太平量化選股混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
太平量化選股混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月18日
送出日期：2025年4月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 太平量化選股混合 基金代碼 021884
下屬基金簡(jiǎn)稱 太平量化選股混合C 下屬基金交易代碼 021885
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 浙商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2024年10月29日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張子權(quán) 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年10月29日
證券從業(yè)日期 2016年08月22日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過量化投資精選股票，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票以及存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；每個(gè)交易日日
終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略 本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預(yù)期收益較好的A股股票構(gòu)成投資組合，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括： （1）多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測(cè) 多因子alpha模型以長(zhǎng)期量化研究為基礎(chǔ)，結(jié)合行業(yè)研究員行業(yè)主動(dòng)選股框架，用精選的多個(gè)因子捕捉市場(chǎng)有效性暫時(shí)缺失之處，以多因子在不同個(gè)股上的不同暴露評(píng)估個(gè)股的超值回報(bào)。本基金alpha模型的因子包括：基本面因子（Fundamental）、行情因子（Quote）、技術(shù)面因子（Tech）、分析師預(yù)期因子（Consensus）、交易行為因子（Trade）等等。這些類別綜合了來自市場(chǎng)各類投資者，公司各類報(bào)表，分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。太平多因子模型利用太平基金長(zhǎng)期精選積累的超過7000個(gè)股票因子，科學(xué)客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾?jīng)理將嚴(yán)格按照量化模型方法，構(gòu)建相應(yīng)的投資組合。 （2）風(fēng)險(xiǎn)控制模型 本基金將綜合利用風(fēng)險(xiǎn)模型，力求將投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露控制在設(shè)定閾值內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)控制模型控制的風(fēng)險(xiǎn)因子包括但不限于行業(yè)、市值、市值方差、市值偏度。本基金將利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧行Э刂仆顿Y組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn)，并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 （3）交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績(jī) 本基金的交易成本模型既考慮固定成本，也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng)，以減少交易對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐傻呢?fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上，最大化基金的預(yù)期收益。 3、存托憑證的投資策略 4、債券投資策略 （1）久期調(diào)整策略；（2）收益率曲線配置策略；（3）債券類屬配置策略 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 6、股指期貨投資策略 7、國(guó)債期貨投資策略 8、股票期權(quán)投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證全指指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2024年12月31日。合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)
率?；疬^往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
注：本基金C類份額不收取申購費(fèi)。
贖回費(fèi)
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)持
續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30日但少于3個(gè)月的
投資人，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于3個(gè)月但少于6個(gè)月的投資人，將贖回
費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.6% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 30,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 其他費(fèi)用詳見本基金招募說明書或其更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。上表中年費(fèi)用金額為
基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
太平量化選股混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 2.03%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資于本基金，將承受各種風(fēng)險(xiǎn)，因此在作出投資于本基金的決定之前，應(yīng)慎重考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金為混合型基金，本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，因此本基金需承擔(dān)股票市
場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)由于本基金可持有一定比例的債券，故而也可能需承擔(dān)債券價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金可以投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者
支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某
一經(jīng)營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為
支持的證券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對(duì)應(yīng)證券現(xiàn)金流
不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）本基金可以投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)。投
資股指期貨、國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于杠桿風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)
度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等；投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、操
作風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)等；由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
（4）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可以投資存托憑證，會(huì)面臨與境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)，還可能面臨與存托憑證發(fā)行
及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等
方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)
險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托
憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露
監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn][客服電話021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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