太平基金管理有限公司太平量化選股混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）
2025-04-20 文字大小【小中大】【打印】
            
              太平基金管理有限公司

太平量化選股混合型證券投資基金

招募說明書（更新）

（2025年第1號）

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：浙商銀行股份有限公司

二〇二五年四月

太平量化選股混合型證券投資基金

招募說明書

重要提示

太平量化選股混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于【2024】年【6】月【26】

日獲得中國證監(jiān)會準予注冊的批復（證監(jiān)許可【2024】987號）。

基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本基金經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判

斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合

同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自

行承擔投資風險。

本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資

本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風

險，包括：因政策、經(jīng)濟等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市場風險、基金管理人在

基金管理實施過程中產(chǎn)生的信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)風險、本基

金的特有風險等等。

本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票

型基金。

投資有風險，投資者在投資本基金前，應當認真、仔細閱讀本基金的基金合同、招募說

明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面了解本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，根

據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力

相適應，理性判斷市場，謹慎、獨立做出投資決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，并通

過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機構(gòu)認/申購和贖回本基金。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證

投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金

管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基

金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金資產(chǎn)凈值變化

引致的投資風險，由投資者自行承擔。

本基金可能投資于資產(chǎn)支持證券。本基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或

在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，可能造

成基金財產(chǎn)損失。此外，受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可

能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金

收益造成影響。

I

本基金可能投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，可能給本基金帶來額

外風險。投資股指期貨、國債期貨的風險包括但不限于杠桿風險、保證金風險、期貨價格與

基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風險等；投資股票期權(quán)的風險包括但不限于市場風險、

流動性風險、交易對手信用風險、操作風險、保證金風險等；由此可能增加本基金凈值的波

動性。

本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資存托憑證的，會面臨與境內(nèi)上市交易股票投資

的共同風險，還可能面臨與存托憑證發(fā)行及交易機制相關(guān)的特有風險。

當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，本

基金可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見本招募說明書“十六、側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期

間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持

有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。

本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2025年3月31日。

II

目錄

一、緒言.................................................................................................................................1

二、釋義.................................................................................................................................2

三、基金管理人....................................................................................................................7

四、基金托管人.................................................................................................................15

五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu).............................................................................................................19

六、基金的募集.................................................................................................................21

七、基金合同的生效.........................................................................................................22

八、基金份額的申購與贖回............................................................................................23

九、基金的投資.................................................................................................................34

十、基金的業(yè)績.................................................................................................................45

十一、基金的財產(chǎn).............................................................................................................46

十二、基金資產(chǎn)估值.........................................................................................................47

十三、基金的收益與分配................................................................................................53

十四、基金的費用與稅收................................................................................................55

十五、基金的會計與審計................................................................................................57

十六、基金的信息披露....................................................................................................58

十七、側(cè)袋機制.................................................................................................................65

十八、風險揭示.................................................................................................................68

十九、基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算....................................................72

二十、基金合同的內(nèi)容摘要............................................................................................74

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................................................................88

二十二、基金份額持有人服務(wù).....................................................................................106

二十三、其它應披露事項..............................................................................................108

二十四、招募說明書存放及其查閱方式....................................................................109

二十五、備查文件...........................................................................................................110

I

一、緒言

《太平量化選股混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依

據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基

金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管

理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以

下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以

下簡稱“《流動性風險管理規(guī)定》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第5號＜

招募說明書的內(nèi)容與格式＞》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《太平量化選股混合型證券投

資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

本招募說明書闡述了太平量化選股混合型證券投資基金的投資目標、投資策略、投資

風險、相關(guān)費率等與投資人投資決策有關(guān)的必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀

本招募說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ?
招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金

合同當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認

和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)?；鹜顿Y人欲

了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應詳細查閱基金合同。

本基金在募集過程中（指本基金募集完成進行驗資時）及成立運作后，單一投資者持有

基金份額占本基金總份額的比例不得達到或超過50%（運作過程中，因基金份額贖回等情

形導致被動超標的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存在通過一致行動人等方式變相規(guī)避

50%集中度要求的情形。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

1

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指太平量化選股混合型證券投資基金

2、基金管理人：指太平基金管理有限公司

3、基金托管人：指浙商銀行股份有限公司

4、基金合同：指《太平量化選股混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同

的任何有效修訂和補充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《太平量化選股混合

型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《太平量化選股混合型證券投資基金招募說

明書》及其更新

7、基金份額發(fā)售公告：指《太平量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公

告》

8、基金產(chǎn)品資料概要：指《太平量化選股混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概

要》及其更新

9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司

法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會

第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三

十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人

民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改＜中華

人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》

及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施

的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日

實施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》

修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

2

13、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10

月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其

不時做出的修訂

15、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會

16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務(wù)的

法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

19、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法

登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其

他組織

20、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資

者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境

外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民

幣合格境外機構(gòu)投資者

21、投資人/投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法

規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)為投資人開立基金交易賬戶，宣傳

推介基金，辦理基金份額的發(fā)售、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資及提供

基金交易賬戶信息查詢等業(yè)務(wù)

24、銷售機構(gòu)：指太平基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)

定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦

理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)

25、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資

人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認、清算和結(jié)算、代理

發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

26、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)?；鸬牡怯洐C構(gòu)為太平基金管理有限公

3

司或接受太平基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)

27、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理

的基金份額余額及其變動情況的賬戶

28、基金交易賬戶：指銷售機構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構(gòu)辦

理認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起基金份額變動及結(jié)

余情況的賬戶

29、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基

金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期

30、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清

算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得

超過3個月

32、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放

日

35、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

37、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

38、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《太平基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是由基

金管理人制定并不時修訂，規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的

業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守

39、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購

買基金份額的行為

40、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購

買基金份額的行為

41、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的

條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

42、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定

的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管

4

理的其他基金基金份額的行為

43、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基

金份額銷售機構(gòu)的操作

44、定期定額投資計劃：指投資人通過有關(guān)銷售機構(gòu)提出申請，約定每期申購日、

扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完

成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

45、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上

基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額

總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%

46、元：指人民幣元

47、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存

款利息、已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約

48、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產(chǎn)的價值總和

49、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值

50、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)

51、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和

基金份額凈值的過程

52、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及

《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國

證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介

53、銷售服務(wù)費：指從基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金

份額持有人服務(wù)的費用

54、基金份額類別：指根據(jù)認/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，將基金

份額分為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，并分別計算和公布基金份額凈值和

基金份額累計凈值

55、A類基金份額：指在投資人認/申購時收取認/申購費用，并不再從本類別基

金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額

56、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費，而在投資人認/申

購時不收取認/申購費用的基金份額

5

57、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合

理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定

期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非

公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等

58、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈

值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從

而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得

到公平對待

59、側(cè)袋機制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至一個專門賬戶

進行處置清算，目的在于有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，屬于流動

性風險管理工具。側(cè)袋機制實施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱為側(cè)袋賬

戶

60、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公

允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計量且計提資產(chǎn)減值準備仍導致

資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)

61、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

6

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

1、基金管理人基本情況

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：中國上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓

法定代表人：劉冬

設(shè)立日期：2013年1月23日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣65000萬元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

聯(lián)系人：白莉莉

客戶服務(wù)電話：021-61560999、4000288699

傳真：021-38556751

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

股東名稱  持股比例  

太平資產(chǎn)管理有限公司  56.31%  

太平人壽保險有限公司  38.46%  

安石投資管理有限公司  5.23%  

合計  100%  



（二）基金管理人主要人員情況

1、董事會成員基本情況

劉冬先生，董事長。中共黨員，經(jīng)濟學博士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于海

南港澳資訊產(chǎn)業(yè)股份有限公司、光大證券股份有限公司、天同證券有限責任公司、中原證券

股份有限公司、PlatinumCapitalManagement、天津港（集團）有限公司、華夏人壽保險股

份有限公司、瑞眾人壽保險有限責任公司、中國太平保險集團有限責任公司（中國太平保險

集團＜香港＞有限公司）。現(xiàn)任本基金管理人董事長。

7

徐鋼先生，董事。中共黨員，經(jīng)濟學碩士，正高級經(jīng)濟師。曾任職于中國人壽保險（集

團）公司、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司?，F(xiàn)任太平資

產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。

邢茂華先生，董事。中共黨員，經(jīng)濟學學士。曾任職于中國人民保險公司哈爾濱分公司、

哈爾濱保監(jiān)辦、黑龍江保監(jiān)局、太平保險有限公司、太平養(yǎng)老保險股份有限公司?，F(xiàn)任太平

人壽保險有限公司投資總監(jiān)（副總經(jīng)理級）、首席投資官，兼總公司投資管理部總經(jīng)理、不

動產(chǎn)管理部（二級部）總經(jīng)理。

ThomasAdamShippey先生，董事。英國阿斯頓大學國際商務(wù)和德語學士。曾任職于普

華永道會計師事務(wù)所、瑞銀集團?，F(xiàn)任安石集團財務(wù)總監(jiān)、安石投資管理有限公司執(zhí)行董事。

曹琦女士，董事。中共黨員，工商管理學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于

中國工商銀行股份有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司?，F(xiàn)任本基金管理人總經(jīng)理。

鄧先虎先生，董事。中共黨員，經(jīng)濟學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于北

京天地方圓翻譯有限公司、中國太平洋人壽保險股份公司、中國太平洋保險集團股份公司、

長江養(yǎng)老保險股份有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司、太平石化金融租賃有限責任公司等。

現(xiàn)任本基金管理人副總經(jīng)理。

范碧華女士，獨立董事。法學學士，主要從事公司、銀行與金融等方面的研究?，F(xiàn)任上

海申駿律師事務(wù)所高級合伙人。

武進鋒先生，獨立董事。中共黨員，法學碩士，中國及美國紐約州執(zhí)業(yè)律師。曾任職于

華為技術(shù)有限公司、通用電氣醫(yī)療集團、北京市中銀（上海）律師事務(wù)所?，F(xiàn)任北京浩天（上

海）律師事務(wù)所合伙人。

趙然女士，獨立董事。經(jīng)濟學博士，曾任職于跨國公司、投資銀行等相關(guān)企業(yè)。現(xiàn)任河

南省社科院副研究員。

2、監(jiān)事會成員基本情況

熊瑩女士，監(jiān)事會主席。工商管理碩士。曾任職于興業(yè)證券股份有限公司、光大證券股

份有限公司、太平人壽保險有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司?，F(xiàn)任太平保險集團有限責任

公司審計部副總經(jīng)理。

熊志剛先生，監(jiān)事。中共黨員，經(jīng)濟學博士。曾任職于中國平安人壽保險股份有限公司

廈門分公司、廈門晨光進出口公司、中國保監(jiān)會福建監(jiān)管局、中國銀保監(jiān)會福建監(jiān)管局。現(xiàn)

任太平人壽保險有限公司投資管理部副總經(jīng)理。

王瑞瑾先生，監(jiān)事。經(jīng)濟學學士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于萬家共贏資產(chǎn)

管理有限公司、萬家基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公

司、中信證券、上海銀行等?，F(xiàn)任本基金管理人基金運營部總監(jiān)。

王偉先生，職工監(jiān)事。中共黨員，經(jīng)濟學博士。具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于

太平養(yǎng)老保險有限公司、中國太平保險集團、太平石化金融租賃有限責任公司?，F(xiàn)任本基金

8

管理人紀委辦公室主任。

趙霖先生，職工監(jiān)事。中共黨員，F(xiàn)RM，工程及經(jīng)濟學雙碩士。具有證券投資基金從業(yè)

資格。曾任職于上海亞太計算機信息系統(tǒng)有限公司、上海建經(jīng)投資咨詢有限公司、上海新世

紀資信評估投資服務(wù)有限公司、太平資產(chǎn)管理有限公司等公司?，F(xiàn)任本基金管理人稽核風控

部總監(jiān)。

谷鎏先生，職工監(jiān)事。中共黨員，法學碩士。具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于上

海市靜安區(qū)人民政府江寧路街道辦事處、太平資產(chǎn)管理有限公司。現(xiàn)任本基金管理人綜合管

理部（黨委辦公室）副總監(jiān)。

3、高級管理人員基本情況

曹琦女士，總經(jīng)理。簡歷同上。

鄧先虎先生，副總經(jīng)理。簡歷同上。

史彥剛先生，助理總經(jīng)理。中共黨員，經(jīng)濟學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾就

職于中國工商銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中信銀行，曾任嘉實基金管理有限公司信

用分析師、國泰基金管理有限公司投資經(jīng)理、長城基金管理有限公司基金經(jīng)理、格林基金管

理有限公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任本基金管理人助理總經(jīng)理。

陳曉女士，助理總經(jīng)理。中共黨員，經(jīng)濟學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾就職

于光大保德信基金管理有限公司。現(xiàn)任本基金管理人助理總經(jīng)理、固定收益投資部總監(jiān)。

王炯女士，督察長。中共黨員，法學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾任職于上海

市對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局（原上海市證券管理辦公室）、

德邦證券股份有限公司、華金證券股份有限公司。現(xiàn)任本基金管理人督察長。

陳新先生，首席信息官。中共黨員，工學學士，具有證券投資基金從業(yè)資格。曾就職于

丹東電子研究設(shè)計院、丹東國際信托投資有限公司、華泰財產(chǎn)保險投資管理中心、華泰資產(chǎn)

管理有限公司、永誠保險資產(chǎn)管理有限公司。現(xiàn)任本基金管理人首席信息官、信息技術(shù)部總

監(jiān)。

4、本基金擬任基金經(jīng)理

張子權(quán)先生，英國萊斯特大學理學碩士，具有證券投資基金從業(yè)資格。2016年起先后

任職于國金證券上海資產(chǎn)管理分公司、太平資產(chǎn)管理有限公司，歷任量化研究員、助理投資

經(jīng)理、投資經(jīng)理等職。2021年11月加入本公司，從事量化投資研究工作。2022年4月29

日起擔任太平中證1000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月27日起擔任太平

嘉和三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日起擔任太平

量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月24日起擔任太平中證紅利指數(shù)型證

券投資基金基金經(jīng)理。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務(wù)

9

本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)如下：

投資決策委員會主席：總經(jīng)理曹琦女士

投資決策委員會成員：助理總經(jīng)理兼基金經(jīng)理史彥剛先生、助理總經(jīng)理兼固定收益投資

部負責人\基金經(jīng)理陳曉女士、首席資產(chǎn)配置官兼多元資產(chǎn)投資部組合投資部總經(jīng)理\基金經(jīng)

理劉翀先生、權(quán)益投資部負責人兼基金經(jīng)理劉金先生、研究部負責人兼基金經(jīng)理楊行遠先生、

交易部負責人吳士彬先生、固定收益投資部助理總監(jiān)兼基金經(jīng)理吳超先生。

6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理基金份額的發(fā)售和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告基金凈值信息；

8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行

為；

12、有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。

（四）基金管理人關(guān)于遵守法律法規(guī)的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等現(xiàn)行有效的相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制

制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定

的行為發(fā)生。

2、基金管理人承諾防止下列行為發(fā)生：

（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；

10

（3）利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法

律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；

（2）違反基金合同或托管協(xié)議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；

（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；

（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責；

（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄

露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資

計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；

（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。

4、基金管理人關(guān)于履行誠信義務(wù)的承諾

基金管理人承諾將以取信于市場、取信于社會為宗旨，按照誠實信用、勤勉盡責的原則，

嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定，不斷更新投資理念，規(guī)范基金運作。

5、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，

泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投

11

資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；

（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度

基金管理人的內(nèi)部控制是指基金管理人為防范和化解風險，保證經(jīng)營運作符合公司的發(fā)

展規(guī)劃，在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過建立組織機制，運用管理方法，實施操作程

序與控制措施而形成的系統(tǒng)。

1、基金管理人內(nèi)部控制的總體目標是：

（1）保證公司經(jīng)營運作嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管規(guī)則，自覺形成守法經(jīng)

營、規(guī)范運作的經(jīng)營思想和經(jīng)營理念。

（2）防范和化解經(jīng)營風險，提高經(jīng)營管理效益，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和受托資產(chǎn)

的安全完整，實現(xiàn)公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

（3）確保基金、公司財務(wù)和其他信息真實、準確、完整、及時。

2、基金管理人的內(nèi)部控制遵循以下原則：

（1）健全性原則。內(nèi)部控制應當包括公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，

并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。

（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度

的有效執(zhí)行。

（3）獨立性原則。公司各機構(gòu)、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、

自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離。

（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置應當權(quán)責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，

以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。

3、基金管理人制訂內(nèi)部控制制度遵循以下原則：

（1）合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應當符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章和各項規(guī)定。

（2）全面性原則。內(nèi)部控制制度應當涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，不得留有制度上

的空白或漏洞。

（3）審慎性原則。制定內(nèi)部控制制度應當以審慎經(jīng)營、防范和化解風險為出發(fā)點。

（4）適時性原則。內(nèi)部控制制度的制定應當隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和公司經(jīng)營戰(zhàn)略、

經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化進行及時的修改或完善。

12

4、基金管理人內(nèi)部控制的主要內(nèi)容

公司內(nèi)部風險控制的主要內(nèi)容包括：投資管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、基金銷售活動

控制、信息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制、監(jiān)察稽核控制等。

（1）投資管理業(yè)務(wù)控制

公司自覺遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，按照投資管理業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點嚴格制定管理規(guī)章、

操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業(yè)務(wù)可能存在的風險點并采取控制措施。

（2）信息披露控制

公司按照法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，建立完善的信息披露制度，保證公開披露

的信息真實、準確、完整、及時。

（3）基金銷售活動控制

公司從事基金銷售活動，自覺遵守法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，不得損害國家利益、

社會公共利益和基金投資人的合法權(quán)益。

（4）信息技術(shù)系統(tǒng)控制

公司根據(jù)國家法律法規(guī)的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定信息系

統(tǒng)的管理制度。信息技術(shù)系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā)符合國家、金融行業(yè)軟件工程標準的要求，編寫完

整的技術(shù)資料；在實現(xiàn)業(yè)務(wù)電子化時，設(shè)置保密系統(tǒng)和相應控制機制，并保證計算機系統(tǒng)的

可靠性；信息技術(shù)系統(tǒng)投入運行前，經(jīng)過業(yè)務(wù)、運營、監(jiān)察稽核等部門的聯(lián)合驗收。

（5）會計系統(tǒng)控制

公司依據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部2006年頒布的企業(yè)會計準則及應用指南、

《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》等國家有關(guān)法律、法規(guī)制定基金會計制度、公司財務(wù)制

度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統(tǒng)控

制。

（6）監(jiān)察稽核控制

公司設(shè)立督察長，對董事會負責，經(jīng)董事會聘任，報中國證監(jiān)會核準。根據(jù)公司監(jiān)察稽

核工作的需要和董事會授權(quán)，督察長就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況獨立地履行檢查、評價、報

告、建議職能。

公司設(shè)立監(jiān)察稽核部門，對公司經(jīng)營層負責，開展監(jiān)察稽核工作，公司保證監(jiān)察稽核部

門的獨立性和權(quán)威性。

5、基金管理人的內(nèi)部控制制度體系

基金管理人的制度體系分為四個層面：

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（1）公司章程；

（2）公司內(nèi)部控制大綱

公司內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的

綱要和總攬，內(nèi)部控制大綱明確內(nèi)控目標、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容；

（3）公司基本管理制度

基本管理制度主要包括風險控制制度、投資管理制度、基金會計制度、信息披露制度、

監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司財務(wù)制度、資料檔案管理制度、業(yè)績評估考核制度

和緊急情況處理制度；

（4）部門和業(yè)務(wù)管理制度

部門和業(yè)務(wù)管理制度是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部門的主要職責、崗位設(shè)置、崗

位責任等的具體說明，是公司根據(jù)部門職能開展相關(guān)業(yè)務(wù)的相關(guān)制度，是依據(jù)公司基本管理

制度制定的具體業(yè)務(wù)管理制度。

6、基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是公司董事會及管理層的責任。

基金管理人特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實、準確，并承諾將根據(jù)法律法規(guī)、市

場環(huán)境的變化和業(yè)務(wù)的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人概況

1.基本情況

名稱：浙商銀行股份有限公司

住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號

法定代表人：陸建強

聯(lián)系人：林彬

電話：0571-88269636

傳真：0571-88268688

成立時間：1993年04月16日

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣27,464,635,963元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復〔2004〕

91號

基金托管資格批文及文號：《關(guān)于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金

托管資格的批復》；證監(jiān)許可〔2013〕1519號

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；

辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；

提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國

務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。本行經(jīng)中國人民銀行批準，可以經(jīng)營

結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。

2.主要人員情況

陸建強先生，本公司黨委書記、董事長、執(zhí)行董事。哲學碩士，高級經(jīng)濟師。

陸先生曾任浙江省企業(yè)檔案管理中心副主任，浙江省工商局辦公室副主任，浙江

省工商局工商信息管理辦公室主任，浙江省工商局辦公室主任，浙江省工商行政

管理局黨委委員、辦公室主任，浙江省政協(xié)辦公廳副主任、機關(guān)黨組成員，浙江

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省政府辦公廳副主任、黨組成員，浙江省政府副秘書長、辦公廳黨組成員，財通

證券黨委書記、董事長?，F(xiàn)兼任浙江省并購聯(lián)合會第一屆理事會會長、浙江省金

融顧問服務(wù)聯(lián)合會第一屆理事會會長、浙商總會金融服務(wù)委員會主任。

趙剛先生，本公司資產(chǎn)托管部總經(jīng)理。趙先生曾任中國工商銀行四川省分行

項目信貸處經(jīng)理，浙商銀行成都分行風險管理、授信評審、公司銀行部總經(jīng)理助

理、副總、總經(jīng)理，浙商銀行蘭州分行風險監(jiān)控官、副行長，浙商銀行成都分行

副行長，浙商銀行重慶分行行長。

3.發(fā)展概況及基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況

浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）是十二家全國性股份制商

業(yè)銀行之一，于2004年8月18日正式開業(yè)，總部設(shè)在浙江杭州，系全國第13

家“A+H”上市銀行。開業(yè)以來，浙商銀行立足浙江，放眼全球，穩(wěn)健發(fā)展，已

成為一家基礎(chǔ)扎實、效益優(yōu)良、風控完善的優(yōu)質(zhì)商業(yè)銀行。

浙商銀行以“一流的商業(yè)銀行”愿景為統(tǒng)領(lǐng)，全面構(gòu)建“正、簡、專、協(xié)、

廉”五字政治生態(tài)，大力發(fā)揚四干精神，練好“善、智、勤”三字經(jīng)，堅持“夯

基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風險、創(chuàng)效益”十二字經(jīng)營方針，踐行善本金融理念，堅持智

慧經(jīng)營，壘好經(jīng)濟周期弱敏感資產(chǎn)壓艙石，扎實推進321經(jīng)營策略，以數(shù)字化改

革為主線，全面開展以客戶為中心的綜合協(xié)同改革，以“深耕浙江”為首要戰(zhàn)略，

財富管理全新啟航，大零售、大公司、大投行、大資管、大跨境五大業(yè)務(wù)板塊齊

頭并進、綜合協(xié)同發(fā)展，實施“客戶基礎(chǔ)、人才基礎(chǔ)、系統(tǒng)基礎(chǔ)、投研基礎(chǔ)”四

大攻堅，全面開啟高質(zhì)量發(fā)展的新征程。

2024年上半年，浙商銀行營業(yè)收入352.79億元，同比增長6.18%；歸屬于

本行股東的凈利潤79.99億元，同比增長3.31%。截至報告期末，總資產(chǎn)3.25

萬億元，比上年末增長3.27%，其中：發(fā)放貸款和墊款總額1.81萬億元，比上

年末增長5.59%；總負債3.05萬億元，比上年末增長3.31%，其中：吸收存款余

額1.94萬億元，比上年末增長3.74%；不良貸款率1.43%、撥備覆蓋率178.12%；

資本充足率12.86%，比上年末上升0.67個百分點；核心一級資本充足率8.38%，

比上年末上升0.16個百分點。

截至2024年6月末，浙商銀行在全國22個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）及香港特

別行政區(qū)，設(shè)立了350家分支機構(gòu)，實現(xiàn)了對浙江大本營、長三角、粵港澳大灣

16

區(qū)、環(huán)渤海、海西地區(qū)和部分中西部地區(qū)的有效覆蓋。在英國《銀行家》(The

Banker)雜志“2023年全球銀行1000強”榜單中，我行按一級資本計位列87位。

中誠信國際給予浙商銀行金融機構(gòu)評級中最高等級AAA主體信用評級。

浙商銀行資產(chǎn)托管部是總行獨立的一級管理部門，下設(shè)業(yè)務(wù)管理中心、營銷

中心、運營中心、監(jiān)督中心、數(shù)字化中心等5個二級部門，保證了托管業(yè)務(wù)前、

中、后臺的完整與獨立。截至2024年12月31日，浙商銀行資產(chǎn)托管部從業(yè)人

員共50名，估值清算合作機構(gòu)派駐人員18人。

浙商銀行于2013年11月13日取得基金托管資格。截至2024年12月31

日，浙商銀行托管證券投資基金265只，托管基金的基金資產(chǎn)凈值合計5237.68

億元，基金份額合計5055.80億份。

（二）基金托管人內(nèi)部風險控制制度說明

1.內(nèi)部控制目標

嚴格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、行政性規(guī)定、行業(yè)準則和

行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運作、嚴格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行，保

證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份

額持有人的合法權(quán)益。

2.內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

浙商銀行總行資產(chǎn)托管部是全行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的管理和運營部門，資產(chǎn)托管

部專門設(shè)置了監(jiān)督稽核團隊，配備了專職內(nèi)部監(jiān)察稽核人員負責托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部

控制和風險管理工作，具有獨立行使監(jiān)督稽核工作的職權(quán)和能力。

3.內(nèi)部風險控制原則

資產(chǎn)托管部建立了托管系統(tǒng)和完善的制度控制體系。制度體系包含管理制度、

實施細則、崗位職責、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作、順利進行；

業(yè)務(wù)人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權(quán)工作實

行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制

嚴格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務(wù)信息由專職信

息披露人負責，防止泄密；業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術(shù)系

統(tǒng)完整、獨立。

（三）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序

17

基金托管人負有對基金管理人的投資運作行使監(jiān)督權(quán)的職責。根據(jù)《基金法》、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，托管人對

基金的投資對象和范圍、投資組合比例、投資限制、費用的計提和支付方式、基

金會計核算、基金資產(chǎn)估值和基金凈值的計算、收益分配、申購贖回以及其他有

關(guān)基金投資和運作的事項，對基金管理人進行業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金法》、《公開募集證券投資基金運

作管理辦法》、基金合同和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，應及時以書面形式通知基

金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應及時核對并以書面形式對基金托管

人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管

理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金

托管人應報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，立即報告中國證監(jiān)會，同時，

通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或

者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證

監(jiān)會報告。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法

規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，并及

時向中國證監(jiān)會報告。

18

五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

（一）基金份額銷售機構(gòu)

1、直銷機構(gòu)：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：中國上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓、5樓503A

法定代表人：劉冬

聯(lián)系人：周書雨

客戶服務(wù)電話：021-61560999、4000288699

直銷電話：021-38556789

直銷傳真：021-38556751

公司網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn

2、其他銷售機構(gòu)

詳見本基金基金份額發(fā)售公告及基金管理人網(wǎng)站。

3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并

根據(jù)《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）登記機構(gòu)

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室

辦公地址：中國上海浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈7樓

法定代表人：劉冬

聯(lián)系人：王瑞瑾

聯(lián)系電話：021-38556651

（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

19

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所

名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層

辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓

法定代表人：鄒俊

聯(lián)系電話：（021）2212 2888

傳真：（021）6288 1889

聯(lián)系人：張楠

經(jīng)辦注冊會計師：張楠、倪益、許雯

20

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》及其他有關(guān)規(guī)定以及《基

金合同》約定，并經(jīng)中國證監(jiān)會2024年6月26日證監(jiān)許可［2024］987號文注冊。

本基金募集期為2024年10月14日至2024年10月25日止。經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）驗資，募集期共募集204,739,577.44份，有效認購戶為671戶。

21

七、基金合同的生效

（一）基金備案的條件

本基金的基金合同已于2024年10月29日正式生效。

（二）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模

《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金

資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作

日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，

如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基

金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

22

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購與贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明

書或基金管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)

站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他

方式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人或其指定的銷售機構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過

上述方式進行基金份額的申購與贖回。具體辦法由基金管理人或指定的銷售機構(gòu)另行公告。

（二）申購與贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金

合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日

前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時

間在申購開始公告中規(guī)定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月的時間內(nèi)開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦

理時間在贖回開始公告中規(guī)定。

在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為

基準進行計算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

23

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合

法權(quán)益不受損害并得到公平對待；

6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、處理規(guī)則等

在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據(jù)銷售機構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回

的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回申

請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定的時間內(nèi)全額交付申購款項，投資人在規(guī)定時間內(nèi)

全額交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構(gòu)確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人在規(guī)定時間內(nèi)遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構(gòu)確認贖回時，

贖回生效。

基金份額持有人T日的贖回申請生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖

回款項。如遇證券/期貨交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系

統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響了業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項

順延至上述情形消除后的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖

回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請

日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構(gòu)在T+1日（包括該日）內(nèi)對該交易的有效性進行

確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機

構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資

人。

基金銷售機構(gòu)對申購和贖回申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實

接收到申購、贖回申請。申購和贖回申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖

回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則如因申請未得到登記機構(gòu)

的確認而產(chǎn)生的后果，由投資人自行承擔。

24

4、在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，基金管理人可對上述業(yè)務(wù)辦理時間和程序進

行調(diào)整，本基金管理人將于調(diào)整實施前按照有關(guān)規(guī)定予以公告。

（五）申購與贖回的數(shù)額限制

1、投資人通過本基金的直銷機構(gòu)單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣

1.00元（含申購費），追加申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費）；通過其他

銷售機構(gòu)單個基金賬戶首次申購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），追加

申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費），其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、投資人可多次申購，單一投資者持有基金份額占本基金總份額的比例不得達到或超

過50%（運作過程中，因基金份額贖回等情形導致被動超標的除外）。法律法規(guī)、中國證

監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

3、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)定請參見

更新的招募說明書或相關(guān)公告。

4、基金管理人有權(quán)規(guī)定單一投資者單日或單筆申購金額上限，具體金額請參見更新的

招募說明書或相關(guān)公告。

5、基金份額持有人單筆贖回的基金份額不得低于1份，當某筆交易類業(yè)務(wù)導致基金份

額持有人在銷售機構(gòu)單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份的，該基金份額余額必須

一同贖回。

6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險

控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。

7、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數(shù)量

限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（六）申購費用和贖回費用

1、申購費率

投資者可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費率按每筆A類基金份額的申購申請

單獨計算。

本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用；本基金C類基金份額不收

取申購費。A類基金份額申購費率設(shè)置如下：

申購金額（M，含申購費）  申購費率  

M＜100萬元  1.5%  

100萬元≤M＜200萬元  1.2%  



25

200萬元≤M＜500萬元  0.8%  

M≥500萬元  按筆收取，每筆1000元  



（注：M：申購金額；單位：元）

本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金

的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。

2、贖回費率：

本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金

份額時收取。

（1）本基金A類基金份額贖回費率如下：

持有時間（P）  贖回費率  

P ＜ 7日  1.5%  

7日≤P＜30日  0.75%  

30日≤P＜180日  0.50%  

P ≥180日  0  



（2）本基金C類基金份額贖回費率如下：

持有時間（P）  贖回費率  

P 1.5%  

7日≤P 0.5%  

P ≥30日  0  



本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，對持續(xù)持有期少于30日的投資人，將贖回

費全額計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于30日但少于3個月的投資人，將贖回費總額的

75%計入基金財產(chǎn)；對持續(xù)持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人，將贖回費總額的

50%計入基金財產(chǎn)；未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費

率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

（七）申購份額與贖回金額的計算

1、申購金額的計算方式：

（1）當投資者選擇申購A類基金份額，申購份額的計算方法如下：

1）申購費用適用比例費率的情形下：

凈申購金額=申購金額/（1+申購費率）

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

26

2）申購費用適用固定金額的情形下：

申購費用=固定金額

凈申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

（2）當投資者選擇申購C類基金份額，申購份額的計算方法如下：

申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值

（3）上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失

由基金財產(chǎn)承擔。

例3：某投資人投資10,000元申購本基金的A類基金份額，假設(shè)申購當日A類基金份

額凈值為1.0500元，則可得到的申購份額為：

凈申購金額=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元

申購費用=10,000-9,852.22=147.78元

申購份額=9,852.22/1.0500=9,383.07份

即：投資人投資10,000元申購本基金A類基金份額，對應申購費率為1.5%，假設(shè)申購

當日A類基金份額凈值為1.0500元，則可得到9,383.07份A類基金份額。

例4：假定T日A類基金份額凈值為1.0560元，某投資人投資6,000,000元申購本基

金A類基金份額，其對應的申購費用為1,000元，則其可得到的申購份額為：

申購費用＝1,000.00元

凈申購金額＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元

申購份額＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21份

即：投資人投資6,000,000元申購本基金A類基金份額，假定申購當日A類基金份額凈

值為1.0560元，可得到5,680,871.21份A類基金份額。

例5：假定T日C類基金份額凈值為1.2000元，某投資人投資100,000元申購本基金

C類基金份額，則其可得到的申購份額為：

申購份額=100,000/1.2000=83,333.33份

即：投資人投資100,000元申購本基金C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈

值為1.2000元，可得到83,333.33份C類基金份額。

2、贖回金額的計算方式：

采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的該類基金份額凈值為基準進行計算，計算

公式：

贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值

贖回費用=贖回總金額×贖回費率

凈贖回金額=贖回總金額—贖回費用

上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基

27

金財產(chǎn)承擔。

例6：某投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間為一年，對應的贖回費

率為0，假設(shè)贖回當日A類基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.2500=12,500.00元

贖回費用=12,500.00×0=0.00元

凈贖回金額=12,500.00-0=12,500.00元

即：投資者贖回本基金10,000份A類基金份額，持有時間為一年，假設(shè)贖回當日A類

基金份額凈值是1.2500元，則其可得到的凈贖回金額為12,500.00元。

例7：某投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為20日，對應的贖回費

率為0.50%，假設(shè)贖回當日C類基金份額凈值是1.5600元，則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.5600=15,600.00元

贖回費用=15,600.00×0.50%=78.00元

凈贖回金額=15,600.00-78.00=15,522.00元

即：投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，持有時間為20日，假設(shè)贖回當日C

類基金份額凈值是1.5600元，則其可得到的凈贖回金額為15,522.00元。

3、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五

入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，

并根據(jù)《基金合同》約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈

值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定和對基金份額持有人利益無

實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷

活動。在基金促銷活動期間，在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基

金管理人可以按中國證監(jiān)會要求履行必要手續(xù)后，適當調(diào)低基金申購費率、贖回費率和銷售

服務(wù)費率。

5、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的

規(guī)定。

（八）申購和贖回的登記

1、經(jīng)基金銷售機構(gòu)同意，基金投資者提出的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時

間之前可以撤銷。

2、投資者申購基金生效后，登記機構(gòu)在T+1日為投資者登記權(quán)益并辦理登記手續(xù)，投

資人自T+2日（含該日）后有權(quán)贖回該部分基金份額。

28

3、投資人贖回基金生效后，登記機構(gòu)在T+1日為投資者辦理扣除權(quán)益的登記手續(xù)。

4、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時間進行調(diào)整，但不得

實質(zhì)影響投資者的合法權(quán)益，并最遲于開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公

告。

（九）拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或?qū)Υ媪炕?
份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)

績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)、基金銷售支付結(jié)算機構(gòu)或登記機構(gòu)的異

常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法

正常運行。

7、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形。

8、申購申請超過基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資者單

日或單筆申購金額上限的情形。

9、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投

資人的申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投

資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購

的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務(wù)的辦理并公告。

（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

29

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值。

4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。

發(fā)生上述除第4項之外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，

基金管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫

時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，

未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；?
份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況

消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

（十一）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出

申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額)超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦

理。對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受

理的贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。

選擇延期贖回的，將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，

無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部

贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回

30

處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。

（3）若本基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%

以上的贖回申請的情形下，基金管理人有權(quán)延期辦理贖回申請：對于該基金份額持有人當日

超過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請，可進行延期辦理；對于該基金份額持有

人未超過上述比例的部分，基金管理人有權(quán)根據(jù)前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延

期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如該基金份額持有

人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必

要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過

20個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者通過管理人網(wǎng)

站公告等方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方法，并依照《信息披

露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。

（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫

停公告。

2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重

新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。

3、如果發(fā)生暫停的時間超過1日，基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照

《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的

公告，并公告最近1個工作日的各類基金份額凈值；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告中明

確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。

（十三）基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費，相關(guān)規(guī)則由基金管理人

屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機構(gòu)。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非

交易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶，或者按照相關(guān)法律法規(guī)或國

家有權(quán)機關(guān)要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依

法可以持有本基金基金份額的投資人，或按法律法規(guī)或國家有權(quán)機關(guān)要求的方式執(zhí)行。

31

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是

指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。

（十五）基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可

以按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。

（十六）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管

理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。

（十七）基金份額的凍結(jié)、解凍與質(zhì)押

基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認

可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分份額仍然參

與收益分配，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。

在不違反法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的前提下，基金管理人可在對基金份額持有人利益

無實質(zhì)性不利影響的情形下，辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，基金管理人可制定

相應的業(yè)務(wù)規(guī)則，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進行公告。

（十八）基金份額的轉(zhuǎn)讓

如相關(guān)法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國

證監(jiān)會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機構(gòu)辦理基金份額的過

戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有人應根據(jù)基金

管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（十九）基金管理人可在不違反相關(guān)法律法規(guī)、不對基金份額持有人利益產(chǎn)生不利影響

的前提下，根據(jù)具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整并提前公告，無需召開基

金份額持有人大會審議。

32

（二十）實施側(cè)袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側(cè)袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)或相關(guān)公告。

33

九、基金的投資

（一）投資目標

在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過量化投資精選股票，力爭獲得超越業(yè)績比較基

準的收益。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)

會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央

行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債

券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、

可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包

括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股

指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符

合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；每個交易日

日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

1、資產(chǎn)配置策略

本基金采取相對穩(wěn)定的資產(chǎn)配置策略，在具體大類資產(chǎn)配置過程中，本基金將使用定量

與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的

重要因素進行研究和預測，分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征，

確定合適的資產(chǎn)配置比例，動態(tài)優(yōu)化投資組合。

2、股票投資策略

34

本基金主要通過定量投資模型，選取并持有預期收益較好的A股股票構(gòu)成投資組合，

在嚴格控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

本基金運用的量化投資模型主要包括：

（1）多因子alpha模型——股票超額回報預測

多因子alpha模型以長期量化研究為基礎(chǔ)，結(jié)合行業(yè)研究員行業(yè)主動選股框架，用精選

的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處，以多因子在不同個股上的不同暴露評估個股的超

值回報。本基金alpha模型的因子包括：基本面因子（Fundamental）、行情因子（Quote）、

技術(shù)面因子（Tech）、分析師預期因子（Consensus）、交易行為因子（Trade）等等。這些

類別綜合了來自市場各類投資者，公司各類報表，分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。太平多

因子模型利用太平基金長期精選積累的超過7000個股票因子，科學客觀地綜合了大量的各

類信息?；鸾?jīng)理將嚴格按照量化模型方法，構(gòu)建相應的投資組合。

（2）風險控制模型

本基金將綜合利用風險模型，力求將投資組合的風險暴露控制在設(shè)定閾值內(nèi)。風險控制

模型控制的風險因子包括但不限于行業(yè)、市值、市值方差、市值偏度。本基金將利用風險預

測模型和適當?shù)目刂拼胧行Э刂仆顿Y組合的預期投資風險，并力求將投資組合的實現(xiàn)風

險控制在目標范圍內(nèi)。

（3）交易成本模型——控制交易成本以保護投資業(yè)績

本基金的交易成本模型既考慮固定成本，也考慮交易的市場沖擊效應，以減少交易對業(yè)

績造成的負面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上，最大化基金的預期收益。

3、存托憑證的投資策略

本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求，制定存托憑證投資策略，關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信

息披露情況，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的

辦法，參與存托憑證的投資，謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。

4、債券投資策略

本基金債券投資將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風險為主要目標，同時根據(jù)需要進行積

極操作，以提高基金收益。本基金將主要采取以下積極管理策略：

（1）久期調(diào)整策略

根據(jù)對市場利率水平的預期，在預期利率下降時，提高組合久期，以較多地獲得債券價

格上升帶來的收益；在預期利率上升時，降低組合久期，以規(guī)避債券價格下跌的風險。

（2）收益率曲線配置策略

在久期確定的基礎(chǔ)上，根據(jù)對收益率曲線形狀變化的預測，采用子彈型策略、啞鈴型策

略或梯形策略，在長期、中期和短期債券間進行配置，從長、中、短期債券的相對價格變化

中獲利。

（3）債券類屬配置策略

35

根據(jù)國債、金融債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等不同類屬債券之間的相對投資

價值分析，增持價值被相對低估的類屬債券，減持價值被相對高估的類屬債券，以期取得較

高收益。

5、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易

機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調(diào)整后

收益較高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。

6、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。本基金將充分考慮股

指期貨的流動性及風險收益特征，選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行多頭或空頭

套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的，本基金將按

法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

7、國債期貨投資策略

國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。本

基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以套期保值為目的，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判

斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨基差、

國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資

遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。

8、股票期權(quán)投資策略

股票期權(quán)為本基金輔助投資工具。本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目

的，參與股票期權(quán)投資。股票期權(quán)的投資原則為控制下跌風險，降低建倉或調(diào)倉過程中的沖

擊成本。

9、今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極

尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適

當程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

（四）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳

納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府

債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10％，

36

完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得

超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3

個月內(nèi)予以全部賣出；

（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本

基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公

司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成

比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（14）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；

（15）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金

合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（16）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交

37

易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

30%；

（17）基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10%；開倉賣出認購股票期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權(quán)的，應

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未

平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以

合約乘數(shù)計算；

（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與內(nèi)地上市交

易的股票合并計算；

（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（12）、（13）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券

發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)

管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再

受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；

（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會

38

審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理

人在履行適當程序后，可不受上述規(guī)定的限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（五）投資管理程序

為了使大類資產(chǎn)配置方案得以順利貫徹實施，并提升配置效率，本基金遵循以下投資決

策依據(jù)以及具體的決策程序：

1、投資決策依據(jù)

（1）須符合有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內(nèi)宏觀經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢、貨幣市場運行環(huán)境、政策指向及全球經(jīng)濟因素分析。

2、決策程序

（1）投資研究團隊為投資決策委員會、投資總監(jiān)和基金經(jīng)理提供投資決策依據(jù)，包括

宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)研究、投資品種研究報告等。

（2）投資決策委員會是公司基金投資的最高決策機構(gòu)，負責對公司所管理基金投資中

的重大問題進行決策。

投資決策委員會根據(jù)公司投資研究團隊提交的研究報告，對宏觀經(jīng)濟形勢和市場的走勢

做出分析判斷，并根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定，制定投資策略、投資目標和

總體計劃，決定基金資產(chǎn)的配置比例等，對基金經(jīng)理和投資總監(jiān)做出投資授權(quán)，對超出基金

經(jīng)理或投資總監(jiān)權(quán)限的投資項目做出決定，對基金經(jīng)理的投資活動進行監(jiān)督和管理。

（3）投資總監(jiān)在投資決策委員會的授權(quán)范圍內(nèi)組織安排投資工作，貫徹落實投資決策

委員會的各項投資決策和投資計劃，對工作中的問題進行協(xié)調(diào)、反饋、調(diào)整、評估，檢查監(jiān)

督基金經(jīng)理執(zhí)行投資決策委員會決議的情況和基金經(jīng)理的日常投資運作。

（4）基金經(jīng)理遵照投資決策委員會制定的基金資產(chǎn)配置方案的意見，確定基金投資的

配置方案，尋求最佳的投資機會和選擇最佳的投資對象，將投資指令下達至交易部的交易員

執(zhí)行。

（5）交易部接到基金經(jīng)理下達的交易指令后將準確及時地予以執(zhí)行，并及時反饋情況。

每個交易日交易結(jié)束后，基金會計根據(jù)交易所回饋信息進行基金清算。

（6）風險控制委員會和稽核與風控部門監(jiān)督和檢查投資決策方案的制定、實施和執(zhí)行

的整個投資運作流程，并提出基金業(yè)績評估報告和風險控制建議。

（六）業(yè)績比較基準

中證全指指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%

39

中證全指指數(shù)由剔除ST、*ST股票，以及上市時間不足3個月等股票后的剩余股票構(gòu)

成樣本股，該指數(shù)編制合理、透明，有一定市場覆蓋率，不易被操縱，并且有較高的知名度

和市場影響力。

采用上述業(yè)績比較基準可以較好地反映本基金的業(yè)績走勢。

如果上述基準指數(shù)停止計算編制或更改名稱，或者今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者市場變

化導致本業(yè)績比較基準不再適用，又或者市場出現(xiàn)更具權(quán)威、且更能夠表征本基金風險收益

特征的業(yè)績比較基準，則本基金管理人將視情況經(jīng)與本基金托管人協(xié)商同意后調(diào)整本基金的

業(yè)績比較基準，并及時公告。

（七）風險收益特征

本基金為混合型基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票

型基金。

（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；

4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何

不當利益。

（九）側(cè)袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以依照

法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

側(cè)袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、

風險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等

對投資者權(quán)益有重大影響的事項詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)的規(guī)定。

（十）基金投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管浙商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月11

日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容

40

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策

前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2024年12月31日，本報告中財務(wù)資料未經(jīng)

審計。

1.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號   項目   金額（元）   占基金總資產(chǎn)的比例（%） 

1   權(quán)益投資   60,453,221.45  77.22 

  其中：股票   60,453,221.45  77.22 

2  基金投資   -  - 

3   固定收益投資   4,789,822.79  6.12 

  其中：債券   4,789,822.79  6.12 

        資產(chǎn)支持證券   -  - 

4   貴金屬投資   -  - 

5   金融衍生品投資   -  - 

6   買入返售金融資產(chǎn)   -261.83  -0.00 

 其中：買斷式回購的買入返售金融 資產(chǎn)   -  - 

7   銀行存款和結(jié)算備付金合計   13,039,542.84  16.66 

8  其他資產(chǎn)   -  - 

9  合計   78,282,325.25  100.00 



1.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

1.2.1報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼   行業(yè)類別   公允價值（元）   占基金資產(chǎn)凈值比例（%）   

A   農(nóng)、林、牧、漁業(yè)   70,200.00  0.09  

B   采礦業(yè)   2,989,892.00  3.90  

C   制造業(yè)   40,637,663.60  52.97  

D   電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)   2,615,794.00  3.41  

E   建筑業(yè)   1,158,184.00  1.51  

F   批發(fā)和零售業(yè)   1,216,750.00  1.59  

G   交通運輸、倉儲和郵政業(yè)   1,500,885.00  1.96  

H   住宿和餐飲業(yè)   -  -  



41

I   信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)   4,080,957.85  5.32  

J   金融業(yè)   4,323,904.00  5.64  

K   房地產(chǎn)業(yè)   684,624.00  0.89  

L   租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)   349,391.00  0.46  

M   科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)   269,696.00  0.35  

N   水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)   159,030.00  0.21  

O   居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)   -  -  

P   教育   -  -  

Q   衛(wèi)生和社會工作   -  -  

R   文化、體育和娛樂業(yè)   396,250.00  0.52  

S   綜合   -  -  

 合計   60,453,221.45  78.80  



1.2.2報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

1.3期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號  股票代碼    股票名稱   數(shù)量（股）   公允價值（元）   占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

1  300750  寧德時代  6,800  1,808,800.00  2.36  

2  002475  立訊精密  29,800  1,214,648.00  1.58  

3  000333  美的集團  12,400  932,728.00  1.22  

4  600519  貴州茅臺  500  762,000.00  0.99  

5  300502  新易盛  5,600  647,248.00  0.84  

6  601857  中國石油  62,000  554,280.00  0.72  

7  000651  格力電器  11,800  536,310.00  0.70  

8  601899  紫金礦業(yè)  34,500  521,640.00  0.68  

9  600406  國電南瑞  20,500  517,010.00  0.67  

10  600989  寶豐能源  29,500  496,780.00  0.65  



1.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號   債券品種   公允價值（元）   占基金資產(chǎn)凈值比例（%）   

1   國家債券   4,789,822.79  6.24  

2   央行票據(jù)   -  -  

3   金融債券   -  -  

 其中：政策性金融債   -  -  

4   企業(yè)債券   -  -  



42

5   企業(yè)短期融資券   -  -  

6   中期票據(jù)   -  -  

7   可轉(zhuǎn)債（可交換債）   -  -  

8   同業(yè)存單   -  -  

9  其他   -  -  

10  合計   4,789,822.79  6.24  



1.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號   債券代碼   債券名稱   數(shù)量（張）  公允價值（元）  占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 

1  019733  24國債02  47,000  4,789,822.79  6.24  



1.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券

投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

1.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明

細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

1.8報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

1.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

1.9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的。本基金將充分考慮股

指期貨的流動性及風險收益特征，選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行多頭或空頭

套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的，本基金將按

法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

1.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1本期國債期貨投資政策

國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。本

基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以套期保值為目的，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判

43

斷、對債券市場進行定性和定量分析。本基金將構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨基差、

國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關(guān)投資

遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。

1.10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

1.10.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨。

1.11投資組合報告附注

1.11.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，

或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日

前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。

1.11.2基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫

本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名股票中沒有出現(xiàn)超出基金合同規(guī)定備選股票庫的情形。

1.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

本基金本報告期末未持有其他資產(chǎn)。

1.11.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

1.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

1.11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本報告中涉及比例計算的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

44

十、基金的業(yè)績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一

定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資人在做出投資決策前應

仔細閱讀本基金招募說明書。

太平量化選股混合A

階段   凈值增長率①   凈值增長率標準差②   業(yè)績比較基準收益率③   業(yè)績比較基準收益率標準差④   ①－③   ②－④   

2024年10月29日-2024年12月31  -1.01%   0.47%   -1.30%   1.22%   0.29%   -0.75%   

成立至今  -1.01%   0.47%   -1.30%   1.22%   0.29%   -0.75%   



太平量化選股混合C

階段   凈值增長率①   凈值增長率標準差②   業(yè)績比較基準收益率③   業(yè)績比較基準收益率標準差④   ①－③   ②－④   

2024年10月29日-2024年12月31日  -1.13%   0.47%   -1.30%   1.22%   0.17%   -0.75%   

成立至今  -1.13%  0.47%  -1.30%  1.22%  0.17%  -0.75%  



注：本基金成立于2024年10月29日。

45

十一、基金的財產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產(chǎn)

的價值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和登

記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。

（四）基金財產(chǎn)的保管和處分

本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔其自身的

法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基

金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算

的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固

有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不

得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

46

十二、基金資產(chǎn)估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約、債券、

資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、

監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。

估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的

報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，

應對報價進行調(diào)整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并

在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和

其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?
調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調(diào)整并確定公允價

值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）

估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影

47

響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境

發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)

行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開

發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、

新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定

公允價值。

3、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)

提供的相應品種當日的估值全價進行估值；

（2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提

供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

（3）對交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，

實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤

價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市

場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

（5）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應

以活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公

允價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或

市場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定其公允價值。

4、全國銀行間市場交易品種的估值

對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日

的估值全價估值。對全國銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相

應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回

售登記期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應的價格進行估值。

5、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

6、因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值。

7、股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后

48

經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

8、國債期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后

經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從

其規(guī)定。

9、股票期權(quán)合約以估值當日結(jié)算價進行估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后

經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

10、本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

11、當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確

保基金估值的公平性。

12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最

新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基金的

基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平

等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對外

予以公布。

（五）估值程序

1、各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金

份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財產(chǎn)承擔。如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管

人協(xié)商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份額持有

人大會審議。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。如遇

特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同

的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)

果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。

（六）估值錯誤的處理

49

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、

及時性。當任一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該

類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或

證券/期貨經(jīng)紀機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過

錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值

錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲

得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠

償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

50

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由登記機構(gòu)進行更正，

并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應當公告，并

報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其他情形。

（八）基金凈值的確認

基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。

基金管理人應于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)

送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人

按規(guī)定對基金凈值信息予以公布。

（九）特殊情況的處理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差不作為

基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

2、由于不可抗力，或證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司、證券/期貨經(jīng)紀機構(gòu)、存款銀

行、第三方估值機構(gòu)等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取

必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因無法及時更

正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理

51

人、基金托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

（十）實施側(cè)袋機制期間的基金資產(chǎn)估值

本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋賬戶

的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息。

52

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構(gòu)成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的

余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益

的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)?
現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配

方式是現(xiàn)金分紅；

2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準日的任一

類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各

基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等

分配權(quán)；

4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可以進行收益分配，具體分配方案以公

告為準；若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的

前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后，酌情調(diào)整基金收益分配原則，此項調(diào)整不需要

召開基金份額持有人大會，但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》

的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

53

（六）基金收益分配中發(fā)生的費用

基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金

紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，登記機構(gòu)可將基金份額持有人

的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

（七）實施側(cè)袋機制期間的收益分配

本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配，詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)的規(guī)定。

54

十四、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費、仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×1.20%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)

送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次

性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.20%÷當年天數(shù)

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)

送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次

性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

3、C類基金份額的銷售服務(wù)費

本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費按前一日C類基金

55

份額的基金資產(chǎn)凈值的0.60%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.60%÷當年天數(shù)

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務(wù)費

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管

人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃款指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財

產(chǎn)中劃出，經(jīng)登記機構(gòu)分別支付給各個基金銷售機構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日

期順延。

C類基金份額銷售服務(wù)費主要用于本基金持續(xù)銷售以及基金份額持有人服務(wù)等各項費

用。

4、上述“（一）基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，

按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導致的費用支出或基金財產(chǎn)的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。

（四）實施側(cè)袋機制期間的基金費用

本基金實施側(cè)袋機制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬

戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見招募說明書

相關(guān)章節(jié)的規(guī)定。

（五）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅

務(wù)主管機關(guān)的規(guī)定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)

稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

56

十五、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面或

雙方約定的其他方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進行審計。

2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事

務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

57

十六、基金的信息披露

（一）信息披露的基本要求

本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風

險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化

時，本基金從其最新規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國

證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息

披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能

夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。

（三）信息披露義務(wù)人公開披露基金信息的禁止行為

本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業(yè)績進行預測；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。

（四）信息披露文本規(guī)范

本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人

應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

58

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額

持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項

的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等

活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金

概要信息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)

網(wǎng)點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運

作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。

基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額

發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金份

額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)

站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將

《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。

2、基金份額發(fā)售公告

基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明

書的當日登載于規(guī)定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在規(guī)定媒介上登載基金合同生效公

59

告。

4、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通

過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累

計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度

最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

5、基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)

點查閱或者復制前述信息資料。

6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務(wù)會計報

告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。

基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額數(shù)的比例達到或超過基金份額總數(shù)20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其

他重要信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化

情況及本基金的特有風險，中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。

基金持續(xù)運作過程中，基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)

情況及其流動性風險分析等。

7、臨時報告

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本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應當依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制

臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金合同終止、基金清算；

（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；

（11）涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行

政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到

重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控

制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重

大關(guān)聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、銷售服務(wù)費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和

費率發(fā)生變更；

（16）任一類基金份額凈值估值錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

61

（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（21）新增或調(diào)整本基金份額類別設(shè)置或基金份額分類規(guī)則；

（22）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（23）基金管理人采用擺動定價機制進行估值；

（24）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

（25）基金信息披露義務(wù)人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生

重大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。

8、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)

信息披露義務(wù)人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清。

9、清算報告

基金終止運作的，基金管理人應當依法組織基金財產(chǎn)清算小組對基金財產(chǎn)進行清算并作

出清算報告。清算報告應當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計，

并由律師事務(wù)所出具法律意見書?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并

將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。

11、實施側(cè)袋機制期間的信息披露

本基金實施側(cè)袋機制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應當根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和招募說明

書的規(guī)定進行信息披露，詳見招募說明書相關(guān)章節(jié)的規(guī)定。

12、投資股指期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。

13、投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭

示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。

62

14、投資股票期權(quán)的信息披露

基金管理人應當在定期報告中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、持倉

情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風險的影響

以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

15、投資資產(chǎn)支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持

證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占

基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明

細。

16、本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

17、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與

格式準則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理

人編制的基金凈值信息、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金

產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人

進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一

信息的內(nèi)容應當一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應

當制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。

63

基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信

息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫?；蜓舆t披露基金信息的情形

當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：

1、不可抗力；

2、發(fā)生暫停估值的情形；

3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的其他情形。

64

十七、側(cè)袋機制

（一）側(cè)袋機制的實施條件

為有效隔離并化解風險，確保投資者得到公平對待，當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛

在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份額持有人利益的原則，基金管理人依照法律法

規(guī)及基金合同的約定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，可以啟用側(cè)

袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

（二）側(cè)袋機制的實施程序

基金管理人認為可以啟用側(cè)袋機制的，應符合法律法規(guī)及《基金合同》約定，并按如下

程序具體實施：

1、基金管理人對本基金是否符合側(cè)袋機制的實施條件進行評估，制作合規(guī)性評估報告，

并經(jīng)內(nèi)部程序決策通過。

2、基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，決定啟用側(cè)袋

機制。

3、啟用側(cè)袋機制后，基金管理人應聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。

4、基金管理人應當在啟用側(cè)袋機制當日報中國證監(jiān)會及公司所在地中國證監(jiān)會派出機

構(gòu)備案，并于啟用側(cè)袋機制后5個工作日內(nèi)提交相關(guān)材料。

5、基金管理人應就啟用側(cè)袋機制及時發(fā)布臨時公告，在實施側(cè)袋機制期間處置特定資

產(chǎn)或發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)生重大應縣的事項后應及時發(fā)布臨時公告。

6、在實施側(cè)袋機制期間，基金管理人應當與基金銷售機構(gòu)共同及時向側(cè)袋實施期間申

購或贖回基金的相關(guān)投資者傳遞信息，做好相應的風險揭示。

7、終止側(cè)袋機制后，基金管理人應聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師

事務(wù)所進行審計并披露專項審計意見。

（三）側(cè)袋機制的運作安排

1、特定資產(chǎn)處置清算

特定財產(chǎn)的處置清算由基金管理人審慎決定。特定資產(chǎn)恢復流動性后，基金管理人應當

按照基金份額持有人利益最大化原則，采取將特定資產(chǎn)予以處置變現(xiàn)等方式，及時向側(cè)袋賬

戶份額持有人支付對應款項?；鸸芾砣瞬坏迷趥?cè)袋賬戶中進行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的

其他投資操作。側(cè)袋賬戶資產(chǎn)完全清算后，基金管理人應注銷側(cè)袋賬戶。

65

2、對基金申購贖回的影響

（1）啟用側(cè)袋機制當日，基金管理人和基金服務(wù)機構(gòu)應以基金份額持有人的原有賬戶

份額為基礎(chǔ)，確認相應側(cè)袋賬戶的基金份額持有人名冊和份額。當日收到的申購申請，按照

啟用側(cè)袋機制后的主袋賬戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋賬戶份額的贖回申

請并支付贖回款項。

（2）側(cè)袋機制實施期間，基金管理人不得辦理側(cè)袋賬戶申購贖回。同時，基金管理人

按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋賬戶份額的贖回，并根據(jù)主袋賬戶運作情況確定

是否暫停申購。

（3）基金管理人應按照主袋賬戶的份額凈值辦理主袋賬戶份額的申購和贖回。巨額贖

回按照單個開放日內(nèi)主袋賬戶份額凈贖回申請超過前一開放日主袋賬戶總份額的10%認定。

（四）實施側(cè)袋機制期間基金的投資安排、估值、收益分配和費用

1、基金管理人原則上應當在側(cè)袋機制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投資組合

的調(diào)整，因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。

2、基金的各項投資運作指標和基金業(yè)績指標應當以主袋賬戶資產(chǎn)為基準。側(cè)袋機制實

施期間，基金管理人、基金服務(wù)機構(gòu)在計算基金業(yè)績相關(guān)指標時僅考慮主袋賬戶資產(chǎn)，分割

側(cè)袋賬戶資產(chǎn)導致的基金凈資產(chǎn)減少在計算基金業(yè)績相關(guān)指標時按投資損失處理。

3、本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主袋

賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息。

4、本基金實施側(cè)袋機制的，側(cè)袋賬戶不進行收益分配。

5、本基金實施側(cè)袋機制的，主袋賬戶的管理費和托管費等費用仍按主袋賬戶基金資產(chǎn)

凈值作為基數(shù)計提。與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變

現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費。因啟用側(cè)袋機制產(chǎn)生的咨

詢、審計費用等由基金管理人承擔。

（五）信息披露

1、基金管理人應當暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息，對基金簡稱進行特殊標識。側(cè)

袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋賬戶進行編制。側(cè)袋賬戶相

關(guān)信息在定期報告中單獨進行披露。

2、在啟用側(cè)袋機制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機制以及發(fā)生其他可能對投資者利益產(chǎn)

生重大影響的事項后及時發(fā)布臨時公告。側(cè)袋機制實施期間，若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完

成處置變現(xiàn)，基金管理人在每次處置變現(xiàn)后均應按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時發(fā)布臨時公告。

66

3、基金管理人應當按照法律法規(guī)的規(guī)定在基金定期報告中披露報告期內(nèi)特定資產(chǎn)處置

進展情況，披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，應同時注明不作為特定資產(chǎn)最

終變現(xiàn)價格的承諾。

（六）基金托管人的職責

基金托管人應當依照法律法規(guī)和基金合同約定，加強對側(cè)袋機制啟用、特定資產(chǎn)處置和

信息披露等方面的復核和監(jiān)督。

（七）相關(guān)風險提示

實施側(cè)袋機制期間，側(cè)袋賬戶份額不辦理申購、贖回，基金管理人暫停披露側(cè)袋賬戶份

額凈值，側(cè)袋賬戶份額對應的特定資產(chǎn)不得進行除變現(xiàn)以外的其他投資操作，因此，持有側(cè)

袋賬戶份額的基金份額持有人將面臨上述流動性風險。

（八）本部分關(guān)于側(cè)袋機制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，

如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管

人協(xié)商一致并履行適當程序后，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，可

直接對本部分內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

67

十八、風險揭示

投資于本基金的主要風險有：

1、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生風險，主要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策

等）發(fā)生變化，導致市場價格波動而產(chǎn)生風險。

（2）經(jīng)濟周期風險。隨著經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變

化。本基金主要投資于股票和債券，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風險。

（3）利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

（4）通貨膨脹風險。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨

膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

（5）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

2、信用風險

信用風險主要指債券、資產(chǎn)支持證券等信用證券發(fā)行主體信用狀況惡化，導致信用評級

下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風險，另外，信用風險也包括證券交易對手因違約而

產(chǎn)生的證券交割風險。

3、流動性風險

流動性風險表現(xiàn)在兩個方面。一是在某種情況下因市場交易量不足，某些投資品種的流

動性不佳，可能導致證券不能迅速地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金，進而影響到基金投資收益的實現(xiàn)；二是在

本基金交易過程中，可能會發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會使基金以不適當?shù)膬r格大

量拋售證券，使基金的凈值增長率受到不利影響。

（1）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”章節(jié)。

（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券/期貨交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規(guī)范

型交易場所，主要投資對象為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證

監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、

央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級

債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)

債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行

存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品

（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，

68

但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，同時本基金基于分散投資的原則在行業(yè)和個券方面未有高

集中度的特征，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當時的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回、

部分延期贖回或暫停贖回。

1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程

序執(zhí)行。

2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資

人的贖回申請而進行的財產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大波動時，基金管理人在當日

接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。

3）若本基金發(fā)生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額20%以

上的贖回申請的情形下，基金管理人有權(quán)延期辦理贖回申請：對于該基金份額持有人當日超

過上一開放日基金總份額20%以上的贖回申請，可進行延期辦理；對于該基金份額持有人

未超過上述比例的部分，基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”

章節(jié)對于“全額贖回”或“部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一

并辦理。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日未獲受理的

部分贖回申請將被撤銷。

4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，

可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20

個工作日，并應當在規(guī)定媒介上進行公告。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基

金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，綜合運用

各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性

風險的輔助措施，包括但不限于：

1）延期辦理巨額贖回申請

投資人具體請參見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十一）巨額贖回

的情形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。

當本基金出現(xiàn)上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資人的贖回申請，投資人收

到贖回款項的時間也可能晚于預期。

2）暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或

延緩支付贖回款項的情形”和本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十一）巨

額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。

69

在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的

基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。

3）延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中“八、暫停贖回或

延緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。

在此情形下，投資人收到贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。

4）收取短期贖回費

本基金對持續(xù)持有期限少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費

全額計入基金財產(chǎn)。

5）暫?；鸸乐?
投資人具體請參見本招募說明書“十一、基金資產(chǎn)估值”中“（七）暫停估值的情形”，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。

在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被

暫停接受，或被延緩支付贖回款項。

6）擺動定價

當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調(diào)整基金份額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的

市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利

影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

7）使用側(cè)袋機制

如本基金實施側(cè)袋機制的，基金管理人暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息，不辦理申購、

贖回，因此基金份額持有人持有的側(cè)袋賬戶份額對應的特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性。

8）中國證監(jiān)會認定的其他措施。

對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，

及時有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在

實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影

響，基金管理人將嚴格依照法律法規(guī)及基金合同的約定進行操作，全面保障投資者的合法權(quán)

益。

4、操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反

操作規(guī)程等引致的風險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)故障等

風險。

5、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，

如果基金管理人對經(jīng)濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不充分、投資操作出現(xiàn)失誤

70

等，都會影響基金的收益水平。

6、合規(guī)風險

合規(guī)風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反《基金合同》

有關(guān)規(guī)定的風險。

7、本基金的特有風險

（1）本基金為混合型基金，本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，因此本

基金需承擔股票市場的下跌風險；同時由于本基金可持有一定比例的債券，故而也可能需承

擔債券價格變動導致的風險。

（2）本基金可以投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工

具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券

不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流

和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風

險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易

不活躍導致的流動性風險等。

（3）本基金可以投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，可能給本基金帶

來額外風險。投資股指期貨、國債期貨的風險包括但不限于杠桿風險、保證金風險、期貨價

格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風險等；投資股票期權(quán)的風險包括但不限于市場

風險、流動性風險、交易對手信用風險、操作風險、保證金風險等；由此可能增加本基金凈

值的波動性。

（4）投資存托憑證的風險

本基金可以投資存托憑證，會面臨與境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險，還可能面臨與

存托憑證發(fā)行及交易機制相關(guān)的特有風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股

東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行

使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因

多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托

憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存

在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。

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十九、基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效

后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金

財產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。

在基金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》和托

管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金

財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法

律意見書；

72

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算

費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行

分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。

基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算

小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

73

二十、基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金合同當事人權(quán)利及義務(wù)

（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基金財產(chǎn)；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合

同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資

者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得基金

合同規(guī)定的費用；

（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因

基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀商、期貨經(jīng)紀機構(gòu)或其他為

基金提供服務(wù)的外部機構(gòu)；

（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、轉(zhuǎn)

換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；

（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：

（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的

發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續(xù)；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；

74

（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式

管理和運作基金財產(chǎn)；

（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行

證券投資；

（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任

何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；

（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基

金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回

的價格；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；

（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金

合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，但應監(jiān)

管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的

情況除外；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收

益；

（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基

金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料，

保存時間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資

者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理

成本的條件下得到有關(guān)資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基

金托管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應當

承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

75

（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反

基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；

（22）當基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚?
為；

（24）基金在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人承

擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)

退還基金認購人；

（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。

（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；

（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；

（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家

法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，

并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券/期貨賬戶、資金賬戶等投資所需賬戶，為基

金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；

（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；

（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財

產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對

所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、

資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；

76

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券/期貨賬戶等投資所需其他賬戶，按照基金

合同、托管協(xié)議的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但應監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)

機關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；

（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、

贖回價格；

（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同、托管協(xié)議的規(guī)定進行；如果基金管理人有

未執(zhí)行基金合同、托管協(xié)議規(guī)定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)

定的最低期限；

（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規(guī)和基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)

監(jiān)督管理機構(gòu)，并通知基金管理人；

（19）因違反基金合同及托管協(xié)議導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理

人因違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基金投資者自

依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的當事人，直至其不再持

有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章或

簽字為必要條件。

77

除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)

益。

1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不

限于：

（1）分享基金財產(chǎn)收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；

（3）依法轉(zhuǎn)讓或申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權(quán)；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。

2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權(quán)益的活動；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；

（10）提供基金管理人、基金托管人和監(jiān)管機構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更

新和補充，并保證其真實性；

（11）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表

基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持

78

有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。

本基金基金份額持有人大會未設(shè)日常機構(gòu)。在本基金存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)本基金的運作需要，

基金份額持有人大會可以設(shè)立日常機構(gòu)，日常機構(gòu)的設(shè)立與運作應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中

國證監(jiān)會的規(guī)定進行。

（一）召開事由

1、除法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事

由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；

（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或調(diào)高銷售服務(wù)費率；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；

（13）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的

事項。

2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；

（2）調(diào)整本基金的申購費率、銷售服務(wù)費率、變更收費方式、調(diào)整本基金的基金份額

類別的設(shè)置或調(diào)整本基金份額的分類規(guī)則；

（3）因相應的法律法規(guī)發(fā)生變動而應當對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合

同當事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

（5）調(diào)整有關(guān)基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)的規(guī)則；

（6）推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；

79

（7）調(diào)整基金收益的分配原則；

（8）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。

2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金

份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起

10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人

提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決

定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額

持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上

（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱?
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻

礙、干擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；

80

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決

意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的

計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋隧殲榛鸱蓊~

持有人行使投票權(quán)提供便利。

1．現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，

現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并

且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。

（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登

記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的

基金份額應不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2．通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會

公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。通訊開會應以書面

方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示

性公告。

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人

81

為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持

有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力。

（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)

他人代表出具表決意見。

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人

持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知

的規(guī)定，并與登記機構(gòu)記錄相符。

3．在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金的基金份額持有人

亦可采用其他非書面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會。在會議召開方式上，本基

金亦可采用其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有

人大會，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進行?；鸱蓊~持有人或其代理人可

以采用紙質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中

列明。

（五）議事內(nèi)容與程序

1、議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止基

金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的

其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。

2、議事程序

（1）現(xiàn)場開會

在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票

人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金

管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人

授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大

會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選

82

舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄?
人拒不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯(lián)系方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后

2個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有

約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其

他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通

知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表

決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現(xiàn)場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

83

結(jié)果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異議，可以在

宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。

（4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，

不影響計票和表決結(jié)果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上

公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

（九）實施側(cè)袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

若本基金實施側(cè)袋機制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人和側(cè)袋份額

持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)基金份額持有人大會召

集和審議事項不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符

合該等比例：

1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨或合計代表相關(guān)基金份額10%

以上（含10%）；

2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日相關(guān)基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、若參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登

記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

84

（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）

選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之一以上

（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上

（含三分之二）通過。

側(cè)袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶的，應分別

由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進行表決，同一主側(cè)袋賬戶內(nèi)的每份基金份額具有

平等的表決權(quán)。表決事項未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份額無表決權(quán)。側(cè)袋機制實施期間，

關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)容為準，本節(jié)沒有規(guī)定的適用本部分

的相關(guān)規(guī)定。

（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)

定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)

容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容

進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。

2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后依

照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)

清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。在基

85

金財產(chǎn)清算小組接管基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》和托管協(xié)

議的規(guī)定繼續(xù)履行保護基金財產(chǎn)安全的職責。

2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合

《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；?
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變

現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產(chǎn)清算程序：

（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；

（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現(xiàn)的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算

費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行

分配。

（六）基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。

基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算

小組進行公告，基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。

86

四、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友

好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁

規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非

仲裁裁決另有決定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金合同適用于中華人民共和國（就本基金合同而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特

別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）法律并從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營

業(yè)場所查閱。

87

二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、基金托管協(xié)議當事人

（一）基金管理人（或“管理人”）

名稱：太平基金管理有限公司

住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室

法定代表人：劉冬

設(shè)立日期：2013年1月23日

批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號

組織形式：有限責任公司

注冊資本：人民幣65000萬元

存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營

（二）基金托管人（或“托管人”）

名稱：浙商銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省杭州市蕭山區(qū)鴻寧路1788號

辦公地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城西路76號

郵政編碼：310006

法定代表人：陸建強

成立時間：1993年04月16日

基金托管業(yè)務(wù)批準文號：《關(guān)于核準浙商銀行股份有限公司證券投資基金托管資格的批

復》；證監(jiān)許可〔2013〕1519號

組織形式：股份有限公司

注冊資本：人民幣21,268,696,778元

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承

兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔保；代理收付

款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(wù)。本

行經(jīng)中國人民銀行批準，可以經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。

二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資

對象進行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金

88

托管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對存在疑義的事項

進行核查。基金管理人應通過電子郵件或雙方認可的其他方式完整、準確地向基金托管人提

供投資品種池信息，如因基金管理人原因未向基金托管人提供投資品種池而造成基金托管人

投資監(jiān)督不及時的，基金托管人不承擔相關(guān)責任。

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)

會核準或注冊上市的股票以及存托憑證）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央

行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債

券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、

可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包

括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股

指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符

合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可

以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；每個交易日

日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到

期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備

付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序

后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例

進行監(jiān)督?；鹜泄苋税聪率霰壤驼{(diào)整期限進行監(jiān)督：

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%；

（2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳

納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府

債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

（4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，

不超過該證券的10％，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的基金品種可以不受此

條款規(guī)定的比例限制；

（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈

值的10％；

89

（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持

證券規(guī)模的10％；

（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各

類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；

（9）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y

產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3

個月內(nèi)予以全部賣出；

（10）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本

基金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（11）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部開放式基金持有一家上市公司

發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基

金托管人托管的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的30%；完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進行證券投資的開放式基金以及中國證監(jiān)

會認定的特殊投資組合可不受前述比例限制；

（12）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；

（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（14）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約和股指期貨合約價值與有價證券

市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；

（15）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

10%；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金

合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的

成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（16）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的

15%；在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的

30%；本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；在任何交

易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的

30%；

90

（17）基金因未平倉的股票期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值

的10%；開倉賣出認購股票期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽股票期權(quán)的，應

持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵股票期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未

平倉的股票期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以

合約乘數(shù)計算；

（18）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；

（19）本基金投資存托憑證的比例限制依照內(nèi)地上市交易的股票執(zhí)行，與內(nèi)地上市交

易的股票合并計算；

（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（2）、（9）、（12）、（13）項另有約定外，因證券/期貨市場波動、證券

發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資

比例的，基金管理人應當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；?
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)

管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則本基金投資不再

受相關(guān)限制。

本基金在開始場內(nèi)證券投資之前，應與基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)三方就場內(nèi)證券交易、

清算、估值、相關(guān)交易的資金交收等事宜另行簽署證券經(jīng)紀服務(wù)協(xié)議，保障本基金財產(chǎn)的安

全。

（三）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金合同第十二部分

第四條第2款約定的基金投資禁止行為進行監(jiān)督?；鹜泄苋送ㄟ^事后監(jiān)督方式對基金管

理人基金投資禁止行為進行監(jiān)督。

基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交

易的，應當符合本基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利

益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事

先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會

審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事

項進行審查。

如法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理

人在履行適當程序后，可不受上述規(guī)定的限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

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間債券市場進行監(jiān)督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及

行業(yè)標準的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對

手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選

擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進

行交易。如基金管理人在基金首次投資銀行間債券市場之前仍未向基金托管人提供銀行間債

券市場交易對手名單的，視為基金管理人認可全市場交易對手?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y

行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所

進行但尚未結(jié)算的交易，仍應按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨時調(diào)整

銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應及時向基金托管人說明理由，并在與交易對

手發(fā)生交易前3個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商確認。如因基金管理人未能及時提供相關(guān)信

息導致托管人無法有效監(jiān)督產(chǎn)生的風險，托管人不承擔責任。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關(guān)法律責任的，基金管理人應及時向相關(guān)交易對手追償。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)

基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基

金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通

受限證券進行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，明確基金投資流通受

限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操

作風險等各種風險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P(guān)制度、流動性風險處置預案以及

相關(guān)投資額度和比例等的情況進行監(jiān)督。首次投資流通受限證券前，基金管理人應與基金托

管人就流通受限證券投資簽訂風險控制補充協(xié)議。

1.本基金投資的流通受限證券與上文所述的流動性受限資產(chǎn)范圍并不完全一致，須為

經(jīng)中國證監(jiān)會批準的在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息

或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結(jié)算有限責任公司或中央國債登記

結(jié)算有限責任公司、銀行間清算所股份有限公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國

銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關(guān)工作的

落實和協(xié)調(diào)，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記

存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責任與損失，及因流通受限證券存管

92

直接影響本基金財產(chǎn)安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關(guān)風險采取積

極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場

發(fā)生劇烈變動等原因而導致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時，基金管理人應保證提供足額現(xiàn)金確?；?
的支付結(jié)算。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。

如因基金管理人違反基金合同或預先確定的投資流通受限證券的比例導致本基金出現(xiàn)損失

致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭受的損失。

3.基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：

1)本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。

2)在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動性風險處置預案的建立與完

善情況。

3)有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

4)信息披露情況。

4.相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（六）基金如投資銀行存款，基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，

對基金投資銀行存款的交易對手范圍是否符合有關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督；基金管理人在簽署銀行存

款協(xié)議前，應將草擬的銀行存款協(xié)議送基金托管人審核。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人

沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人

不承擔由此造成的任何損失和責任。如因基金管理人未能及時提供相關(guān)信息導致托管人無法

有效監(jiān)督，托管人不承擔責任。

（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、

各類基金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信

息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進行監(jiān)督和核查。

如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材

料上，則基金托管人對此不承擔任何責任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。

（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、

基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等雙方認可的方式通知基金管

理人限期糾正，并及時向中國證監(jiān)會報告?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督

和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅占皶r核對并以書面形式給基金托管人發(fā)

出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期

限內(nèi)及時改正。基金管理人指定專人接收托管人的通知和提示。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托

管人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ?
違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

93

（九）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內(nèi)答復并改

正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金合同和本托

管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)

據(jù)資料和制度等。

（十）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)

和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的直接損

失由基金管理人承擔，并及時向中國證監(jiān)會報告。

（十一）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通

知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻

撓對方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，

情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。

（十二）當基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護基金份

額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務(wù)所意見后，

可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。

側(cè)袋機制實施期間，本基金的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)績比較基準、風

險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。

側(cè)袋賬戶的實施條件、實施程序、運作安排（包括但不限于對基金贖回的影響、信息披

露、費用列支等）、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事

項詳見基金合同和招募說明書的規(guī)定。

基金托管人依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，對側(cè)袋機制啟

用、特定資產(chǎn)處置和信息披露等方面進行監(jiān)督。

三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查

（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人

安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人

計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披

露和監(jiān)督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未

執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到通知后應在下一工作日及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及

糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知

事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配合基金管理人的核查行為，包括

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但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答

復基金管理人并改正。

（三）基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議

對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，基金托管人應在規(guī)定

時間內(nèi)答復并改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉證；基金托管人應積極配合提供相

關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性。

（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知

基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴

重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。

四、基金財產(chǎn)的保管

（一）基金財產(chǎn)保管的原則

1.基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)的固有財產(chǎn)?；鹭敭a(chǎn)

的債權(quán)、不得與基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷，不同基金

財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷?；鸸芾砣?、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)以其自有資產(chǎn)承

擔法律責任，其債權(quán)人不得對基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。

2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行

清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。

3.基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的合法合規(guī)指

令，基金托管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產(chǎn)。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務(wù)，

不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。

4.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資需要的賬戶。

5.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，確?；?
金財產(chǎn)的完整與獨立。

6.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和本協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)，

如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。

7.對于因為基金投資產(chǎn)生的應收資產(chǎn)，應由基金管理人負責與有關(guān)當事人確定到賬日

期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管

理人采取措施進行催收。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追償

基金財產(chǎn)的損失，基金托管人對此不承擔任何責任，但應予以必要的協(xié)助和配合。

8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間應開立“基金募集專戶”，用于存放募集的資金。該賬戶由基金管理

95

人開立并管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，基金管理人應將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基

金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，聘請符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名

或2名以上中國注冊會計師簽字并加蓋會計師事務(wù)所公章方為有效。

3.若基金募集期限屆滿或基金停止募集時，未能達到基金合同生效的條件，由基金管

理人按規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應提供充分協(xié)助。

（三）基金銀行賬戶的開立和管理

1.基金托管人應負責本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。

2.基金托管人應以本基金名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的銀行賬戶，并根據(jù)基金管理人

合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的托管賬戶開立無預留印鑒。該賬戶為不可提現(xiàn)賬戶。

3.基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基

金業(yè)務(wù)以外的活動。

4.基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行保險監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（四）基金證券賬戶和證券交易資金賬戶的開立和管理

1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為本基金開

立基金托管人與本基金聯(lián)名的證券賬戶。證券賬戶的持有人名稱應當符合證券登記結(jié)算機構(gòu)

的有關(guān)規(guī)定。

2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
金管理人不得出借或未經(jīng)對方書面同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任

何賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。

3.基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，賬戶資產(chǎn)的管理和運用由基金管理人負責。

4.基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀機構(gòu)開立證券交易資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券

交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細以及場內(nèi)證券交易清算，并與基金托管

人開立的托管賬戶建立第三方存管關(guān)系。

基金托管人和基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用證

券賬戶或證券交易資金賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。本基金通過證券經(jīng)紀機構(gòu)進行的交

易由證券經(jīng)紀機構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進行結(jié)算。

5.基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不為

證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。

6.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種

的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人、基金管理人比

照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。

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（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理

基金合同生效后，基金管理人代本基金向中國人民銀行發(fā)起銀行間債券市場準入備案，

備案通過后，基金托管人代本基金根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀

行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以本基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責任公

司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基金進行銀行間市場

債券的結(jié)算，基金管理人應在過程中給予必要的配合?；鸸芾砣舜肀净鸷炗喨珖y行

間債券市場債券回購主協(xié)議。

（六）定期存款賬戶的開設(shè)與管理

基金投資定期存款在存款機構(gòu)開立的銀行賬戶，包括實體或虛擬賬戶。定期存款賬戶戶

名應與托管專戶保持一致，該賬戶預留印鑒經(jīng)與基金托管人商議后預留，其預留印鑒應至少

包括一枚托管人印鑒?；鸸芾砣藨撛诤侠淼臅r間內(nèi)進行定期存款的投資和支取事宜。對

于任何的定期存款投資，基金管理人都必須和存款機構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容應至少

包含起息日、到期日、存款金額、存款賬戶、存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期

支取賬戶、存款證實書如何交接以及存款證實書不得轉(zhuǎn)讓質(zhì)押等條款。協(xié)議須約定基金托管

人經(jīng)辦行名稱、地址和賬戶，并將本基金托管專戶指定為唯一回款賬戶，協(xié)議中涉及基金托

管人相關(guān)職責的約定須由基金管理人和基金托管人雙方協(xié)商一致后簽署。如定期存款協(xié)議中

未體現(xiàn)前述條款，托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令，但托管人不承擔定期存款協(xié)議

中未包含前述條款而對基金財產(chǎn)造成的損失或責任。在取得存款證實書后，托管人保管證實

書正本。管理人應該在合理的時間內(nèi)進行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或

部分提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差（即本基金已計提的資金利息和提前支取時收到的資金

利息差額），該息差的會計處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商確定。

（七）期貨賬戶的開設(shè)和管理

基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等?；鹜泄苋?
和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣吮ＷC所提供的賬戶

開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給基金托管人。

（八）其他賬戶的開立和管理

1.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開立，在

基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負責開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使用并管理。

2.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

（九）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管

基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基

金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限

公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，

保管憑證由基金托管人持有。實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由

97

基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢τ苫鹜泄苋思盎鹜泄苋宋斜９?
的機構(gòu)以外機構(gòu)實際有效控制的證券不承擔保管責任，但基金托管人應妥善保管憑證。

（十）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、

與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協(xié)議另有規(guī)定

外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、

基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。確實無法取得兩份正本的，基金管理人負責保管正本，

同時應將一份正本復印件加蓋公章后送達基金托管人。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)

移。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。

五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算

（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復核與完成的時間及程序

1.基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。

各類基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額

的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失

由基金財產(chǎn)承擔。如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管理人與基金托管人協(xié)

商一致，可階段性調(diào)整基金份額凈值計算精度并進行相應公告，無需召開基金份額持有人大

會審議。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。如遇

特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2.復核程序

基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)

定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結(jié)果發(fā)

送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。

3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方

在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果

對外予以公布。

（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、存托憑證、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約、債券、

資產(chǎn)支持證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。

98

2.估值方法

（1）證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值

交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）

估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影

響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境

發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)

行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。

（2）處于未上市期間的權(quán)益類證券應區(qū)分如下情況處理：

1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值；

3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)

行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新

發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公

允價值。

（3）交易所市場交易的固定收益品種的估值

1）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提

供的相應品種當日的估值全價進行估值；

2）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值機構(gòu)提供

的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值；

3）對交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，

實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券選取估值日收盤

價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價；

4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場

掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；

5）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以

活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公允

價值的情況下，應對市場報價進行調(diào)整以確認估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市

場活動很少的情況下，應采用估值技術(shù)確定其公允價值。

（4）全國銀行間市場交易品種的估值

對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相應品種當日

的估值全價估值。對全國銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機構(gòu)提供的相

應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回

99

售登記期截止日（含當日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應的價格進行估值。

（5）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（6）因持有股票而享有的配股權(quán)，采用估值技術(shù)確定公允價值。

（7）股指期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日

后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

（8）國債期貨合約以估值當日結(jié)算價進行估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日

后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，

從其規(guī)定。

（9）股票期權(quán)合約以估值當日結(jié)算價進行估值。估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日

后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。

（10）本基金投資存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。

（11）當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以

確?；鸸乐档墓叫浴?
（12）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理

人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（13）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家

最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協(xié)商解決。

3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔。本基金

的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在

平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值的計算結(jié)果對

外予以公布。

4.特殊情形的處理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（12）項進行估值時，所造成的誤差不

作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理。

（2）由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易所、登記結(jié)算公司、證券/期貨經(jīng)紀機

構(gòu)、存款銀行、第三方估值機構(gòu)等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原因，基金管理人和基金托管人雖

然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但因前述原因

無法及時更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。

但基金管理人、基金托管人應積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（三）基金份額凈值錯誤的處理方式

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準確性、

100

及時性。當某一類基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該

類基金份額凈值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、或

證券/期貨經(jīng)紀機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過

錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值

錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、

系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美?
造成其他當事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在

其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲

得不當?shù)美漠斒氯艘呀?jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠

償額加上已經(jīng)獲得的不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任

方。

（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

101

損失；

（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。

4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：

（1）任一類基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金

托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并

報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應當公告，并

報中國證監(jiān)會備案。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；

3、當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，

基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。

（五）基金會計制度

按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。

（六）基金賬冊的建立

基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告?；鸸芾砣?、基金托管人分別

獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊?；鹜泄苋税匆?guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理

人核對。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法

為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金凈值的計算和公告的，以

基金管理人的賬冊為準。

（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復核

1.財務(wù)報表的編制

基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復核。

2.報表復核

基金托管人應當按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基

金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價格、基金定期

報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等基金信息進行復核、審查，

并向基金管理人進行書面或電子確認。

3.財務(wù)報表的編制與復核時間安排

基金管理人應當在每月結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成月度報表的編制，并將月度報表以雙

102

方認可方式發(fā)送給基金托管人，基金托管人2個工作日內(nèi)完成月度報告的復核；季度報告

在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)公告，基金管理人在季度結(jié)束之日起8個工作日內(nèi)完成基

金季度報告的編制，并將季度報告以雙方認可方式發(fā)送給基金托管人，基金托管人7個工

作日內(nèi)完成季度報告財務(wù)部分的復核；基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要并登載

在規(guī)定網(wǎng)站上，基金產(chǎn)品資料概要還需要同時登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金招

募說明書、基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次，基金管

理人應至少給基金托管人留出兩個工作日復核?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金

招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要。中期報告在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)予以公告，基金管

理人應當在上半年結(jié)束之日起一個月內(nèi)將中期報告的財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送給基金托管人，基金托管

人在1個月內(nèi)完成中期報告財務(wù)部分的復核；年度報告在在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)公告，

基金管理人應當在每年結(jié)束之日起2個月內(nèi)將年度報告的財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送給基金托管人，基

金托管人在1個月內(nèi)完成年度報告財務(wù)部分的復核?！痘鸷贤飞Р蛔銉蓚€月的，可

以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關(guān)報表及報告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提

供基金業(yè)績比較基準的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和編制結(jié)果。

（九）本基金實施側(cè)袋機制的，應根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進行估值并披露主

袋賬戶的基金凈值信息，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值信息。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分

別保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。如不能妥善保管，

則按相關(guān)法規(guī)承擔責任。

基金管理人應及時以雙方認可的方式向基金托管人提交基金份額持有人名冊。每年6

月30日和12月31日的基金份額持有人名冊應于下月前十個工作日內(nèi)提交；基金合同生效

日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應于發(fā)生日后十個工

作日內(nèi)提交。

在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關(guān)資料送交基金托

管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤?
所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應遵守保密義務(wù)。因基

金管理人未能及時提供或提供信息有誤的，托管人不承擔相關(guān)責任。

103

七、爭議解決方式

因本托管協(xié)議產(chǎn)生或與之相關(guān)的爭議，雙方當事人應通過協(xié)商、調(diào)解解決，協(xié)商、調(diào)解

不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效

的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。

除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費、律師費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，本托管協(xié)議雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)

益。

本協(xié)議受中國（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）

法律管轄并從其解釋。

八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算

（一）本托管協(xié)議的變更程序

本托管協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對本托管協(xié)議進行修改。修改后的新托管協(xié)議，

其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。

（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形

1.基金合同終止；

2.基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

4.發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同規(guī)定的終止事項。

（三）基金財產(chǎn)的清算

1.基金財產(chǎn)清算小組

1)自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立基金財產(chǎn)清算小組，基金管理

人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。在基金財產(chǎn)清算小組接管

基金財產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應按照《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保

護基金財產(chǎn)安全的職責。

2)基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》

規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要

的工作人員。

3)基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算

小組可以依法進行必要的民事活動。

2.基金財產(chǎn)清算程序

基金合同終止，應當按法律法規(guī)和基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進行清算。基金財產(chǎn)

清算程序主要包括：

104

1)基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；

2)對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；

3)對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；

4)制作清算報告；

5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律

意見書；

6)將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

7)對基金剩余財產(chǎn)進行分配。

基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現(xiàn)的，清算期限相應順延。

3.清算費用

清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算

費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。

4.基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：

依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按各類基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行

分配。

5.基金財產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證

券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。

基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算

小組進行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性

公告登載在規(guī)定報刊上。

6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存

基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低

期限。

105

二十二、基金份額持有人服務(wù)

對于基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據(jù)具體情況提供一系列的服務(wù)，并

將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

（一）基金份額持有人登記服務(wù)

基金管理人作為登記機構(gòu)為基金份額持有人提供登記服務(wù)?；鸸芾砣伺鋫潆娔X系統(tǒng)及

通訊系統(tǒng)，為基金投資者辦理基金賬戶、基金份額的登記、管理、托管與轉(zhuǎn)托管；基金轉(zhuǎn)換

和非交易過戶；基金份額持有人名冊的管理；權(quán)益分配時紅利的登記派發(fā)；基金交易份額的

清算過戶和基金交易資金的交收等服務(wù)。

（二）資料遞送服務(wù)

1、賬戶資料：投資者開戶申請自成功受理之日起的2個交易日后，相關(guān)基金賬戶的開

戶確認信息可通過銷售機構(gòu)進行查詢和打印。

2、交易確認單：投資者自交易指令成功下達之日起的2個交易日后，可通過銷售機構(gòu)

查詢和打印交易確認單。

3、基金對賬單：通常情況，基金管理人自年度結(jié)束之日起30個交易日內(nèi)，向所有基

金份額持有人遞送年度對賬單。如基金份額持有人另有需求，可致電客戶服務(wù)中心調(diào)整對賬

單的遞送頻率。

4、其他資料：基金管理人將根據(jù)投資者的需求，不定期遞送基金管理人介紹和產(chǎn)品宣

傳推介材料等。

基金管理人提供的資料遞送服務(wù)原則上以電子形式為主，如基金份額持有人需紙質(zhì)資料，

可致電客戶服務(wù)中心。對于紙質(zhì)資料的遞送，基金管理人不對資料的郵寄送達做出任何承諾

和保證，也不對郵寄過程中所出現(xiàn)的遺漏、泄露而導致的直接或間接損害承擔賠償責任。

（三）客戶服務(wù)中心電話服務(wù)

客戶服務(wù)中心提供24小時自動語音查詢服務(wù)?；鸱蓊~持有人可進行基金賬戶余額、

交易情況、基金凈值等信息的查詢。

客戶服務(wù)中心提供每個交易日9:00-11:30，13:00-17:00人工熱線咨詢服務(wù)。投資人可

通過客戶服務(wù)中心熱線電話（021-61560999、4000288699）享受業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢、服

務(wù)投訴、信息定制、對賬單遞送、資料修改等專項服務(wù)。

非人工服務(wù)時間或線路繁忙時，客戶服務(wù)中心提供電話留言功能，客戶服務(wù)中心工作人

106

員將根據(jù)投資者留言，提供后續(xù)服務(wù)。

（四）信息定制服務(wù)

基金份額持有人可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn），或撥打客戶服

務(wù)中心熱線電話提交信息定制申請。基金管理人通過手機短信、電子郵件或其他方式按基金

份額持有人的定制提供賬戶余額、基金信息、產(chǎn)品凈值、交易確認、公司活動、理財刊物等。

基金管理人可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，調(diào)整定制信息的條件、方式和內(nèi)容。

（五）客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心語音留言、呼叫中心人工電話、書信、電子

郵件（services@taipingfund.com.cn）等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進行投

訴或提出建議。投資者還可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機構(gòu)提供的服務(wù)進行投訴或

提出建議。

107

二十三、其它應披露事項

本基金的其他應披露事項將嚴格按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦

法》、《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的內(nèi)容與格式進行披露，并至少在

一種規(guī)定媒介上公告。

公告名稱  披露媒介  披露日期  

太平量化選股混合型證券投資基金基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  2024-11-28  

太平基金管理有限公司董事長變更公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  2024-12-06  

太平基金管理有限公司法定代表人變更公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  2024-12-16  

太平基金管理有限公司基金改聘會計師事務(wù)所公告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  2024-12-28  

太平量化選股混合型證券投資基金2024年第四季度報告  中國證監(jiān)會規(guī)定媒介  2025-01-22  



108

二十四、招募說明書存放及其查閱方式

招募說明書公布后，應當分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的辦公場

所，投資人可在辦公時間免費查閱；也可支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得基金招募說明書

復制件或復印件，但應以基金招募說明書正本為準。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站（http://www.taipingfund.com.cn/）查閱和

下載招募說明書。

基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

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二十五、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會準予太平量化選股混合型證券投資基金注冊的批復；

2、《太平量化選股混合型證券投資基金基金合同》；

3、《太平量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、法律意見書；

5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；

7、中國證監(jiān)會要求的其他文件。

（二）存放地點

備查文件存放于基金管理人和基金托管人的辦公場所。

（三）查閱方式

投資者可在辦公時間到基金管理人和基金托管人的辦公場所免費查閱備查文件；也可

支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得本基金備查文件復制件或復印件，但應以基金備查文件正

本為準。

（以下無正文）

太平基金管理有限公司

2025年4月20日

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               太平基金管理有限公司太平量化選股混合型證券投資基金招募說明書（更新）（2025年第1號）.pdf
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