中加北證50成份指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
中加北證50成份指數增強型證券投資基金基金產品資料概要
編制日期：2025年10月15日
送出日期：2025年10月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中加北證50成份指數增強 基金代碼 025383
下屬基金份額類別 中加北證50成份指數增強A 下屬基金份額類別代碼 025383
下屬基金份額類別 中加北證50成份指數增強C 下屬基金份額類別代碼 025384
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
林沐塵 2017年07月04日
其他 未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為股票指數增強型基金，在力求對北證50成份指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化的投資方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越標的指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股、備選成份股、其他國內依法發(fā)行上市的股票（包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換
債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 標的指數：北證50成份指數
主要投資策略 本基金為增強型指數基金，在力求有效跟蹤標的指數，控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%的基礎上，結合量化方法追求超越標的指數的業(yè)績水平。具體策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、同業(yè)存單投資策略；4、股指期貨投資策略；5、國債期貨投資策略；6、資產支持證券投資策略；7、股票期權投資策略；8、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略；9、現金管理策略。
業(yè)績比較基準 北證50成份指數收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征 本基金屬于股票指數增強型基金，預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
注：詳見《中加北證50成份指數增強型證券投資基金招募說明書》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：無
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>中加北證50成份指數增強A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.00%
100萬≤M 0.60%
M≥500萬 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.20%
100萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
中加北證50成份指數增強C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 C類份額不收取認購費
申購費（前收費） C類份額不收取申購費
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費C 0.30% 銷售機構
審計費用 會計師事務所
信息披露費 規(guī)定披露報刊
其他費用 會計費、律師費等，詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。本基金運作
相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中加北證50成份指數增強A
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關
數據為基準測算。
中加北證50成份指數增強C
基金運作綜合費率（年化）
-
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風險
（1）投資北京證券交易所上市股票的風險。本基金投資于北京證券交易所股票還將面臨中小企
業(yè)經營風險、股價大幅波動風險、企業(yè)退市風險、流動性風險、轉板風險、投資集中風險、監(jiān)管規(guī)
則變化風險。
（2）標的指數波動的風險。本基金為增強型股票指數基金，標的指數成份股及備選成份股的價
格可能受各種因素影響而波動，導致指數波動，從而對本基金的收益水平產生影響。在股票市場下
跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
（3）主動增強投資的風險。本基金采用指數增強投資策略，這種基于對宏觀經濟、基本面等深
度研究、通過基金管理人開發(fā)的量化選股模型做出優(yōu)化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一
定的不確定性，其投資收益率可能高于標的指數收益率但也有可能低于標的指數收益率，存在與標
的指數的收益率發(fā)生偏離的風險。
（4）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險。本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準
之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%，但因標的指數編制規(guī)則調整或
其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數編制機構停止服務的風險。本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未
來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數、轉換運作方式，
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運
作方式，與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數
編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，
該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風險。標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時，
基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（7）基金投資組合收益率與股票市場平均收益率偏離的風險。本基金以北證50成份指數作為標
的指數，北證50成份指數并不能代表整個股票市場，因此可能存在基金投資組合收益率與股票市場
平均收益率偏離的風險。
（8）量化選股模型失效的風險。本基金通過量化選股模型進行股票投資價值定量分析，并在此
基礎上構建股票投資組合。存在由于量化選股模型失效導致基金業(yè)績表現不佳的風險。
（9）投資股指期貨、國債期貨的風險。本基金可投資于股指期貨和國債期貨，股指期貨和國債
期貨作為一種金融衍生品，存在一些特有的風險，包括保證金風險、基差風險、市場風險、信用風
險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更
為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風險。
（10）本基金投資資產支持證券，由于資產支持證券一般都針對特定機構投資人發(fā)行，且僅在
特定機構投資人范圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，且抵押資產的流動性較差，因此，持有資
產支持證券可能給組合資產凈值帶來一定的風險。
（11）投資股票期權的風險。本基金參與股票期權交易以套期保值為主要目的，投資股票期權
的主要風險包括股票期權價格波動帶來的市場風險；因保證金不足、備兌證券數量不足或持倉超限
而導致的強行平倉風險；股票期權具有高杠桿性，當出現不利行情時，微小的變動可能會使投資人
權益遭受較大損失；對手方風險和連帶風險在內的第三方風險；以及各類操作風險。
（12）融資交易投資風險。本基金可參與融資交易，風險主要包括流動性風險、信用風險等，
這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（13）參與轉融通證券出借業(yè)務而面臨的流動性風險、信用風險和市場風險等風險。
（14）投資科創(chuàng)板風險。本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于公司治理風險、科創(chuàng)板股票的流動性風險、
投資集中風險、上市公司經營風險、退市風險、股價波動較大的風險、系統(tǒng)性風險、政策風險等。
本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產投資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（15）投資存托憑證的風險。本基金的投資范圍包括存托憑證，如果投資，除與其他僅投資于
境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較
大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制和交易機制相關的風險。
2、本基金的其他風險主要包括：市場風險（主要包括：政策風險、經濟周期風險、利率風險、
上市公司經營風險、購買力風險）、管理風險、信用風險、流動性風險（包括但不限于部分投資標
的流動性較差的風險、巨額贖回風險、啟用側袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險）、操作和
技術風險、合規(guī)性風險、模型風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可
能不一致的風險和其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商
未能解決的，應當將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲
裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局的，并對相關各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另
有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的
義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)
法律）管轄并從其解釋。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、《中加北證50成份指數增強型證券投資基金基金合同》、《中加北證50成份指數增強型證券
投資基金托管協(xié)議》、《中加北證50成份指數增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
中加北證50成份指數增強型證券投資基金基金產品資料概要.pdf