中歐中證800研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐中證 800 研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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中歐中證 800 研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025 年 5 月 30 日
送出日期：2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱
中歐中證 800 研究智選混合
發(fā)起
基金代碼 021864
下屬基金簡稱
中歐中證 800 研究智選混合
發(fā)起 A 下屬基金交易代碼 021864
下屬基金簡稱
中歐中證 800 研究智選混合
發(fā)起 C 下屬基金交易代碼 021865
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 浙商證券股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 9 月 19 日
上市交易所及上市日
期
- 基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 殷姿
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期
2024 年 9 月 19 日
證券從業(yè)日期 2007 年 6 月 1 日
其他
基金合同生效滿 3 年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于 2 億元，基金合同應(yīng)當終止，
且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿 3 年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù) 20 個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200 人或者基金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披
露；連續(xù) 50 個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進行
基金財產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 通過精選股票，在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股
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通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司
債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公
開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、
同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)）、信用衍生品（不
含合約類信用衍生品）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資組合中股票及存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的 60%-95%；投資于港股通標的
股票投資比例不超過全部股票資產(chǎn)及存托憑證的 50%；本基金投資于中證 800 指數(shù)的成
份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于 80%；每個
交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)
金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%；股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨及其他金融
工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金主要采用自上而下分析的方法進行大類資產(chǎn)配置，確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)
的投資比例，重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)（包括 GDP 增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、
市場利率變化、進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等）和政策環(huán)境的變化趨勢，來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。
2、股票投資策略
（1）A 股精選策略
本基金堅持研究創(chuàng)造價值的理念，通過對上市公司深入、持續(xù)的研究，依托基金管理人
研究團隊精選出的股票備選庫構(gòu)建基金股票組合，進行定量篩選和定性分析，精選具有
較強競爭優(yōu)勢的公司。
本基金將在中證 800 指數(shù)的行業(yè)配置基礎(chǔ)上進行優(yōu)化，對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)
構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進程等進行深入研究，通過行業(yè)配置策略和個股精
選策略相結(jié)合的基本面增強方式，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
在定性方面，本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、
經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素，重點關(guān)注符合研發(fā)
投入大、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動和推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。
在定量方面，本基金將在宏觀經(jīng)濟分析、行業(yè)分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司的基本面及財務(wù)
報表信息靈活運用各類財務(wù)指標評估公司的價值，評估指標包括但不限于 PE、PEG、PB、
PS、EV/EBITDA 等估值指標以及研發(fā)投入占比、研發(fā)投入增長率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、
主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈利潤增長率等經(jīng)營指標。
對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相
結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司，并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司
治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。
（2）港股通標的股票投資策略
對于本基金所篩選出的 A 股股票，如其對應(yīng)有在香港股票市場發(fā)行上市的 H 股，且具
有一定的性價比優(yōu)勢，本基金將通過港股通通道對其進行配置。
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業(yè)績比較基準
中證 800 指數(shù)收益率*80%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%+銀行活期存款利
率(稅后)*10%
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但
低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票，還需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、
投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
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注：基金合同生效/增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>中歐中證 800 研究智選混合發(fā)起 A
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
申購費
（前收費）
M<100 萬 1.50%
100 萬≤M<500 萬 1.00%
M≥500 萬 1,000.00 元/筆
贖回費
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜180 天 0.50%
N≥180 天 0.00%
注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基
金 A 類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金 A 類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況
詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。
中歐中證 800 研究智選混合發(fā)起 C
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率
贖回費
N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
申購費
本基金 C 類基金份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費
中歐中證 800 研
究智選混合發(fā)起
C
0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 40,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 80,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1.年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中歐中證 800 研究智選混合發(fā)起 A
基金運作綜合費率（年化）
1.46%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐中證 800 研究智選混合發(fā)起 C
基金運作綜合費率（年化）
1.86%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險
貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和證券市場監(jiān)管政策等國家政策的變化對證券市場產(chǎn)生一定的影響，
可能導(dǎo)致市場價格波動，從而影響基金收益。
2、利率風(fēng)險
金融市場利率波動會導(dǎo)致股票市場及利息收益的價格和收益率的變動，同時直接影響企業(yè)的融資成本
和利潤水平。基金投資于股票和債券，收益水平會受到利率變化的影響。
3、信用風(fēng)險
基金在交易過程發(fā)生交收違約，或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或者上
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市公司信息披露不真實、不完整，都可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化。
4、通貨膨脹風(fēng)險
由于通貨膨脹率提高，基金的實際投資價值會因此降低。
5、再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券和回購等利息收入再投資收益的影響。當利率下降時，基
金從投資的固定收益證券和回購所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前少的收益率。
6、法律風(fēng)險
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)致了基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。
-管理風(fēng)險
-流動性風(fēng)險
-策略風(fēng)險
-其它風(fēng)險
-特有風(fēng)險
1、本基金可參與股指期貨交易。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)
不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
2、本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股票期權(quán)所
面臨的主要風(fēng)險是衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)
生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標的指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資
金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；交易對手不愿或無法履行契約
而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
3、本基金可參與國債期貨交易。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措
資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放大，
具有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約
標的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。
4、本基金可投資資產(chǎn)支持證券。基金管理人本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，但仍
或面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險，所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或由
于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低、市場利率波動導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。受資產(chǎn)支持證券市
場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券存在一定的流動性風(fēng)險。
5、港股交易失敗風(fēng)險：港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階
段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當日額度使用完
畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風(fēng)險。
6、匯率風(fēng)險：本基金可投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進行凈額換匯，
將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險，匯
率波動可能對基金的投資收益造成損失。
7、境外市場的風(fēng)險。
8、基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股，存在不對港股進行投資的可能。
9、為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)
險以及價格波動風(fēng)險等。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手
較少，導(dǎo)致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場
及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營情況不佳，或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期出現(xiàn)一定的偏差，從而影響信
用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體，經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，
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引起信用衍生品交易價格波動的風(fēng)險。
10、融資業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險
11、存托憑證投資風(fēng)險
12、科創(chuàng)板的投資風(fēng)險
13、發(fā)起式基金的特有風(fēng)險
14、基金無法存續(xù)的風(fēng)險
15、本基金屬于混合型基金，如果股票市場出現(xiàn)整體下跌，本基金將無法完全避免股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
本基金股票資產(chǎn)及存托憑證占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%，其中投資于中證 800 指數(shù)的成份股和備選成份股
（均含存托憑證）的比例占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于 80%，內(nèi)地股票市場和債券市場的變化均會影響到
基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券
基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
-本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的，應(yīng)提交仲裁。任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，按照該會屆時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決
定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的有關(guān)
規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐中證 800 研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
《中歐中證 800 研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐中證 800 研究智選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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