國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報告
基金管理人：國泰基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
報告送出日期：二〇二一年一月二十二日
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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§1 重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同約定，于 2021 年 1
月 19 日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復
核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》和《國泰國證食品飲料行
業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級份額終止運作的實施方案。根據(jù)方案安排，食品 A份額和食品 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日?；鸸芾砣艘?br/>2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準日，對該日登記在冊的食品 A 份額和食
品 B份額辦理基金份額折算，將食品 A份額、食品 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰食品份額?！秶﹪C食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
外簡稱由“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級”變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為 160222?！秶?br/>泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請國泰
國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。
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本報告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級
場內(nèi)簡稱 國泰食品
基金主代碼 160222
交易代碼 160222
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 23 日
報告期末基金份額總額 5,401,815,117.84 份
投資目標 本基金緊密跟蹤標的指數(shù)，追求基金凈值收益率與
業(yè)績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小
化。
投資策略 1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、股指期
貨投資策略。
業(yè)績比較基準 國證食品飲料行業(yè)指數(shù)收益率×95%+銀行活期存
款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金雖為股票型指數(shù)基金，但由于采取了基金份
額分級的結(jié)構(gòu)設(shè)計，不同的基金份額具有不同的風
險收益特征。
運作過程中，本基金共有三類基金份額，分別為國
泰食品份額、食品 A份額、食品 B份額。其中國泰
食品份額為普通的股票型指數(shù)基金份額，具有較高
預期風險、較高預期收益的特征，其預期風險和預
期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場
基金；食品 A份額的預期風險和預期收益較低；食
品 B份額采用了杠桿式的結(jié)構(gòu)，預期風險和預期收
益有所放大，將高于普通的股票型基金。
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基金管理人 國泰基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
下屬分級基金的基金簡
稱
國泰食品 食品 A 食品 B
下屬分級基金的場內(nèi)簡
稱
國泰食品 食品 A 食品 B
下屬分級基金的交易代
碼
160222 150198 150199
報告期末下屬分級基金
的份額總額
5,313,797,595
.84 份
44,008,761.00
份
44,008,761.00
份
§3 主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標
單位：人民幣元
主要財務(wù)指標
報告期
(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)
1.本期已實現(xiàn)收益 479,350,704.94
2.本期利潤 1,456,986,169.18
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2771
4.期末基金資產(chǎn)凈值 7,306,590,059.90
5.期末基金份額凈值 1.3526
注：（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允
價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公
允價值變動收益。
（2）所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后
實際收益水平要低于所列數(shù)字。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
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3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標準差
②
業(yè)績比較
基準收益
率③
業(yè)績比較
基準收益
率標準差
④
①－③ ②－④
過去三個
月
24.93% 1.49% 25.02% 1.51% -0.09% -0.02%
過去六個
月
53.02% 1.65% 50.92% 1.72% 2.10% -0.07%
過去一年 88.37% 1.68% 84.55% 1.73% 3.82% -0.05%
過去三年 154.91% 1.72% 140.78% 1.73% 14.13% -0.01%
過去五年 326.06% 1.58% 286.33% 1.59% 39.73% -0.01%
自基金合
同生效起
至今
470.25% 1.72% 440.14% 1.70% 30.11% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較
基準收益率變動的比較
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖
（2014 年 10 月 23 日至 2020 年 12 月 31 日）
注：本基金的合同生效日為2014年10月23日。本基金在六個月建倉期結(jié)束時，各
項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。
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§4 管理人報告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從業(yè)
年限
說明
任職日期 離任日期
梁杏
本基
金的
基金
經(jīng)理、
國泰
量化
收益
靈活
配置
混合、
國泰
國證
醫(yī)藥
衛(wèi)生
行業(yè)
指數(shù)、
國泰
中證
生物
醫(yī)藥
ETF 聯(lián)
接、國
泰中
證生
物醫(yī)
藥
ETF、
國泰
CES 半
導體
芯片
行業(yè)
ETF 聯(lián)
2016-06-
08
- 14 年
學士。2007 年 7 月至 2011 年
6 月在華安基金管理有限公司
擔任高級區(qū)域經(jīng)理。2011 年 7
月加入國泰基金管理有限公
司，歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究
員、基金經(jīng)理助理。2016 年 6
月至2020年 12月任國泰國證
醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級證券
投資基金和國泰國證食品飲
料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基
金的基金經(jīng)理，2018 年 1 月至
2019 年 4 月任國泰寧益定期
開放靈活配置混合型證券投
資基金的基金經(jīng)理，2018 年 7
月起兼任國泰量化收益靈活
配置混合型證券投資基金的
基金經(jīng)理，2019 年 4 月起兼任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2019 年起 11
月起兼任國泰CES半導體芯片
行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（由
國泰CES半導體行業(yè)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金更名而來）的基金
經(jīng)理，2020 年 1 月起兼任國泰
中證煤炭交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金、國泰中證煤炭交易型開放
式指數(shù)證券投資基金、國泰中
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7
接、國
泰中
證煤
炭 ETF
聯(lián)接、
國泰
中證
煤炭
ETF、
國泰
中證
鋼鐵
ETF 聯(lián)
接、國
泰中
證鋼
鐵
ETF、
國泰
上證
綜合
ETF、
國泰
中證
醫(yī)療
ETF 的
基金
經(jīng)理、
量化
投資
（事
業(yè)）部
總監(jiān)
證鋼鐵交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
和國泰中證鋼鐵交易型開放
式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理，2020 年 8 月起兼任國泰
上證綜合交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2020 年 12 月起兼任國泰中證
醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券
投資基金的基金經(jīng)理，2021
年1月起兼任國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)
生行業(yè)指數(shù)證券投資基金（由
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級證券投資基金終止分級
運作變更而來）和國泰國證食
品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)分級證券投資基金終止
分級運作變更而來）的基金經(jīng)
理。2016 年 6 月至 2018 年 7
月任量化投資（事業(yè)）部副總
監(jiān)，2018 年 7 月起任量化投資
（事業(yè)）部總監(jiān)。
徐成城
本基
金的
基金
經(jīng)理
2017-02-
03
2020-12-1
1
15 年
碩士研究生。曾任職于閩發(fā)證
券。2011 年 11 月加入國泰基
金管理有限公司，歷任交易
員、基金經(jīng)理助理。2017 年 2
月起任國泰創(chuàng)業(yè)板指數(shù)證券
投資基金（LOF）的基金經(jīng)理，
2017年2月至2020年12月任
國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)
分級證券投資基金和國泰國
證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證
券投資基金的基金經(jīng)理，2018
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年1月起兼任國泰黃金交易型
開放式證券投資基金和國泰
黃金交易型開放式證券投資
基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2018 年 4 月至 2018 年 8 月任
國泰中證國有企業(yè)改革指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 5 月至 2020 年
12 月任國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)
指數(shù)分級證券投資基金的基
金經(jīng)理，2018 年 5 月至 2019
年 10 月任國泰國證有色金屬
行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金
和國泰國證新能源汽車指數(shù)
證券投資基金（LOF）的基金
經(jīng)理，2018 年 11 月起兼任納
斯達克100交易型開放式指數(shù)
證券投資基金的基金經(jīng)理，
2019年4月至2020年12月任
國泰中證生物醫(yī)藥交易型開
放式指數(shù)證券投資基金和國
泰中證生物醫(yī)藥交易型開放
式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金的基金經(jīng)理，2020 年 1 月起
兼任國泰中證煤炭交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金、國泰中證煤炭交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金、國泰中證鋼鐵交易型開放
式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式
聯(lián)接基金和國泰中證鋼鐵交
易型開放式指數(shù)證券投資基
金的基金經(jīng)理，2020 年 2 月起
兼任國泰中證全指家用電器
交易型開放式指數(shù)證券投資
基金的基金經(jīng)理，2020 年 3
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金的基金經(jīng)理，2020 年 4
月起兼任國泰中證新能源汽
車交易型開放式指數(shù)證券投
資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國
泰中證全指家用電器交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)
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起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理，
2021 年 1 月起兼任國泰國證
房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)證券投資基
金（由國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指
數(shù)分級證券投資基金終止分
級運作變更而來）的基金經(jīng)
理。
注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司決定生效之日，首任基金經(jīng)理，任
職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指導意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格遵守基金合同
和招募說明書約定，本著誠實信用、勤勉盡責、最大限度保護投資人合法權(quán)益等
原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。本報告
期內(nèi)，本基金運作合法合規(guī)，未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，未發(fā)生內(nèi)
幕交易、操縱市場和不當關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時、準確、完整，
本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴格分
開、公平對待，基金管理小組保持獨立運作，并通過科學決策、規(guī)范運作、精心
管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度
指導意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴格的內(nèi)部風險控制制度和流程，對各環(huán)節(jié)的投資
風險和管理風險進行有效控制，嚴格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴
格禁止可能導致不公平交易和利益輸送的同日反向交易，確保公平對待所管理的
所有基金和投資組合，切實防范利益輸送行為。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本報告期內(nèi)，本基金與本基金管理人所管理的其他投資組合未發(fā)生大額同日
反向交易。本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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交易。
4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
2020 年四季度滬深 300 指數(shù)震蕩上行，指數(shù)上漲 13.6%。整個四季度股市結(jié)
構(gòu)分化明顯。國證食品飲料指數(shù)上漲 26.44%，國泰國證食品飲料指數(shù)基金凈值
上漲 24.93%，較好地實現(xiàn)了對標的指數(shù)的跟蹤。整個四季度，食品飲料指數(shù)持
續(xù)走強。2020 年由于突發(fā)疫情，在對確定性品種的風險偏好大幅抬升之下，白
酒乳業(yè)調(diào)味品的龍頭股票持續(xù)上漲，估值水平達到歷史高位。
作為行業(yè)指數(shù)基金，本基金旨在為投資者提供行業(yè)投資工具。本報告期內(nèi)，
我們根據(jù)對市場行情、日常申贖情況和成份股停復牌的分析判斷，對股票倉位及
頭寸進行了合理安排，將跟蹤誤差控制在合理水平，盡量為投資者提供更精準的
投資工具。
4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本基金在 2020 年第四季度的凈值增長率為 24.93%，同期業(yè)績比較基準收益
率為 25.02%。
4.5管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
目前食品飲料行業(yè)的估值分位和估值絕對值都處在歷史較高位置。從估值角
度來看，食品飲料行業(yè)偏高。從基本面來看，白酒、調(diào)味品等行業(yè)的基本面從一
季度的底部爬升后的復蘇仍在持續(xù)。四季度食品飲料行業(yè)未隨著大盤震蕩進入震
蕩整固期，依然擁有遠超滬深 300 指數(shù)收益的表現(xiàn)。三季報中我們表達過對食品
飲料行業(yè)行情在四季度的擔憂，然而四季度行業(yè)表現(xiàn)持續(xù)強勢。但是沒有只漲不
跌的市場，因此 2021 年我們擔憂食品飲料行業(yè)收益率可能會跑輸滬深 300 指數(shù)。
但食品飲料行業(yè)本身作為常青行業(yè)，投資機會依然較好，遇調(diào)整可繼續(xù)關(guān)注或者
考慮定投食品飲料行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品。
4.6 報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預警說明
無。
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額(元)
占基金總資產(chǎn)
的比例(%)
1 權(quán)益投資 6,714,019,610.35 89.83
其中：股票 6,714,019,610.35 89.83
2 固定收益投資 31,371,500.00 0.42
其中：債券 31,371,500.00 0.42
資產(chǎn)支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售
金融資產(chǎn)
- -
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 676,345,285.02 9.05
7 其他各項資產(chǎn) 52,441,215.36 0.70
8 合計 7,474,177,610.73 100.00
5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 5,676,973.02 0.08
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
12
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 64,852.37 0.00
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 144,165.00 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 5,994,259.29 0.08
5.2.2指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè)
- -
C 制造業(yè) 6,690,028,708.99 91.56
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)
業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) 17,996,642.07 0.25
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
13
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 6,708,025,351.06 91.81
5.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細
5.3.1 期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 000858 五 糧 液
3,428,96
1
1,000,742,267
.85
13.70
2 600519 貴州茅臺 496,339
991,685,322.0
0
13.57
3 600887 伊利股份
17,307,9
50
767,953,741.5
0
10.51
4 603288 海天味業(yè)
2,737,26
6
548,931,323.6
4
7.51
5 000568 瀘州老窖
2,339,50
9
529,103,355.4
4
7.24
6 002304 洋河股份
1,745,32
7
409,733,218.7
3
5.61
7 600809 山西汾酒 866,796
325,299,870.8
4
4.45
8 000895 雙匯發(fā)展
2,801,30
5
131,493,256.7
0
1.80
9 603369 今世緣
2,249,61
9
129,083,138.2
2
1.77
10 000799 酒鬼酒 729,464
114,161,116.0
0
1.56
5.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投
資明細
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
2 300999 金龍魚 12,114 1,069,545.06 0.01
3 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
4 300896 愛美客 473 285,389.28 0.00
5 688330 宏力達 3,573 271,083.51 0.00
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 國家債券 30,959,700.00 0.42
2 央行票據(jù) - -
3 金融債券 - -
其中：政策性金融債 - -
4 企業(yè)債券 - -
5 企業(yè)短期融資券 - -
6 中期票據(jù) - -
7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） 411,800.00 0.01
8 同業(yè)存單 - -
9 其他 - -
10 合計 31,371,500.00 0.43
5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張)
公允價值
(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例
(％)
1 019640 20國債 10 310,000 30,959,700. 0.42
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
15
00
2 128142 新乳轉(zhuǎn)債 4,118 411,800.00 0.01
5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細
本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細
本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未投資股指期貨。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
本基金本報告期內(nèi)未投資國債期貨。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1 本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查
或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。
5.11.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之
外的情況。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,029,314.68
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 443,438.45
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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5 應(yīng)收申購款 50,968,462.23
6 其他應(yīng)收款 -
7 待攤費用 -
8 其他 -
9 合計 52,441,215.36
5.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分
的公允價值
(元)
占基金資產(chǎn)
凈值比例(%)
流通受限
情況說明
1 688567 孚能科技 2,265,256.78 0.03 新股鎖定
2 300999 金龍魚 1,069,545.06 0.01 新股鎖定
3 688526 科前生物 573,688.80 0.01 新股鎖定
4 300896 愛美客 285,389.28 0.00 新股鎖定
5 688330 宏力達 271,083.51 0.00 新股鎖定
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項目 國泰食品 食品A 食品B
本報告期期初
基金份額總額
5,525,433,685.82 56,646,130.00 56,646,130.00
報告期期間基
金總申購份額
2,994,494,162.00 - -
減：報告期期
間基金總贖回
3,231,404,989.98 - -
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
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份額
報告期期間基
金拆分變動份
額
25,274,738.00 -12,637,369.00 -12,637,369.00
本報告期期末
基金份額總額
5,313,797,595.84 44,008,761.00 44,008,761.00
§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
本報告期內(nèi)本基金管理人未運用固有資金投資本基金。截至本報告期末，本基金
管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
本報告期內(nèi)，本基金的基金管理人未運用固有資金投資本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 影響投資者決策的其他重要信息
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》和《國泰國證食品飲料行
業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人制定了本基金
的分級份額終止運作的實施方案。根據(jù)方案安排，食品 A份額和食品 B份額的最
后交易日為 2020 年 12 月 31 日，終止上市日為 2021 年 1 月 4 日。基金管理人以
2020 年 12 月 31 日為基金份額折算基準日，對該日登記在冊的食品 A 份額和食
品 B份額辦理基金份額折算，將食品 A份額、食品 B份額按照各自的基金份額凈
值折算成場內(nèi)國泰食品份額?！秶﹪C食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合
同》于 2021 年 1 月 1 日生效，《國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基
金合同》同日起失效。國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金的基金名稱
于 2021 年 1 月 1 日起變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金”，場
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 2020年第 4季度報告
18
外簡稱由“國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級”變更為“國泰國證食品飲料行業(yè)
指數(shù)”；場內(nèi)簡稱不變，仍為“國泰食品”；基金代碼不變，仍為 160222?！秶?br/>泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》生效后，在符合法律法規(guī)和深
圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請國泰
國證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金份額在深圳證券交易所上市交易。敬
請投資者留意本基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同
2、國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議
3、關(guān)于準予國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金變更注冊的批復
4、報告期內(nèi)披露的各項公告
5、法律法規(guī)要求備查的其他文件
9.2 存放地點
本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點——上海市虹口區(qū)公平路 18
號 8 號樓嘉昱大廈 16 層-19 層。
基金托管人住所。
9.3 查閱方式
可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。
客戶服務(wù)中心電話：（021）31089000，400-888-8688
客戶投訴電話：（021）31089000
公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com
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二〇二一年一月二十二日
國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金2020年第4季度報告.pdf