興銀基金管理有限責任公司興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-06-24 文字大小【小中大】【打印】
            
              興銀基金管理有限責任公司

興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投

資基金

招募說明書（更新）

（2025年第1號）

基金管理人：興銀基金管理有限責任公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

二〇二五年六月

重要提示

興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)

中國證券監(jiān)督管理委員會2025年2月21日證監(jiān)許可〔2025〕333號準予注

冊。

興銀基金管理有限責任公司（以下稱“本基金管理人”或“管理人”）保

證招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景

作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

投資有風(fēng)險，投資人認購（或申購）本基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書、

基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益特

征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投

資決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、

信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險及其他風(fēng)險等。

本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低

于股票型基金和混合型基金。

本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、

指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等潛在風(fēng)險。

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以

披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清

算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。因此，投資人將面臨基金合同

可能終止的不確定性風(fēng)險。

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，

基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方

政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期

融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、

債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許

基金投資的其他金融工具。

本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其

向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一

般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資

產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。

資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)

險和法律風(fēng)險等。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產(chǎn)，但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機

構(gòu)，本基金管理人不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資

者贖回時，所得或高于或低于投資人先前所支付的金額，如對本招募說明書有

任何疑問，應(yīng)尋求獨立及專業(yè)的財務(wù)意見。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績并

不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自

負”原則，投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的

投資風(fēng)險，由投資者自行負責。

本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，

但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。

法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金標的指數(shù)為中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更。

選樣方法：

債券種類：商業(yè)銀行債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資

券、超短期融資券、證券公司短期融資券、非銀行金融機構(gòu)債券、二級資本債

券、次級債券，不包含項目收益?zhèn)?、集合類債券、金融機構(gòu)無固定期限資本

債券；

中債市場隱含評級：AA+及以上；

主體評級：AA+及以上；

上市地點：全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所；

發(fā)行方式：公開發(fā)行；

債券余額：無限制；

債券剩余期限：短期融資券、超短期融資券、證券公司短期融資券：0.75

年以上（包含0.75年）；其他債券：1年以上（包含1年）；含權(quán)債剩余期

限按計算日中債估值推薦方向選?。?
債券幣種：人民幣；

付息方式：無限制；

上市期限：無限制；

含權(quán)債：包含含權(quán)債，不包含永續(xù)債及可續(xù)期債；

取價源：中債估值。指數(shù)成分券中，不同流通場所的同一支券作為不同券

處理；

成分券權(quán)重：市值法加權(quán)；

有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見中央國債登記結(jié)算有限責任

公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：www.chinabond.com.cn。

本基金本次招募說明書（更新）主要對基金經(jīng)理變更相關(guān)信息進行更新，

相關(guān)內(nèi)容截止日為2025年6月20日，除本次更新內(nèi)容外，本招募說明書其他

所載內(nèi)容截止日為2025年6月7日。

目錄

第一部分緒言..................................................................................................1

第二部分釋義..................................................................................................2

第三部分基金管理人......................................................................................7

第四部分基金托管人....................................................................................15

第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)................................................................................19

第六部分基金的募集....................................................................................21

第七部分基金合同的生效............................................................................26

第八部分基金份額的申購與贖回................................................................27

第九部分基金的投資....................................................................................38

第十部分基金的業(yè)績.........................................................錯誤!未定義書簽。

第十一部分基金的財產(chǎn)................................................................................46

第十二部分基金資產(chǎn)的估值........................................................................47

第十三部分基金的收益與分配....................................................................53

第十四部分基金費用與稅收........................................................................55

第十五部分基金的會計與審計....................................................................58

第十六部分基金的信息披露........................................................................59

第十七部分側(cè)袋機制....................................................................................66

第十八部分風(fēng)險揭示....................................................................................69

第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...........................79

第二十部分基金合同內(nèi)容摘要....................................................................82

第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................................................99

第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù).................................................112

第二十三部分其他應(yīng)披露事項..................................................................114

第二十四部分招募說明書存放及查閱方式.............................................115

第二十五部分備查文件..............................................................................116

第一部分緒言

本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基

金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦

法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱

“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理

規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金

運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）等其

他有關(guān)法律法規(guī)以及《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合

同》（以下簡稱“《基金合同》”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說

明書所載明的資料申請募集的。

本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的

信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷?
同是約定基金合同當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合

同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同當事人，其持有本基金

份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解本基金份額持有

人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：

1、基金或本基金：指興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金

2、基金管理人：指興銀基金管理有限責任公司

3、基金托管人：指興業(yè)銀行股份有限公司

4、基金合同：指《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《興銀中債優(yōu)選

投資級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和

補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券

投資基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金

基金份額發(fā)售公告》

8、基金產(chǎn)品資料概要：指《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金

基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知

等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委

員會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委

員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民

共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時

做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的

決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不

時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實

施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同

年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒

布機關(guān)對其不時做出的修訂

15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1

日實施的《公開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布

機關(guān)對其不時做出的修訂

16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔

義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然

人

20、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境

內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、

社會團體或其他組織

21、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機

構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)

定使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境

外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投

資人

24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份

額，辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

25、銷售機構(gòu)：指興銀基金管理有限責任公司以及符合《銷售辦法》和中

國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金

銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包

括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算

和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為興銀基金管理

有限責任公司或接受興銀基金管理有限責任公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)

28、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人

所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售

機構(gòu)辦理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基

金份額變動及結(jié)余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條

件，基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面

確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金

財產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最

長不得超過3個月

33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請

的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《興銀基金開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)范基金管

理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資

人共同遵守

40、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定

申請購買基金份額的行為

41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定

申請購買基金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書

規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

43、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公

告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為

基金管理人管理的其他基金基金份額的行為

44、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更

所持基金份額銷售機構(gòu)的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期

申購日、申購金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀

行賬戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總

數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)

入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、銷售服務(wù)費：指本基金用于持續(xù)銷售和服務(wù)基金份額持有人的費用，

該筆費用從基金財產(chǎn)中扣除，屬于基金的營運費用

49、基金份額分類：本基金根據(jù)認購、申購費用及銷售服務(wù)費收取方式的

不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份

額分設(shè)不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值

50、A類基金份額：指在投資者認購/申購時收取認購/申購費，在贖回時

根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金

份額

51、C類基金份額：指在投資者認購/申購時不收取認購/申購費，在贖回

時根據(jù)持有期限收取贖回費用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金

份額

52、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約

53、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)

收款及其他資產(chǎn)的價值總和

54、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

55、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

56、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)

凈值和基金份額凈值的過程

57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回

購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流

通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行

轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

58、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額

凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)

益不受損害并得到公平對待

59、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性

報刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管

人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

60、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專

門賬戶進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對

待，屬于流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，

專門賬戶稱為側(cè)袋賬戶

61、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍

導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減

值準備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重

大不確定性的資產(chǎn)

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀

事件

第三部分基金管理人

一、基本情況

名稱：興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“興銀基金”）

住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908

辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三

層、五層

法定代表人：易勇

設(shè)立時間：2013年10月25日

電話：40000-96326

傳真：021-68630069

注冊資本：人民幣1.43億元

聯(lián)系人：林娛庭

興銀基金經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2013〕1289號文批準，于2013年10月

25日成立。2016年9月23日，公司股東同比例增資，公司注冊資本由10,000

萬元變更為14,300萬元。增資后股東出資比例維持不變，華福證券有限責任公

司（以下簡稱“華福證券”）出資比例為76%，國脈科技股份有限公司出資比

例為24%。2016年10月24日，公司法定名稱由“華福基金管理有限責任公司”

變更為“興銀基金管理有限責任公司”。

二、主要人員情況

1、董事會成員

易勇先生，碩士研究生。曾任職于興業(yè)證券股份有限公司、興證證券資產(chǎn)

管理有限公司、新沃基金管理有限公司、京東科技控股股份有限公司、財通證

券資產(chǎn)管理有限公司?，F(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長職務(wù)，兼

任上海興瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。

王煥舟先生，本科。曾任上海國利貨幣經(jīng)紀有限公司衍生產(chǎn)品部交易經(jīng)理、

中信證券股份有限公司固定收益部做市交易員、國泰君安證券股份有限公司固

定收益部董事、上海愛建信托有限責任公司固定收益總部總經(jīng)理、國泰君安證

券股份有限公司固定收益證券部資深固收中介業(yè)務(wù)投資經(jīng)理、固定收益外匯商

品部董事總經(jīng)理、結(jié)構(gòu)金融主管、客需業(yè)務(wù)部負責人?，F(xiàn)任華福證券有限責任

公司首席投資官、投資管理總部總經(jīng)理兼任上海證券自營分公司總經(jīng)理，興銀

基金董事。

陳維先生，博士研究生。曾任國泰君安證券研究所證券分析師，現(xiàn)任國脈

科技董事長、福建國脈集團有限公司董事、慧翰微電子股份有限公司董事、興

銀基金董事。

馬慶泉先生，博士研究生。歷任中共中央黨校教授、廣發(fā)證券股份有限公

司副總裁、常務(wù)副總裁、副董事長、總裁，嘉實基金管理有限公司董事長，中

國證券業(yè)協(xié)會秘書長、中國證券業(yè)協(xié)會副會長，廣發(fā)基金管理有限公司董事長。

現(xiàn)任北京香山財富投資管理有限公司董事長、北京香云匯商貿(mào)有限公司董事長、

興銀基金獨立董事。

洪佩麗女士，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師。歷任上海銀行專科學(xué)校

教師，國家外匯管理局上海市分局外匯業(yè)務(wù)科科長，中國人民銀行上海分行外

資銀行監(jiān)管處處長，中國銀監(jiān)會上海監(jiān)管局副局長，中國銀監(jiān)會重慶監(jiān)管局局

長，富邦華一銀行董事長，財信投資集團副主席?，F(xiàn)任寧波銀行股份有限公司

獨立董事、盤古銀行（中國）有限公司獨立董事、福建海西租賃有限公司外部

監(jiān)事、富邦華一銀行有限公司公益基金會理事、興銀基金獨立董事。

聶光宇先生，博士研究生。歷任上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟與貿(mào)易系講

師、副教授，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院世界經(jīng)濟與貿(mào)易系教授、系主任，兼任

上海市世界經(jīng)濟學(xué)會理事、國際金融專委會副主任，興銀基金獨立董事。

2、高級管理人員

易勇先生，現(xiàn)任興銀基金董事、總經(jīng)理、代為履行董事長職務(wù)，兼任上海

興瀚資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事。（簡歷見上述董事會成員介紹）

吳真子女士，碩士研究生。曾任職于廈門市證監(jiān)會、中國證監(jiān)會廈門特派

辦、中國證監(jiān)會廈門監(jiān)管局、長城國瑞證券有限公司?，F(xiàn)任興銀基金黨委副書

記、紀委書記、督察長、工會主席。

洪木妹女士，碩士研究生。歷任華福證券投資自營部、資產(chǎn)管理總部研究

員/投資主辦、華?；鹜顿Y管理部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金黨委委員、副總經(jīng)

理，兼任固定收益部總經(jīng)理。

劉釗先生，博士研究生。歷任華福證券研究規(guī)劃部研究員，華?；鹧芯?
發(fā)展部研究員，華福證券黨委辦公室機要秘書、主任助理、副主任，辦公室總

經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，辦公室發(fā)展規(guī)劃部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理?，F(xiàn)

任興銀基金黨委委員、副總經(jīng)理兼指數(shù)與量化投資部總經(jīng)理。

文杰先生，碩士研究生。歷任秦皇國際信息技術(shù)有限公司研究發(fā)展部經(jīng)理，

興業(yè)銀行風(fēng)險管理部市場風(fēng)險崗、金融市場風(fēng)險管理部風(fēng)險管理處副處長，上

海興瀚資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理、負責人、總經(jīng)理?，F(xiàn)任興銀基金副總經(jīng)理

兼養(yǎng)老與資產(chǎn)配置部總經(jīng)理。

陳曉毅先生，本科學(xué)歷，碩士學(xué)位。歷任恒生電子股份有限公司軟件工程

師，華福證券科技發(fā)展委員會運維中心應(yīng)用管理崗。現(xiàn)任興銀基金首席信息官

兼信息科技部負責人。

3、基金經(jīng)理

王深先生，碩士研究生，擁有13年證券、基金行業(yè)工作經(jīng)驗。曾任職于中

泰證券廈門廈禾營業(yè)部、廈門象嶼股份有限公司。2015年4月加入興銀基金管

理有限責任公司，歷任固定收益部信用研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任固定收益

部下設(shè)二級部門策略分析部副總經(jīng)理（主持工作），兼基金經(jīng)理。2020年08月

12日至2025年01月21日，任興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金

經(jīng)理；2020年08月12日至2023年09月05日，任興銀匯悅一年定期開放債券

型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；2020年08月12日至2024年01月04日，任

興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2022年05月11日起任

興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理；2022年08月09

日至2024年01月04日，任興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金基

金經(jīng)理；2022年08月09日至2025年06月17日，任興銀瑞益純債債券型證券

投資基金基金經(jīng)理；2023年06月01日起任興銀穩(wěn)益30天持有期債券型證券投

資基金基金經(jīng)理；2023年08月01日起任興銀匯裕一年定期開放債券型發(fā)起式

證券投資基金基金經(jīng)理；2023年08月01日起任興銀匯智一年定期開放債券型

發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；2023年09月05日起任興銀合盈債券型證券投

資基金基金經(jīng)理；2023年09月05日起任興銀聚豐債券型證券投資基金基金經(jīng)

理；2024年08月02日起任興銀鼎新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；

2025年06月17日起任興銀長盈三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；

2025年06月20日起任興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

范泰奇先生，博士研究生，擁有12年資管、基金行業(yè)工作經(jīng)驗。曾任職于

方正證券資產(chǎn)管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安資產(chǎn)管理有限

公司，2016年11月加入興銀基金管理有限責任公司，現(xiàn)任固定收益部副總經(jīng)

理、基金經(jīng)理。2017年12月14日至2022年10月21日，任興銀收益增強債券

型證券投資基金基金經(jīng)理；2017年12月14日至2019年07月05日，任興銀現(xiàn)

金收益貨幣市場基金基金經(jīng)理；2017年12月14日至2018年01月30日，任興

銀長禧半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2018年04月20日起任興

銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2019年07月18日至2021

年01月22日，任興銀匯逸三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)

理；2019年08月09日至2021年01月22日，任興銀合豐政策性金融債債券型

證券投資基金基金經(jīng)理；2020年01月08日至2024年07月18日，任興銀匯福

定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；2020年01月08日起任興銀長

益三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2020年03月10日至2024年

08月28日，任興銀匯悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；

2020年03月16日起任興銀合盛三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；

2020年12月22日起任興銀匯澤87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)

理；2024年04月26日起任興銀匯泓一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金經(jīng)理；2024年12月20日起任興銀現(xiàn)金增利貨幣市場基金基金經(jīng)理；2025

年03月24日起任興銀鑫裕豐六個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理；2025

年06月20日起任興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

4、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員如下：

公司副總經(jīng)理兼固定收益部總經(jīng)理洪木妹、固定收益部副總經(jīng)理范泰奇、

固定收益部策略分析部副總經(jīng)理(主持工作)王深、基金經(jīng)理陶國峰。

6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低

于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施

其他法律行為；

12、有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、基金管理人承諾：

（1）嚴格遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控

制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他法律法規(guī)行為的發(fā)生；

（2）根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制

進行基金資產(chǎn)的投資。

2、基金管理人嚴格按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，基金資產(chǎn)不得用于下列

投資或者活動：

（1）將基金管理人固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關(guān)的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；

（8）法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。

3、基金經(jīng)理承諾：

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人

謀取不當利益；

（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開

的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關(guān)的交易活動；

（4）不協(xié)助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

五、基金管理人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制制度概述

基金管理人的內(nèi)部風(fēng)險控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門

業(yè)務(wù)規(guī)章等。內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，對各

項基本管理制度的總攬和指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標和原則、內(nèi)

部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本

管理制度包括風(fēng)險控制制度、投資管理制度、業(yè)績評估考核制度、交易工作管

理制度、基金會計制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)運行管理制度、保密管理制

度、危機處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)

上，對各部門的主要職責、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。

2、內(nèi)部控制的原則

（1）健全性原則

內(nèi)部控制包括基金管理人的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和全體人員，并涵

蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則

通過科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護內(nèi)控制

度的有效執(zhí)行。

（3）獨立性原則

基金管理人設(shè)立獨立的督察長與監(jiān)察稽核部門，并保持高度的獨立性與權(quán)

威性；基金管理人各機構(gòu)、部門和崗位職責應(yīng)當保持相對獨立；公司基金資產(chǎn)、

自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當分離。

（4）相互制約原則

基金管理人內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置權(quán)責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

基金管理人運用科學(xué)化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以

合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。

3、內(nèi)部控制的組織體系

基金管理人的內(nèi)部控制組織體系是一個權(quán)責分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，

以實現(xiàn)對公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括

以下組成部分：

（1）股東會：股東會明確董事會、經(jīng)營管理層的職責，確保內(nèi)部控制權(quán)責

分配合理。

（2）董事會：董事會負責公司內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，對公司建

立內(nèi)部控制有效性承擔最終責任。

（3）董事會審計委員會：董事會審計委員會對內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進

行監(jiān)督，督促及時糾正內(nèi)部控制缺陷。

（4）經(jīng)營管理層：經(jīng)營管理層負責統(tǒng)籌管理、組織部署、建立健全有效的

內(nèi)部控制機制和內(nèi)部控制制度，及時糾正內(nèi)部控制存在的缺陷和問題。

（5）督察長：督察長對董事會直接負責。負責對公司及工作人員的經(jīng)營管

理和執(zhí)業(yè)行為的合規(guī)性、公司風(fēng)險管理進行審查、監(jiān)督和檢查。

（6）風(fēng)險控制委員會：風(fēng)險控制委員會是為加強公司在業(yè)務(wù)運作過程中的

風(fēng)險控制而成立的專門委員會之一，向公司總經(jīng)理負責，協(xié)助公司總經(jīng)理制定

風(fēng)險控制政策，識別和評估各類重大風(fēng)險，組織實施風(fēng)險應(yīng)對方案，并就公司

風(fēng)險管理情況定期或不定期（如遇特殊事件)向董事會合規(guī)及風(fēng)險管理委員會匯

報工作。

（7）合規(guī)與風(fēng)險管理部：合規(guī)與風(fēng)險管理部負責對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)

行情況進行合規(guī)性監(jiān)督檢查，檢查、評價公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和

有效性，監(jiān)督公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，揭示公司內(nèi)部管理及基金運作中

的風(fēng)險，及時提出改進意見，促進公司內(nèi)部管理制度有效地執(zhí)行，定期出具監(jiān)

察稽核報告提交全體董事審閱。

（8）各業(yè)務(wù)部門：內(nèi)部控制是每一個業(yè)務(wù)部門和員工最首要和基本的職責。

各部門的負責人在權(quán)限范圍內(nèi)，對其負責的業(yè)務(wù)進行檢查監(jiān)督和風(fēng)險控制。各

位員工根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準則、自己的崗位

職責進行自律。

4、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度聲明書

（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和基金管理人業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部風(fēng)

險控制制度。

第四部分基金托管人

一、基金托管人基本情況

1、基本情況

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（簡稱：興業(yè)銀行）

注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號

郵政編碼：200120

法定代表人：呂家進

成立日期：1988年8月22日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號

基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2005]74號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

2、發(fā)展概況及財務(wù)狀況

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準成立的首批

股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證

券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊資本207.74億元。截至2024

年6月30日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達10.35萬億元，實現(xiàn)營業(yè)收入1130.43億元，

同比增長1.80%，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤430.49億元。開業(yè)三十多年

來，興業(yè)銀行始終堅持“真誠服務(wù)，相伴成長”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提

供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。

二、托管業(yè)務(wù)部部門設(shè)置及員工情況

興業(yè)銀行股份有限公司總行設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)綜合管理處、基金證券業(yè)

務(wù)處、信托保險業(yè)務(wù)處、理財私募業(yè)務(wù)處、產(chǎn)品管理處、稽核監(jiān)察處、投資監(jiān)

督管理處、運行管理處等處室，共有員工100余人，業(yè)務(wù)崗位人員均具有基金

從業(yè)資格。

三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

興業(yè)銀行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管資格?；鹜泄?
業(yè)務(wù)批準文號：證監(jiān)基金字[2005]74號。截至2024年12月31日，興業(yè)銀行共

托管證券投資基金758只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計26081.79億元，基金

份額合計24654.03億份。

四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標

嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)

定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保證基金資產(chǎn)的

安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的

合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

興業(yè)銀行基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制組織架構(gòu)由總行內(nèi)部控制委員會、總行風(fēng)

險管理部門、總行審計部、總行資產(chǎn)托管部、總行運營管理部及分行托管運營

機構(gòu)共同組成。各級內(nèi)部控制組織依照興業(yè)銀行相關(guān)制度對興業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)

風(fēng)險管理和內(nèi)部控制實施管理。

3、內(nèi)部控制原則

（1）全面性原則：內(nèi)部控制貫穿資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的全過程，覆蓋各項業(yè)務(wù)和

產(chǎn)品，以及從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的各機構(gòu)和從業(yè)人員；

（2）重要性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當在全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項

和高風(fēng)險領(lǐng)域；

（3）獨立性原則：開展托管業(yè)務(wù)的部門和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責分明、相對獨

立、相互制衡；

（4）審慎性原則：內(nèi)控與風(fēng)險管理必須以防范風(fēng)險，保證托管資產(chǎn)的安全

與完整為出發(fā)點，“內(nèi)控優(yōu)先”，“制度優(yōu)先”，審慎發(fā)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；

（5）制衡性原則：內(nèi)部控制應(yīng)當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)

流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；

（6）適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制體系應(yīng)同所處的環(huán)境相適應(yīng)，以合理的成本實

現(xiàn)內(nèi)控目標，內(nèi)部制度的制訂應(yīng)當具有前瞻性，并應(yīng)當根據(jù)國家政策、法律及

經(jīng)營管理的需要，適時進行相應(yīng)修改和完善；內(nèi)部控制存在的問題應(yīng)當能夠得

到及時反饋和糾正；

（7）成本效益原則：內(nèi)部控制應(yīng)當權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，以適當?shù)某?
本實現(xiàn)有效控制。

4、內(nèi)部控制制度及措施

（1）制度建設(shè)：建立了明確的崗位職責、科學(xué)的業(yè)務(wù)流程、詳細的操作手

冊、嚴格的人員行為規(guī)范等一系列規(guī)章制度。

（2）建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。

（3）風(fēng)險識別與評估：稽核監(jiān)察處指導(dǎo)業(yè)務(wù)處室進行風(fēng)險識別、評估，制

定并實施風(fēng)險控制措施。

（4）相對獨立的業(yè)務(wù)操作空間：業(yè)務(wù)操作區(qū)相對獨立，實施門禁管理和音

像監(jiān)控。

（5）人員管理：進行定期的業(yè)務(wù)與職業(yè)道德培訓(xùn)，使員工樹立風(fēng)險防范與

控制理念，并簽訂承諾書。

（6）應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異

地災(zāi)備中心，保證業(yè)務(wù)不中斷。

五、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權(quán)的職責。根據(jù)《基金

法》《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對基金的投資對象和范

圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基金會計核算、基金

資產(chǎn)估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有關(guān)基金投資和運

作的事項，對基金管理人進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》《運作辦法》、基金合同和

有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金

管理人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金托管人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，

基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人

對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證

監(jiān)會。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國證監(jiān)會，同

時，通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，

或者違反基金合同約定的，應(yīng)當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中

國證監(jiān)會報告。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、

行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當立即通知基金管理

人，并及時向中國證監(jiān)會報告。

第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

一、基金份額發(fā)售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)

名稱：興銀基金管理有限責任公司

注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓

1908

辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、

五層

法定代表人：易勇

聯(lián)系人：林娛庭

聯(lián)系電話：021-20296260

傳真：021-68630069

公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn

2、其他銷售機構(gòu)

其他銷售機構(gòu)情況詳見本基金基金份額發(fā)售公告。

3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售

本基金或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、登記機構(gòu)

名稱：興銀基金管理有限責任公司

注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓

1908

辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、

五層

法定代表人：易勇

聯(lián)系人：崔可

聯(lián)系電話：021-20296308

傳真：021-68630068

三、出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

聯(lián)系人：丁媛

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：黎明、丁媛

四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

地址：北京市東長安街1號東方廣場東2座8層

法定代表人：鄒俊

聯(lián)系人：黃小熠

電話：+86 (21) 2212 2409

傳真：+86 (21) 6288 1889

經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠、汪霞

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》《信息披

露辦法》《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》，經(jīng)2025年

2月21日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕333號文件準予注冊。

一、基金類別、運作方式、存續(xù)期間、基金份額類別

1、基金類別：債券型證券投資基金

2、基金運作方式：契約型開放式

3、存續(xù)期間：不定期

4、基金份額類別

本基金根據(jù)認購、申購費用及銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金份額分

為不同的類別。

在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取

贖回費用，不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金

份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取認購、申購費用，在贖回

時根據(jù)持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。

本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A

類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。

投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別

之間暫不得相互轉(zhuǎn)換。如后續(xù)開通此項業(yè)務(wù)的，無需召開基金份額持有人大會

審議，但調(diào)整前基金管理人需及時公告。

在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性

不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運作情況，在履行適當程序后，基金管理人

可停止某類基金份額類別的銷售、調(diào)整基金份額類別設(shè)置或增加新的基金份額

類別等，調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。

二、募集方式和募集場所

通過各銷售機構(gòu)公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告以

及基金管理人網(wǎng)站。

三、募集期限

自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)

售公告。

四、募集對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、

合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資

人，具體發(fā)售對象以基金份額發(fā)售公告或相關(guān)公告為準。

基金管理人可綜合各種情況對本基金募集對象范圍進行調(diào)整。本基金具體

募集對象參見基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。

五、基金份額發(fā)售面值

本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。

六、基金的最低募集份額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份。

本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體募集規(guī)模上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀?
金份額發(fā)售公告或基金管理人發(fā)布的其他公告。

七、認購安排

1、認購時間

本基金的認購時間由基金管理人和銷售機構(gòu)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《基金合

同》確定，各個銷售機構(gòu)在本基金募集期內(nèi)的具體業(yè)務(wù)辦理時間可能不同，具

體請參見基金份額發(fā)售公告或各銷售機構(gòu)的相關(guān)公告。

2、認購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)

投資人認購本基金所應(yīng)提交的文件和具體辦理手續(xù)詳見本基金的基金份額

發(fā)售公告或各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理規(guī)則。

3、認購費用

投資人認購本基金A類基金份額需要繳納認購費，認購本基金C類基金份

額不收取認購費。本基金A類基金份額的認購費率如下表：

認購金額（含認購費） 認購費率  

M≥500萬元   



注：M為認購金額

投資者在認購時支付本基金的認購費用。投資人如果有多筆認購，按每筆

認購申請分別計算。本基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推

廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。

4、認購原則和認購限額

在本基金其他銷售機構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺進行認購時，投資者以

金額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為1.00元（含認購費），每筆追

加認購的最低金額為1.00元（含認購費）。通過直銷柜臺首次認購的最低金額

為50,000.00元（含認購費），每筆追加認購最低金額為50,000.00元（含認

購費），追加認購本基金的投資人不受首次認購最低金額的限制，但受每筆追

加認購最低金額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購

金額不設(shè)限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基

金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請

進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避

前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資

人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。

其他銷售機構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。

基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認購

的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定

在規(guī)定媒介公告。

5、認購的方式和確認

（1）投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。

（2）投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允

許撤銷。

（3）投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，通常應(yīng)在T+2日到原銷售

機構(gòu)查詢認購申請的受理情況。

（4）基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表

銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于

認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。投

資者應(yīng)在募集截止日后2個工作日后到原申請網(wǎng)點打印交易確認書，或者通過

基金管理人的網(wǎng)站或客戶服務(wù)電話查詢確認結(jié)果。基金管理人及銷售機構(gòu)不承

擔對確認結(jié)果的通知義務(wù)，認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。

（5）若投資者的認購申請被確認為無效，基金管理人應(yīng)當將投資者已支付

的認購金額退還投資者。

6、認購份額的計算

本基金認購采用“金額認購，份額確認”的方式，認購費用、認購份額的

計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的

收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基

金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準。

（1）A類基金份額的認購

當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）

認購費用=認購金額-凈認購金額

認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值

當認購費用適用固定金額時：

認購費用＝固定金額

凈認購金額=認購金額－認購費用

認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值

例：某投資人投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，適用的認購費

率為0.40%，如果募集期內(nèi)認購金額獲得的利息為5.00元，則其可得到的A類

基金份額計算如下：

凈認購金額=50,000.00/（1+0.40%）=49,800.80元

認購費用=50,000.00-49,800.80=199.20元

認購份額＝（49,800.80＋5.00）/1.00＝49,805.80份

即：該投資人投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，加上認購資金

在募集期內(nèi)獲得的利息5.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，其可得到的A類基金份額為

49,805.80份。

（2）C類基金份額的認購

認購份額＝（認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額發(fā)售面值

例：某投資人投資50,000.00元認購本基金C類基金份額，如果募集期內(nèi)

認購金額獲得的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：

認購份額＝（50,000.00＋5.00）/1.00＝50,005.00份

即：該投資人投資50,000.00元認購本基金C類基金份額，加上認購資金

在募集期內(nèi)獲得的利息5.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，投資人得到的C類基金份額

為50,005.00份。

八、募集資金的保管與費用

基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為

結(jié)束前，任何人不得動用。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基

金財產(chǎn)中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同生效的條件

本基金基金合同于2025年6月20日生效。

二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以

披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清

算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。

法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、基金投資人范圍

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機構(gòu)投資者、合格境外投資

者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

本基金暫不向個人投資者公開銷售。

基金管理人有權(quán)在相關(guān)條件允許的前提下，接受由本基金管理人代為執(zhí)行

交易的個人投資者的申購申請，具體見基金管理人的相關(guān)公告。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述申購和贖回（含轉(zhuǎn)換和

定期定額投資）參與對象的限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦

法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

二、申購與贖回的場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理

人在招募說明書（更新）或其網(wǎng)站列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷

售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示?；鹜顿Y者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售

業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

三、申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交

易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、

中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，

但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)

辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)

辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前

依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)

換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金

份額申購、贖回的價格。

四、申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金

份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行

順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保

投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾?
人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公

告。

五、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提

出申購或贖回的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足

申購資金，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交

的申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，

申購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間

內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資人賬戶，基金管理人、基金

托管人和銷售機構(gòu)等不承擔由此產(chǎn)生的利息等損失。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，

贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支

付贖回款項。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回

款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

遇交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故

障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖

回款項劃付時間相應(yīng)順延。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的

有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時

到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不

成功或無效，則申購款項本金退還給投資人。

在法律法規(guī)、基金合同允許的范圍內(nèi)，且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)

性不利影響的前提下，本基金登記機構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理

時間進行調(diào)整，本基金管理人將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。

銷售機構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷

售機構(gòu)確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于

申請的確認情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。

六、申購和贖回的數(shù)量限制

1、投資人通過本基金其他銷售機構(gòu)及網(wǎng)上直銷平臺辦理申購時，單筆申購

最低金額為1.00元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申

購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低金額為50,000.00元（含申購費），每

筆追加申購最低金額為50,000.00元（含申購費），已有認/申購本基金記錄的

投資人不受首次申購最低金額的限制，但受每筆追加申購最低金額的限制。其

他銷售機構(gòu)的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷機構(gòu)進行交易要受直銷機構(gòu)最低金額的限制。

2、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不低于10份基金份

額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額

不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。

3、本基金不設(shè)單個投資人累計持有的基金份額上限，但當基金管理人接受

某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例超過50%，

或者變相規(guī)避50%集中度的情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該

投資人的申購申請進行限制。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，

基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)

益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模

予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

七、申購費用和贖回費用

1、申購費

本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購

費。申購費用不列入基金財產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于

本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（含申購費） 申購費率  

M≥500萬元   



注：M為申購金額

2、本基金的贖回費率如下：

持有時間T A類/C類基金份額贖回費率

T＜7日1.50%

T≥7日0%

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回

基金份額時收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金

財產(chǎn)。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲

應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒

介上公告。

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市

場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活

動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對銷售費率實

行一定的優(yōu)惠。

5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以

及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

八、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算

（1）A類基金份額的申購

①當申購費用適用比例費率時：

凈申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－凈申購金額

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

②當申購費用適用固定金額時：

申購費用＝固定金額

凈申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝凈申購金額/申購當日A類基金份額凈值

例：某投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，對應(yīng)費率為0.60%，假

設(shè)申購當日A類基金凈值為1.0160元，則其可得到的申購A類基金份額為：

凈申購金額=50,000.00/（1+0.60%）=49,701.79元

申購費用=50,000.00-49,701.79=298.21元

申購份額＝49,701.79/1.0160＝48,919.08份

即：投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當日A類基金

份額凈值為1.0160元，則可得到48,919.08份A類基金份額。

（2）C類基金份額的申購

申購份額=申購金額/當日C類基金份額凈值

例2：某投資者投資50,000.00元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日

C類基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的申購C類基金份額為：

申購份額＝50,000.00/1.0160＝49,212.60份

即：投資者投資50,000.00元申購本基金C類基金份額，假設(shè)申購當日C類

基金份額凈值為1.0160元，則可得到49,212.60份C類基金份額。

2、贖回金額的計算

本基金贖回金額的計算公式為：

贖回總金額=贖回份額×贖回當日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額－贖回費用

例：假設(shè)某投資者在T日申請贖回本基金A類基金份額10,000份且持有

200天，贖回費率為0%，假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.1200元，則其可

得到的贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.1200=11,200.00元

贖回費用＝11,200.00×0%=0.00元

凈贖回金額=11,200.00－0.00＝11,200.00元

即：該投資者在T日申請贖回本基金A類基金份額10,000份且持有200天，

假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值為1.1200元，則其可得到的贖回金額為

11,200.00元。

3、本基金各類基金份額凈值的計算

本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5

位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈

值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可

以適當延遲計算或公告。

4、申購份額的計算及余額的處理方式

申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單

位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的

收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

5、贖回金額的計算及處理方式

贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除

相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小

數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。

九、拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資

產(chǎn)凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基

金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。

7、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

確認后，基金管理人應(yīng)當暫停接受基金申購申請。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定

暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登

暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投

資人。發(fā)生上述第8項情形時，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資

人的申購申請進行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。在

暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖

回款項：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當日基金資

產(chǎn)凈值。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商

確認后，基金管理人應(yīng)當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基

金管理人應(yīng)及時報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支

付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比

例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，

按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日

可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢

復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

十一、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基

金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份

額總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額

贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決

定全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付基金份額持有人的全部贖回

申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回申請有

困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金

資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一開放日

基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。

若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對于單個基金份額持有人當日贖回申請

超過上一開放日基金總份額50%以上的部分可以自動進行延期辦理。實施前述

延期辦理的，對該單個基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請，與當日其

他贖回申請一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對于未能贖回

部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回

的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申

請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作

明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管

理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩

支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當通過郵寄、傳真、基

金管理人網(wǎng)站公告等其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)

處理方法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒

介上刊登暫停公告。

2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。

3、如發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時

間，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告，并公告

最近一個開放日的基金份額凈值；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明確重新

開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。

十三、基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，

相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，

并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情

形而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。

無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額

的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會

或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人

持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必

須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按

基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。

十五、基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基

金銷售機構(gòu)可以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人

另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期申購金額，每期

申購金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定

期定額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結(jié)和解凍

基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以

及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人

通過中國證監(jiān)會認可的交易場所或者通過其他方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登

記機構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，基

金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

十九、如相關(guān)法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基

金業(yè)務(wù)，基金管理人可以制定和實施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

二十、實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購與贖回安排詳見招募說明書“側(cè)袋

機制”部分的規(guī)定。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金通過指數(shù)化投資，在控制與標的指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上，爭取獲得

與標的指數(shù)相似的總回報。

二、投資范圍

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，

基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方

政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期

融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、

債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許

基金投資的其他金融工具。

本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，

本基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的

80%；投資標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，

其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

三、投資策略

本基金為被動式指數(shù)基金，采用動態(tài)優(yōu)化法，綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)

險等因素構(gòu)成組合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申贖情況、市場流動性以及

債券特性、交易慣例等情況，構(gòu)建與標的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的投資組合，

以實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。

當預(yù)期成份券發(fā)生調(diào)整時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指

數(shù)的效果可能帶來影響時，或因市場流動性不足時，或因債券交易特性及交易

慣例等因素影響跟蹤標的指數(shù)效果時，或其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)

時，基金管理人將對投資組合進行適當變通和調(diào)整，構(gòu)建替代組合。由于本基

金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性、債券交易特性及交易慣例等因

素的影響，本基金組合中個券權(quán)重和券種與標的指數(shù)成份券權(quán)重和券種間將存

在差異。

建倉期結(jié)束后，在正常市場情況下，本基金力爭實現(xiàn)份額凈值增長率與業(yè)

績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過

2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上

述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

1、資產(chǎn)配置策略

基金管理人將綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險、投資可行性等因素構(gòu)建投資

組合，并根據(jù)基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購贖回情況、市場流動性以及債券市場交

易特性等情況，對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整，選擇合適的債券進行投資，力爭實

現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。

2、債券投資策略

本基金進行被動式指數(shù)化投資，在力求跟蹤誤差最小化的前提下，本基金

可以采取適當方法對基金資產(chǎn)進行調(diào)整，降低交易成本，以期在規(guī)定的風(fēng)險承

受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。

（1）債券投資組合的構(gòu)建

本基金在建倉期內(nèi)，將根據(jù)中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)各成份券構(gòu)成，并

綜合考慮本基金資產(chǎn)規(guī)模、市場流動性和交易成本等因素逐步構(gòu)建風(fēng)險收益特

征相近的組合。當遇到成份券流動性不足、價格嚴重偏離合理估值、單只成份

券交易量不符合市場交易慣例等其他市場因素及預(yù)期標的指數(shù)的成份券即將調(diào)

整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，

對個券權(quán)重和券種進行適當調(diào)整，構(gòu)建替代組合，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度

之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。

（2）債券投資組合的調(diào)整

1）定期調(diào)整

本基金所構(gòu)建的投資組合將定期評估投資組合與所跟蹤標的的偏離情況，

并進行相應(yīng)調(diào)整。

2）不定期調(diào)整

①當成份券發(fā)行量變動，本基金將根據(jù)指數(shù)的新構(gòu)成進行相應(yīng)調(diào)整；

②本基金處理日常申購贖回時，資金量可能無法按照標的指數(shù)構(gòu)成交易相

應(yīng)成份券。本基金將綜合考慮交易規(guī)模、交易慣例和成份券的流動性等因素，

對債券投資組合進行動態(tài)調(diào)整；

③若成份券遇到退市、流動性不足、法規(guī)限制或組合優(yōu)化需要等情況，基

金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益，決定部分持有現(xiàn)金或買入

相關(guān)的替代性組合；

④本基金將以一定倉位參與一二級市場套利交易、回購套利交易、個券套

利交易和放大交易，以期減小基金運作的有關(guān)費用對指數(shù)跟蹤的影響。

（3）信用債投資策略

本基金投資的信用債券（含資產(chǎn)支持證券，下同）的評級須在AA+級（含

AA+級）以上，其中AA+級的信用債券投資比例不高于信用債券投資比例的20%，

AAA級的信用債券投資比例不低于信用債券投資比例的80%，參考的信用評級應(yīng)

由須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的評級機構(gòu)出具（不包含中債資信評級

或穆迪、標普等外資評級機構(gòu)）。信用債的評級為債項評級，若無債項評級或

債項評級為短期信用評級的，依照其主體評級。所指信用債券包括金融債（不

包括政策性金融債）、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資

券等。

本基金在持有信用債期間，如果其信用等級下降，不再符合投資限制標準，

應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起三個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。

四、投資決策依據(jù)和投資程序

1、投資決策依據(jù)

（1）國家有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定。

（2）宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、微觀經(jīng)濟運行趨勢和證券市場走勢。

（3）分析師各自獨立完成相應(yīng)的研究報告，為投資策略提供依據(jù)。

（4）投資對象收益和風(fēng)險的配比關(guān)系。在充分權(quán)衡投資對象的收益和風(fēng)險

的前提下作出投資決策，是本基金管理人維護投資者利益的重要保障。

2、投資決策程序

（1）投資決策委員會定期和不定期召開會議，根據(jù)基金投資目標，并綜合

考慮政治、經(jīng)濟及債券市場狀況等因素決定基金的總體投資策略，審核并批準

基金經(jīng)理提出的資產(chǎn)、行業(yè)配置計劃或重大投資決定。

（2）研究部門根據(jù)宏觀經(jīng)濟、債券市場運行態(tài)勢、信用債券發(fā)行人調(diào)研、

數(shù)量化支持等研究成果對基金經(jīng)理提供研究支持。

（3）基金經(jīng)理在授權(quán)的范圍內(nèi)，根據(jù)投資決策委員會授權(quán)的資產(chǎn)類別配置

比例（范圍）、組合剩余期限（范圍）和組合的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)（范圍），以及

內(nèi)外部的研究支持，在自身的職權(quán)范圍內(nèi)確定具體的投資品種、數(shù)量、價位、

策略等，構(gòu)建、優(yōu)化和調(diào)整投資組合，并進行投資組合的日常管理。

（4）基金經(jīng)理根據(jù)授權(quán)范圍內(nèi)的投資方案，結(jié)合市場的運行特點，根據(jù)權(quán)

限范圍內(nèi)作出投資決定，并通過交易系統(tǒng)向中央交易室發(fā)出交易委托。交易員

在執(zhí)行交易前應(yīng)檢查核對基金經(jīng)理交易指令是否符合投資限制、是否合法、合

規(guī)、是否有效等。交易員根據(jù)投資限制和市場情況，按交易委托確定的種類、

價格、數(shù)量、時間等要素，執(zhí)行交易指令，最終實現(xiàn)投資計劃。如果市場和交

易出現(xiàn)異常情況，及時提示基金經(jīng)理。

（5）投資部門對基金投資組合的收益率、收益歸因分析、按風(fēng)險調(diào)整的收

益率等進行分析計算、將基金實際投資業(yè)績與投資基準，以及與同行業(yè)可類比

基金的業(yè)績分別進行比較，定期或根據(jù)需要及時有效評價基金運作情況，為下

一階段投資工作提供參考。

（6）合規(guī)與風(fēng)險管理部根據(jù)市場變化對投資組合的資產(chǎn)配置和調(diào)整提出風(fēng)

險防范建議，對投資的執(zhí)行過程進行合規(guī)監(jiān)控?；鸾?jīng)理依據(jù)市場變化、申購

贖回等情況，對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整、控制投資組合的流動性風(fēng)險。

（7）指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)

暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考

慮成份券的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成

份券替代策略，并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。

五、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指

數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債

券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（12）本基金持有的全部次級債的比例，不超過季度標的指數(shù)成份券調(diào)整

實施日（季度首個全國銀行間債券市場交易日）的次級債比例與10%之和，調(diào)

整實施日當日不超過上一季度標的指數(shù)成份券調(diào)整實施日的次級債比例與10%

之和；

（13）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）項、第（9）項、第（10）項另有約定外，因證券市場波動、

證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，

基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，

或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基

金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，

并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過

三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為

準。

六、業(yè)績比較基準

中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

選擇上述業(yè)績比較基準的原因為：1、本基金以“通過指數(shù)化投資，在控制

與標的指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上，爭取獲得與標的指數(shù)相似的總回報”作為投資

目標，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且投資標的指數(shù)

成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因此選取標

的指數(shù)收益率（即中債-優(yōu)選投資級信用債指數(shù)收益率）作為債券部分的業(yè)績比

較基準，能夠比較真實、客觀地反映本基金的風(fēng)險收益特征；2、本基金選取銀

行活期存款利率(稅后)作為現(xiàn)金資產(chǎn)的業(yè)績比較基準；3、根據(jù)本基金的投資范

圍、投資組合比例，以及預(yù)期的各類資產(chǎn)配置情況，設(shè)定了業(yè)績比較基準的權(quán)

重。

未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價格波動等

指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編

制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證

監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金

合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功

召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管

理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有

人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。

七、風(fēng)險收益特征

本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低

于股票型基金和混合型基金。

本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券，具有與

標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。

八、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使相關(guān)權(quán)利，保護基金份

額持有人的利益；

2、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三

人牟取任何不當利益。

九、若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金

（ETF），在不改變本基金投資目標的前提下，本基金可變更為該ETF的聯(lián)接基

金。該聯(lián)接基金將其絕大部分基金財產(chǎn)投資于跟蹤同一標的指數(shù)的ETF，緊密

跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該聯(lián)接基金具體投資

范圍及比例等將依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求確定。以上變更需經(jīng)

基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后修改基金合同，但不需召開基金份額持有

人大會審議。

十、側(cè)袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計

師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。

側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、

業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置

變現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部

分的規(guī)定。

第十部分基金的財產(chǎn)

一、基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收

款以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

三、基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券

賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金

托管人、基金銷售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶

相獨立。

四、基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由

基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以

其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍

結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)

不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等

原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)

所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作

不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔

的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

第十一部分基金資產(chǎn)的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)

規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資

等資產(chǎn)及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)

會計準則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資

產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值

計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明

估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對報價進行調(diào)整，確

定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負債的公允價

值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或

使用的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該

限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債

所產(chǎn)生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可

利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價

值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入

值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，

使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估

值進行調(diào)整并確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤

價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券

發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）

估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券

價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最

近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值凈價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進行估值；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。

交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

（5）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應(yīng)以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市

場報價未能代表估值日公允價值的情況下，應(yīng)對市場報價進行調(diào)整以確認估值

日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技

術(shù)確定其公允價值。

2、首次公開發(fā)行未上市的債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)

難以可靠計量公允價值的情況下，應(yīng)采用在當前情況下適用并且有足夠可利用

數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。

3、銀行間市場交易的固定收益品種的估值方法

（1）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提

供的相應(yīng)品種當日的估值凈價估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按

照第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的唯一估值凈價或推薦估值凈價估值。

對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記期截止日（含當日）后未行使

回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進行估值。

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，應(yīng)

采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定

其公允價值。

4、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管

部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

5、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估

值。

6、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，

按國家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、

程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即

通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)

的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，

按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。

五、估值程序

1、某類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當

日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五

入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有

規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定

公告。

2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金

管理人對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估

值的準確性、及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）

發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或

銷售機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應(yīng)當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損

失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、

數(shù)據(jù)計算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應(yīng)及

時協(xié)調(diào)各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承

擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，

由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，

并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應(yīng)當承擔相應(yīng)

賠償責任。估值錯誤責任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估值

錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯誤責任方仍應(yīng)對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环?
還或不全部返還不當?shù)美斐善渌斒氯说睦鎿p失(“受損方”)，則估值錯

誤責任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)?
利的當事人享有要求交付不當?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將

此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)

獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應(yīng)當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機構(gòu)進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當立即予以糾正，通報

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當通報基金托

管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人

應(yīng)當公告，并報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)

商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停估值；

4、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

八、基金凈值的確認

基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負

責進行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值

和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確

認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

九、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；

2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤或不可抗力等原因，

基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但

是未能發(fā)現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金份額凈值計算錯誤，基金管理人和基金

托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當積極采取必要的措施減

輕或消除由此造成的影響。

十、實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側(cè)袋機制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并

披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。

第十二部分基金的收益與分配

一、基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關(guān)費用后的余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

三、基金收益分配原則

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實際情況進

行收益分配，具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不

進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)

金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選

擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準

日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、A類基金份額和C類基金份額之間由于收取費用的不同，將導(dǎo)致在可供

分配利潤上有所不同；同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，

基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整，并及時公告。法律法

規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，基金管理人在履行適當程序后，將對上述基金收益

分配政策進行調(diào)整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)

在規(guī)定媒介公告。

六、基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基

金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅

利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

七、實施側(cè)袋機制期間的收益分配

本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。

第十三部分基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其

他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。管理費的計

算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月

前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公

休日或不可抗力等致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費率計提。托管費的

計算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年天數(shù)

H為每日應(yīng)計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與

基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月

前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗

力等致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。

3、基金銷售服務(wù)費

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率

為0.15%。本基金銷售服務(wù)費將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，

基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。銷售服務(wù)

費計提的計算公式如下：

H=E×0.15%÷當年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理

人與基金托管人核對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于

次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給登記機構(gòu)，由登記機構(gòu)代付給

銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等致使無法按時支付的，支付

日期順延至最近可支付日支付。

上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)

議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或

基金財產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從

基金財產(chǎn)中列支；

5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項

目。

四、實施側(cè)袋機制期間的基金費用

本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，

但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收

取管理費，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)

執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其

他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會

計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的

會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

并以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表

進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更

換會計師事務(wù)所需在2日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》《運作辦法》《信息披露辦法》

《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信

息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。

二、信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有

人大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人

和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法

律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確

性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金

信息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及

《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，

并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開

披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預(yù)測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金

信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民

幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明

確基金份額持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基

金投資者重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應(yīng)當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息

披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的

信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書

并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少

每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金

運作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重

大變更的，基金管理人應(yīng)當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載

在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生

變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更

新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，

將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告

登載在規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概

要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要

登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當同時將《基金合同》、

基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應(yīng)當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在

披露招募說明書的當日登載于規(guī)定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應(yīng)當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基

金合同》生效公告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人

應(yīng)當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累

計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放

日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基

金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露

半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應(yīng)當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明各類

基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能

夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或者復(fù)制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應(yīng)當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將

年度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；?
金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的

會計師事務(wù)所審計。

基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，

將中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應(yīng)當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、

中期報告或者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當在定期報告“影響投資者

決策的其他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、

報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形

除外。

基金管理人應(yīng)當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動性風(fēng)險分析等。

7、臨時報告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當在2日內(nèi)編制臨時報告書，

并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格

產(chǎn)生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師

事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事

項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部

門負責人發(fā)生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理

人、基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百

分之三十；

（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為

受到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基

金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股

東、實際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷

的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、

計提方式和費率發(fā)生變更；

（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事

項時；

（22）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（23）本基金變更份額類別設(shè)置；

（24）本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（25）本基金變更標的指數(shù)；

（26）基金合同生效后，連續(xù)30、40、45個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)

量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的；

（27）基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額

的價格產(chǎn)生重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的

消息可能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基

金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當立即對該消息進行公開

澄清。

9、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公

告。

10、清算報告

《基金合同》終止的，基金管理人應(yīng)當依法組織清算小組對基金財產(chǎn)進行

清算并作出清算報告。清算報告應(yīng)當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定

的會計師事務(wù)所審計，并由律師事務(wù)所出具法律意見書。清算小組應(yīng)當將清算

報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

11、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總

額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明

細。

基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支

持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序

的前10名資產(chǎn)支持證券明細。

12、實施側(cè)袋機制期間的信息披露

本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當根據(jù)法律法規(guī)、基金合

同和招募說明書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書“側(cè)袋機制”部分的規(guī)

定。

13、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

六、信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門

及高級管理人員負責管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信

息披露內(nèi)容與格式準則等法規(guī)規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的

約定，對基金管理人編制的各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、

基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概

要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進行復(fù)核、審查，并向基金管理人進行書面

或電子確認。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基

金信息，并保證相關(guān)報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需

要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，

并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的

專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后

10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當按照相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。

八、當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金

相關(guān)信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

3、法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的情況。

九、本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準。

第十六部分側(cè)袋機制

一、側(cè)袋機制的實施條件

當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基

金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計

師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制。

基金管理人應(yīng)當在啟用側(cè)袋機制后及時發(fā)布臨時公告，并在五個工作日內(nèi)

聘請側(cè)袋機制啟用日發(fā)表意見且符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。

二、實施側(cè)袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側(cè)袋機制當日，基金登記機構(gòu)以基金份額持有人的原有賬戶份額為

基礎(chǔ)，確認相應(yīng)側(cè)袋賬戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，

按照啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋

賬戶的贖回申請并支付贖回款項。

2、實施側(cè)袋機制期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)

換；同時，基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的

贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應(yīng)按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖

回外，本招募說明書“基金份額的申購與贖回”部分的申購、贖回規(guī)定適用于

主袋賬戶份額。巨額贖回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一

開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

三、實施側(cè)袋機制期間的基金投資

側(cè)袋機制實施期間，招募說明書“基金的投資”部分約定的投資組合比例、

投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅需考慮主袋賬戶資產(chǎn)。

基金管理人原則上應(yīng)當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投

資組合的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操

作。

四、實施側(cè)袋機制期間的基金估值

本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人和基金托管人應(yīng)對主袋賬戶資產(chǎn)進行

估值并披露主袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值。側(cè)袋賬戶

的會計核算應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》的相關(guān)要求。

五、實施側(cè)袋賬戶期間的基金費用

1、本基金實施側(cè)袋機制的，管理費和托管費等按主袋賬戶基金資產(chǎn)凈值作

為基數(shù)計提。

2、與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)

后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。

六、側(cè)袋賬戶中特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付

特定資產(chǎn)以可出售、可轉(zhuǎn)讓、恢復(fù)交易等方式恢復(fù)流動性后，基金管理人

應(yīng)當按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方

式，及時向側(cè)袋賬戶份額持有人支付對應(yīng)變現(xiàn)款項。

側(cè)袋機制實施期間，無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都

應(yīng)當及時向側(cè)袋賬戶全部份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項。若側(cè)袋賬戶

資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應(yīng)按照相關(guān)法

律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。

側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)并終止側(cè)袋機制后，基金管理人應(yīng)及時聘請符

合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行審計并披露專項審計意

見。

七、側(cè)袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資

者利益產(chǎn)生重大影響的事項后基金管理人應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。

2、基金凈值信息

基金管理人應(yīng)按照招募說明書“基金的信息披露”部分規(guī)定的基金凈值信

息披露方式和頻率披露主袋賬戶份額的基金凈值信息。實施側(cè)袋機制期間本基

金暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值和累計份額凈值。

3、定期報告

側(cè)袋機制實施期間，基金管理人應(yīng)當在基金定期報告中披露報告期內(nèi)側(cè)袋

賬戶特定資產(chǎn)處置進展情況等相關(guān)信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需

針對主袋賬戶進行編制。會計師事務(wù)所對基金年度報告進行審計時，應(yīng)對報告

期內(nèi)基金側(cè)袋機制運行相關(guān)的會計核算和年度報告披露等發(fā)表審計意見。

第十七部分風(fēng)險揭示

一、投資于本基金的風(fēng)險

本基金屬于債券型基金，適合能正確認識和對待本基金可能出現(xiàn)的投資風(fēng)

險的投資者。本基金投資過程中面臨的主要風(fēng)險有：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、

信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險及其他風(fēng)險。

1、市場風(fēng)險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產(chǎn)面臨潛

在的風(fēng)險，本基金的市場風(fēng)險來源于基金持有的資產(chǎn)市場價格的波動，市場風(fēng)

險主要來源于：

（1）政策風(fēng)險

國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）的

變化對債券市場產(chǎn)生一定影響，從而導(dǎo)致投資對象價格波動，影響基金收益而

產(chǎn)生的風(fēng)險。

（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險

隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金

投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。

（3）利率風(fēng)險

債券投資面臨的最主要風(fēng)險為利率風(fēng)險，主要是由于債券的價格與利率的

走勢呈反向變化。債券投資組合的久期越長，它所面臨的利率風(fēng)險將越大。

（4）收益率曲線風(fēng)險

不同信用水平的債券市場投資品種應(yīng)具有不同短期收益率曲線結(jié)構(gòu)，若收

益率曲線沒有如預(yù)期變化導(dǎo)致基金投資決策出現(xiàn)偏差將影響基金的收益水平。

（5）購買力風(fēng)險

基金收益的一部分將通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的影

響而使購買力下降，從而使基金的實際投資收益下降。

（6）再投資風(fēng)險

再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，

這與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即利率風(fēng)險）互為消長。

2、流動性風(fēng)險

在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、低成本地

調(diào)整基金投資組合，從而對基金收益造成不利影響。

（1）基金申購、贖回安排

本基金為普通開放式基金，投資人可在本基金的開放日辦理基金份額的申

購和贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易

日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的

規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。提示投資人注意本基金的申購贖回安排和相

應(yīng)的流動性風(fēng)險，合理安排投資計劃。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，

基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方

政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期

融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、

債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許

基金投資的其他金融工具。本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。

標的資產(chǎn)大部分為標準化債券金融工具，一般情況下具有較好的流動性，

同時，本基金嚴格控制投資于流動受限資產(chǎn)和不存在活躍市場需要采用估值技

術(shù)確定公允價值的投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗

和現(xiàn)實條件，制定出現(xiàn)金持有量的上下限計劃，在該限制范圍內(nèi)進行現(xiàn)金比例

調(diào)控或現(xiàn)金與證券的轉(zhuǎn)化。本基金管理人會進行標的的分散化投資并結(jié)合對各

類標的資產(chǎn)的預(yù)期流動性合理進行資產(chǎn)配置，以防范流動性風(fēng)險。

（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施

本基金單個開放日出現(xiàn)巨額贖回的，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)

組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。

若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對于單個基金份額持有人當日贖回申請

超過上一開放日基金總份額50%以上的部分可以自動進行延期辦理。實施前述

延期辦理的，對該單個基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請，與當日其

他贖回申請一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。對于未能贖回

部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回

的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申

請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金

額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人在提交贖回申請時未作

明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

當支付基金份額持有人的贖回申請有困難或支付基金份額持有人的贖回申

請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，本基金管理人可

依照基金合同及公司流動性風(fēng)險管理相關(guān)制度來使用備用流動性風(fēng)險管理工具，

包括但不限于：

1）延期辦理巨額贖回申請；

2）暫停接受贖回申請；

3）延緩支付贖回款項；

4）收取短期贖回費；

5）暫?；鸸乐担?
6）擺動定價；

7）實施側(cè)袋機制；

8）中國證監(jiān)會認定的其他措施。

由于采取以上備用流動性風(fēng)險管理工具，對投資者有可能造成一定期限內(nèi)

不能贖回、贖回款延遲支付、產(chǎn)生一定資金損失等影響。

（4）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

1）延期辦理巨額贖回申請：當基金管理人認為支付基金份額持有人的贖回

申請有困難或認為因支付基金份額持有人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會

對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一

開放日基金總份額10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖

回申請，應(yīng)當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的

贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或

取消贖回。選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖

回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖

回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金

份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持

有人在提交贖回申請時未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動延

期贖回處理。

同時，若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人對于單個基金份額持有人當日贖

回申請超過上一開放日基金總份額50%以上的部分可以自動進行延期辦理。實

施前述延期辦理的，對該單個基金份額持有人不超過50%比例的贖回申請，與

當日其他贖回申請一起，按上述全額贖回或部分延期贖回的方式處理。具體措

施見基金合同和本招募說明書的相關(guān)措施約定?；鸸芾砣藭鶕?jù)相關(guān)法規(guī)和

基金合同約定公告本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理事宜。

2）暫停接受贖回申請：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如

基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請。基金管理人會根據(jù)相關(guān)

法規(guī)和基金合同約定公告本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請，以及

暫停接受贖回申請后重新接受贖回事宜。此外，當發(fā)生招募說明書“第八部分

基金份額的申購與贖回”中“十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形”約定

的情形時，基金管理人亦有權(quán)采取暫停接受贖回申請的措施。

3）延緩支付贖回款項：如果連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，

如基金管理人認為有必要，已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不

得超過20個工作日，并應(yīng)當在規(guī)定媒介上進行公告。此外，當發(fā)生招募說明

書“第八部分基金份額的申購與贖回”中“十、暫停贖回或延緩支付贖回款項

的情形”約定的情形時，基金管理人亦有權(quán)采取暫停接受贖回申請的措施。

4）擺動定價：當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定

價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。當基金凈申購或凈贖回超出基金凈資產(chǎn)的

某個確定比例時，相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減基金份額凈值。因此，在巨額贖回情形下，

如果基金管理人采用擺動定價工具，當日贖回申請適用的基金份額凈值可能會

被調(diào)減。

5）暫?；鸸乐担寒斕囟ㄙY產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)

與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應(yīng)當暫停估值并有權(quán)采取暫停接受基金

申購贖回申請或延緩支付贖回款項的措施。

6）收取短期贖回費：對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費全額計

入基金財產(chǎn)。

7）實施側(cè)袋機制：具體請參見招募說明書“第十六部分側(cè)袋機制”部分，

詳細了解本基金實施側(cè)袋機制的情形及程序。當基金管理人采取上述措施時，

投資者將面臨申購、贖回被拒絕、無法及時獲得贖回款項或承擔更高的投資成

本等風(fēng)險。

（5）側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)

袋賬戶進行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目

的在于有效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披

露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖

回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機制后同時持有

主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變

現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用

側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側(cè)袋機制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理

人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作

為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價

格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的責任。

基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策,因此實施側(cè)袋機

制后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。

啟用側(cè)袋機制后，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業(yè)績指標時僅

需考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)績指標應(yīng)當以主袋賬戶資產(chǎn)為基準，因此本基金

披露的業(yè)績指標不能反映特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。

3、信用風(fēng)險

信用風(fēng)險主要指債券、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信

用狀況惡化，到期不能履行合約進行兌付的風(fēng)險，另外，信用風(fēng)險也包括證券

交易對手方發(fā)生交易違約或者基金持倉債券的發(fā)行人拒絕支付債券本息，導(dǎo)致

基金財產(chǎn)損失。

4、管理風(fēng)險

本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術(shù)等因素，而影響基金

收益水平。這種風(fēng)險可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資產(chǎn)配置、

類屬配置不能達到預(yù)期收益目標等。

5、本基金的特有風(fēng)險

（1）本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類

資產(chǎn)而面臨較高的市場系統(tǒng)性風(fēng)險，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用

風(fēng)險。

（2）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險

本基金投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基

金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)

情況下將維持較高的債券倉位，在債券市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值

與標的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。

（3）標的指數(shù)的風(fēng)險

①標的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險

標的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標的指數(shù)成份券的平均回報率與

整個債券市場的平均回報率可能存在偏離。

②標的指數(shù)波動的風(fēng)險

標的指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、投資者心理和交易

制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，

產(chǎn)生風(fēng)險。

③標的指數(shù)計算出錯的風(fēng)險

指數(shù)編制方法的缺陷可能導(dǎo)致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)產(chǎn)生差異，

從而使基金收益發(fā)生變化。同時，中債金融估值中心有限公司不對指數(shù)的實時

性、完整性和準確性做出任何承諾。標的指數(shù)值可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考

指數(shù)值進行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。

以下為本基金標的指數(shù)的編制商發(fā)布的免責聲明：

“指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制和計算。關(guān)于指數(shù)值和樣本券名

單的所有知識產(chǎn)權(quán)和其他權(quán)益歸屬中債金融估值中心有限公司（或其任何許可

方）。中債金融估值中心有限公司未針對指數(shù)相關(guān)信息的準確性、完整性或及

時性或數(shù)據(jù)接收者可能得到的結(jié)果作出任何明示或默示的保證?！?
對于中債金融估值中心有限公司上述免責聲明中提及的可能對基金、投資

者及相關(guān)服務(wù)機構(gòu)造成的損失，基金管理人亦不承擔任何責任。

④標的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險

本基金標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，指數(shù)編制機構(gòu)有權(quán)停

止編制標的指數(shù)、變更標的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅

能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可投資性可能存在不成熟或不完備之處。

當指數(shù)編制機構(gòu)變更標的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份券樣本與權(quán)重發(fā)生

調(diào)整，基金管理人需調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運作難度、跟蹤誤差和

組合調(diào)整的風(fēng)險與成本，并可能導(dǎo)致基金風(fēng)險收益特征發(fā)生較大變化；此外，

當市場環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機構(gòu)未能及時對指數(shù)編制方案進行調(diào)整時，

可能導(dǎo)致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資

人需關(guān)注并承擔上述風(fēng)險，謹慎作出投資決策。

⑤指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險

本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)

可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自

該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金

標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個

月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)

換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。

自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管

理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有

人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能

導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

（4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險

本基金在跟蹤標的指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)表

現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，主要影響因素可能包括：

①本基金采用動態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的

成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標的指數(shù)構(gòu)

成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實際收益率與標的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；

②根據(jù)標的指數(shù)編制方案，債券利息計算再投資收益，而基金再投資中未

必能獲得相同的收益率；

③指數(shù)調(diào)整成份券時，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時擴大與標的指數(shù)

的構(gòu)成差異，而且會產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本；

④基金運作過程中發(fā)生的費用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費和

托管費等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離；

⑤基金發(fā)生申購或贖回時將帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當債券市場流

動性不足時，或受銀行間債券市場債券交易起點的限制，本基金投資組合面臨

一定程度的跟蹤偏離風(fēng)險；

⑥在指數(shù)化投資過程中，基金管理人對指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)

的技術(shù)手段、買入賣出的時機選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響

本基金對業(yè)績比較基準的跟蹤程度。

（5）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年

跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差

超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。

（6）成份券停牌的風(fēng)險

標的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份券停牌時可能

面臨如下風(fēng)險：

①基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

②在極端情況下，標的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無法及時賣

出成份券以獲取足額的符合要求的贖回價格，由此基金管理人可能采取暫停贖

回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。

（7）成分券違約的風(fēng)險

標的指數(shù)成分券可能發(fā)生明顯負面事件或違約風(fēng)險，此時本基金面臨如下

風(fēng)險：

①若指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利

益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后對相關(guān)成分券進行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致跟

蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；

②若指數(shù)編制機構(gòu)已作出調(diào)整的，但由于市場流動性等原因，基金管理人

可能無法及時跟隨指數(shù)調(diào)整方案處置發(fā)生明顯負面事件或違約的證券，從而導(dǎo)

致基金財產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

（8）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險

本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其

向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一

般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資

產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券。

資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)

險和法律風(fēng)險等。

（9）基金合同自動終止的風(fēng)險

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200

人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以

披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將按照基金合同的約定進入清

算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。因此，投資人將面臨基金合同

可能終止的不確定性風(fēng)險。

6、其他風(fēng)險

（1）技術(shù)風(fēng)險

當計算機、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常

情況，可能導(dǎo)致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、登記系統(tǒng)癱瘓、核

算系統(tǒng)無法按正常時限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無法及時傳輸?shù)蕊L(fēng)

險。

（2）操作風(fēng)險

相關(guān)當事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素

造成操作失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)交易，交易錯誤，

會計部門欺詐。

（3）法律風(fēng)險

由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，

導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。

（4）其他風(fēng)險

戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險，以及證

券市場、基金管理人及基金銷售機構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)生

影響基金的申購和贖回按正常時限完成的風(fēng)險。

二、聲明

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定

募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對

本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金

沒有風(fēng)險。

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單

一證券所帶來的個別風(fēng)險。本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券

市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品

特性，根據(jù)自身的投資目的、風(fēng)險承受能力、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況

等對是否投資本基金做出獨立決策。

本基金投資中的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、

本基金的特有風(fēng)險、其他風(fēng)險等。本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險

與收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基

金，主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收

益特征。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》《基

金合同》《基金產(chǎn)品資料概要》等信息披露文件，全面認識本基金的風(fēng)險收益

特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出

投資決策。

本基金未經(jīng)任何一級政府、機構(gòu)及部門擔保。投資人自愿投資于本基金，

須自行承擔投資風(fēng)險。投資人購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行

或存款類金融機構(gòu)?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼?
其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。

除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金銷售機構(gòu)銷售，

但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機構(gòu)的存款或負債，也沒有經(jīng)基金銷售機構(gòu)擔保收

益，銷售機構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)

定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價格波動等指數(shù)

編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機

構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基

金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈

值低于5000萬元情形的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

三、基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下

進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)

會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基

金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

六、基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書

后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證

監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)

當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

第十九部分基金合同內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

（一）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接

受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人

和《基金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有

人作為《基金合同》當事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條

件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)

利包括但不限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權(quán)；

（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義

務(wù)包括但不限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)

務(wù)規(guī)則；

（10）提供基金管理人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，并保證其真實性；

（11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用

并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管

人違反了《基金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部

門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處

理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)

并獲得《基金合同》規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)

利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或

者實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商或其他為基金

提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、

贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理

基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產(chǎn)；

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化

的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分

別管理，分別記賬，進行證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的

方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信

息，確定基金份額申購、贖回的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披

露及報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予

保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持

有人分配基金收益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有

人大會或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他

相關(guān)資料15年以上，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并

且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有

關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、

變現(xiàn)和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)

會并通知基金托管人；

（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合

法權(quán)益時，應(yīng)當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，

基金托管人違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額

持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當對第三方處理有關(guān)

基金事務(wù)的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?
其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不

能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存

款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包

括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全

保管基金財產(chǎn)；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批

準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失

的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，

為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包

括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，

確保基金財產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同

的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬

管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金

財產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照

《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另

有規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份

額申購、贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；

如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當說明基金托管人是

否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于

法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持

有人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)

和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)

會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔賠償責任，其賠

償責任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的

義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持

有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)

代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。本基金基金份額持有人大會不

設(shè)立日常機構(gòu)。基金份額持有人持有的同一類別每一基金份額擁有平等的投票

權(quán)。

（一）召開事由

1、當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當召開基金份額持有人大會，法

律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會另有規(guī)定無需召開基金份額持有人大會的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務(wù)費率（根據(jù)

法律法規(guī)的要求調(diào)整的除外）；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當召開基金份

額持有人大會的事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益

無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)

低銷售服務(wù)費率，變更收費方式；

（3）在不提高現(xiàn)有基金份額持有人適用的費率的前提下，設(shè)立新的基金份

額類別，增加新的收費方式；

（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（6）基金管理人、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)，在法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)

會許可的范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等

業(yè)務(wù)規(guī)則；

（7）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集；

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應(yīng)當

由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理

人，基金管理人應(yīng)當配合；

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)

當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份

額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當自出具書面決定之

日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）

的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應(yīng)當向基金托管人提出書面提議。基

金托管人應(yīng)當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提

議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當自出具

書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當配合；

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計

代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前

30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金托管人應(yīng)當配合，不得阻礙、干擾；

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其

聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表

決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)

另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。

基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表

決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)

管機構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派

代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)

場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金

合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記

資料相符；

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。

若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新

召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少

于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應(yīng)以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連

續(xù)公布相關(guān)提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金

托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按

照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管

理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；

若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公

告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項

重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當有代表三

分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代

表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他

人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意

見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證

明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相

符。

3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，基金份額持有

人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)

合的方式召開，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行；基金份額

持有人可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由會議召集

人確定并在會議通知中列明。

4、在法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)允許的情況下，基金份額持有人授權(quán)他人代為出

席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具

體方式在會議通知中列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大

修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基

金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交

基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改

應(yīng)當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和

公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決

議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未

能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管

理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份

額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有

人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應(yīng)當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓

名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委

托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公

證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本

基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關(guān)均有充分的相

反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為

有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意

見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當計入出具表決意見的基金份額

持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應(yīng)當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由

基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基

金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔

任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應(yīng)當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當

場公布計票結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷

疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當進

行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當當場公布重

新清點結(jié)果。

（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基

金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督

下進行計票，并由公證機關(guān)對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對表決意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)

會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采

用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當執(zhí)行生效的基金份額持有

人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金

管理人、基金托管人均有約束力。

（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有

人和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若

相關(guān)基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額

持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)

基金份額10%以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額

持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二

分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小

于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人

大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持

有人大會應(yīng)當有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與

或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上

（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持

人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過；

7、特別決議應(yīng)當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過。

同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。

（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、

表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)

或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)

商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份

額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)

規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理

人和基金托管人同意后變更并公告，并按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，

自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份券價格波動等指數(shù)

編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機

構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基

金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；

4、連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈

值低于5000萬元情形的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下

進行基金清算。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)

會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、

估價、變現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費

用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基

金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的

基金份額比例進行分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華

人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書

后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證

監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)

當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最

低期限。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切

爭議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會

根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局

性的并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，《基金合同》當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機

構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。

第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人

名稱：興銀基金管理有限責任公司

注冊地址：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓

1908

辦公地址：上海浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五

層

郵政編碼：200120

法定代表人：易勇

成立日期：2013-10-25

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2013〕1289號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣1.43億元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人

名稱：興業(yè)銀行股份有限公司

注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈

辦公地址：上海市銀城路167號

郵政編碼：350013

法定代表人：呂家進

成立日期：1988年8月22日

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行總行銀復(fù)〔1988〕347號

基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〔2005〕74號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：207.74億元人民幣

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；

辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；

買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價證券；買賣、代理買賣股

票以外的有價證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)

匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及代

理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財務(wù)顧問、資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；經(jīng)中

國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；黃金及其制

品進出口；公募證券投資基金銷售；證券投資基金托管。（依法須經(jīng)批準的項

目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許

可證件為準）。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、

投資對象進行監(jiān)督。基金合同明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標準的，基金

管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相

關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標準的約定進行

監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金主要投資于標的指數(shù)成份券、備選成份券。為更好地實現(xiàn)投資目標，

基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方

政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期

融資券、政府支持機構(gòu)債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、

債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許

基金投資的其他金融工具。

本基金不買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和永續(xù)債。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，

本基金可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的

80%；投資標的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的

80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，

其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投

資比例進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：

（1）本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標的指

數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；

（2）保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債

券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證

券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；

（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易

對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當與基金合同約定的投資

范圍保持一致；

（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（12）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）項、第（9）項、第（10）項另有約定外，因證券市場波動、

證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份券調(diào)整、標的指數(shù)成份券流動

性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，

基金管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當符

合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之

日起開始。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人

在履行適當程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對本托管

協(xié)議項下的基金投資禁止行為進行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金

管理人基金投資禁止行為進行監(jiān)督。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的

證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當符合本基金的投資目標和投資策略，

遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和

評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人同

意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并

經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交

易事項進行審查。

根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人

應(yīng)事先相互提供與本機構(gòu)有控股關(guān)系的股東、實際控制人或者與其有其他重大

利害關(guān)系的公司名單及有關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券名單，加蓋公章并書面提交，并

確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人及基金托

管人有責任保管真實、完整、全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負責及時更新該名單。

名單變更后基金管理人及基金托管人應(yīng)及時發(fā)送另一方，另一方于2個工作日

內(nèi)進行回函確認已知名單的變更。一方收到另一方書面確認后，新的關(guān)聯(lián)交易

名單開始生效。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管

理人參與銀行間債券市場進行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)

標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定

各交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴格按照交易對手名單的范

圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提

供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易，如基金管理人在基金投資運作之

前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可

全市場交易對手?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券市場交易對手名單及結(jié)

算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的

交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整銀行

間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交

易對手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進

行交易，并負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人

不承擔由此造成的任何法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與

基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關(guān)法律責任的，基金管理

人有權(quán)向相關(guān)交易對手追償，基金托管人應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合?；鹜泄?
人根據(jù)銀行間債券市場成交單對本基金銀行間債券交易的交易對手及其結(jié)算方

式進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手

或交易方式進行交易時，基金托管人應(yīng)及時書面或以雙方認可的其他方式提醒

基金管理人，經(jīng)提醒后仍未改正時造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔由

此造成的相應(yīng)損失和責任。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導(dǎo)致基金

出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

（五）基金托管人對基金投資銀行存款進行監(jiān)督。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當與存款銀行建立定期對賬機制，確?；疸y

行存款業(yè)務(wù)賬目及核算的真實、準確?；鸸芾砣藨?yīng)當按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，與

基金托管人、存款機構(gòu)簽訂相關(guān)書面協(xié)議?；鹜泄苋藨?yīng)根據(jù)有關(guān)相關(guān)法規(guī)及

協(xié)議對基金銀行存款業(yè)務(wù)進行監(jiān)督與核查，嚴格審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資

料、投資指令、存款證實書等有關(guān)文件，切實履行托管職責。

基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格遵守《基金法》、

《運作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算

等的各項規(guī)定。

基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約

定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托

管人應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督。如基

金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，視為基金

管理人認可所有銀行。

基金管理人對定期存款提前支取的損失由其承擔。

（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資

產(chǎn)凈值計算、各類基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確

定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)

據(jù)等進行監(jiān)督和核查。

（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作

違反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示

等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的

監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時核對并以書面

形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證，說明

違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基

金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)

會。如果基金托管人未能切實履行監(jiān)督職責，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險或造成基金資

產(chǎn)損失的，基金托管人應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同

和本托管協(xié)議對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理

人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的合理疑義進行解釋或舉證；

對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報

送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

（九）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法

律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當立即以書面或

以雙方認可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相應(yīng)損失由基金管理人承

擔。

（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)

會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾?
人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、

欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改

正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包

括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬

戶及投資所需的其他賬戶、復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈

值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等

行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行

分賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信

息等違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形

式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時核對并以書面形式

給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時

改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基

金托管人改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：

提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)

答復(fù)基金管理人并改正。

（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)

會，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鹜泄?
人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺

詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1、基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。

2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。

3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的

其他賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完

整與獨立。

5、基金托管人按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，如有特殊情況

雙方可另行協(xié)商解決?；鹜泄苋宋唇?jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令，不得自行

運用、處分、分配本基金的任何資產(chǎn)（不包含基金托管人依據(jù)中國證券登記結(jié)

算有限責任公司（以下簡稱“中登公司”或“中國結(jié)算公司”）結(jié)算數(shù)據(jù)完成

場內(nèi)交易交收、托管資產(chǎn)開戶銀行扣收結(jié)算費和賬戶維護費等費用）。

6、對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負責與有關(guān)當事人

確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金

托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，

基金管理人應(yīng)負責向有關(guān)當事人追償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人應(yīng)予以必要

的協(xié)助與配合，但對此不承擔相應(yīng)責任。

7、基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外

機構(gòu)的基金財產(chǎn)，或交由證券公司負責清算交收的基金資產(chǎn)及其收益；由于該

等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等本協(xié)議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)

等原因給基金財產(chǎn)造成的損失等不承擔責任。不屬于基金托管人實際有效控制

下的實物證券的損壞、滅失，基金托管人不承擔責任。

8、除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管

基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開立的“基金募集專戶”。

該賬戶由基金管理人開立并管理。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》、基金合同等有關(guān)規(guī)定后，

基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金銀行賬戶，

同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所

進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國

注冊會計師簽字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理

人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1、基金托管人以基金托管人的名義開設(shè)本基金的基金托管專戶，也稱為資

金賬戶，保管基金財產(chǎn)的銀行存款。該基金托管專戶同時也是基金托管人在法

人集中清算模式下，代表所托管的包括本基金財產(chǎn)在內(nèi)的所有托管資產(chǎn)與中登

公司進行一級結(jié)算的專用賬戶。該賬戶的開設(shè)和管理由基金托管人承擔。本基

金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人的基金托管專戶進行。

2、基金托管人可根據(jù)實際情況需要，為本基金開立資金清算輔助賬戶，以

辦理相關(guān)的資金匯劃業(yè)務(wù)。

3、基金托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用

基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

4、基金托管專戶的開立和管理應(yīng)符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

5、在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管專戶辦理

基金資產(chǎn)的支付。

（四）定期存款賬戶

基金財產(chǎn)投資定期存款在存款機構(gòu)開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶，

其預(yù)留印鑒經(jīng)各方商議后預(yù)留。對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須

和存款機構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令

附件。在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本?；鸸芾砣藨?yīng)該在

合理的時間內(nèi)進行定期存款的投資和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分

提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差（即本基金已計提的資金利息和提前支取時收

到的資金利息差額），該息差的處理方法由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商

解決。

對于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構(gòu)簽訂定期存款協(xié)

議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下

明確意思表示的條款：“存款證實書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得

用于轉(zhuǎn)讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項必須劃至托管專戶（明

確戶名、開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶”。如定期存款協(xié)議中未

體現(xiàn)前述意思表示的條款，基金托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。

（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場登記結(jié)算機

構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和銀行間市

場清算所股份有限公司開立債券托管賬戶、資金結(jié)算賬戶，持有人賬戶和資金

結(jié)算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結(jié)算。

（六）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理

1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管人

與基金聯(lián)名的證券賬戶。

2、基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，

亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3、基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)

的管理和運用由基金管理人負責。

4、基金托管人以基金托管人的名義在中登公司開立結(jié)算備付金賬戶，并代

表所托管的基金完成與中登公司的一級法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極

協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算互保基金、交收價差資金等的收取按照中登公司的規(guī)

定執(zhí)行。

5、若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其

他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基

金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

（七）其他賬戶的開立和管理

1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)

定，由基金托管人開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

（八）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人

的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中登公司上海分公司/深

圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管

憑證由基金托管人持有。有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金管理人和基金托管人

共同辦理。基金托管人對由基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的資產(chǎn)不承擔保

管責任。

（九）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代

表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托

管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)

的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)

務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應(yīng)盡量保證基金管理人和基金托管人至少各

持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合同簽署后及時以加密方式將重大

合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達基金托管人處。重大

合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

對于無二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合

同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和復(fù)核

1、基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負債后的價值。某類基金份額凈值是

按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額的余額數(shù)

量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，基金管理人可以設(shè)立

大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；?
管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，

按規(guī)定公告。

2、復(fù)核程序

基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)進行估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，

將各類基金份額凈值結(jié)果以雙方約定的方式提交給基金托管人，經(jīng)基金托管人

復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。

3、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值信息計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管

理人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有

關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見

的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金

管理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年，法

律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外。如不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)

承擔責任。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資

料送交基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和

完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以

外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。

七、基金托管協(xié)議的變更與終止

（一）托管協(xié)議的變更程序

本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進行修改。修改后的新協(xié)議，

其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。基金托管協(xié)議的變更應(yīng)按規(guī)定報中

國證監(jiān)會備案。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1、基金合同終止；

2、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理

權(quán)；

4、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。

八、爭議解決方式

因本協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當事人應(yīng)通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)

商、調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員

會，仲裁地點為上海市，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)

則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承

擔。

爭議處理期間，雙方當事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼

續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額

持有人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中國法律管轄。

第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣烁鶕?jù)基

金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)容

如下：

一、基金份額持有人登記服務(wù)

基金管理人或者委托登記機構(gòu)為基金份額持有人提供登記服務(wù)?；鸬怯?
機構(gòu)配備安全、完善的電腦系統(tǒng)及通訊系統(tǒng)，準確、及時地為基金份額持有人

辦理基金賬戶與基金份額的登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管，基金份額持有人名冊

的管理，權(quán)益分配時紅利的登記、派發(fā)，基金交易份額的清算過戶和基金交易

資金的交收等服務(wù)。

二、定期定額投資計劃

在技術(shù)條件成熟時，基金管理人將為基金份額持有人提供定期定額投資服

務(wù)。通過定期定額投資計劃，基金份額持有人可以通過固定的渠道定期定額申

購基金份額。具體實施方法以更新后的招募說明書和基金管理人屆時公布的業(yè)

務(wù)規(guī)則為準。

三、持有人交易記錄查詢及郵寄服務(wù)

1、基金交易確認服務(wù)

基金投資人在交易申請被受理的2個工作日后，可以到銷售網(wǎng)點查詢和打

印該項交易的確認信息，或者通過基金公司客服電話及網(wǎng)站進行查詢。

2、定期對賬單郵寄服務(wù)

基金交易對賬單分為季度對賬單和年度對賬單，記錄該基金份額持有人最

近一季度或一年內(nèi)所有申購、贖回等交易發(fā)生的時間、金額、數(shù)量、價格以及

當前賬戶的余額等。季度對賬單在每季結(jié)束后的20個工作日內(nèi)向有交易的基金

份額持有人以書面或電子郵件形式寄送，年度對賬單在每年度結(jié)束后20個工作

日內(nèi)對所有基金份額持有人以書面或電子郵件形式寄送。

3、基金份額持有人交易記錄查詢服務(wù)

本基金份額持有人可通過基金管理人的客戶服務(wù)中心（包括電話呼叫中心

和網(wǎng)站賬戶自動查詢系統(tǒng)）和本基金管理人的銷售網(wǎng)點查詢歷史交易記錄。

四、投訴受理

基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工

座席、書信、電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和其他銷售機構(gòu)所提供的服

務(wù)進行投訴?；鸱蓊~持有人還可以通過其他銷售機構(gòu)的服務(wù)電話進行投訴。

五、服務(wù)聯(lián)系方式

1、客戶服務(wù)中心

客服電話：40000-96326。

傳真：021-68630069

2、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.hffunds.cn

電子信箱：services@hffunds.cn

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請通過上述方

式聯(lián)系基金管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

第二十二部分其他應(yīng)披露事項

本基金的其他應(yīng)披露事項將嚴格按照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》

《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并在規(guī)定媒介

上公告。

第二十三部分招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書按相關(guān)法律法規(guī)，分別存放在基金管理人、基金托管人和基

金銷售機構(gòu)的辦公場所，投資人可在辦公時間免費查閱；也可在支付工本費后

在合理時間內(nèi)獲取本招募說明書復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以招募說明書正本為準。

投資人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站進行查閱。

基金管理人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

第二十四部分備查文件

一、中國證監(jiān)會準予興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金募集注

冊的文件

二、《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同》

三、《興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

四、法律意見書

五、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

六、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

七、中國證監(jiān)會要求的其他文件

存放地點：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。

查閱方式：投資者可以在辦公時間免費查詢；也可按工本費購買本基金備

查文件復(fù)制件或復(fù)印件，但應(yīng)以基金備查文件正本為準。

興銀基金管理有限責任公司

2025年6月24日


              
                
               興銀基金管理有限責任公司興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）.pdf
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