摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月19日
送出日期：2025年8月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 023869
下屬基金簡稱 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 023869
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 何智豪 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年7月11日
基金經(jīng)理 胡迪 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年2月1日
其他 1、《基金合同》生效后，連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元人民幣情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。 2、基金管理人同時(shí)管理的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF）上市后，基金管理人有權(quán)決定本基金是否轉(zhuǎn)型為上述ETF的聯(lián)接基金并相應(yīng)修改《基金合同》，如決定以ETF聯(lián)接基金模式運(yùn)作，則屆時(shí)無須召開基金份額持有人大會(huì)但須履行適當(dāng)程序并提前公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，一般情況下將保持資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。基金運(yùn)作過程中，將綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購贖回以及分紅等因素，對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)，另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金所采用的股票量化投資模型主要包含三個(gè)部分，以實(shí)現(xiàn)股票收益預(yù)測，風(fēng)險(xiǎn)控制和跟蹤誤差控制。這三個(gè)部分包括收益預(yù)測模型，風(fēng)險(xiǎn)模型和組合優(yōu)化模型： 收益預(yù)測模型以量化投資團(tuán)隊(duì)開發(fā)的多因子選股模型和事件驅(qū)動(dòng)策略為基礎(chǔ)，深入分析個(gè)股的估值水平、盈利指標(biāo)、波動(dòng)指標(biāo)、運(yùn)營指標(biāo)、市場情緒面等指標(biāo)，根據(jù)行情變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，爭取做出全面優(yōu)質(zhì)的股票收益預(yù)測。 風(fēng)險(xiǎn)模型控制投資組合對各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口，包括資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度、風(fēng)格暴露等，力求主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 組合優(yōu)化模型結(jié)合收益預(yù)測模型和風(fēng)險(xiǎn)模型的產(chǎn)出，并綜合考慮交易成本等因素，在風(fēng)險(xiǎn)約束條件下，將投研成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際的可投資組合。力爭股票配置最優(yōu)化，以期達(dá)到持續(xù)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的投資目標(biāo)。 此外，本基金采用的投資策略還包括：金融衍生品投資策略、債券投資策略、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略、存托憑證投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
認(rèn)購費(fèi) 0元≤M＜100萬元 1%
100萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.8%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.8% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)。
（2）管理風(fēng)險(xiǎn)
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（4）特定風(fēng)險(xiǎn)
1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
7）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
8）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
9）主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
10）本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
11）交易結(jié)算模式風(fēng)險(xiǎn)
（5）股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（9）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（10）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（11）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（12）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
（13）其他風(fēng)險(xiǎn)
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未
能解決的，應(yīng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲
裁費(fèi)用及合理的律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf