天弘中證500指數量化增強型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
天弘中證500指數量化增強型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概
要
編制日期：2025年07月31日
送出日期：2025年08月01日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 天弘中證500指數量化增強 基金代碼 025013
基金簡稱C 天弘中證500指數量化增強C 基金代碼C 025014
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 劉笑明 開始擔任本基金基金經理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為股票型指數增強基金，在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上，通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭獲取高于標的指數的投資收益。
投資范圍 本基金的標的指數為中證500指數。 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、國債期貨、股指期貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關
規(guī)定）。本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產不低于基金資產的80%，其中投資于港股通標的股票比例占股票資產的0%-50%，投資于標的指數成份股、備選成份股的資產的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用指數增強型投資策略，以中證500指數作為基金投資組合的標的指數，結合深入的宏觀面、基本面研究及數量化投資技術，在指數化投資基礎上優(yōu)化調整投資組合，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%，以實現(xiàn)高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。本基金主要投資策略包括：資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略、其他類型資產投資策略。
業(yè)績比較基準 中證500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金若投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見《天弘中證500指數量化增強型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘中證500指數量化增強C無歷史數據。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘中證500指數量化增強C無歷史數據。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 - -
申購費 - -
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注：天弘中證500指數量化增強C不收取認購、申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險：
（1）本基金為股票指數增強型證券投資基金，股票資產占基金資產的比例不低于80%，其
中投資于港股通標的股票比例占股票資產的0%-50%，投資于標的指數成份股或備選成份股的資
產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，在股票市場發(fā)生較大波動時，本基金系統(tǒng)性風險較大，可能
對基金的凈值產生較大影響。
（2）基金采用量化增強投資策略進行選股用于增強收益的目的，但不基于量化策略進行
頻繁交易。在基金投資過程中，多個環(huán)節(jié)會使用量化選股模型，存在量化模型失效導致基金業(yè)
績收益不佳的風險。
（3）本基金使用基金管理人的量化投資團隊開發(fā)的多因子α預測模型、結構化風險模型
和交易成本估計模型，通過組合優(yōu)化的方法構建出股票增強組合，其主要工作流程包括采集數
據、調用模型分析數據、計算目標持倉等幾個部分，蘊含了數據風險和模型風險。
本基金建立量化模型的數據來源包括宏觀數據、行業(yè)信息、上市公司基本財務數據、證券
及期貨市場交易行情數據、賣方分析師預期及評級數據等多種數據，廣泛涵蓋各類信息源，相
關數據來源于不同數據提供商，且按不同的需求和規(guī)范進行預處理。在數據采集、預處理等過
程中可能發(fā)生數據錯誤風險，從而對量化模型輸出結果造成影響。
本基金基于量化模型進行投資決策，量化投資方法的缺陷在一定程度上會影響本基金的表
現(xiàn)。一方面，面對不斷變換的市場環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完
善的過程中；另一方面，在量化模型的實際運用中，核心參數假定的變動均可能影響整體效果
的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對歷史數據的依賴。因此，在實際運用過程中，市場環(huán)境的變
化可能導致遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資效果。
（4）標的指數風險：即編制方法可能導致標的指數的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)的差異，此外
因標的指數編制方法的不成熟也可能導致指數調整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而
增加跟蹤誤差，影響投資收益。
（5）標的指數波動的風險：標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市
公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金
收益水平發(fā)生變化，產生風險。
（6）跟蹤偏離風險：即基金在跟蹤指數時由于各種原因導致基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數
表現(xiàn)之間產生差異的不確定性。
（7）標的指數變更的風險：盡管可能性很小，但根據基金合同規(guī)定，如果指數編制機構
變更或停止該指數的編制及發(fā)布、或由于指數編制方法等重大變更導致該指數不宜繼續(xù)作為標
的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維
護投資者合法權益的原則，在履行適當程序后變更本基金的標的指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y
政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致，投資
者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（8）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：在正常情況下，本基金力爭將基金的凈值增長
率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在7.75%
以內，但因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表
現(xiàn)與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（9）成份股停牌的風險：標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股
停牌時可能面臨如下風險：1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤
差擴大。2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人根據基金合同的約定可能采取延緩支付贖
回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回款項或者無法贖回全部或部分基
金份額的風險。
（10）成份股退市的風險：標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制
機構暫未作出調整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的
退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據此制定成份股替代策略，并對投資組
合進行相應調整。
（11）指數編制機構停止服務的風險：本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維
護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的
約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指
數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人
大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制
機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，
該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收
益。
（12）基金管理人有權決定本基金是否轉型為基金管理人同時管理的跟蹤同一標的指數的
增強交易型開放式指數證券投資基金（ETF）聯(lián)接基金并相應修改《基金合同》，如決定以ETF
聯(lián)接基金模式運作，屆時須按照中國證監(jiān)會的相關規(guī)定履行適當程序并提前公告。投資者還有
可能面臨基金自動轉型的風險。
（13）基金投資特定品種可能引起的風險：存托憑證投資風險、資產支持證券投資風險、
股指期貨投資風險、國債期貨投資風險、股票期權投資風險、港股通機制下的港股投資風險、
基金參與融資與轉融通證券出借業(yè)務的風險、投資科創(chuàng)板股票的風險。
2、其他風險：市場風險；流動性風險；操作風險；管理風險；合規(guī)性風險；稅負增加風
險；啟用側袋機制的風險；本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不
一致的風險；其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網站［www.thfund.com.cn］［客服電話：
95046］
●《天弘中證500指數量化增強型證券投資基金基金合同》
《天弘中證500指數量化增強型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘中證500指數量化增強型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
天弘中證500指數量化增強型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要.pdf