長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年08月20日
送出日期：2025年08月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 長江中證A500指數增強發(fā)起 基金代碼 024352
下屬基金簡稱 長江中證A500指數增強發(fā)起A 下屬基金代碼 024352
基金管理人 長江證券（上海）資產管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 張帥 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年02月27日
基金經理 秦昌貴 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2005年06月01日
其他 《基金合同》生效日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元的，基金合同自動終止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行?！痘鸷贤飞M3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金簡稱“本基金”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
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具體請查閱本基金的《招募說明書》“基金的投資”部分了解詳細情況。
投資目標 本基金為指數增強型基金,在力求對中證A500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，以標的指數（即中證A500指數）的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股，含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產占基金資產的比例不低于80%，其中投資于標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金屬于指數增強型股票基金，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%；同時通過量化策略進行投資組合管理，力爭實現(xiàn)超越標的指數的投資回報，謀求基金資產的長期增值。本基金的主要投資策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；3、衍生品投資策略；4、資產支持證券投資策略；5、可轉換債券、可交換債券投資策略。
業(yè)績比較基準 中證A500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風險收益特征 本基金為股票指數增強型基金，其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數增強型基金，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金如果投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.00% 一般認購費率
100萬元≤M≤300萬元 0.60% 一般認購費率
300萬元≤M≤500萬元 0.30% 一般認購費率
M≥500萬元 1000.00元/筆 一般認購費率
M 0.10% 特定認購費率
100萬元≤M 0.06% 特定認購費率
300萬元≤M 0.03% 特定認購費率
M≥500萬元 100.00元/筆 特定認購費率
申購費(前收費) M 1.20% 一般申購費率
100萬元≤M 0.80% 一般申購費率
300萬元≤M 0.40% 一般申購費率
M≥500萬元 1000.00元/筆 一般申購費率
M 0.12% 特定申購費率
100萬元≤M 0.08% 特定申購費率
300萬元≤M 0.04% 特定申購費率
M≥500萬元 100.00元/筆 特定申購費率
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0%
注：本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購/申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的
其他投資者實施差別化的認購/申購費率。通過基金管理人直銷柜臺認購/申購本基金A類基金份額
的特定投資群體適用特定認購/申購費率，認購/申購本基金A類基金份額的其他投資人適用一般認
購/申購費率。
認購費：
投資人在募集期內可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費按每筆A類基金份額認購申
請單獨計算。
申購費：
投資人如果有多筆A類基金份額的申購，申購費按每筆A類基金份額申購申請單獨計算。
贖回費：
持有時間是指投資者基金份額登記日（基金合同生效日或申購、轉換轉入確認日）到基金份額
贖回或轉換轉出確認日（不含當日）的自然天數，紅利再投資所獲得的基金份額，持有時間按原對
應持有基金份額的持有期計算。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
其他費用 基金運作過程中可能發(fā)生的其他費用詳見本基金的《招募說明書》"基金費用與稅收"部 相關服務機構
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分。
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括市場風險、管理風險、流動性風險、策略風
險、其它風險及特有風險等。
1、特有風險
（1）指數化投資的風險
本基金以標的指數（即中證A500指數）的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資
對象，股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中，投資于標的指數成份股及其備選成份股（含
存托憑證）的資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資
產的20%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多數情況下將維持較高的股票
倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下跌的風險。
包括：1）標的指數的風險；
2）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度
的絕對值不超過0.50%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因標的指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟
蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一
步擴大。由于標的指數調整成份股或變更編制方法等因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數
的收益率發(fā)生偏離；
3）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，當成份股發(fā)生停牌等流動性約束情形時，本
基金可能面臨基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險；
4）指數編制機構停止服務的風險等。
（2）本基金為發(fā)起式基金，《基金合同》生效日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億
元的，基金合同自動終止，同時不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充時，則本基金可以參照屆時
有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風險。
（3）本基金可投資資產支持證券，資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用
風險等風險，基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資。
（4）港股通機制下，港股投資風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括港股通標的股票，除與其他投資于內地市
場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金基金資產若投資于港股通標的股票，還面臨港股通機制
下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風險，包括但
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不限于：1）市場聯(lián)動的風險；2）股價波動的風險；3）匯率風險；4）港股通交易額度限制；5）港
股通可投資標的范圍調整帶來的風險；6）港股通交易日設定的風險；7）交收制度帶來的基金流動
性風險；8）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險；9）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性
差異帶來的風險；10）港股通規(guī)則變動帶來的風險；11）其他可能的風險。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通
標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股票。
（5）本基金將股指期貨和國債期貨納入到投資范圍中，股指期貨和國債期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大
損失。同時，股指期貨和國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，
按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
（6）存托憑證投資風險
本基金如投資存托憑證的，在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險，具體包括但不限于以下風險：
1）與存托憑證相關的風險；2）與創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行相關的風險創(chuàng)新企業(yè)證券首次公開發(fā)行的價格
可能高于公司每股凈資產賬面值，或者高于公司在境外其他市場公開發(fā)行的股票或者存托憑證的發(fā)
行價格或者二級市場交易價格；3）與境外發(fā)行人相關的風險；4）與交易機制相關的風險等。
（7）本基金采用增強策略的風險
本基金為增強型的指數基金，以“指數化投資為主、主動性投資為輔”，采用主動管理策略選
股，可能存在策略失效，無法戰(zhàn)勝指數收益的風險。本基金因主動增強策略調整、標的指數定期調
樣等原因發(fā)生大幅調倉時，由于難以在一個交易日內完成調整，可能出現(xiàn)股票調倉方向暴露，被其
他投資者搶先建倉，抬高股價，進而造成基金建倉成本升高，投資收益下降的風險。
（8）其他特有風險
本基金的特有投資風格和決策過程決定了本基金具有許多其它的特有風險。
2、流動性風險
（1）基金申購、贖回安排
本基金采用開放方式運作，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海
證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非
港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業(yè)務，具體
以屆時發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外?；鸸芾砣宿k理申購和贖回業(yè)務的具體辦理時間在相關公告中規(guī)定。提示投
資者注意本基金的申購贖回安排和相應流動性風險，合理安排投資計劃。
（2）投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》的相關要求，基金管理人對本基金
所投資或持有的基金資產實施流動性風險管理，也會審慎評估所投資資產的流動性，并針對性制定
流動性風險管理措施，因此本基金流動性風險也可以得到有效控制。
本基金為股票指數增強型基金，擬投資市場主要為中國上海證券交易所、中國深圳證券交易所
以及中國銀行間市場，所投資資產為具有良好流動性的金融工具，包括以標的指數（即中證A500
長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
指數）的成份股及其備選成份股（含存托憑證）為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金
也可少量投資于其他股票（非標的指數成份股及其備選成份股，含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)
會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債、企
業(yè)債、公司債、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、地方政
府債、政府支持機構債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀
行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。上述市場均屬于發(fā)展成熟、交易活躍的交易
場所，上述金融工具也具有較強的流動性，標的資產大部分為標準化金融工具，一般情況下具有較
好的流動性。
本基金嚴格控制投資于流動受限資產和不存在活躍市場需要采用估值技術確定公允價值的投資
品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據歷史經驗和現(xiàn)實條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計
劃，在該限制范圍內進行現(xiàn)金比例調控或現(xiàn)金與證券的轉化。本基金管理人會進行標的的分散化投
資并結合對各類標的資產的預期流動性合理進行資產配置，以防范流動性風險。
（3）巨額贖回情形下的主要流動性風險管理措施
當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回、部分延
期贖回、暫停贖回或延期辦理贖回申請。
1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回
申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不
低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，
應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放
日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期
的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎
計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人
未能贖回部分作自動延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并
應當在規(guī)定媒介上進行公告。
4）延期辦理贖回申請：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過前一開放
日基金總份額10%以上的，基金管理人認為支付該基金份額持有人的全部贖回申請有困難或認為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大波動，可
以延期辦理贖回申請：
①對于該基金份額持有人當日贖回申請超過前一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請?；鸱蓊~持有人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷；選擇延期贖回的，當日未獲受理的贖回申請
將與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回
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金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金份
額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
②對于該基金份額持有人當日贖回申請未超過上述比例的部分，基金管理人可以根據前述全額
贖回或部分延期贖回的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。
（4）備用流動性風險管理工具
在確保投資者得到公平對待的前提下，可由基金經理發(fā)起，經基金投資決策委員會決策，基金
管理人經與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》、
基金管理人流動性風險管理制度及《基金合同》的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖
回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限于：
1）延期辦理巨額贖回申請；
2）暫停接受贖回申請；
3）延緩支付贖回款項；
4）收取短期贖回費；
5）暫?；鸸乐担?br/>6）擺動定價；
7）實施側袋機制；
8）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
由于采取上述除第6）、7）項以外的備用流動性風險管理工具，可能造成贖回申請延期辦理、
增加贖回成本等，從而使基金投資人產生一定資金損失；由于采取上述第6）項擺動定價機制，基
金投資人需承擔基金申購和贖回時基金份額凈值被攤薄的成本。
在實際運用各類流動性風險管理工具時，可能對投資人有以下潛在影響：投資人的部分或全部
贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金
份額凈值不同；投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲；對持續(xù)持有期少于
7日的投資者收取1.5%的贖回費；投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期
辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項等。
側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋賬戶進行處置清算，并
以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風險。但基金啟用側袋
機制后，側袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉換，僅主袋賬戶份額
正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時持有主袋賬戶
基金份額和側袋賬戶基金份額，側袋賬戶基金份額不能贖回，其對應特定資產的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金
份額持有人可能因此面臨損失。
實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋賬戶份額的基金份額凈值，即便基金管理人在基金定
期報告中披露報告期末特定資產可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產最終變現(xiàn)價格的承諾，
因此對于特定資產的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。
基金管理人將根據主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側袋機制后主袋賬戶份額存
在暫停申購等申購受限的可能。
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啟用側袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時以主袋賬戶資產為基準。
基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產為基準，因此本基金披露的業(yè)績指標不能反映投資人同時持有的
主袋賬戶和側袋賬戶基金份額的真實價值及變化情況。
具體風險請查閱本基金《招募說明書》“風險揭示”部分的具體內容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
《基金合同》生效后，基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再
更新基金產品資料概要。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定滯后，如需及時、準
確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《長江中證A500指數增強型發(fā)
起式證券投資基金招募說明書》、《長江中證A500指數增強型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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