(wěn)定增值。

（1）整體債券配置

本基金通過對收益率預(yù)期，進(jìn)行有效的久期管理，從而實(shí)現(xiàn)債券的整體配置。

（2）類屬配置

本基金的戰(zhàn)術(shù)性類屬配置策略包括：

?跨市場配置策略

?收益率曲線策略

?收益差額策略

個(gè)券選擇策略注重收益率差分析和個(gè)券流動性分析。

（3）本基金還將特別關(guān)注發(fā)展中的可轉(zhuǎn)換債市場，主動進(jìn)行可轉(zhuǎn)債的投資。轉(zhuǎn)債投

資同樣采用公司分析法和價(jià)值分析。

4、其他金融工具的投資策略

本基金對權(quán)證等衍生金融工具的投資以對沖投資風(fēng)險(xiǎn)或無風(fēng)險(xiǎn)套利為主要目的。基金

將在有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，通過對標(biāo)的證券的基本面研究，結(jié)合衍生工具定價(jià)模型

預(yù)估衍生工具價(jià)值或風(fēng)險(xiǎn)對沖比例，謹(jǐn)慎投資或運(yùn)用衍生工具。

在符合法律、法規(guī)相關(guān)限制的前提下，基金管理人按謹(jǐn)慎原則確定本基金衍生工具的

總風(fēng)險(xiǎn)暴露比例。

5、存托憑證投資策略

本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略，深入研究基礎(chǔ)證券投資價(jià)值，選擇

投資價(jià)值較高的存托憑證進(jìn)行投資。

四、業(yè)績比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為上證180指數(shù)收益率*80%+中證綜合債指數(shù)收益率*20%。

上證180指數(shù)根據(jù)科學(xué)客觀的方法選取所有滬市A股股票中規(guī)模較大、流動性較強(qiáng)、

最具市場代表性的180只個(gè)股作為樣本股，能夠較好地反映證券市場的概況和運(yùn)行狀況，

同時(shí)該指數(shù)還具有編制方法透明、樣本股調(diào)整規(guī)則清晰等特征，能夠較好地作為本基金的

股票投資業(yè)績比較基準(zhǔn)。

本基金管理人于2015年9月28日發(fā)布公告。為了保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，

以更科學(xué)、合理的業(yè)績比較基準(zhǔn)評價(jià)基金的投資業(yè)績，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基

金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》

等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及本基金管理人旗下部分基金基金合同的約定，綜合考慮債券市

場代表性、市場認(rèn)可度等因素，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會備案，本基金

管理人決定自2015年10月1日起，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)選用中證綜合債指數(shù)收益率替

代中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率，作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。

如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準(zhǔn)，或者更科學(xué)的復(fù)合指數(shù)權(quán)重比

例，本基金將根據(jù)實(shí)際情況對業(yè)績比較基準(zhǔn)予以調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更須經(jīng)基金管理

人和基金托管人協(xié)商一致，并在報(bào)中國證監(jiān)會備案后在更新的招募說明書中列示。

五、風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為主動投資的混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，

低于股票型基金，屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。本基金力爭在科學(xué)的

風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的安全和增值。

六、投資決策依據(jù)

本基金管理人將主要依據(jù)下述因素決定基金資產(chǎn)配置、久期配置和具體證券的買賣：

?符合基金份額持有人利益最大化的原則；

?國家有關(guān)法律法規(guī)，基金合同及公司章程的有關(guān)規(guī)定；

?國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對證券市場的影響；

?國家貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及證券市場政策；

?各行業(yè)、地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r；

?上市公司財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)環(huán)境、市場需求狀況及其當(dāng)前市場價(jià)格；

?證券市場資金供求狀況及未來走勢。

七、投資決策流程

本基金管理人制定了嚴(yán)格的投資研究流程和投資決策制度，以保證本基金產(chǎn)品的投資

目標(biāo)、投資理念和投資策略的貫徹實(shí)施。

（1）投資研究流程

本基金管理人通過嚴(yán)格的投資研究流程充分體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的智慧，最大限度地降低對上市

公司基本面判斷錯誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資研究流程見下圖：

股票研究初選范圍 個(gè)股基本面和估值研究  

 

 



備選庫評級

1）注重基本面的研究流程

研究員首先確定股票研究初選范圍。然后進(jìn)一步從股票初選范圍中按備選庫標(biāo)準(zhǔn)和本

基金的選股策略選取有潛在投資機(jī)會的上市公司進(jìn)行深入的研究和調(diào)研。

該調(diào)研和研究的過程包括產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、實(shí)地拜訪和跟蹤、財(cái)務(wù)模型的建立、

盈利預(yù)測和價(jià)值評估過程等。最后研究員將研究報(bào)告提交投資研究聯(lián)席會議，由投資研究

團(tuán)隊(duì)討論決定是否進(jìn)入股票投資備選庫。本基金所投資的股票必須在股票投資備選庫中。

備選庫形成后，由研究員進(jìn)行日常和定期維護(hù)，并根據(jù)基本面的變化進(jìn)行出庫和入庫的建

議。

2）集中團(tuán)隊(duì)智慧的投資研究聯(lián)席會議制度

投資研究聯(lián)席會議是投資研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行討論溝通的重要平臺之一。投資研究聯(lián)席會議

定期舉行，出席人員為首席投資官、基金經(jīng)理、研究總監(jiān)、研究員、其他投資相關(guān)人員，

遇特殊情況可召集舉行臨時(shí)會議。主要職責(zé)是對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)公司基本面和企業(yè)投資價(jià)

值的定期回顧；確定和維護(hù)基金股票投資備選庫。

研究員將詳細(xì)的公司研究報(bào)告提交給投資研究聯(lián)席會議討論，并就涉及公司投資價(jià)值

和投資風(fēng)險(xiǎn)的主要問題進(jìn)行答辯。研究團(tuán)隊(duì)對所提交個(gè)股的基本面、估值、風(fēng)險(xiǎn)以及研究

員的投資建議進(jìn)行充分討論后，決定個(gè)股是否進(jìn)入或剔出備選庫。

（2）投資決策制度

本基金的投資決策包括了投資決策委員會制度以及投資組合的構(gòu)建過程。

1）投資決策委員會制度

本基金管理人定期召開投資決策會，檢討資產(chǎn)配置建議以及基金經(jīng)理的基金投資報(bào)

告，監(jiān)督基金經(jīng)理對基金投資報(bào)告的執(zhí)行。

2）投資組合的構(gòu)建

基金經(jīng)理根據(jù)討論過的基金投資報(bào)告，遵循基金合同，遵循投資禁止及限制制度，聽

取研究員投資建議，依據(jù)基金投資風(fēng)格，從股票備選庫中選取股票構(gòu)建投資組合。最后利

用數(shù)量等方法對投資組合進(jìn)行優(yōu)化。投資組合的構(gòu)建過程見下圖：

股票投資備選庫

 ＞3%  



員

會

審

優(yōu)化的投資組合批

投資組合動態(tài)調(diào)整與風(fēng)險(xiǎn)控制

八、投資限制

1.組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點(diǎn)，通過分散投資降低基

金財(cái)產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，保持基金組合良好的流動性?；鸬耐顿Y組合將遵循以下限制：

(1)本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

(2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％；

本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上

市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可

流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

(5)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的

40％；

(6)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于本基金定義的價(jià)值型股票的資

產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)

的比例不高于40%；

(7)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10％；

(8)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

(9)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證

券規(guī)模的10％；

(10)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

(11)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3

個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

(12)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基

金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

(13)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

0.5％；

(14)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)

金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

(15)本基金投資流通受限證券，應(yīng)符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；

（16）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（17）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合本條所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（18）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為

準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，履行適當(dāng)程序后，本基金投資

不再受相關(guān)限制。

除上述第（11）、（14）、（17）、（18）項(xiàng)以外，因證券市場波動、上市公司合

并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例

不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)

定的從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的資產(chǎn)配置比例符合基金合同

的有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

2.禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或

者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)

聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖

突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先

得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會

審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易

事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限

制。

九、基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法

1.基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的

利益；

2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；

3.有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；

4.不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當(dāng)利益。

十、基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資、融券。

十一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事務(wù)所意見后，可以

依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基

準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付

等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。

十二、基金投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

本基金管理人董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大

遺漏，并對本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)基金合同的約定，于2024年07月17日復(fù)

核了本招募說明書中的投資組合報(bào)告，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏。

本投資組合報(bào)告的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止至2024年6月30日。

1.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號  項(xiàng)目  金額（元）  占基金總資產(chǎn)的比例（%）  

1  權(quán)益投資  368,986,385.17  80.62 

 其中：股票  368,986,385.17  80.62 

2  基金投資  -  - 

3  固定收益投資  18,179,509.73  3.97 

 其中：債券  18,179,509.73  3.97 

 資產(chǎn)支持證券  -  - 

4  貴金屬投資  -  - 

5  金融衍生品投資  -  - 

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  - 

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  24,195,041.71  5.29 

8  其他資產(chǎn)  46,307,028.22  10.12 

9  合計(jì)  457,667,964.83  100.00 



1.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

1.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  -  -  

B  采礦業(yè)  91,119,320.00  19.95  

C  制造業(yè)  75,662,790.46  16.57  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  76,853,613.00  16.83  

E  建筑業(yè)  -  -  

F  批發(fā)和零售業(yè)  2,199,680.00  0.48  

G  交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)  41,186,647.20  9.02  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)  16,783,506.51  3.67  

J  金融業(yè)  60,192,842.00  13.18  



K  房地產(chǎn)業(yè)  -  -  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  4,987,986.00  1.09  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  -  -  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  -  -  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會工作  -  -  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  -  -  

S  綜合  -  -  

 合計(jì)  368,986,385.17  80.78  



1.2.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

1.3.1報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號  股票代碼  股票名稱  數(shù)量（股）  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  600938  中國海油  662,600  21,865,800.00  4.79  

2  600900  長江電力  734,600  21,244,632.00  4.65  

3  600941  中國移動  155,700  16,737,750.00  3.66  

4  601398  工商銀行  2,850,700  16,248,990.00  3.56  

5  601985  中國核電  1,523,900  16,244,774.00  3.56  

6  601898  中煤能源  1,200,400  14,980,992.00  3.28  

7  601899  紫金礦業(yè)  809,000  14,214,130.00  3.11  

8  601328  交通銀行  1,837,800  13,728,366.00  3.01  

9  601088  中國神華  296,200  13,142,394.00  2.88  

10  601288  農(nóng)業(yè)銀行  2,925,100  12,753,436.00  2.79  



1.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號  債券品種  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  國家債券  18,179,509.73  3.98  

2  央行票據(jù)  -  -  



3  金融債券  -  -  

 其中：政策性金融債  -  -  

4  企業(yè)債券  -  -  

5  企業(yè)短期融資券  -  -  

6  中期票據(jù)  -  -  

7  可轉(zhuǎn)債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  

10  合計(jì)  18,179,509.73  3.98  



1.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號  債券代碼  債券名稱  數(shù)量（張）  公允價(jià)值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  019709  23國債16  179,000  18,179,509.73  3.98  



注：本基金本報(bào)告期末僅持有上述債券。

1.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

1.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

1.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

1.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行股指期貨投資。

1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資范圍不包括股指期貨投資。

1.10報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1本期國債期貨投資政策

本基金投資范圍不包括國債期貨投資。

1.10.2報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資。

1.10.3本期國債期貨投資評價(jià)

本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行國債期貨投資。

1.11投資組合報(bào)告附注

1.11.1基金投資前十名證券的發(fā)行主體本期被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)

受到公開譴責(zé)、處罰說明

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，報(bào)告編制日前一年內(nèi)，交通銀行股份有限公

司受到國家金融監(jiān)督管理總局處罰（金罰決字[2024]29號）。

對前述發(fā)行主體發(fā)行證券的投資決策程序的說明：本基金管理人定期回顧、長期跟蹤

研究相關(guān)投資標(biāo)的的經(jīng)營狀況，我們認(rèn)為，該處罰事項(xiàng)未對前述發(fā)行主體的長期企業(yè)經(jīng)營

和投資價(jià)值產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。我們對相關(guān)投資標(biāo)的的投資嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部投資決策流程，符

合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。

除此之外，其余本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被中國人民銀行及其分支機(jī)

構(gòu)、中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)、國家金融監(jiān)督管理總局及其派出機(jī)構(gòu)、國家

外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到前述監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開譴

責(zé)、處罰。

1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

1.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號  名稱  金額（元）  

1  存出保證金  57,824.83  

2  應(yīng)收證券清算款  45,968,261.16  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  

5  應(yīng)收申購款  280,942.23  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  其他  -  

8  合計(jì)  46,307,028.22  



1.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

1.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情況。

1.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

第十一部分基金的業(yè)績

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定

盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)

閱讀本招募說明書?；饦I(yè)績數(shù)據(jù)截至2024年6月30日。

（一）基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

階段  凈值增長率①  凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

2010年7月30日至2010年12月31日  4.80%  1.22%  4.09%  1.25%  0.71%  -0.03%  

2011年1月1日至2011年12月31日  -25.57%  1.04%  -18.12%  1.04%  -7.45%  0.00%  

2012年1月1日至2012年12月31日  16.15%  1.17%  9.74%  1.00%  6.41%  0.17%  

2013年1月1日至2013年12月31日  26.82%  1.51%  -6.73%  1.15%  33.55%  0.36%  

2014年1月1日至2014年12月31日  47.26%  1.55%  48.43%  1.02%  -1.17%  0.53%  

2015年1月1日至2015年12月31日  29.31%  3.16%  1.95%  2.00%  27.36%  1.16%  

2016年1月1日至2016年12月31日  -21.48%  1.96%  -7.07%  1.09%  -14.41%  0.87%  

2017年1月1日至2017年12月31日  13.33%  0.99%  15.61%  0.48%  -2.28%  0.51%  

2018年1月1日至2018年12月31日  -34.05%  1.28%  -15.82%  1.03%  -18.23%  0.25%  

2019年1月1日至2019年12月31日  43.15%  1.13%  25.14%  0.96%  18.01%  0.17%  

2020年1月1日至2020年12月31日  38.52%  1.37%  17.11%  1.10%  21.41%  0.27%  



2021年1月1日至2021年12月31日  0.00%  1.11%  -2.97%  0.87%  2.97%  0.24%  

2022年1月1日至2022年12月31日  -18.85%  0.97%  -14.52%  0.97%  -4.33%  0.00%  

2023年1月1日至2023年12月31日  0.97%  0.66%  -6.94%  0.66%  7.91%  0.00%  

2024年1月1日至2024年6月30日  18.50%  0.71%  3.27%  0.65%  15.23%  0.06%  

2010年7月30日至2024年6月30日  147.18%  1.48%  39.47%  1.07%  107.71%  0.41%  



（二）基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

第十二部分基金的財(cái)產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他

資產(chǎn)的價(jià)值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。

三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

本基金的基金財(cái)產(chǎn)以基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立證券交易

清算資金的結(jié)算備付金賬戶，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶，以本

基金的名義開立銀行間債券托管賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、

基金銷售機(jī)構(gòu)和注冊登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。

四、基金財(cái)產(chǎn)的處分

基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和代銷機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益

歸入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋丝梢园椿鸷贤募s定收取管理費(fèi)、托管費(fèi)以及

其他基金合同約定的費(fèi)用?；鹭?cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債

務(wù)相抵銷，不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人以其自有

資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清

算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。

除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。非因基

金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。

第十三部分基金資產(chǎn)估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需

要對外披露基金凈值的非營業(yè)日。

二、估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的

收盤價(jià)估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日

的收盤價(jià)估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行

市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定估值價(jià)；

（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易的，且最

近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)

環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易

市價(jià)，確定估值價(jià)；

（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券

應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大

變化，按最近交易日債券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估

值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大

變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定估值價(jià)；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的收盤價(jià)估值；在證券交易所掛牌的同一股票在估值日無交易的，以最近一日的收盤價(jià)估

值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值

技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的

同一股票的收盤價(jià)估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)

定確定公允價(jià)值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確

定公允價(jià)值。

4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可

根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

7、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新

規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)

法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對方，共同查明原

因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本

基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)

各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息

的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

三、估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、權(quán)證、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等

資產(chǎn)。

四、估值程序

1.基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。

2.基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值

后，將估值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。月

末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確

性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生差錯時(shí)，視為基金份額凈

值錯誤。

本基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1.差錯類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊登記機(jī)構(gòu)、或代銷機(jī)

構(gòu)、或投資人自身的過錯造成差錯，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由

于該差錯遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“差錯處理原則”給予賠償，承

擔(dān)賠償責(zé)任。

上述差錯的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等；對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平

不能預(yù)見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。

由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可

抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

2.差錯處理原則

(1)差錯已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，差錯責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行

更正，因更正差錯發(fā)生的費(fèi)用由差錯責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的差

錯，給當(dāng)事人造成損失的，由差錯責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若差錯責(zé)任方已經(jīng)積

極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事

人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保差錯

已得到更正。

(2)差錯的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對差錯的

有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。

(3)因差錯而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯責(zé)任方仍應(yīng)

對差錯負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事

人的利益損失(“受損方”)，則差錯責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額

的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)

獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給差錯責(zé)任方。

(4)差錯調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯的正確情形的方式。

(5)差錯責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時(shí)，如果因基金管理人過錯造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金托

管人應(yīng)為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基

金管理人應(yīng)為基金的利益向基金托管人追償?；鸸芾砣撕屯泄苋酥獾牡谌皆斐苫?
財(cái)產(chǎn)的損失，并拒絕進(jìn)行賠償時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)向差錯方追償；追償過程中產(chǎn)生的有

關(guān)費(fèi)用，應(yīng)列入基金費(fèi)用，從基金資產(chǎn)中支付。

(6)如果出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人未按規(guī)定對受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律法規(guī)、基金合同

或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基

金管理人有權(quán)向出現(xiàn)過錯的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或補(bǔ)償由此發(fā)生的費(fèi)用和

遭受的直接損失。

(7)按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯。

3.差錯處理程序

差錯被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

(1)查明差錯發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯發(fā)生的原因確定差錯的責(zé)任

方；

(2)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因差錯造成的損失進(jìn)行評估；

(3)根據(jù)差錯處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；

(4)根據(jù)差錯處理的方法，需要修改基金注冊登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊登記機(jī)

構(gòu)進(jìn)行更正，并就差錯的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4.基金份額凈值差錯處理的原則和方法如下：

(1)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，

并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

(2)錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國

證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。

(3)因基金份額凈值計(jì)算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)由基金管理人

先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權(quán)向其他當(dāng)事人追償。

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技術(shù)系統(tǒng)設(shè)置而產(chǎn)生的凈值計(jì)算尾差，以基金管

理人計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。

(5)前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

六、暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3.占基金相當(dāng)比例的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，而基金管理人為保障投資人的利

益，已決定延遲估值；

4.當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

5.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。

七、基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。

基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托

管人對凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

八、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披露主袋賬

戶的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

九、特殊情況的處理

1.基金管理人/或基金托管人按估值方法的第6項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基

金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2.由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會

計(jì)政策變更、市場規(guī)則變更等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理

的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金

托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

第十四部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動損益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后

的余額；基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動損益后的余額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益

的孰低數(shù)。

三、收益分配原則

本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資

人的現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額（具體日期以本基金分紅公告為

準(zhǔn)）；

3.在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益

分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的25%；

4.若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配；

5.登記在注冊登記系統(tǒng)的基金份額，其收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投

資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行

再投資（具體日期以本基金分紅公告為準(zhǔn)）；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方

式是現(xiàn)金分紅；

登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的

分紅方式，具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司的相關(guān)規(guī)定；

6.基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超

過15個(gè)工作日；

7.基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于

面值；

8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明收益分配基準(zhǔn)日以及該日的可供分配利潤、基金收益分配

對象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式、支付方式等內(nèi)容。

五、收益分配的時(shí)間和程序

1.基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；

2.在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅利向基金

托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分紅資金的劃付。

六、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”

章節(jié)的規(guī)定。

第十五部分基金費(fèi)用與稅收

一、基金費(fèi)用的種類

1.基金管理人的管理費(fèi)；

2.基金托管人的托管費(fèi)；

3.基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；

4.基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；

5.基金份額持有人大會費(fèi)用；

6.基金合同生效后與基金有關(guān)的會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

7.基金的證券交易費(fèi)用；

8.基金上市初費(fèi)和上市月費(fèi)；

9.依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場價(jià)格確定，法律法規(guī)

另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1.基金管理人的管理費(fèi)

在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指

令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，

若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延。

2.基金托管人的托管費(fèi)

在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如

下：

H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為前一日基金資產(chǎn)凈值

基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指

令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，

若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，支付日期順延。

3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的

規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。

三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損

失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用?；鸷贤八l(fā)

生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

四、費(fèi)率調(diào)整

基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率?；?
金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒介上刊登公告。

五、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋

賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見本招募

說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。

六、基金稅收

基金和基金份額持有人根據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

第十六部分基金的會計(jì)與審計(jì)

一、基金的會計(jì)政策

1.基金管理人為本基金的會計(jì)責(zé)任方；

2.本基金的會計(jì)年度為公歷每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的會計(jì)年度，

基金合同生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會計(jì)年度；

3.本基金的會計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4.會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計(jì)制度；

5.本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6.基金管理人保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制

基金會計(jì)報(bào)表；

7.基金托管人定期與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對并書面確認(rèn)。

二、基金的審計(jì)

1.基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師

對本基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其他規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師與基金管

理人、基金托管人相互獨(dú)立。

2.會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師時(shí)，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金托管人)認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)基金托管人(或

基金管理人)同意后可以更換。就更換會計(jì)師事務(wù)所，基金管理人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

第十七部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人

和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中

國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中

國證監(jiān)會指定的全國性報(bào)刊（以下簡稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“指

定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱

或者復(fù)制公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2.對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；

3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額銷售機(jī)構(gòu)；

5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6.中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義

務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生不一致或有歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要

招募說明書是基金向社會公開發(fā)售時(shí)對基金情況進(jìn)行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發(fā)售的

3日前，將基金招募說明書登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的

信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指

定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K

止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要

信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)

在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)

網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止

運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

(二)基金合同、托管協(xié)議

基金管理人應(yīng)在基金份額發(fā)售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上；

基金管理人、基金托管人應(yīng)將基金合同、托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。

(三)基金份額發(fā)售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，就基金份額發(fā)售的具

體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

(四)基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報(bào)刊和基金公司網(wǎng)站上登載基金合同生效

公告?；鸷贤Ч嬷袑⒄f明基金募集情況。

(五)基金份額上市交易公告書

基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工

作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。

(六)基金凈值信息

1.本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至

少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；

2.在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開放日的次日，

通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累

計(jì)凈值；

3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和

年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

(七)基金份額申購、贖回價(jià)格公告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資人能夠在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站

或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

(八)基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告、基金季度報(bào)告（合稱“基金定期報(bào)告”）

1.基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告

登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)

會計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)；

2.基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)

告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上；

3.基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度

報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上；

4.基金合同生效不足2個(gè)月的，本基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或

者年度報(bào)告。

5.報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為

保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)

告文件中“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份

額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形

除外。

本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及

其流動性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

(九)臨時(shí)報(bào)告與公告

在基金運(yùn)作過程中發(fā)生如下可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大

影響的事件時(shí)，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指定報(bào)刊和指

定網(wǎng)站上：

1.基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；

2.基金合同終止、基金清算；

3.轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

4.更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事務(wù)所；

5.基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金

托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

6.基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

7.基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；

8.基金募集期延長；

9.基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變

動；

10.基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管

人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動超過百分之三十；

11.涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

12.基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

13.基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制

人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重

大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

14.基金收益分配事項(xiàng)；

15.管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

16.基金份額凈值計(jì)價(jià)錯誤達(dá)基金份額凈值0.5%；

17.本基金開始辦理申購、贖回；

18.本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

19.本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；

20.本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21.基金暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；

22.發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資人贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；

23.基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重

大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會或本基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)。

(十)澄清公告

在本基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相

關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證

監(jiān)會、基金上市交易的證券交易所。

(十一)基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

（十二）清算報(bào)告

基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并

制作清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示

性公告登載在指定報(bào)刊上。

(十三)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露

本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說

明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。

(十四)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理

人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容

與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)以及證券交易所的自律管理規(guī)則的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基

金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、

更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)

核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。基金管理

人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)

報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站

披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則相關(guān)規(guī)

定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，

應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

本基金的信息披露將嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行。

第十八部分側(cè)袋機(jī)制

一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序

當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有

人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事務(wù)所意見后，可以

依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金份額持有人大會?；鸸芾?
人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。

啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人應(yīng)以基金份額持有人的原有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相

應(yīng)側(cè)袋賬戶份額。

二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排

（一）基金份額的申購與贖回

1、側(cè)袋賬戶

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換?；鸱蓊~持有

人申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請將被拒絕。

2、主袋賬戶

基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，并根據(jù)主

袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時(shí)將由基金管理人在相關(guān)公告中規(guī)定。

（二）基金的投資

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)

為基準(zhǔn)。

基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合的調(diào)

整，但因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

（三）基金的費(fèi)用

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。

基金管理人可以將與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，但應(yīng)待特定資產(chǎn)變

現(xiàn)后方可列支。

（四）基金的收益分配

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理

人可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金凈值信息

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累

計(jì)凈值。

2、定期報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況，披露報(bào)告期

末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，該凈值或凈值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)

格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾。

3、臨時(shí)報(bào)告

基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可能對投資

者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。

啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性和估值情況、

對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。

處置特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬戶份額持

有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。

（六）特定資產(chǎn)處置清算

基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等

方式，及時(shí)向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)款項(xiàng)。

（七）側(cè)袋的審計(jì)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請符合《中華人民共和國

證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。

三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如

將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，或?qū)矸煞ㄒ?guī)或監(jiān)管規(guī)則

針對側(cè)袋機(jī)制的內(nèi)容有進(jìn)一步規(guī)定的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程

序后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改、調(diào)整或補(bǔ)充，無需召開基金份額持有人大會審議。

第十九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示

一、投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)

1、市場風(fēng)險(xiǎn)

本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業(yè)績。因此，宏觀和微觀經(jīng)

濟(jì)因素、國家政策、市場變動、行業(yè)與個(gè)股業(yè)績的變化、投資人風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和市場流動

程度等影響證券市場的各種因素將影響到本基金業(yè)績，從而產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)主要

包括：

（1）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，國家經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及上市公司的盈利水平也可

能呈周期性變化，從而影響到證券市場及行業(yè)的走勢。

（2）政策風(fēng)險(xiǎn)

因國家的各項(xiàng)政策，如財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等發(fā)生變化，

導(dǎo)致證券市場波動而影響基金投資收益，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（3）利率風(fēng)險(xiǎn)

由于利率發(fā)生變化和波動使得證券價(jià)格和證券利息產(chǎn)生波動，從而影響到基金業(yè)績。

（4）信用風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)證券發(fā)行人不能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)行時(shí)所做出的承諾，按時(shí)足額還本付息的時(shí)候，就會產(chǎn)生

信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)主要來自于發(fā)行人和擔(dān)保人。一般認(rèn)為：國債的信用風(fēng)險(xiǎn)可以視為零，

而其他債券的信用風(fēng)險(xiǎn)可根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的信用評級確定。當(dāng)證券的信用等級發(fā)生變化時(shí)，

可能會產(chǎn)生證券的價(jià)格變動，從而影響到基金資產(chǎn)。

（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)

再投資獲得的收益又被稱做利息的利息，這一收益取決于再投資時(shí)的市場利率水平和

再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性并可能影響到基金

投資策略的順利實(shí)施。

（6）購買力風(fēng)險(xiǎn)

基金份額持有人收益將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浺蛩囟?
其購買力下降。

（7）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響，如經(jīng)營決策、技術(shù)變革、新產(chǎn)品研發(fā)、競爭

加劇等風(fēng)險(xiǎn)。如果基金所投資的上市公司基本面或發(fā)展前景產(chǎn)生變化，可能導(dǎo)致其股價(jià)的

下跌，或者可分配利潤的降低，使基金預(yù)期收益產(chǎn)生波動。雖然基金可以通過分散化投資

來減少風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。

2、管理風(fēng)險(xiǎn)

（1）管理風(fēng)險(xiǎn)

本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭?、手段和技術(shù)等因素，而影響基金收益水平。

這種風(fēng)險(xiǎn)可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、類屬配置不能達(dá)到預(yù)期

收益目標(biāo)；也可能表現(xiàn)在個(gè)券個(gè)股的選擇不能符合本基金的投資風(fēng)格和投資目標(biāo)等。

（2）新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來的風(fēng)險(xiǎn)

隨著中國證券市場不斷發(fā)展，各種國外的投資工具也將被逐步引入，這些新的投資工

具在為基金資產(chǎn)提供保值增值功能的同時(shí)，也會產(chǎn)生一些新的風(fēng)險(xiǎn)，例如利率期貨帶來的

期貨投資風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)產(chǎn)品帶來的定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，基金管理人也可能因?yàn)閷@些新的投

資產(chǎn)品的不熟悉而發(fā)生投資錯誤，產(chǎn)生投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、估值風(fēng)險(xiǎn)

本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率風(fēng)險(xiǎn)，或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變

化時(shí)，在一定時(shí)期內(nèi)可能高估或低估基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藢⒐餐瑓f(xié)商，

參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，使調(diào)整后的基金資產(chǎn)

凈值更公允地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，確保基金資產(chǎn)凈值不會對基金份額持有人造成實(shí)質(zhì)性的

損害。

4、流動性風(fēng)險(xiǎn)評估及流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具

（1）流動性風(fēng)險(xiǎn)

本基金面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在幾個(gè)方面：建倉成本控制不力，建倉時(shí)效不高；

基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，或變現(xiàn)成本高；在投資人大額贖回時(shí)缺乏應(yīng)對手段；證券投資中個(gè)

券和個(gè)股的流動性風(fēng)險(xiǎn)等。這些風(fēng)險(xiǎn)的主要形成原因是：

1）市場整體流動性問題。

證券市場的流動性受到價(jià)格、投資群體等諸多因素的影響，在不同狀況下，其流動性

表現(xiàn)是不均衡的，具體表現(xiàn)為：在某些時(shí)期成交活躍，流動性非常好，而在另一些時(shí)期，

則可能成交稀少，流動性差。在市場流動性出現(xiàn)問題時(shí)，本基金的操作有可能發(fā)生建倉成

本增加或變現(xiàn)困難的情況。這種風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生大額申購和大額贖回時(shí)表現(xiàn)尤為突出。

2）市場中流動性不均勻，存在個(gè)股和個(gè)券流動性風(fēng)險(xiǎn)。

由于不同投資品種受到市場影響的程度不同，即使在整體市場流動性較好的情況下，

一些單一投資品種仍可能出現(xiàn)流動性問題，這種情況的存在使得本基金在進(jìn)行投資操作時(shí)，

可能難以按計(jì)劃買入或賣出相應(yīng)數(shù)量的證券，或買入賣出行為對證券價(jià)格產(chǎn)生比較大的影

響，增加基金投資成本。這種風(fēng)險(xiǎn)在出現(xiàn)個(gè)股和個(gè)券停牌和漲跌停板等情況時(shí)表現(xiàn)得尤為

突出。

（2）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的上市交易、申購、

贖回與轉(zhuǎn)換”章節(jié)。

（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

在本基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或巨額

贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時(shí)，如本基金單個(gè)基金份

額持有人在單個(gè)開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人可

以對其采取延期辦理贖回申請的措施。詳細(xì)規(guī)則可見《招募說明書》的“第八部分基金份

額的上市交易、申購、贖回與轉(zhuǎn)換”中“（十）巨額贖回的情形及處理方式”的內(nèi)容。

（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金可能實(shí)施備用的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，以更好地應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣?
經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同

的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形

下基金管理人流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：1）延期辦理巨額贖回申請；2）

暫停接受贖回申請；3）延緩支付贖回款項(xiàng)；4）收取短期贖回費(fèi)；5）暫?；鸸乐?；6）

實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等。對于各類流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基金管理人將依照嚴(yán)格審批、審

慎決策的原則，及時(shí)有效地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托

管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí)，投資者的贖回申請、贖回款項(xiàng)支

付等可能受到相應(yīng)影響，基金管理人將嚴(yán)格依照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全

面保障投資者的合法權(quán)益。

（5）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈

值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格

也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人

可能因此面臨損失。

5、特定風(fēng)險(xiǎn)

本基金為主要投資于具有深度價(jià)值的上市公司股票的基金，投資人面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要為：

（1）投資品種風(fēng)險(xiǎn)

能否準(zhǔn)確上市公司股票是否具有深度價(jià)值以及是否能夠把握其中的投資機(jī)會將構(gòu)成本

基金的特定風(fēng)險(xiǎn)之一，而這主要取決于對上市公司基本面的深度研究和對股票價(jià)值特征的

深入挖掘，以及對企業(yè)未來成長性的判斷。因此，基本面研究及成長性預(yù)測的缺陷及錯誤

均可能導(dǎo)致所選擇的投資品種不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。

（2）股票市場的整體風(fēng)險(xiǎn)

本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)主要投資包括股票市場，因此股票市場的變化將影響

到基金業(yè)績的表現(xiàn)，當(dāng)股票市場收益變動、波動提高時(shí)，本基金的收益可能會受到影響。

（3）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金投資范圍包括存托憑證，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)

險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國

存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律

地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決

權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地

上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑

證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存

在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。

6、上市交易的風(fēng)險(xiǎn)

本基金在基金合同生效且符合上市交易條件后，在深圳證券交易所掛牌上市交易。由

于上市期間可能因信息披露導(dǎo)致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；

同時(shí)，可能因上市后交易對手不足導(dǎo)致基金流動性風(fēng)險(xiǎn)；另外，當(dāng)基金份額持有人將份額

轉(zhuǎn)向場外交易后導(dǎo)致場內(nèi)的基金份額或持有人數(shù)不滿足上市條件時(shí)，本基金存在暫停上市

或終止上市的可能。

7、其他風(fēng)險(xiǎn)

（1）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常情況，可能

導(dǎo)致基金日常的申購贖回?zé)o法按正常時(shí)限完成、注冊登記系統(tǒng)癱瘓、核算系統(tǒng)無法按正常

時(shí)限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時(shí)傳輸?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)。

（2）大額申購/贖回風(fēng)險(xiǎn)

本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不斷變化，

若是由于投資人的連續(xù)大量申購而導(dǎo)致基金管理人在短期內(nèi)被迫持有大量現(xiàn)金；或由于投

資人的連續(xù)大量贖回而導(dǎo)致基金管理人被迫拋售所持有的證券以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)金需要，

則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響。

（3）順延或暫停贖回風(fēng)險(xiǎn)

因?yàn)槭袌鰟×也▌踊蚱渌蚨B續(xù)出現(xiàn)巨額贖回，并導(dǎo)致基金管理人的現(xiàn)金支付出

現(xiàn)困難，基金投資人在贖回基金單位時(shí)，可能會遇到部分順延贖回或暫停贖回等風(fēng)險(xiǎn)。

（4）其他風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，以及證券市場、基

金管理人及基金代銷機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生影響基金的申購和贖回

按正常時(shí)限完成的風(fēng)險(xiǎn)。

二、聲明

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)

中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做

出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人

在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包

括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券

特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人

在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。投資人在進(jìn)行投資

決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產(chǎn)品資料概要》。

基金管理人建議投資人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中

長期持有。

本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y人自愿投資于本基金，須自行

承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但

是，基金資產(chǎn)并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)

并不能保證其收益或本金安全。

第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)清算

一、基金合同的變更

1.基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的，應(yīng)召開基金份額

持有人大會，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議同意。

(1)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

(2)變更基金類別；

(3)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除

外）；

(4)變更基金份額持有人大會程序；

(5)更換基金管理人、基金托管人；

(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、提高贖回費(fèi)率。但根據(jù)適用的相關(guān)規(guī)

定提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或費(fèi)率的除外；

(7)本基金與其他基金的合并；

(8)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

(9)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金托管人同

意變更后公布，并報(bào)中國證監(jiān)會備案：

(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；

(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費(fèi)率、收費(fèi)方式或調(diào)低贖

回費(fèi)率；

(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進(jìn)行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響；

(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2.關(guān)于變更基金合同的基金份額持有人大會決議應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案，并于中

國證監(jiān)會核準(zhǔn)或出具無異議意見后生效執(zhí)行，并自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。

二、基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6

個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；

3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6

個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；

4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財(cái)產(chǎn)的清算

1.基金財(cái)產(chǎn)清算組

(1)基金合同終止之日起30個(gè)工作日內(nèi)，成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，基金財(cái)產(chǎn)清算組在中

國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

(2)基金財(cái)產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

資格的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算組可以聘用必要

的工作人員。

(3)基金財(cái)產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算

組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

2.基金財(cái)產(chǎn)清算程序

基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算?；?
財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財(cái)產(chǎn)清算公告；

(2)基金合同終止時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

(3)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

(4)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和變現(xiàn)；

(5)聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；

(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；

(7)將基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會；

(8)參加與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告；

(10)對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

3.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算

費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

4.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

(1)支付清算費(fèi)用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務(wù)；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。

5.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告于基金合同終止并報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清

算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財(cái)產(chǎn)清算組報(bào)

中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算

報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

6.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

第二十一部分基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)

(一)基金份額持有人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的權(quán)利為：

1.分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

2.參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

3.依法申請贖回其持有的基金份額；

4.按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會；

5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項(xiàng)行使

表決權(quán)；

6.查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

7.監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

8.對基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴

訟或仲裁；

9.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

(二)基金份額持有人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金份額持有人的義務(wù)為：

1.遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；

2.提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和補(bǔ)充，并保證其真

實(shí)性；

3.交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；

4.在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；

5.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動；

6.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

7.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托

管人、代銷機(jī)構(gòu)、其他基金份額持有人處獲得的不當(dāng)?shù)美?
8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(三)基金管理人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的權(quán)利為：

1.自本基金合同生效之日起，依照有關(guān)法律法規(guī)和本基金合同的規(guī)定獨(dú)立運(yùn)用基金財(cái)

產(chǎn)；

2.依照基金合同獲得基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；

3.發(fā)售基金份額；

4.依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

5.在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非

交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則，在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定和調(diào)整基金

的除調(diào)高托管費(fèi)率、管理費(fèi)率及贖回費(fèi)率之外的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；

6.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反了本基金合同或

有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時(shí)

呈報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；

7.在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

8.在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券；

9.自行擔(dān)任或選擇、更換注冊登記機(jī)構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊，并對注冊登記機(jī)

構(gòu)的代理行為進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；

10.選擇、更換代銷機(jī)構(gòu)，并依據(jù)基金銷售服務(wù)代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對其行為

進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；

11.選擇、更換律師、審計(jì)師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

12.在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

13.依法召集基金份額持有人大會；

14.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

(四)基金管理人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人的義務(wù)為：

1.依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)

售、申購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續(xù)；

3.自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；

4.配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管

理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

5.建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保所管理的

基金財(cái)產(chǎn)和管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券

投資；

6.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

7.依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8.計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；

9.采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購、申購和贖回價(jià)格的方法符合基金合同等

法律文件的規(guī)定；

10.按規(guī)定受理申購和贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

11.進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告；

12.編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

13.嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；

14.保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等，除《基金法》、基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；

15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益；

16.依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金

托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17.依據(jù)《基金法》等的規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他

相關(guān)資料；

18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行

為；

19.組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分

配；

20.因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)

賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21.基金托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金

托管人追償；

22.按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；

23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會并通知基金

托管人；

24.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

25.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；

26.依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基

金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

27.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(五)基金托管人的權(quán)利

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的權(quán)利為：

1.依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；

2.監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作；

3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產(chǎn)；

4.在基金管理人更換時(shí)，提名新任基金管理人；

5.根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金管理人，對于基金管理人違反本基金合同或有

關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)及時(shí)呈

報(bào)中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益；

6.依法召集基金份額持有人大會；

7.按規(guī)定取得基金份額持有人名冊資料；

8.法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。

(六)基金托管人的義務(wù)

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，基金托管人的義務(wù)為：

1.安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

2.設(shè)立專門的基金托管部，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金

托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

3.對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；

4.除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

5.保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

6.按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

7.保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金

信息公開披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露；

8.對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合

同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
9.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

10.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

11.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

12.復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購、贖

回價(jià)格；

13.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

14.按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

15.依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項(xiàng)；

16.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額

持有人大會；

17.因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而

免除；

18.基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金向基金管理人追償；

19.參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；

20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)

督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；

21.執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議；

22.不從事任何有損基金及其他基金當(dāng)事人利益的活動；

23.建立并保存基金份額持有人名冊；

24.法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。

(七)本基金合同當(dāng)事各方的權(quán)利義務(wù)以本基金合同為依據(jù)，不因基金財(cái)產(chǎn)賬戶名稱變

更而有所改變。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

本基金基金份額持有人大會不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。

(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人及其合法授權(quán)代表組成。除法律法規(guī)另

有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額具有同等的投票權(quán)。

(二)召開事由

1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人或持有基金份額

10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下

同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：

(1)終止基金合同；

(2)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；

(3)變更基金類別；

(4)變更基金投資目標(biāo)、投資范圍或投資策略（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除

外）；

(5)變更基金份額持有人大會程序；

(6)更換基金管理人、基金托管人；

(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的

除外；

(8)本基金與其他基金的合并；

(9)對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

(10)法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

2、出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改基金合同或其他

相關(guān)法律文件，不需召開基金份額持有人大會：

(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用；

(2)在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整基金的申購費(fèi)率、收費(fèi)方式或調(diào)低贖

回費(fèi)率；

(3)因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動必須對基金合同進(jìn)行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響；

(6)按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集?；?
金管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時(shí)，由基金托管人召集。

2.基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。

3.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)認(rèn)為有必要召開基金份額持有

人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日

內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人

決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金

份額10%以上的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議。基

金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)

召開。

4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權(quán)自行

召集基金份額持有人大會，但應(yīng)當(dāng)至少提前30日向中國證監(jiān)會備案。

5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)

當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

(四)召開基金份額持有人大會的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”)負(fù)責(zé)選擇確定開會時(shí)間、地點(diǎn)、

方式和權(quán)益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在指定媒

介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內(nèi)容：

(1)會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和出席方式；

(2)會議擬審議的主要事項(xiàng)；

(3)會議形式；

(4)議事程序；

(5)有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權(quán)益登記日；

(6)代理投票的授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有

效期限等)、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

(7)表決方式；

(8)會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；

(9)出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

(10)召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

2.采用通訊方式開會并進(jìn)行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，

并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及

其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)

允許的情況下，表決方式亦可采用網(wǎng)上表決、電話表決等其他表決方式。

3.如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對書面表決意見

的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對書

面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人

和基金托管人到指定地點(diǎn)對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋私?jīng)有

效通知而拒不派代表對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

(五)基金份額持有人出席會議的方式

1.會議方式

(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會。

(2)現(xiàn)場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權(quán)委托書委派其代理人出席，現(xiàn)場

開會時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席，如基金管理人或基金托管人拒不派

代表出席的，不影響表決效力。

(3)通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以召集人通知的非現(xiàn)場方

式在表決截止日以前提交至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊方式開會應(yīng)按照本基金合同的

相關(guān)規(guī)定以召集人通知的非現(xiàn)場方式進(jìn)行表決。

(4)會議的召開方式由召集人確定，但更換基金管理人和基金托管人必須以現(xiàn)場開會

方式召開。

2.召開基金份額持有人大會的條件

(1)現(xiàn)場開會方式

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，現(xiàn)場會議方可舉行：

1)對到會者在權(quán)益登記日持有基金份額的統(tǒng)計(jì)顯示，全部有效憑證所對應(yīng)的基金份額

應(yīng)占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同)；

2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人

持有基金份額的憑證及授權(quán)委托代理手續(xù)完備，到會者出具的相關(guān)文件符合有關(guān)法律法規(guī)

和基金合同及會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的注冊登記資

料相符。

(2)通訊開會方式

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊會議方可舉行：

1)召集人按本基金合同規(guī)定公布會議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公

告；

2)召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監(jiān)督

人”)到指定地點(diǎn)對書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；

3)召集人在監(jiān)督人和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取和統(tǒng)計(jì)基金份額

持有人的書面表決意見，如基金管理人或基金托管人經(jīng)有效通知拒不到場監(jiān)督的，不影響

表決效力；

4)本人直接出具書面意見和授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基

金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；

5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理人提交的

持有基金份額的憑證、授權(quán)委托書等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并

與注冊登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

(六)議事內(nèi)容與程序

1.議事內(nèi)容及提案權(quán)

(1)議事內(nèi)容為本基金合同規(guī)定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內(nèi)容。

(2)基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日本基金總份額10%以上的基

金份額持有人可以在大會召集人發(fā)出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份

額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發(fā)出后向大會召集人提交臨時(shí)提案，臨

時(shí)提案應(yīng)當(dāng)在大會召開日至少35天前提交召集人并由召集人公告。

(3)大會召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對提案進(jìn)行審核：

關(guān)聯(lián)性。大會召集人對于提案涉及事項(xiàng)與基金有直接關(guān)系，并且不超出法律法規(guī)和基

金合同規(guī)定的基金份額持有人大會職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會審議；對于不符合上述要求的，

不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將提案提交大會表決，應(yīng)當(dāng)在該次基

金份額持有人大會上進(jìn)行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對提案涉及的程序性問題做出決定。如將其提案進(jìn)行分拆或

合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性問題

提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進(jìn)行審議。

(4)單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10％以上的基金份額持有人提交基金份額

持有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審議表決

的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審

議，其時(shí)間間隔不少于6個(gè)月。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

(5)基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進(jìn)行

修改，應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前30日及時(shí)公告。否則，會議的召開日期應(yīng)當(dāng)順延

并保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2.議事程序

(1)現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序宣布會議議事程序及注意事項(xiàng)，

確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)合法執(zhí)業(yè)的律師

見證后形成大會決議。

大會由召集人授權(quán)代表主持?；鸸芾砣藶檎偌说模涫跈?quán)代表未能主持大會的情

況下，由基金托管人授權(quán)代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大

會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數(shù)選舉產(chǎn)生一

名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、

身份證號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。

(2)通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日

期后第2個(gè)工作日在公證機(jī)關(guān)及監(jiān)督人的監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決并形成決議。如

監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場監(jiān)督，則在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成的決議有效。

3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

(七)決議形成的條件、表決方式、程序

1.基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權(quán)。

2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

(1)一般決議

一般決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的50%以上通過方

為有效，除下列(2)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通

過；

(2)特別決議

特別決議須經(jīng)出席會議的基金份額持有人(或其代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上

(含三分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、

終止基金合同必須以特別決議通過方為有效。

3.基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在五日內(nèi)依法報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或者備案，

并予以公告。

4.采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則表面符合法

律法規(guī)和會議通知規(guī)定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

5.基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。

6.基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐

項(xiàng)表決。

(八)計(jì)票

1.現(xiàn)場開會

(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會

的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份

額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人

自行召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持

有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督

員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表未出席，則大會主持人可

自行選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。

(2)監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)，由大會主持人當(dāng)場公布計(jì)票

結(jié)果。

(3)如大會主持人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以對投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)；如大會

主持人未進(jìn)行重新清點(diǎn)，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決

結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點(diǎn)，大會主持人應(yīng)當(dāng)立即重新清點(diǎn)

并公布重新清點(diǎn)結(jié)果。重新清點(diǎn)僅限一次。

2.通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)票人在監(jiān)督人派

出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知

但拒絕到場監(jiān)督，則大會召集人可自行授權(quán)3名監(jiān)票人進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過

程予以公證。

(九)基金份額持有人大會決議報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后的公告時(shí)間、方式

1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)

報(bào)中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人大會決定的事項(xiàng)自表決通過之日起生效。

2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人

均有約束力?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突鸱蓊~持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會決議。

3.基金份額持有人大會決議應(yīng)自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介公告。如果采用通訊方

式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員

姓名等一同公告。

(十)實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份

額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大

會召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表

決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)基金份額

10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)

基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所

持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益

登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時(shí)間的3個(gè)月

以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上

（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）

選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上

（含二分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以

上（含三分之二）通過。

同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。

(十一)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對基金份額持有人大會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

(一)本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6

個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；

3.基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6

個(gè)月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C(jī)構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；

4.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

(二)基金財(cái)產(chǎn)的清算

1.基金財(cái)產(chǎn)清算組

(1)基金合同終止之日起30個(gè)工作日內(nèi)，成立基金財(cái)產(chǎn)清算組，基金財(cái)產(chǎn)清算組在中

國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

(2)基金財(cái)產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

資格的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算組可以聘用必要

的工作人員。

(3)基金財(cái)產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算

組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。

2.基金財(cái)產(chǎn)清算程序

基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算?；?
財(cái)產(chǎn)清算程序主要包括：

(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財(cái)產(chǎn)清算公告；

(2)基金合同終止時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；

(3)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

(4)對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)和變現(xiàn)；

(5)聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)；

(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；

(7)將基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會；

(8)參加與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果；

(10)對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

3.清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算

費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

4.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：

(1)支付清算費(fèi)用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務(wù)；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

基金財(cái)產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不得分配給基金份額持有人。

5.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報(bào)中國證監(jiān)會備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清

算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)具有證券、期貨

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財(cái)產(chǎn)清算組報(bào)

中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算

報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

6.基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事

人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有

權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時(shí)有效

的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，

仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基

金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本基金合同受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)和注冊登記機(jī)

構(gòu)辦公場所查閱，但其效力應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。

第二十二部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

（一）基金管理人（或簡稱“管理人”）

名稱：中信保誠基金管理有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層

辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心匯豐銀行大樓9層

郵政編碼：200120

法定代表人：涂一鍇

成立日期：2005年9月30日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2005]142號

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊資本：貳億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。

（二）基金托管人（或簡稱“托管人”）

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：張金良

成立日期：2004年09月17日

基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)

承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融

債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；

代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管部門

批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查

（一）基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資

對象進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基

金托管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金托管人運(yùn)用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，

對基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項(xiàng)

進(jìn)行核查。投資品種池發(fā)生變化的，基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提供。

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包

括創(chuàng)業(yè)板股票）、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或

中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種（如股指期貨等），基金管理人

在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于本基金

定義的價(jià)值型股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益

類證券品種占基金資產(chǎn)的比例不高于40%；現(xiàn)金或到期日在一年內(nèi)的政府債券不低于基金

資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；權(quán)證不超過基

金資產(chǎn)凈值的3%。

當(dāng)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時(shí)，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對上述資產(chǎn)配置比例

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例

進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：

1)本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

2)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

3)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的

40％；

4)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，其中投資于本基金定義的價(jià)值型股票的資

產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%；債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種占基金資產(chǎn)

的比例不高于40%；

5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10％；

6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證

券規(guī)模的10％；

8)本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)

月內(nèi)予以全部賣出；

9)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金

所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

10)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

0.5％；

11)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金

不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；

12)本基金持有的所有流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的15%；本

基金持有的同一流通受限證券，其公允價(jià)值不得超過本基金資產(chǎn)凈值的8%；此處流通受限

證券定義見下文第5項(xiàng)；13）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

14）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)

行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金

托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的30%；

15）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因

證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合本條所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

16）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；

17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)

或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，履行適當(dāng)程序后，本基金投資不再受相關(guān)限

制。

除上述第8）、11）、15）、16）項(xiàng)以外，因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)

模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)

定。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用于主袋賬戶。

（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管協(xié)議第十五條

第九款基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管理人基金投資

禁止行為和關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管

理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東、與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害

關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單?；鸸芾砣撕突鹜泄苋擞胸?zé)任確保關(guān)聯(lián)

交易名單的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，并負(fù)責(zé)及時(shí)將更新后的名單發(fā)送給對方。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金

從事的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)

生，如基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，基金托管人有權(quán)向中國證

監(jiān)會報(bào)告。對于基金管理人已成交的關(guān)聯(lián)交易，基金托管人事前無法阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)

生，只能進(jìn)行事后結(jié)算，基金托管人不承擔(dān)由此造成的損失，并向中國證監(jiān)會報(bào)告。

（4）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)

及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交

易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券

市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對

手名單進(jìn)行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行

更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)

行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時(shí)調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方

式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個(gè)工作日內(nèi)與基金托管人

協(xié)商解決。

基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并

負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何

法律責(zé)任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時(shí)間前仍未承擔(dān)

違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承擔(dān)，然后再向相

關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。如

基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基

金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通

受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券（與上文所述流動性受限資產(chǎn)并不相同，指經(jīng)中國證監(jiān)

會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的

可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證

券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券），應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)、

法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風(fēng)

險(xiǎn)處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。

1.本基金投資的受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)

算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的落

實(shí)和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的受限證券登記存管

問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及因受限證券存管直接影

響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管理人承擔(dān)。

本基金不得投資未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的非公開發(fā)行證券，也不得預(yù)付任何形式的保證

金。

2.基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流

動性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對解決措施，以及有關(guān)異常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次

投資流通受限證券前向基金托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)

案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取積極有效

的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生

劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬?
支付結(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對本基金因投資受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不

承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)

任的，基金管理人應(yīng)賠償基金托管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個(gè)工作日向基金托管人

提交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。有關(guān)資料如

有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供調(diào)整后的資料。上述書面資料包括但不限于：

（1）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

（2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期等發(fā)行資料。

（3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國債登記結(jié)算有

限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。

（4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、賬面價(jià)值。

4.基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會指定媒

介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成本和賬面價(jià)值

占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能進(jìn)行及時(shí)調(diào)

整，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制臨時(shí)報(bào)告書，予以公告。

5.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：

（1）本基金投資受限證券時(shí)的法律法規(guī)遵守情況。

（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的建立與完善

情況。

（3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

（4）信息披露情況。

6.相關(guān)法律法規(guī)對基金投資受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（6）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、

基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息

披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

（7）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法律法

規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書面提示等方式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在

下一工作日前及時(shí)核對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解

釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，

基金托管人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管

人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

（8）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)

議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)

并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同

和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的事項(xiàng)，基金管理人應(yīng)積極配合提

供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（9）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法

規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔(dān)。

（10）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理由，拒絕、

阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)

督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

（11）當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事務(wù)所意見后，

可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。

側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的具體規(guī)則依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定執(zhí)行。

（二）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（1）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括基金托管

人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶、復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金

資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金

投資運(yùn)作等行為。

（2）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬管理、

未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、

基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托管人限期糾正?；?
托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正

期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對通知事

項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括

但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

答復(fù)基金管理人并改正。

（3）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會，同時(shí)通

知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國證監(jiān)會?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、

阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，

情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國證監(jiān)會。

三、基金財(cái)產(chǎn)的保管

（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

1.基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。

3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。

4.基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。

5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

6.對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金

管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人

追償基金財(cái)產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資

1.基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的“基金

募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額

持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)

的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，聘請具有從事證券

相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的2

名或2名以上中國注冊會計(jì)師簽字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退

款等事宜。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人可以基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人

合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。

2.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本

基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

4.在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金

資產(chǎn)的支付。

（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何

賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)

用由基金管理人負(fù)責(zé)。

4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金

賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，

基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互?；?、交收價(jià)差資金等的收取按照中

國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。

5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人比照上述關(guān)于

賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的

有關(guān)規(guī)定，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立債券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間

市場債券的結(jié)算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全國銀行間債券市場債券回

購主協(xié)議。

基金參與認(rèn)購未上市債券時(shí)，基金管理人應(yīng)代表本基金與對手方簽署相關(guān)合同或協(xié)議，

明確約定債券過戶具體事宜。否則，基金管理人需對所認(rèn)購債券的過戶事宜承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（六）其他賬戶的開立和管理

1.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金

托管人負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證等的保管

基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券等有價(jià)憑證由基金托管人存放于基金托管人的保管庫，

也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深

圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券等有價(jià)憑證

的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。基金托管人對由基金托管人以外機(jī)

構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。

（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表基金簽署

的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另

有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度

審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)保證基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時(shí)以

加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個(gè)工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。

重大合同的保管期限為基金合同終止后15年。

四、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核

1.基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的金額。

基金份額凈值是指基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計(jì)算，精確到

0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)

定公告。

2.復(fù)核程序

基金管理人每工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，

經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。

3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。

本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相

關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信

息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。

五、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~

持有人名冊由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托

管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關(guān)法

規(guī)承擔(dān)責(zé)任。

在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管

人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得將

所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)，除

非法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定，有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求。

六、爭議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當(dāng)事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解不

能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為北京市，

按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對

當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤

勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國法律管轄。

七、托管協(xié)議的變更與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得

與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或備案后生效。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1.基金合同終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4.發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。

第二十三部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金份額

持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

一、資料變更

投資人更改個(gè)人信息資料，請利用以下方式進(jìn)行修改：到原開立基金賬戶的銷售網(wǎng)點(diǎn)，

登錄中信保誠基金網(wǎng)站、微信公眾號（中信保誠基金財(cái)富號）進(jìn)行或投資者本人致電客服

中心。

二、定期定額投資計(jì)劃

本基金可通過銷售機(jī)構(gòu)為投資人提供定期定額投資的服務(wù)，即投資人可通過固定的渠

道，采用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實(shí)施

時(shí)間和業(yè)務(wù)規(guī)則將在本基金開放申購贖回后公告。

三、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本

基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換服務(wù)?；疝D(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相

關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。

四、電話查詢服務(wù)

中信保誠基金免長途費(fèi)客服專線4006660066，為客戶提供安全高效的電話自助語音或

人工查詢服務(wù)。

五、在線服務(wù)

中信保誠基金網(wǎng)站（http://www.citicprufunds.com.cn）為基金投資人提供網(wǎng)上查詢、

網(wǎng)上資訊、網(wǎng)上留言等服務(wù)；微信公眾號（中信保誠基金財(cái)富號）為基金投資人提供網(wǎng)上

查詢、網(wǎng)上交易、在線咨詢等服務(wù)。

六、客戶投訴和建議處理

投資人可以通過中信保誠基金提供的網(wǎng)上留言、微信公眾號（中信保誠基金財(cái)富號）、

呼叫中心人工座席、書信、傳真等渠道對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或

提出建議。投資人還可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。

七、如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方式聯(lián)系本基

金管理人。請確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十四部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)

在本基金存續(xù)期內(nèi)，本基金管理人的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分可能會發(fā)生變化，但不

會影響本基金的投資理念、投資目標(biāo)、投資范圍和投資運(yùn)作。

本基金的其他應(yīng)披露事項(xiàng)將嚴(yán)格按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進(jìn)行披露，并在規(guī)定媒介上公告。

自2023年8月1日以來，涉及本基金的相關(guān)公告如下：

1.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理變更公告，2023年08月05日；

2.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招募說明書，2023年08月08日；

3.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年08月08

日；

4.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招募說明書（2023年8月），2023年08

月18日；

5.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年08月18

日；

6.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期

定額投資業(yè)務(wù)的公告，2023年08月24日；

7.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）2023年中期報(bào)告，2023年08月26日；

8.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期報(bào)告提示性公告，2023年08月

26日；

9.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金合同，2023年08月26日；

10.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議，2023年08月26日；

11.中信保誠基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下部分基金費(fèi)率并修訂基金合同的公告，2023

年08月26日；

12.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招募說明書，2023年08月29日；

13.信誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年08月29

日；

14.中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金變更基金名稱及部分深交所基金變更證

券簡稱事宜的公告，2023年09月12日；

15.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金合同，2023年09月12日；

16.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議，2023年09月12日；

17.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)更新招募說明書，2023年09月15日；

18.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新，2023年09月15

日；

19.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)分紅公告，2023年09月22日；

20.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期

定額投資業(yè)務(wù)的公告，2023年09月27日；

21.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)2023年第3季度報(bào)告，2023年10月24

日；

22.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度報(bào)告提示性公告，2023年10

月24日；

23.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期

定額投資業(yè)務(wù)的公告，2023年11月09日；

24.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)分紅公告，2023年12月14日；

25.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期

定額投資業(yè)務(wù)的公告，2023年12月19日；

26.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)2023年第4季度報(bào)告，2024年01月19

日；

27.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度報(bào)告提示性公告，2024年01

月19日；

28.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)2023年年度報(bào)告，2024年03月28日；

29.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度報(bào)告提示性公告，2024年03月

28日；

30.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)2024年第1季度報(bào)告，2024年04月19

日；

31.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度報(bào)告提示性公告，2024年04

月19日；

32.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書，2024年04月30日；

33.關(guān)于旗下部分基金調(diào)整基金份額凈值計(jì)算精度并修改基金合同及托管協(xié)議的公告，

2024年04月30日；

34.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金合同，2024年04月30日；

35.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議，2024年04月30日；

36.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概要更新，2024年06月28

日；

37.中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)2024年第2季度報(bào)告，2024年07月18

日；

38.中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告，2024年07

月18日。

第二十五部分招募說明書的存放及查閱方式

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將

信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。在支付工本

費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。投資人也可在基金管理人指定的

網(wǎng)站上進(jìn)行查閱。

基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。

第二十六部分備查文件

（一）中國證監(jiān)會核準(zhǔn)（原）信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金（LOF）募集的文件

（二）《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）基金合同》

（三）《中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》

（四）關(guān)于申請募集（原）信誠深度價(jià)值股票型證券投資基金（LOF）之法律意見書

（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（七）《中信保誠基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》

（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件

上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所,基金投資人可

免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

中信保誠基金管理有限公司

2025年5月9日


              
                
               中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）更新招募說明書.pdf
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