天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）
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              天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金

聯(lián)接基金招募說明書（更新）

（由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金托管人：國(guó)泰海通證券股份有限公司

日期：二〇二五年四月九日

重要提示

天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）

由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證

券投資基金于2015年6月18日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可

【2015】1301號(hào)）?！短旌雱?chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》于2015

年7月8日正式生效。自2019年9月13日起，天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投

資基金正式根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的約定自動(dòng)

轉(zhuǎn)型為聯(lián)接基金。

本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中

國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)接受天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型為

本基金的備案，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。

本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投

資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的

風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)

購申購基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人在獲得基金投

資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，可能包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)

境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流

動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。

基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，

基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

本基金為ETF聯(lián)接基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟

蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

本基金標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。

1、指數(shù)樣本空間

在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易且滿足下列條件的所有A股：

（1）非ST、*ST股票；

（2）上市時(shí)間超過6個(gè)月，A股總市值排名位于深圳市場(chǎng)前1%的股票除外；

（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題；

（4）公司最近一年經(jīng)營(yíng)無異常、無重大虧損；

（5）考察期內(nèi)股價(jià)無異常波動(dòng)。

2、選樣方法

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的初始樣本股為發(fā)布日已納入深證綜合指數(shù)計(jì)算的全部創(chuàng)業(yè)板

股票。

在創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本未滿100只前，新上市創(chuàng)業(yè)板股票，在其上市后第十一個(gè)

交易日納入指數(shù)計(jì)算。當(dāng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)樣本數(shù)量滿100只后，樣本數(shù)量鎖定不再增

加，以后需要對(duì)入圍的股票進(jìn)行排序選出樣本股。

首先，計(jì)算入圍選樣空間股票在最近半年的A股日均總市值和A股日均成交

金額；其次，對(duì)入圍股票在最近半年的A股日均成交金額按從高到低排序，剔除

排名后10%的股票；然后，對(duì)選樣空間剩余股票按照最近半年的A股日均總市值

從高到低排序，選取前100名股票構(gòu)成指數(shù)樣本股。在排名相似的情況下，優(yōu)先

選取行業(yè)代表性強(qiáng)、盈利記錄良好的上市公司股票作為樣本股。

3、有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見深圳證券信息有限公司網(wǎng)

站，網(wǎng)址：www.cnindex.com.cn。

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波

動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與

銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)

期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)

法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此

銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之

間的匹配檢驗(yàn)。

本基金并非保本基金，基金管理人并不能保證投資于本基金不會(huì)產(chǎn)生虧損。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與

銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。

本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比

例、證券市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)

期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)

法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此

銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之

間的匹配檢驗(yàn)。

投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，

了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基

金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具

有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。

基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保

證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不

構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者注意基金投資的“買者自

負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，

由投資者自行負(fù)擔(dān)。

本次更新主要依據(jù)《天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新基金托管

人信息并修改基金合同等法律文件的公告》進(jìn)行修訂。

目錄

一、緒言................................................6

二、釋義................................................7

三、基金管理人.........................................12

四、基金托管人.........................................22

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).......................................26

六、基金的歷史沿革與存續(xù)................................28

七、基金份額的申購與贖回................................29

八、基金的投資.........................................29

九、基金投資組合報(bào)告...................................41

十、基金的業(yè)績(jī).........................................53

十一、基金的財(cái)產(chǎn).......................................53

十二、基金資產(chǎn)的估值...................................57

十三、基金的收益與分配..................................62

十四、基金費(fèi)用與稅收...................................64

十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..................................67

十六、基金的信息披露...................................68

十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示.........................................74

十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算..............82

十九、基金合同的內(nèi)容摘要................................84

二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要............................84

二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù).........................115

二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)...............................117

二十三、招募說明書存放及查閱方式.......................120

二十四、備查文件......................................121

一、緒言

《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》（以下

簡(jiǎn)稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金

法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下

簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦

法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露

辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流

動(dòng)性管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指

引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)

務(wù)管理暫行規(guī)定》以及《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基

金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺

漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委

托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫?；鸷贤羌s定基金合同當(dāng)事人

之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金

合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承

擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，

由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金變更而來

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金托管人：指國(guó)泰海通證券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基

金合同》及對(duì)基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充

5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《天弘創(chuàng)業(yè)板交

易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修

訂和補(bǔ)充

6、招募說明書或本招募說明書：指《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投

資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更新

7、基金產(chǎn)品資料概要：指《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)

接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新

8、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、

司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五

次會(huì)議通過，2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十

次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改

＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資

基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2009年7月26日頒布、同年9月1日

實(shí)施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的

修訂

12、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施

的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂

13、《流動(dòng)性管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月

1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)

其不時(shí)做出的修訂

14、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日

實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)

對(duì)其不時(shí)做出的修訂

15、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

16、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，與目標(biāo)ETF的投資

目標(biāo)類似，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用契

約型開放式運(yùn)作方式的基金

17、目標(biāo)ETF：指另一只獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的交易型開放式指數(shù)證券投資基

金（以下簡(jiǎn)稱“該ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF

的投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于該ETF以求達(dá)到投資目

標(biāo)。本基金選擇天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金為目標(biāo)ETF

18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義

務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

19、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人

20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)

合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)

團(tuán)體或其他組織

21、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理

辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中

國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者

22、投資人：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法

規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，辦理基金份額

的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)

25、銷售機(jī)構(gòu)：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)

會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)

協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括

投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)

算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)和辦理非交易過戶等

27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為天弘基金管理有

限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)

構(gòu)買賣基金的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶

30、基金合同生效日：指天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集達(dá)到法

律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)

完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)

產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期

32、存續(xù)期：指《天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效至

《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》終止之間的不

定期期限

33、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

34、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的

開放日

35、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）

36、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日

37、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段

38、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《天弘基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》，是規(guī)

范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人

和投資人共同遵守

39、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申

請(qǐng)購買基金份額的行為

40、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書的

規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為

41、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告

規(guī)定的條件，申請(qǐng)將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

42、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所

持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作

43、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬

戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購申請(qǐng)的一種投資方式

44、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)

加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入

申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過上一工作日基金總份額的10%

45、元：指人民幣元

46、A類基金份額：指供非個(gè)人養(yǎng)老金客戶申購、在投資人認(rèn)購/申購、贖回

基金時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服

務(wù)費(fèi)的基金份額

47、C類基金份額：指供非個(gè)人養(yǎng)老金客戶申購、在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收

取認(rèn)購/申購費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)

費(fèi)的基金份額

48、Y類基金份額：指僅允許投資者通過個(gè)人養(yǎng)老金賬戶投資，不從本類別

基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，但可對(duì)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)和托管費(fèi)實(shí)施一定的費(fèi)率

優(yōu)惠的基金份額

49、標(biāo)的指數(shù)：指創(chuàng)業(yè)板指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，或基金管理人按照

基金合同約定更換的其他指數(shù)

50、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、銀

行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約

51、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收

申購款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和

52、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值

53、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)

54、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈

值和基金份額凈值的過程

55、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或

交易的債券等

56、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)開放式基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份

額凈值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場(chǎng)沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投

資者，從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益

不受損害并得到公平對(duì)待

57、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定、

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露

網(wǎng)站）等媒介

58、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：黃辰立

客服電話：95046

聯(lián)系人：司媛

組織形式：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)

天弘基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)批準(zhǔn)（證監(jiān)基金字[2004]164號(hào)），于2004年11月8日成立。公司

注冊(cè)資本為人民幣5.143億元，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

股東名稱  股權(quán)比例  

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司  51%  

天津信托有限責(zé)任公司  16.8%  

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司  15.6%  

蕪湖高新投資有限公司  5.6%  

新疆天瑞博豐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

新疆天惠新盟股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天阜恒基股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  2%  

新疆天聚宸興股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）  3.5%  

合計(jì)  100%  



（二）主要人員情況

1、董事會(huì)成員基本情況

黃辰立先生，董事長(zhǎng)，碩士。先后任職于中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀

行部，巴克萊資本投資銀行部及摩根大通亞洲投資銀行部。2013年5月起，加入

螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司副總裁。

楊東海先生，副董事長(zhǎng)，本科。歷任內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

經(jīng)營(yíng)管理部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書，現(xiàn)

任內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、董事。

韓歆毅先生，董事，碩士。歷任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行

總經(jīng)理、阿里巴巴集團(tuán)企業(yè)融資部資深總監(jiān)，現(xiàn)任螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司總

裁、首席執(zhí)行官。

周志峰先生，董事，本科。歷任方達(dá)律師事務(wù)所律師、律所合伙人?，F(xiàn)任螞

蟻科技集團(tuán)股份有限公司資深副總裁、首席法務(wù)官、董事會(huì)秘書。

陳耿先生，董事，本科。歷任上海市滬中律師事務(wù)所律師，上海新華聞投資

有限公司首席律師，中國(guó)華聞投資控股有限公司綜合行政部總經(jīng)理，寶礦控股（集

團(tuán)）有限公司法務(wù)經(jīng)理，中泰信托有限責(zé)任公司綜合管理部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部

總經(jīng)理，上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司融產(chǎn)結(jié)合工作推進(jìn)辦公室負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任

天津信托有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書。

高陽先生，董事，總經(jīng)理，碩士。歷任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司銷售交易

部經(jīng)理，博時(shí)基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、

股票投資部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時(shí)基金管理有限公司總

經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

王曉野，獨(dú)立董事，本科。歷任溫州國(guó)際信托投資公司法務(wù)專員，上海市金

石律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，上海邦信陽律師事務(wù)所權(quán)益合伙人。現(xiàn)任上海中聯(lián)律

師事務(wù)所高級(jí)合伙人。

車浩先生，獨(dú)立董事，博士。歷任對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院教師，清華大學(xué)

法學(xué)院博士后，現(xiàn)任北京大學(xué)法學(xué)院教授、副院長(zhǎng)。

黃卓先生，獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院教授、副院長(zhǎng)。

2、監(jiān)事會(huì)成員基本情況

楊海軍先生，監(jiān)事會(huì)主席，本科。歷任北京證券有限責(zé)任公司深圳營(yíng)業(yè)部總

經(jīng)理，聯(lián)合證券有限責(zé)任公司交易管理部總經(jīng)理，廈門聯(lián)合信托投資有限責(zé)任公

司上海證券部總經(jīng)理，中泰信托有限責(zé)任公司證券部總經(jīng)理、北京中心副總經(jīng)理

兼北京中心綜合管理部總經(jīng)理，上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司深圳公司總經(jīng)理

兼融產(chǎn)結(jié)合推進(jìn)辦副主任，現(xiàn)任天津信托有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)總監(jiān)兼資產(chǎn)管理總部

總經(jīng)理、綜合管理總部總經(jīng)理、監(jiān)事。

劉春雷先生，監(jiān)事，本科。歷任南山集團(tuán)有限公司澳大利亞分公司副總經(jīng)理，

山東南山鋁業(yè)股份有限公司部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事、常務(wù)副

總經(jīng)理，現(xiàn)任內(nèi)蒙古君正集團(tuán)企業(yè)管理（北京）有限公司副總經(jīng)理。

李淵女士，監(jiān)事，碩士。歷任北京朗山律師事務(wù)所律師，現(xiàn)任蕪湖高新投資

有限公司法務(wù)總監(jiān)。

史明慧女士，監(jiān)事，碩士。歷任新華基金管理有限公司高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理，北京

新華富時(shí)資產(chǎn)管理有限公司部門總經(jīng)理助理，2014年6月加盟本公司，歷任高

級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理、券商業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理，現(xiàn)任公司產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人。

薄賀龍先生，監(jiān)事，本科。歷任公司基金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理助理、基金運(yùn)營(yíng)部副

總經(jīng)理、基金運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司基金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)副總監(jiān)。

周娜女士，監(jiān)事，碩士。歷任公司人力資源部業(yè)務(wù)主管、人力資源部總經(jīng)理

助理，現(xiàn)任公司人力資源部總經(jīng)理。

3、高級(jí)管理人員基本情況

高陽先生，總經(jīng)理，碩士。歷任中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司銷售交易部經(jīng)理，

博時(shí)基金管理有限公司債券組合經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理、基金經(jīng)理、股票投資

部總經(jīng)理，鵬華基金管理有限公司副總經(jīng)理，博時(shí)基金管理有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)

任本公司總經(jīng)理。

陳鋼先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任華龍證券公司固定收益部高級(jí)經(jīng)理，北京

宸星投資管理公司投資經(jīng)理，興業(yè)證券公司債券總部研究部經(jīng)理，銀華基金管理

有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部高級(jí)經(jīng)理，中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級(jí)投資

經(jīng)理。2011年7月份加盟本公司，歷任公司固定收益總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、

基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)。

周曉明先生，副總經(jīng)理，碩士。曾就職于中國(guó)證券市場(chǎng)研究院設(shè)計(jì)中心及其

下屬北京標(biāo)準(zhǔn)股份制咨詢公司、國(guó)信證券、北京證券、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金

等，歷任盛世基金擬任總經(jīng)理。2011年8月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

常勇先生，副總經(jīng)理，本科。歷任中國(guó)工商銀行股份有限公司沈陽分行個(gè)人

金融處處長(zhǎng)，太平人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司副總經(jīng)理，太平人壽保險(xiǎn)有限公

司客戶服務(wù)部主要負(fù)責(zé)人、銀行保險(xiǎn)部副總經(jīng)理。2014年6月加盟本公司，歷

任高端客戶業(yè)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

聶挺進(jìn)先生，副總經(jīng)理，碩士。歷任博時(shí)基金管理有限公司基金經(jīng)理、研究

部總經(jīng)理、投資總監(jiān)，浙商基金管理有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華泰證券（上

海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。2024年3月加盟本公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

童建林先生，督察長(zhǎng)、風(fēng)控負(fù)責(zé)人，本科。歷任當(dāng)陽市產(chǎn)權(quán)證券交易中心財(cái)

務(wù)部經(jīng)理、交易中心副總經(jīng)理，亞洲證券有限責(zé)任公司宜昌總部財(cái)務(wù)主管、宜昌

營(yíng)業(yè)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總部財(cái)務(wù)主管，華泰證券股份有限公司（原華

泰證券有限責(zé)任公司）上?？偛控?cái)務(wù)項(xiàng)目主管。2006年6月加盟本公司，歷任

內(nèi)控合規(guī)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司督察長(zhǎng)、風(fēng)控負(fù)責(zé)人。

劉榮逵先生，首席信息官，碩士。歷任北京昊超電子商務(wù)有限公司（原北京

淘寶科技有限公司）淘寶基礎(chǔ)平臺(tái)技術(shù)部高級(jí)技術(shù)專家，北京思德泰科科技發(fā)展

有限公司技術(shù)研發(fā)部總監(jiān)，北京每日優(yōu)鮮電子商務(wù)有限公司主商城業(yè)務(wù)部高級(jí)技

術(shù)總監(jiān)，2022年7月加盟本公司，現(xiàn)任公司首席信息官。

馬文輝先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，本科。歷任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所

審計(jì)師、審計(jì)經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，普信恒業(yè)科技發(fā)展（北京）有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)

助理。2018年4月加盟本公司，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。

4、本基金基金經(jīng)理

林心龍先生，光學(xué)工程專業(yè)碩士，10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任南方基金管理股

份有限公司研究員、新華基金管理股份有限公司基金經(jīng)理助理，2019年8月加

盟本公司，歷任高級(jí)研究員。歷任天弘中證智能汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資

基金基金經(jīng)理（2021年01月至2025年03月）、天弘中證新能源汽車指數(shù)型發(fā)

起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年04月至2025年03月）、天弘中證芯片產(chǎn)

業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年07月至2024年05月）、天弘

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年07月至2022年08月）、

天弘中證人工智能主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年08月至

2025年03月）、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基

金經(jīng)理（2021年10月至2024年04月）、天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起

式證券投資基金基金經(jīng)理（2021年10月至2024年12月）、天弘中證滬港深線

上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年11月至2023年

06月）、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2022

年05月至2024年01月）、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基

金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年08月至2024年04月）?，F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、

基金經(jīng)理助理。天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、

天弘中證計(jì)算機(jī)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘創(chuàng)業(yè)板交易

型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證電子交易型開放式指數(shù)證券投資

基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證計(jì)算機(jī)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)

接基金基金經(jīng)理、天弘中證電子交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘

中證高端裝備制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)

業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)型證券投

資基金基金經(jīng)理、天弘中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金

經(jīng)理、天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基

金基金經(jīng)理、天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘

中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中

證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

歷任基金經(jīng)理：

劉冬先生，任職時(shí)間：2015年07月08日至2017年04月17日。

陳瑤女士，任職時(shí)間：2018年02月12日至2019年11月12日。

楊超先生，任職時(shí)間：2019年06月20日至2022年05月25日。

張子法先生，任職時(shí)間：2017年04月17日至2022年12月14日。

5、基金管理人投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)

高陽先生：本公司總經(jīng)理，投資決策委員會(huì)主任委員；

陳鋼先生：本公司副總經(jīng)理，基金經(jīng)理，天弘創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)，

投資決策委員會(huì)委員；

聶挺進(jìn)先生：本公司副總經(jīng)理，投資決策委員會(huì)委員；

姜曉麗女士：本公司固定收益業(yè)務(wù)總監(jiān)、基金經(jīng)理，兼任固定收益部、混合

資產(chǎn)部部門總經(jīng)理，投資決策委員會(huì)委員；

王昌俊先生：本公司現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、基金經(jīng)理，投資決策委員會(huì)委員；

童建林先生：本公司督察長(zhǎng)、風(fēng)控負(fù)責(zé)人，投資決策委員會(huì)列席委員；

鄧強(qiáng)先生：首席風(fēng)控官，投資決策委員會(huì)列席委員。

6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

（三）基金管理人的職責(zé)

1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續(xù)；

3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分

配收益；

5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；

8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其

他法律行為；

12、法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他職責(zé)。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國(guó)證券法》、《基金法》、《運(yùn)作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規(guī)的活動(dòng)，并承諾建立健全內(nèi)部

控制制度，采取有效措施，防止違法行為的發(fā)生。

基金管理人禁止性行為的承諾。

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；

（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；

（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；

（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；

（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；

（8）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

2、基金經(jīng)理承諾

（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉謹(jǐn)慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他

第三人謀取不當(dāng)利益。

（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開

的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關(guān)的交易活動(dòng)。

（4）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。

（五）基金管理人的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制制度

1、風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

（1）全面性原則：公司風(fēng)險(xiǎn)管理必須覆蓋公司所有的部門和崗位，涵蓋所

有風(fēng)險(xiǎn)類型，并貫穿于所有業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)；

（2）獨(dú)立性原則：公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)立保持相對(duì)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)、部門和崗

位，并在相關(guān)部門建立防火墻；公司設(shè)立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門及審計(jì)部門，負(fù)責(zé)

識(shí)別、監(jiān)測(cè)、評(píng)估和報(bào)告公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，并進(jìn)行獨(dú)立匯報(bào)；

（3）審慎性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理核心是有效防范各種風(fēng)險(xiǎn)，任何制度的建立都

要以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)；

（4）有效性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理制度具有高度權(quán)威性，是所有員工必須嚴(yán)格遵

守的行動(dòng)指南；執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不得有任何例外，任何員工不得擁有超越制度

或違反制度的權(quán)力；

（5）適時(shí)性原則：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針等內(nèi)部環(huán)境和法規(guī)、市

場(chǎng)環(huán)境等外部環(huán)境變化及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并對(duì)其管理政策和措施進(jìn)行

相應(yīng)的調(diào)整；

（6）定量與定性相結(jié)合的原則：針對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信

用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的不同特點(diǎn)，利用定性和定量的評(píng)估方法，建立完備的風(fēng)險(xiǎn)

控制指標(biāo)體系，使風(fēng)險(xiǎn)控制更具客觀性和操作性。

2、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系結(jié)構(gòu)

公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系結(jié)構(gòu)是一個(gè)分工明確、相互牽制的組織結(jié)構(gòu)，由最高管

理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)最終責(zé)任，各個(gè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控，內(nèi)控

合規(guī)部負(fù)責(zé)監(jiān)察公司的風(fēng)險(xiǎn)管理措施的執(zhí)行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會(huì)：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司的合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理，

從而控制公司的整體運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（2）督察長(zhǎng)：獨(dú)立行使督察權(quán)利，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，及時(shí)向?qū)徲?jì)與風(fēng)險(xiǎn)

控制委員會(huì)提交有關(guān)公司規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的工作報(bào)告；

（3）投資決策委員會(huì)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)作、制定本基金的資產(chǎn)配置

方案和基本的投資策略；

（4）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：擬定公司風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

組織實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的年度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)可容忍度限額及其他量化風(fēng)險(xiǎn)管理工

具；根據(jù)公司總體風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)，制定各業(yè)務(wù)和各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)和要求；落

實(shí)公司就重大風(fēng)險(xiǎn)管理做出的決定或決議；聽取并討論會(huì)議議題，就重大風(fēng)險(xiǎn)管

理事項(xiàng)形成決議；擬定或批準(zhǔn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程；對(duì)責(zé)任人提出處罰建議，

經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后執(zhí)行。

（5）內(nèi)控合規(guī)部：負(fù)責(zé)公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督

察長(zhǎng)的安排履行合規(guī)管理職責(zé)，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的監(jiān)控、識(shí)

別、處置、報(bào)告體系，不斷提升公司整體合規(guī)意識(shí)和能力。

（6）風(fēng)險(xiǎn)管理部：通過投資交易系統(tǒng)的風(fēng)控參數(shù)設(shè)置，保證各投資組合的

投資比例合規(guī)；參與各投資組合新股申購、一級(jí)債申購、銀行間交易等場(chǎng)外交易

的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，保證各投資組合場(chǎng)外交易的事中合規(guī)控制；負(fù)責(zé)各投資組合

投資績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和控制；

（7）審計(jì)部：通過運(yùn)用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，審查、評(píng)價(jià)并改善公司的

業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)公司完善治理、增加

價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

（8）業(yè)務(wù)部門：風(fēng)險(xiǎn)管理是每一個(gè)業(yè)務(wù)部門最首要的責(zé)任。各部門的部門

經(jīng)理對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)履行公司的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，負(fù)責(zé)本部門的

風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)、執(zhí)行和維護(hù)，用于識(shí)別、監(jiān)控和降低風(fēng)險(xiǎn)。

3、內(nèi)部控制制度綜述

（1）風(fēng)險(xiǎn)控制制度

公司風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)定和公司各項(xiàng)規(guī)

章制度，自覺形成守法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)思想和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格；不斷提高經(jīng)營(yíng)管

理水平，在風(fēng)險(xiǎn)最小化的前提下，確?；鸱蓊~持有人利益最大化；建立行之有

效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制和制度，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的健康運(yùn)行與公司財(cái)產(chǎn)的安全

完整；維護(hù)公司信譽(yù)，保持公司的良好形象。針對(duì)公司面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，包括政

策和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)，分別制定嚴(yán)格防范措施，并制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業(yè)流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨(dú)立的監(jiān)察稽核制度等相關(guān)制度。

（2）內(nèi)控合規(guī)管理制度

為保障持續(xù)規(guī)范發(fā)展，公司制定合規(guī)管理制度。公司設(shè)督察長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司合

規(guī)管理工作，實(shí)施對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)合法性的審查、監(jiān)督和檢查。內(nèi)控合規(guī)部

負(fù)責(zé)公司集中統(tǒng)一的合規(guī)管理工作，按照公司規(guī)定和督察長(zhǎng)的安排履行合規(guī)管理

職責(zé)，建立和完善合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息的監(jiān)控、識(shí)別、處置、報(bào)告體系，不

斷提升公司整體合規(guī)意識(shí)和能力。

（3）審計(jì)管理制度

為規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作，公司制定內(nèi)部審計(jì)管理制度。內(nèi)部審計(jì)通過運(yùn)用系統(tǒng)

化和規(guī)范化的方法，審查、評(píng)價(jià)并改善公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的

適當(dāng)性和有效性，以促進(jìn)公司完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

（4）內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度

建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管行相關(guān)業(yè)務(wù)的相

互核查監(jiān)督機(jī)制；為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資

金頭寸管理制度；為了確?；鹳Y產(chǎn)的安全，公司嚴(yán)格規(guī)范基金清算交割工作，

并在授權(quán)范圍內(nèi)，及時(shí)準(zhǔn)確地完成基金清算；強(qiáng)化會(huì)計(jì)的事前、事中、事后監(jiān)督

和考核制度；為了防止會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密，制定了完善的檔案保管和

財(cái)務(wù)交接制度。

4、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的措施

（1）建立、健全內(nèi)控體系，完善內(nèi)控制度。公司建立、健全了內(nèi)控結(jié)構(gòu)，高

管人員關(guān)于內(nèi)控有明確的分工，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有恰當(dāng)?shù)慕M織和授權(quán)，確保內(nèi)

控合規(guī)工作是獨(dú)立的，并得到高管人員的支持，同時(shí)置備操作手冊(cè)，并定期更新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內(nèi)控機(jī)制。公司建立、健全了各項(xiàng)制度，

做到基金經(jīng)理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機(jī)制，從制度上減少和防范風(fēng)險(xiǎn)；

（3）建立、健全崗位責(zé)任制。公司建立、健全了崗位責(zé)任制，使每個(gè)員工

都明確自己的任務(wù)、職責(zé)，并及時(shí)將各自工作領(lǐng)域中的風(fēng)險(xiǎn)隱患上報(bào)，以防范和

減少風(fēng)險(xiǎn)；

（4）建立風(fēng)險(xiǎn)分類、識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、提示程序。公司建立了風(fēng)險(xiǎn)管理委

員會(huì)，使用適合的程序，確認(rèn)和評(píng)估與公司運(yùn)作有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；公司建立了自下而

上的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行層層匯報(bào)，使各個(gè)層次的人員及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)

狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。公司建立了有效的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，如電腦預(yù)警系

統(tǒng)、投資監(jiān)控系統(tǒng)，能對(duì)可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面和實(shí)時(shí)的監(jiān)控；

（6）使用數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。采取數(shù)量化、技術(shù)化的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，

建立數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，用以提示市場(chǎng)趨勢(shì)、行業(yè)及個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)，以便公司

及時(shí)采取有效的措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分散、控制和規(guī)避，盡可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓(xùn)。公司制定了完整的培訓(xùn)計(jì)劃，為所有員工提供足夠

和適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使員工明確其職責(zé)所在，控制風(fēng)險(xiǎn)。

5、基金管理人關(guān)于內(nèi)部合規(guī)控制聲明書

本公司確知建立、維護(hù)、維持和完善內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層

的責(zé)任。本公司特別聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾將根據(jù)市

場(chǎng)變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。

四、基金托管人

一、基金托管人簡(jiǎn)況

名稱：國(guó)泰海通證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)泰海通證券”）

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

法定代表人：朱健

成立時(shí)間：1999年8月18日

批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)

批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)機(jī)構(gòu)字[1999]77號(hào)

組織形式：其他股份有限公司（上市）

注冊(cè)資本：人民幣17,629,708,696元整

存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可[2014]511號(hào)

聯(lián)系人：叢艷

通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路669號(hào)博華廣場(chǎng)19樓

聯(lián)系電話：021-38677336

1.擬任基金托管人簡(jiǎn)介

本集團(tuán)是中國(guó)證券行業(yè)長(zhǎng)期、持續(xù)、全面領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)商。本集團(tuán)跨

越了中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的全部歷程和多個(gè)周期，歷經(jīng)風(fēng)雨，銳意進(jìn)取，始終屹立

在資本市場(chǎng)的最前列，資本規(guī)模、盈利水平、業(yè)務(wù)實(shí)力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力一直位居

行業(yè)領(lǐng)先水平。截至2024年12月31日，公司直接擁有6家境內(nèi)子公司和1家

境外子公司，并在境內(nèi)設(shè)有37家證券分公司和346家證券營(yíng)業(yè)部。

2.主要人員情況

國(guó)泰海通證券設(shè)資產(chǎn)托管部，下設(shè)市場(chǎng)管理組、產(chǎn)品管理組、投資績(jī)效分析

組、托管中心、非公募運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心、公募運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心、國(guó)際運(yùn)營(yíng)組、客戶服

務(wù)組、數(shù)據(jù)運(yùn)行組、系統(tǒng)運(yùn)行組、合規(guī)風(fēng)控組、規(guī)劃管理組、人力資源組13個(gè)

職能組及大灣區(qū)業(yè)務(wù)部，在北京、上海、深圳設(shè)有辦公場(chǎng)所，共有員工200余人。

部門團(tuán)隊(duì)人員平均從業(yè)年限5年以上，估值、風(fēng)控等核心崗位人員具備10年以

上大型托管行、基金公司相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

國(guó)泰海通證券已取得證券投資基金托管資格，可為各類公開募集基金、非公

開募集基金提供托管服務(wù)。國(guó)泰海通證券堅(jiān)守“誠(chéng)信專業(yè)、質(zhì)量為本”的服務(wù)宗

旨，通過組建經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、搭建安全高效的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為基金份額持有

人提供值得信賴的托管服務(wù)。國(guó)泰海通證券獲得證券投資基金托管資格以來，廣

泛開展了公募基金、基金專戶、券商資管計(jì)劃、私募基金等基金托管業(yè)務(wù)，與易

方達(dá)、華泰柏瑞、嘉實(shí)、華夏、建信、天弘、富國(guó)、華安等多家基金公司及其子

公司建立了托管合作關(guān)系。截至2024年12月31日，托管與基金服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模

逾30,000億元，其中，托管公募基金規(guī)模逾2,000億元，繼續(xù)排名證券行業(yè)第

1位,托管公募基金逾70只，產(chǎn)品類型涉及貨幣市場(chǎng)基金、債券型證券投資基金、

指數(shù)型證券投資基金、混合型證券投資基金等，專業(yè)的服務(wù)和可靠的運(yùn)營(yíng)獲得了

管理人的一致認(rèn)可。

二、基金托管人的內(nèi)部控制制度

1、內(nèi)部控制目標(biāo)

嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，保障業(yè)務(wù)合法合規(guī)、資產(chǎn)托管部規(guī)章制度

健全與有效執(zhí)行。通過對(duì)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估與管理，確保托管業(yè)務(wù)穩(wěn)

健運(yùn)行，保護(hù)基金份額持有人及相關(guān)當(dāng)事人合法權(quán)益。

2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)

（1）公司董事會(huì)是公司風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)

有最終責(zé)任。公司董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)審議風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)、

基本政策，評(píng)估重大決策的風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的解決方案。

（2）公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)主要責(zé)任。公司經(jīng)營(yíng)層設(shè)立

合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行統(tǒng)籌管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重大事項(xiàng)進(jìn)

行審議與決策。

（3）履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門包括風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律合規(guī)部、集團(tuán)稽核審

計(jì)中心等專職履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門，以及計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部、營(yíng)運(yùn)中

心等其他履行風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門。

（4）資產(chǎn)托管部設(shè)置合規(guī)風(fēng)控組，負(fù)責(zé)牽頭制定本部門風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度，

分析報(bào)告部門整體風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，評(píng)估檢查風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行情況并提出改進(jìn)建議，

抓住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)崗位進(jìn)行專項(xiàng)化解，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)的整改情況。

同時(shí)部門設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及處置小組，由資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人及各小組負(fù)責(zé)人組成，

負(fù)責(zé)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估、確定風(fēng)險(xiǎn)事件的處理意見、突發(fā)事件應(yīng)急管理等

事項(xiàng)。

3、內(nèi)部控制制度及措施

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理

辦法》、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，基金托管人制定了一整

套嚴(yán)密、高效的證券投資基金托管規(guī)章制度，確?；鹜泄軜I(yè)務(wù)運(yùn)行的規(guī)范、安

全、高效，包括《國(guó)泰海通證券股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理辦法》、《國(guó)泰海

通證券資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《國(guó)泰海通證券資產(chǎn)托管部稽核監(jiān)

控管理辦法》、《國(guó)泰海通證券資產(chǎn)托管部突發(fā)事件與危機(jī)處理規(guī)程》、《國(guó)泰海通

證券資產(chǎn)托管部保密管理辦法》、《國(guó)泰海通證券資產(chǎn)托管部資產(chǎn)保管規(guī)程》、《國(guó)

泰海通證券資產(chǎn)托管部檔案管理辦法》等，并根據(jù)監(jiān)管要求和基金托管業(yè)務(wù)的發(fā)

展不斷加以完善。

基金托管人通過基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的事前提示、事中控制和事后稽核

的動(dòng)態(tài)管理過程來實(shí)施內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制；安全保管基金財(cái)產(chǎn)，確保基金財(cái)產(chǎn)完整與

獨(dú)立；實(shí)行辦公場(chǎng)所多重門禁管理，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；配備獨(dú)立的托

管業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)并進(jìn)行防火墻設(shè)置；崗位設(shè)置權(quán)責(zé)分明，通過崗位設(shè)置和適當(dāng)授

權(quán)等措施有效實(shí)施相互制衡；關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)設(shè)置經(jīng)辦復(fù)核機(jī)制，建立嚴(yán)格有效的

操作制約體系；深入進(jìn)行職業(yè)道德教育，樹立風(fēng)險(xiǎn)管理是首要核心競(jìng)爭(zhēng)力的理念，

培養(yǎng)部門全體員工的風(fēng)險(xiǎn)防范和保密意識(shí)；配備專門的稽核監(jiān)控崗對(duì)基金托管業(yè)

務(wù)運(yùn)行進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)，以保障基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的有效性。

三、基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序

1、監(jiān)督方法

基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對(duì)投資范圍、

投資比例、投資限制等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)提示管理人違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，并按要求向證

監(jiān)會(huì)報(bào)告。在日常為基金投資運(yùn)作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金

管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、

對(duì)各基金費(fèi)用的提取與開支情況、基金的申購資金的到賬與贖回資金的劃付、基

金收益分配等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。

2、監(jiān)督程序

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議約定

的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時(shí)核對(duì)確認(rèn)并

進(jìn)行調(diào)整?；鹜泄苋擞袡?quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；?
金管理人對(duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)根據(jù)

要求及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

（一）基金銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu)：

(1)天弘基金管理有限公司直銷中心

住所:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層

辦公地址:天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層

法定代表人:黃辰立

電話:（022）83865560

傳真:（022）83865564

聯(lián)系人:司媛

客服電話:95046

(2)天弘基金管理有限公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)

客服電話:95046

2、A類、C類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機(jī)構(gòu)信息。

3、Y類基金份額代銷機(jī)構(gòu)：

本基金Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)將在基金管理人網(wǎng)站另行公示。

4、基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和本基金基金

合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

（二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）新華路3678號(hào)寶風(fēng)大廈23層

辦公地址：天津市河西區(qū)馬場(chǎng)道59號(hào)天津國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中心A座16層

法定代表人：黃辰立

電話：（022）83865560

傳真：（022）83865564

聯(lián)系人：薄賀龍

（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊

電話：010-85085000

經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、管祎銘、李瑞叢、賈君宇

聯(lián)系人：管祎銘

六、基金的歷史沿革與存續(xù)

天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型

發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來。天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金經(jīng)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可

[2015]1301號(hào)）準(zhǔn)予募集注冊(cè)，基金管理人為天弘基金管理有限公司，基金托管

人為國(guó)泰海通證券股份有限公司。天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自

2015年7月6日至2015年7月6日進(jìn)行公開募集，募集結(jié)束后基金管理人向中

國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案手續(xù)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，《天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證

券投資基金基金合同》于2015年7月8日生效。

2019年9月12日，基金管理人管理的天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投

資基金正式成立?；鸸芾砣烁鶕?jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金

合同》的約定，決定將天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型為天弘創(chuàng)業(yè)板

交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，即本基金。

自2019年9月13日起，天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金正式轉(zhuǎn)型為

聯(lián)接基金。《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不

滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中

予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止，并按照基金

合同的約定程序進(jìn)行清算，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。

法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

七、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場(chǎng)所

本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人

在相關(guān)公告中列明。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并予以公告。

基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的

其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購和贖回的開放日及時(shí)間

1、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中

國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但

應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金自2019年9月13日轉(zhuǎn)型為天弘創(chuàng)業(yè)板

交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金，A類基金份額及C類基金份額的申購、

贖回等業(yè)務(wù)均自該日起正常辦理，本基金Y類基金份額公開銷售的開始時(shí)間等相

關(guān)安排將由基金管理人另行公告。

對(duì)于養(yǎng)老金基金份額，贖回規(guī)則將可能在不違反法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定的前提

下有所調(diào)整，具體詳見招募說明書或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換

申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價(jià)格。

（三）申購與贖回的原則

1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額

凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行

順序贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人

必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請(qǐng)方式

投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出

申購或贖回的申請(qǐng)。

2、申購和贖回的款項(xiàng)支付

投資人申購基金份額時(shí)，必須全額交付申購款項(xiàng)，投資人交付申購款項(xiàng)，申

購申請(qǐng)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，

贖回生效。投資人贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付

贖回款項(xiàng)。遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系

統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則

贖回款順延至下一個(gè)工作日劃出。

在發(fā)生巨額贖回時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，

并按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上提前公告。

3、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購

或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有

效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷

售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功，

則申購款項(xiàng)退還給投資人。

基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷

售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)

于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢。

（五）申購和贖回的數(shù)量限制

1、本基金Y類基金份額不受最低申購金額限制。對(duì)于本基金A類基金份額及

C類基金份額，本基金通過本公司基金銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（含直銷中心）

首次申購或追加申購基金份額時(shí)，單筆最低金額為人民幣0.01元（含申購費(fèi)，下

同）。收益分配轉(zhuǎn)份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。各基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申

購金額及級(jí)差有其他規(guī)定的，以各基金銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但最低申購金

額仍不得低于人民幣0.01元。

2、本基金Y類基金份額不受最低贖回份額、最低持有份額限制?；鸱蓊~持

有人可以將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回份額不得少于0.01份，某筆贖

回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的份額余額少于0.01份的，

基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回其在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶

持有的基金份額。如因分紅再投資、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、巨額贖回、基金轉(zhuǎn)換

等原因?qū)е碌馁~戶余額少于0.01份之情況，不受此限，但再次贖回時(shí)必須一次性

全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，需

同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資者累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定見

定期更新的招募說明書或相關(guān)公告。

4、當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，

基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、

拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。

基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控

制。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回

份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)

定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（六）申購和贖回的費(fèi)用

1、申購費(fèi)用

本基金基金份額分為A類、C類和Y類基金份額。投資人申購A類基金份額時(shí)支

付申購費(fèi)用，申購C類基金份額不支付申購費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提

銷售服務(wù)費(fèi)，基金管理人可以針對(duì)Y類基金份額豁免申購費(fèi)等銷售費(fèi)用，具體規(guī)

定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。投資人

可以多次申購本基金，申購費(fèi)用按每筆申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

本基金的申購費(fèi)率如下表：

申購金額（M）  費(fèi)率  

M＜500萬  1.00%  

500萬≤M  1000元/筆  



本基金各類基金份額的申購費(fèi)用由各類基金份額申購人承擔(dān)，不列入基金財(cái)

產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

通過基金管理人直銷渠道申購本基金Y類基金份額不收取申購費(fèi)。通過其

他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金Y類基金份額的申購費(fèi)以其他銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人有權(quán)調(diào)整申購費(fèi)率優(yōu)惠安排，具體詳見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公

告。

2、贖回費(fèi)用

贖回費(fèi)率隨投資人持有基金份額期限的增加而遞減，具體贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)如

下表所示：

 持有期限（T）  贖回費(fèi)率  

A類贖回費(fèi)率  T 1.5%  

—  7天≤T 0.3%  

—  T≥30天  0.05%  

C類贖回費(fèi)率  T 1.5%  

—  T≥7天  0  

Y類贖回費(fèi)率  T 1.5%  

—  T≥7天  0  



本基金A類、C類和Y類基金份額贖回費(fèi)用由贖回該類基金份額的基金份額

持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中對(duì)持續(xù)持有期少于7

日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的

部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率或收

費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)

規(guī)定在指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根

據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷

活動(dòng)期間，可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金

申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率。

5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，本基金管理人可以在履行適當(dāng)程

序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則、操作規(guī)范

遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。

（七）申購份額與贖回金額的計(jì)算

1、申購份額的計(jì)算

基金申購采用“金額申購、份額確認(rèn)”的方式?；鸬纳曩徑痤~包括申購費(fèi)

用和凈申購金額。

（1）A類基金份額的申購

凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費(fèi)率）

（注：對(duì)于500萬（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的申購，凈申購金額＝申

購金額－固定申購費(fèi)用）

申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額

（注：對(duì)于500萬（含）以上的適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的申購，申購費(fèi)用＝固定

申購費(fèi)用）

申購份額＝凈申購金額／T日A類基金份額凈值

例：某投資者在申購贖回開放期投資10萬元申購本基金A類基金份額，對(duì)

應(yīng)申購費(fèi)率為1.00%，假設(shè)申購當(dāng)日基金份額凈值為1.0160元，則其可得到的

申購份額為：

凈申購金額＝100,000/（1+1.00%）＝99,009.90元

申購費(fèi)用＝100,000－99,009.90＝990.10元

申購份額=99,009.90/1.0160=97,450.69份

上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（2）C類基金份額的申購

申購份額＝凈申購金額/T日C類基金份額凈值

例：某投資人投資10,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日

C類基金份額凈值為1.0400元，則其可得到的申購份額為：

申購份額=10,000.00/1.0400＝9,615.38份

上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（3）Y類基金份額的申購

凈申購金額＝申購金額／（1＋申購費(fèi)率）

（注：對(duì)于適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的申購，凈申購金額＝申購金額－固定申購

費(fèi)用）

申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額

（注：對(duì)于適用絕對(duì)費(fèi)用數(shù)額的申購，申購費(fèi)用＝固定申購費(fèi)用）

申購份額＝凈申購金額／T日Y類基金份額凈值

例：某投資人通過基金管理人直銷渠道申購本基金Y類基金份額5,000元，

對(duì)應(yīng)申購費(fèi)率為0%，假設(shè)申購當(dāng)日本基金Y類基金份額凈值為1.0600元，則可

得到的Y類基金份額為：

凈申購金額＝5,000/(1＋0%)＝5,000元

申購費(fèi)用＝5,000－5,000＝0元

申購份額＝5,000/1.0160＝4,921.26份

上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，

由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

2、贖回金額的計(jì)算

本基金采用“份額贖回”方式，贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以

當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用。

（1）A類基金份額的贖回

贖回總金額=贖回份額×T日A類基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費(fèi)用

例：某投資者贖回本基金1萬份A類基金份額，假設(shè)持有期限為5天，適用

贖回費(fèi)率為1.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日的A類基金份額凈值是1.0679元，則其可得到

的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費(fèi)用=10679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（2）C類基金份額的贖回

贖回金額=贖回份額×T日C類基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費(fèi)用

例：某投資者贖回本基金10,000份C類基金份額，假設(shè)持有期限為5天，

適用贖回費(fèi)率為1.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日的C類基金份額凈值是1.0679元，則其可

得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費(fèi)用=10679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

（3）Y類基金份額的贖回

贖回金額=贖回份額×T日Y類基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率

凈贖回金額=贖回總金額–贖回費(fèi)用

例：某投資者贖回本基金10,000份Y類基金份額，假設(shè)該筆份額持有期限

為5天，適用贖回費(fèi)率為1.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日的Y類基金份額凈值是1.0679元，

則其可得到的凈贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.0679=10,679.00元

贖回費(fèi)用=10679.00×1.5%=160.19元

凈贖回金額=10,679.00-160.19=10,518.81元

上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或

損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

3、本基金基金份額凈值的計(jì)算

T日各類基金份額凈值=T日閉市后的各類基金資產(chǎn)凈值/T日各類基金份額

的余額數(shù)量

本基金A類基金份額、C類基金份額和Y類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小

數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承

擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情

況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請(qǐng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請(qǐng)。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的

活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托

管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請(qǐng)。

3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日

基金資產(chǎn)凈值。

4、基金管理人接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持

有人利益時(shí)。

5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況

導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。

7、目標(biāo)ETF暫停基金資產(chǎn)估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值時(shí)。

8、目標(biāo)ETF暫停申購、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌等基金管理人認(rèn)為有必要

暫停本基金申購的情形。

9、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、9項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決

定暫停申購時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。

如果投資人的申購申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購款項(xiàng)將退還給投資人。

在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形

發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回

款項(xiàng)：

1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。

2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的

資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不

確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請(qǐng)

或延緩支付贖回款項(xiàng)。

3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日

基金資產(chǎn)凈值。

4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。

5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金

管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)。

6、目標(biāo)ETF暫?；鹳Y產(chǎn)估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈

值時(shí)。

7、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌等基金管理人認(rèn)為有必要

暫停本基金贖回的情形。

8、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)

或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回

申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬

戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)

上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請(qǐng)贖回

時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基

金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。

（十）巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認(rèn)定

若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金

轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額

總數(shù)后的余額）超過前一工作日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，

按正常贖回程序執(zhí)行。

（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)

為因支付投資人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大

波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額10%的前

提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回

申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲

受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，

無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到

全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分

作自動(dòng)延期贖回處理。

（3）當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，在單個(gè)基金份額持有人贖回申請(qǐng)超過上一工作

日基金總份額10%的情形下，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回

申請(qǐng)有困難或者因支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可

能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人可以對(duì)該單個(gè)基金份額持有人

超出10%的贖回申請(qǐng)實(shí)施延期辦理。對(duì)于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請(qǐng)

時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回，具體參照上述（2）方式處理。延期的贖回申

請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為

基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。而對(duì)該單個(gè)基金份額持有人

10%以內(nèi)（含10%）的贖回申請(qǐng)與其他投資者的贖回申請(qǐng)按上述（1）、（2）方式處

理，具體見相關(guān)公告。

（4）暫停贖回：連續(xù)2日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)

為有必要，可暫停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回

款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。

3、巨額贖回的公告

當(dāng)發(fā)生上述延期贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招

募說明書規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方

法，同時(shí)在指定媒介上刊登公告。

（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當(dāng)日應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。

2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在指定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。

3、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時(shí)間，依照《信息披露辦法》的

有關(guān)規(guī)定，最遲于重新開放日在指定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也

可以根據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行

發(fā)布重新開放的公告。

（十二）基金轉(zhuǎn)換

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，

相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并

提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

（十三）基金份額轉(zhuǎn)讓

在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者通過其他方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記

機(jī)構(gòu)辦理基金份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，基金份

額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（十四）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形

而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社

會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過戶申請(qǐng)按基金登記機(jī)

構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，則從其規(guī)定處理。

（十五）基金的轉(zhuǎn)托管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金

銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。

（十六）定期定額投資計(jì)劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另

行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定

額投資計(jì)劃最低申購金額。

（十七）基金的凍結(jié)和解凍

基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及

登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。

（十八）基金份額質(zhì)押

如相關(guān)法律法規(guī)允許登記機(jī)構(gòu)辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)或其他基金業(yè)務(wù)，登

記機(jī)構(gòu)將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。

八、基金的投資

（一）投資目標(biāo)

通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小

化。

（二）投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以目標(biāo)ETF基金份額、創(chuàng)

業(yè)板指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本

基金也可少量投資于其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，含中小板、

創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、銀行存款、債券、債

券回購、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證

監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)

凈值的90%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，

應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中

現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

（三）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金投資組合的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存

款利率（稅后）×5%。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)從創(chuàng)業(yè)板股票中選取100只組成樣本股，反映創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)層次的

運(yùn)行情況。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)與深證成份指數(shù)、中小板指數(shù)共同構(gòu)成反映深交所上市股

票運(yùn)行情況的核心指數(shù)。

未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之

外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、

指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，除法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定或基金合同另有約定

外，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解

決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合

同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未

成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。但若標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較

基準(zhǔn)變更對(duì)基金投資無實(shí)質(zhì)性不利影響（包括但不限于編制機(jī)構(gòu)名稱變更、指數(shù)

更名等），則無需召開基金份額持有人大會(huì)，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后變

更標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。

（四）風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為ETF聯(lián)接基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基

金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟

蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

（五）投資策略

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指

數(shù)緊密跟蹤的全被動(dòng)指數(shù)基金。

本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股

和備選成份股進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情

況下，本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。

在正常市場(chǎng)情況下，力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日

均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)

則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取

合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

1、目標(biāo)ETF投資策略

本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標(biāo)ETF的份額。

2、股票投資策略

基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。同時(shí)，

還可通過買入標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股來構(gòu)建組合以申購目標(biāo)ETF。因此對(duì)

標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的投資，主要采取復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份

股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行

相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個(gè)券時(shí)，

基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?，包括通過投資其他股票進(jìn)

行替代，以降低跟蹤誤差，優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。

3、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤誤差。

本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場(chǎng)定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資，

通過主要采取組合久期配置策略，同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差

策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。

4、資產(chǎn)支持證券投資策略

本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以

及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素，預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng)；研究標(biāo)的

證券發(fā)行條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響，

同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響，在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程

度的前提下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行

投資。

5、存托憑證投資策略

對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分

析相結(jié)合的方式，精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。

6、其他金融工具投資策略

本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證、股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資

組合進(jìn)行管理，以提高投資效率，控制基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平，更好地實(shí)現(xiàn)本基

金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投

資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的，或用作杠

桿工具放大基金的投資。

（六）投資決策流程

1、決策依據(jù)

（1）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定；

（2）以維護(hù)基金份額持有人利益為基金投資決策的準(zhǔn)則；

（3）國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)、政策指

向及全球經(jīng)濟(jì)因素分析。

2、投資管理程序

（1）本基金管理人每月定期召開資產(chǎn)配置會(huì)議，討論基金的資產(chǎn)組合以及

個(gè)股配置，形成資產(chǎn)配置建議，會(huì)議參加人員為全體投資研究團(tuán)隊(duì)。

（2）投資決策委員會(huì)在基金合同規(guī)定的投資框架下，確定基金資產(chǎn)配置方

案，并審批重大單項(xiàng)投資決定。

（3）基金經(jīng)理在投資決策委員會(huì)的授權(quán)下，根據(jù)本基金的資產(chǎn)配置要求，

參考資產(chǎn)配置會(huì)議、投資研究聯(lián)席會(huì)議討論結(jié)果，制定基金的投資策略，在其權(quán)

限范圍內(nèi)進(jìn)行基金的日常投資組合管理工作。

（4）金融工程分析師運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型以及各種風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，對(duì)指數(shù)化

投資的偏差風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算，并提供數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，行業(yè)分析

師對(duì)標(biāo)的指數(shù)成分股中基本面情況及時(shí)提供研究報(bào)告。

（5）基金經(jīng)理根據(jù)量化風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，在追求相關(guān)度最大化和跟蹤誤差最

小化的目標(biāo)下，采取適當(dāng)?shù)姆椒刂婆c指數(shù)的偏差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低交易

成本。

（6）當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)

暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股

的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策

略，并對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。

（七）投資組合限制

1、組合限制

基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：

（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

（2）每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不

低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包

括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

（3）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的

10％；

（5）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產(chǎn)凈值的0.5％；

（6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10％；

（7）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的

20％；

（8）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超

過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持

證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

（10）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。

基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)

級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

（11）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總

資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

（12）本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

（13）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過

基金資產(chǎn)凈值的10%；

（14）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值

之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期

日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)

押式回購）等；

（15）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持

有的股票總市值的20%；

（16）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

（17）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋

差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

（18）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過該基金資產(chǎn)凈

值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資

產(chǎn)的投資；

（19）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)

手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍

保持一致；

（20）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境

內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；

（21）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（1）、（2）、（10）、（18）、（19）情形之外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、

上市公司合并、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫

停申購、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使

基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)

行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)換為聯(lián)接基金之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例

符合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日

起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以

變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金

管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

2、禁止行為

為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：

（1）承銷證券；

（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是投資目標(biāo)ETF、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出資；

（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人

利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公

平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以

披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立

董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資

不再受相關(guān)限制。

（八）目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形時(shí)的處理

除標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素

致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等原因外，目標(biāo)ETF

出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將在履行適當(dāng)程序后由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基

金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金；若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作

為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)

的程序后選取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金《基金合同》中將

去掉關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或?qū)⒆兏鼧?biāo)的指數(shù)，屆時(shí)將由基金管理人另行

公告。

（1）目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn)；

（2）目標(biāo)ETF終止上市；

（3）目標(biāo)ETF基金合同終止；

（4）目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的

基金管理人相同的除外）。

若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)

且繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。但目標(biāo)ETF召開基金份額持有人大會(huì)審議變更目標(biāo)

ETF標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的，本基金的基金份額持有人可出席目標(biāo)ETF基金份額持有

人大會(huì)并進(jìn)行表決，目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議通過變更標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)

的，本基金可不召開基金份額持有人大會(huì)相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF

的聯(lián)接基金。

九、基金投資組合報(bào)告

基金管理人的董事會(huì)及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人國(guó)泰海通證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定復(fù)核了本報(bào)告

中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2024年06月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

未經(jīng)審計(jì)。以下內(nèi)容摘自本基金2024年第2季度報(bào)告。

1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)  項(xiàng)目  金額(元)  占基金總資產(chǎn)的比例（%） 

1  權(quán)益投資  282,174,280.66  4.14  

 其中：股票  282,174,280.66  4.14  

2  基金投資  6,124,427,483.03  89.78  

3  固定收益投資  4,072,761.64  0.06  

 其中：債券  4,072,761.64  0.06  

 資產(chǎn)支持證券  -  -  

4  貴金屬投資  -  -  

5  金融衍生品投資  -  -  

6  買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)  -  -  

7  銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)  374,795,867.76  5.49  

8  其他資產(chǎn)  36,172,599.58  0.53  

9  合計(jì)  6,821,642,992.67  100.00  



2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼  行業(yè)類別  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例（%）  

A  農(nóng)、林、牧、漁業(yè)  11,935,405.80  0.18  

B  采礦業(yè)  -  -  

C  制造業(yè)  217,041,848.88  3.21  

D  電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)  -  -  

E  建筑業(yè)  -  -  

F  批發(fā)和零售業(yè)  -  -  

G  交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)  -  -  

H  住宿和餐飲業(yè)  -  -  

I  信息傳輸、軟件和信息技 18,856,349.07  0.28  



 術(shù)服務(wù)業(yè)    

J  金融業(yè)  18,092,493.34  0.27  

K  房地產(chǎn)業(yè)  -  -  

L  租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)  -  -  

M  科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)  7,188,910.68  0.11  

N  水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)  941,811.44  0.01  

O  居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)  -  -  

P  教育  -  -  

Q  衛(wèi)生和社會(huì)工作  5,352,231.04  0.08  

R  文化、體育和娛樂業(yè)  2,765,230.41  0.04  

S  綜合  -  -  

 合計(jì)  282,174,280.66  4.17  



3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)  股票代碼  股票名稱  數(shù)量(股)  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例（％）  

1  300750  寧德時(shí)代  283,830  51,097,914.90  0.76  

2  300760  邁瑞醫(yī)療  57,659  16,773,579.69  0.25  

3  300059  東方財(cái)富  1,392,124  14,700,829.44  0.22  

4  300308  中際旭創(chuàng)  96,301  13,277,981.88  0.20  

5  300498  溫氏股份  602,190  11,935,405.80  0.18  

6  300124  匯川技術(shù)  215,248  11,042,222.40  0.16  

7  300274  陽光電源  157,698  9,782,006.94  0.14  

8  300502  新易盛  70,200  7,409,610.00  0.11  

9  300014  億緯鋰能  139,201  5,556,903.92  0.08  

10  300015  愛爾眼科  478,472  4,937,831.04  0.07  



4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)  債券品種  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例（％）  

1  國(guó)家債券  4,072,761.64  0.06  

2  央行票據(jù)  -  -  

3  金融債券  -  -  

 其中：政策性金融債  -  -  

4  企業(yè)債券  -  -  

5  企業(yè)短期融資券  -  -  

6  中期票據(jù)  -  -  

7  可轉(zhuǎn)債（可交換債）  -  -  

8  同業(yè)存單  -  -  

9  其他  -  -  



10  合計(jì)  4,072,761.64  0.06  



5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)  債券代碼  債券名稱  數(shù)量（張）  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例（％）  

1  019727  23國(guó)債24  40,000  4,072,761.64  0.06  



6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投

資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。

8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

9報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào)  基金名稱  類型  運(yùn)作方式  管理人  公允價(jià)值(元)  占基金資產(chǎn)凈值比例(%)  

1  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金  股票型  交易型開放式  天弘基金管理有限公司  6,124,427,483.03  90.58  



10報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。

11報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明

本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。

12投資組合報(bào)告附注

12.1本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)

查，未發(fā)現(xiàn)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

12.2基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

12.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)  名稱  金額(元)  

1  存出保證金  1,153,104.89  

2  應(yīng)收證券清算款  -  

3  應(yīng)收股利  -  

4  應(yīng)收利息  -  



5  應(yīng)收申購款  35,019,494.69  

6  其他應(yīng)收款  -  

7  其他  -  

8  合計(jì)  36,172,599.58  



12.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

12.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

12.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

十、基金的業(yè)績(jī)

基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表

現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日2015年07月08日，基金業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)截至2024年06月30

日。

基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金A

階段  份額凈值增長(zhǎng)率①  份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

2015/07/08-2015/12/31  5.72%  3.37%  14.97%  3.25%  -9.25%  0.12%  

2016/01/01-2016/12/31  -26.15%  2.09%  -26.31%  2.03%  0.16%  0.06%  

2017/01/01-2017/12/31  -12.53%  1.00%  -10.09%  0.99%  -2.44%  0.01%  

2018/01/01-2018/12/31  -25.48%  1.64%  -27.29%  1.66%  1.81%  -0.02%  

2019/01/01-2019/12/31  41.17%  1.54%  41.45%  1.56%  -0.28%  -0.02%  

2020/01/01-2020/12/31  62.26%  1.85%  61.28%  1.86%  0.98%  -0.01%  

2021/01/01-2021/12/31  11.83%  1.66%  11.60%  1.66%  0.23%  0.00%  

2022/01/01- -27.74%  1.68%  -27.99%  1.68%  0.25%  0.00%  



2022/12/31        

2023/01/01-2023/12/31  -17.69%  1.05%  -18.46%  1.06%  0.77%  -0.01%  

2024/01/01-2024/06/30  -9.58%  1.55%  -10.40%  1.55%  0.82%  0.00%  

自基金合同生效日起至今  -29.89%  1.74%  -25.82%  1.73%  -4.07%  0.01%  



天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金C

階段  份額凈值增長(zhǎng)率①  份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③  業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④  ①-③  ②-④  

2015/07/08-2015/12/31  5.41%  3.37%  14.97%  3.25%  -9.56%  0.12%  

2016/01/01-2016/12/31  -26.38%  2.09%  -26.31%  2.03%  -0.07%  0.06%  

2017/01/01-2017/12/31  -12.76%  1.00%  -10.09%  0.99%  -2.67%  0.01%  

2018/01/01-2018/12/31  -25.64%  1.64%  -27.29%  1.66%  1.65%  -0.02%  

2019/01/01-2019/12/31  40.88%  1.55%  41.45%  1.56%  -0.57%  -0.01%  

2020/01/01-2020/12/31  61.94%  1.85%  61.28%  1.86%  0.66%  -0.01%  

2021/01/01-2021/12/31  11.61%  1.66%  11.60%  1.66%  0.01%  0.00%  



2022/01/01-2022/12/31  -27.89%  1.68%  -27.99%  1.68%  0.10%  0.00%  

2023/01/01-2023/12/31  -17.84%  1.06%  -18.46%  1.06%  0.62%  0.00%  

2024/01/01-2024/06/30  -9.68%  1.55%  -10.40%  1.55%  0.72%  0.00%  

自基金合同生效日起至今  -31.41%  1.74%  -25.82%  1.73%  -5.59%  0.01%  



十一、基金的財(cái)產(chǎn)

（一）基金資產(chǎn)總值

基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、目標(biāo)ETF基金份額、銀行存

款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。

（二）基金資產(chǎn)凈值

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶

基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立銀行結(jié)算賬戶、證

券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金

托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相

獨(dú)立。

（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分

本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基

金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自

有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣

押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原

因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)

生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基

金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。

十二、基金資產(chǎn)的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)

規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。

（二）估值對(duì)象

基金所擁有的目標(biāo)ETF份額、股票、存托憑證、權(quán)證、股指期貨合約、債券

和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。

（三）估值方法

1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值

（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)

生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的

市價(jià)（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)

發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因

素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)或第三方估值機(jī)構(gòu)提

供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)

境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)或第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)

日的估值凈價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投

資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)或第三方估值機(jī)構(gòu)

提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)減去所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；

估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債

券收盤價(jià)或第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)減去所含的債券應(yīng)

收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參

考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；

（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠

計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。

2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：

（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；

（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)

值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管

機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。

3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用

估值技術(shù)確定公允價(jià)值。

4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估

值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日

無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算

價(jià)估值。

6、本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日的凈值估值，如該日目標(biāo)

ETF未公布凈值，則按目標(biāo)ETF最近公布的凈值估值。

7、公開掛牌的存托憑證以其估值日所在證券交易所的收盤價(jià)估值。估值日

無交易的，以最近交易日的收盤價(jià)估值。

8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基

金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的方法估值。

9、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，本基金管理人可以在履行適當(dāng)程

序后，采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。

10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，

按國(guó)家最新規(guī)定估值。

如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知

對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人

承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)

計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照

基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份

額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)

定的，從其規(guī)定。

基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈

值，并按規(guī)定公告。

2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，

將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人

對(duì)外公布。

（五）估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值

的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯(cuò)

誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。

基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：

1、估值錯(cuò)誤類型

本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷

售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)

的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下

述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。

上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)

據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。

2、估值錯(cuò)誤處理原則

（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及

時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；

由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估

值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且

有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)

任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值錯(cuò)誤已得

到更正。

（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，

并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。

（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還

或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)

任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)

事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不

當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)

得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。

（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。

3、估值錯(cuò)誤處理程序

估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生

的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；

（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失

進(jìn)行評(píng)估；

（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行

更正和賠償損失；

（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基

金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。

4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：

（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)

基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托

管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人

應(yīng)當(dāng)公告。

（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。

（六）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停

營(yíng)業(yè)時(shí)；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；

3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)

格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一

致的，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；

4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。

（七）基金凈值的確認(rèn)

用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，

基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基

金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)

核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。

（八）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤

差不作為基金份額凈值錯(cuò)誤處理。

2、由于證券、期貨交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或由于其他不可

抗力原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行

檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤而造成的基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤，基金管理人、基金

托管人免除賠償責(zé)任，但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除

或減輕由此造成的影響。

十三、基金的收益與分配

（一）基金利潤(rùn)的構(gòu)成

基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相

關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。

（二）基金可供分配利潤(rùn)

基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中

已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。

（三）基金收益分配原則

1、本基金各類基金份額的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，

投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；

若投資者不選擇，本基金A類基金份額和C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)

金分紅，本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資；

2、本基金管理人可每季度進(jìn)行分紅評(píng)估，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提

下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況每季度進(jìn)行1次收益分配，具體分配方案以公

告為準(zhǔn)；

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的

基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

4、由于本基金A類基金份額及Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基

金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)等原因，各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同，

本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；

5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收

益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)

在指定媒介公告。

基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日）的時(shí)間

不得超過15個(gè)工作日。

（六）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用

基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)

投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基

金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的

計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

十四、基金費(fèi)用與稅收

（一）基金費(fèi)用的種類

1、基金管理人的管理費(fèi)；

2、基金托管人的托管費(fèi)；

3、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)；

4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；

5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；

6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

7、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；

8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；

9、證券、期貨賬戶開戶費(fèi)用和銀行賬戶維護(hù)費(fèi)；

10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他

費(fèi)用。

（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

1、基金管理人的A類基金份額及C類基金份額管理費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金A類基金份

額及C類基金份額的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份

額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）乘以A類基金份額及C類

基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比的0.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

H＝E×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)

H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基

金資產(chǎn)凈值）×該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比，若為負(fù)數(shù)，則E取0

A類基金份額及C類基金份額的基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，

按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)

核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)

假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金托管人的A類基金份額及C類基金份額托管費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金A類基金份

額及C類基金份額的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份

額部分的基金資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）乘以A類基金份額及C類

基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如

下：

H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)

H為該類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

E為（前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)

凈值后的余額）×該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占比，若為負(fù)數(shù)，則取0

A類基金份額及C類基金份額的基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，

按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)

核后于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日

等，支付日期順延。

3、基金管理人的Y類基金份額管理費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金Y類基金份

額的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資

產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）乘以Y類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占

比的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。Y類基金份額管理費(fèi)計(jì)算方法和支付方式參考A類基金

份額及C類基金份額執(zhí)行。

4、基金托管人的Y類基金份額托管費(fèi)

本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金Y類基金份

額的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資

產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）乘以Y類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值占

比的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。Y類基金份額托管費(fèi)計(jì)算方法和支付方式參考A類基

金份額及C類基金份額執(zhí)行。

5、從C類基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額和Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷

售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.25%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額資產(chǎn)凈值的

0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

H＝E×銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，于次月前5個(gè)工作

日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人并由基金管理人代付給各基金銷售

機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

上述“（一）基金費(fèi)用的種類中第4－10項(xiàng)費(fèi)用”，由基金管理人和基金托

管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金

托管人根據(jù)基金管理人的指令從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或

基金財(cái)產(chǎn)的損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；

3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資

基金基金合同》的約定執(zhí)行；

4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)

目。

（四）基金稅收

本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)執(zhí)

行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣

繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。

十五、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)

（一）基金會(huì)計(jì)政策

1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；

2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；

5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的

會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)

并以約定方式確認(rèn)。

（二）基金的年度審計(jì)

1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨

從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。

2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更

換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需在2日內(nèi)在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。

（二）信息披露義務(wù)人

本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人

大會(huì)的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律

法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、

完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。

本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信

息通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)

站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合

同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；

3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。

如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。

不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確

基金份額持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。

（2）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，

說明基金申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基

金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生重

大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定

網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金

運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。

（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明

的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更

的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)

站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基

金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資

料概要。

2、基金凈值信息

《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)

當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)

凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日

的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金

份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半

年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

3、基金份額申購、贖回價(jià)格

基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份

額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金

銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。

4、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告

基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年

度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

過審計(jì)。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將

中期報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，

將季度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告登載在指定報(bào)刊上。

《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中

期報(bào)告或者年度報(bào)告。

如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決

策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告

期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。

5、臨時(shí)報(bào)告

本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，

并登載在指定報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。

前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)

生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師

事務(wù)所；

（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控

制人變更；

（8）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部

門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；

（9）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十；基金管理人、

基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之

三十；

（10）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或者仲裁；

（11）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托

管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（12）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、

實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證

券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

（13）基金收益分配事項(xiàng)；

（14）管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)

提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；

（15）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；

（16）本基金開始辦理申購、贖回；

（17）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；

（18）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；

（19）本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；

（20）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)

時(shí)；

（21）基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；

（22）本基金變更標(biāo)的ETF；

（23）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的

價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

6、澄清公告

在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消

息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份

額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，

并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

7、基金份額持有人大會(huì)決議

基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。

8、投資股指期貨相關(guān)公告

基金管理人在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)

險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標(biāo)。

如將來法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

9、投資資產(chǎn)支持證券信息披露

基金管理人應(yīng)在基金年報(bào)及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資

產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持

證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的

前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。

如將來法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)有另行規(guī)定的，從其規(guī)定。

10、投資基金份額的信息披露

基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更

新）等文件中披露所持基金的以下相關(guān)情況，包括：（1）投資政策、持倉情況、

損益情況、凈值披露時(shí)間等；（2）交易及持有基金產(chǎn)生的費(fèi)用，招募說明書中應(yīng)

當(dāng)列明計(jì)算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)

換運(yùn)作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會(huì)等。

11、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。

（六）信息披露事務(wù)管理

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。

基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息

披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。

基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約

定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、

基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披

露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金

信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且

在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。

為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專

業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10

年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。

（八）本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

十七、風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

證券市場(chǎng)價(jià)格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主

要包括：

1、政策風(fēng)險(xiǎn)。因國(guó)家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)

發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈

周期性變化?；鹜顿Y于債券，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

3、利率風(fēng)險(xiǎn)。金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。

利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)，并通過對(duì)

股票市場(chǎng)走勢(shì)變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得的收益可能

會(huì)被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。

5、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。上市公司的經(jīng)營(yíng)好壞受多種因素影響，如管理能力、

財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)前景、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、人員素質(zhì)等，這些都會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變

化。如果基金所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善，其股票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于

分配的利潤(rùn)減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避。

6、再投資風(fēng)險(xiǎn)。再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對(duì)固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長(zhǎng)。

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)主要指?jìng)?、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用

狀況惡化，到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險(xiǎn)。另外，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易

對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場(chǎng)交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)

的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支

付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。

1、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”

章節(jié)。

2、本基金擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本基金是ETF聯(lián)接基金，主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括目標(biāo)

ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可

少量投資于其他股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證

監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有良

好的流動(dòng)性，但是在特殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情形。本

基金管理人將根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)實(shí)條件，進(jìn)行標(biāo)的的分散化投資并結(jié)合對(duì)各類標(biāo)

的資產(chǎn)的預(yù)期流動(dòng)性合理進(jìn)行資產(chǎn)配置，以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施

當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回情形時(shí)，本基金管理人經(jīng)內(nèi)部決策，并與基金托管人

協(xié)商一致后，將運(yùn)用多種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具對(duì)贖回申請(qǐng)進(jìn)行適度調(diào)整，以應(yīng)對(duì)

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)基金份額持有人的利益，包括但不限于：

（1）延緩辦理巨額贖回申請(qǐng)；

（2）暫停接受贖回申請(qǐng)；

（3）延緩支付贖回款項(xiàng)；

（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他措施。

具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨額

贖回的情形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。

（5）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響

基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可

依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申

請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包

括但不限于：

1）延期辦理巨額贖回申請(qǐng)

具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（十）巨額

贖回的情形及處理方式”的相關(guān)內(nèi)容。

2）暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)

上述具體措施，詳見招募說明書“八、基金份額的申購與贖回”中“（九）

暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”的相關(guān)內(nèi)容。

3）收取短期贖回費(fèi)

對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回

費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4）暫?；鸸乐?
當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格

且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)

后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估值，并采取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金申

購贖回申請(qǐng)的措施。

5）擺動(dòng)定價(jià)

當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后，采用擺

動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律

法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律組織的規(guī)定。

當(dāng)本基金出現(xiàn)上述情形時(shí)，本基金可能無法及時(shí)滿足所有投資者的贖回申請(qǐng)，

投資者收到贖回款項(xiàng)的時(shí)間也可能晚于預(yù)期或可能增加投資者贖回的成本。

（四）股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、

保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具體為：

1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資人帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

是股指期貨投資中最主要的風(fēng)險(xiǎn)；

2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造

成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期限價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)；

4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭

寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；

6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或

者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)是指基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易

錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。

（六）管理風(fēng)險(xiǎn)

在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不

充分、投資操作出現(xiàn)失誤等，都會(huì)影響基金的收益水平。

（七）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反

基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。

（八）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)

（1）投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)

由于主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，

基金凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波動(dòng)而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或

間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。所以本基金會(huì)面臨諸如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)

險(xiǎn)、目標(biāo)ETF基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等

風(fēng)險(xiǎn)。

（2）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)

本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤標(biāo)的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益

相似的回報(bào)。以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離：

1）目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。

2）基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊。

3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。

7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。

（3）與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)差異的風(fēng)險(xiǎn)

本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)

ETF不同，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。

（4）其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)

如目標(biāo)ETF基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF參考IOPV

決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF退市風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回失敗風(fēng)險(xiǎn)等等。

（5）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)：即標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指

數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指

數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。

（6）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)

濟(jì)因素、上市公司狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致

指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。

（7）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的指數(shù)并不能完全

代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率

可能存在偏離。

（8）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)：由于基金投資過程中

的證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在以及其它因素，使基金投資組合與

標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（9）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金力爭(zhēng)控制本基金的份額凈值與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率日均跟蹤偏離

度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整

或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可

能發(fā)生較大偏離。

（10）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面

臨如下風(fēng)險(xiǎn)：

1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。

2）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣

出成份股以獲取足額的符合要求的贖回款項(xiàng)，由此基金管理人可能設(shè)置較低的贖

回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份

額的風(fēng)險(xiǎn)。

（11）成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)

標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出

調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的

退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，

并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

（12）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可

能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情

形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指

數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基

金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決

未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與

其他基金合并或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。

自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理

人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人

利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致

指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。

（13）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不

宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，

基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，投資人需承擔(dān)投資

組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。

（14）投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)

1）Y類份額是本基金針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，Y

類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶

管理的相關(guān)規(guī)定。除另有規(guī)定外，投資者購買Y類份額的款項(xiàng)應(yīng)來自其個(gè)人養(yǎng)老

金資金賬戶，Y類基金份額贖回等款項(xiàng)也需轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人未

達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。

2）個(gè)人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)規(guī)定》

要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定，每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺(tái)等公

布。本基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時(shí)本

基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的

風(fēng)險(xiǎn)。

（九）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)

（1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)

測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級(jí)措施相關(guān)

風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等與資

產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

（十）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)

本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波

動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）其它風(fēng)險(xiǎn)

1、在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這些

工具，基金可能會(huì)面臨一些特殊的風(fēng)險(xiǎn)；

2、因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

3、因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不

完善而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

4、因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

5、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；

6、戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水

平，從而帶來風(fēng)險(xiǎn)；

7、其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

（十二）聲明

1、投資者投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

2、本基金通過基金管理人直銷系統(tǒng)公開發(fā)售，基金管理人不能保證其收益

或本金安全。

十八、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大

會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)基金份

額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后變更并公

告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起生

效，自決議生效后兩日內(nèi)在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、基金合同生效后連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人

或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的；

4、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外

的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、指

數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表

決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；

5、《基金合同》約定的其他情形；

6、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)

成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行

基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托

管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指

定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、

估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算

報(bào)告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制

而不能及時(shí)變現(xiàn)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)備解決方案。

（四）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期

貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)

證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后

5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告

登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。

（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

十九、基金合同的內(nèi)容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利和義務(wù)

1、基金管理人的權(quán)利和義務(wù)

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理基金份額的登記事宜；

2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并

管理基金財(cái)產(chǎn)；

3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

的其他費(fèi)用；

4）銷售基金份額；

5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人

違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，

并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；

8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；

9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并

獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用，若委托其他機(jī)構(gòu)辦理登記業(yè)務(wù)的，應(yīng)對(duì)委托的基

金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記的行為進(jìn)行監(jiān)督；

10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請(qǐng)；

12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益

行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；

13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)

施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券、期貨證券經(jīng)紀(jì)商或其他

為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；

16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金申購、贖回、轉(zhuǎn)

換和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；

17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包

括但不限于：

1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基

金份額的申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續(xù)；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用

基金財(cái)產(chǎn)；

4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的

經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管

理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；

6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；

7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；

8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額申購、贖回和注銷價(jià)格的方法符合

《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基

金份額申購、贖回的價(jià)格；

9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；

10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；

11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及

報(bào)告義務(wù)；

12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不

向他人泄露；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人

分配基金收益；

14）按規(guī)定受理申購與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)

或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)

資料15年以上；

17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保

證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公

開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；

18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變

現(xiàn)和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)并

通知基金托管人；

20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)

益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；

21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金

托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人

利益向基金托管人追償；

22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金

事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌?
法律行為；

24）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

25）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)，按規(guī)定向基金托管人提供基金份額持

有人名冊(cè)資料；

26）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

2、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包

括但不限于：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》、《托管協(xié)議》

的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)

的其他費(fèi)用；

3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金

合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情

形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；

4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶、為基金辦理證券、期貨交易

資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；

6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；

7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包

括但不限于：

1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合

格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；

3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確

?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基

金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，

保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；

4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)

為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；

5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；

6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的銀行結(jié)算賬戶、證券賬戶和投資所需的其他賬戶，

按照《基金合同》及《托管協(xié)議》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦

理清算、交割事宜；

7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)

定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購、贖回價(jià)格；

9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、半年度和年度基金報(bào)告出具意見，說明基

金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金

管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適

當(dāng)?shù)拇胧?
11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；

12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；

13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；

14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回款項(xiàng)；

15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大

會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；

16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分

配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，

并通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)

任不因其退任而免除；

20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益

向基金管理人追償；

21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

3、基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，

基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基

金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。

（1）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)

利包括但不限于：

1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；

2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；

3）依法申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；

4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審

議事項(xiàng)行使表決權(quán)；

6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；

7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。

（2）根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義

務(wù)包括但不限于：

1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)

值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；

3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；

4）交納基金申購、贖回款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；

5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責(zé)任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；

（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。

二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則

基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代

表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權(quán)。

本基金份額持有人大會(huì)不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。

鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金與目標(biāo)ETF之間在基金份額持

有人大會(huì)方面存在一定的聯(lián)系，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金

份額出席或委派代表出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決，其持有的

享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益

登記日，本基金持有目標(biāo)ETF份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金

份額占本基金總份額的比例。計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。

本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有

人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金

份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基

金份額持有人大會(huì)并參與表決。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)

ETF基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照《基金合同》的約定召開本基金的基金份

額持有人大會(huì)。本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集目標(biāo)ETF基金

份額持有人大會(huì)的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開

或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)。

1、召開事由

（1）當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：

1）終止《基金合同》，但本基金合同另有約定的除外；

2）更換基金管理人；

3）更換基金托管人；

4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式（法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；

5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)和銷售服務(wù)費(fèi)，但法律法規(guī)和

中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

6）變更基金類別（法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；

7）本基金與其他基金的合并；

8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或《基

金合同》另有約定的除外）；

9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；

11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要

求召開基金份額持有人大會(huì)；

12）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

13）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持

有人大會(huì)的事項(xiàng)。

（2）以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份

額持有人大會(huì)：

1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、基金銷售服務(wù)費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)的

費(fèi)用；

2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收?。?
3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)，且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人

無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方

式、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；

4）由于目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)、變更交易方式、終止上市或基金合同終止

而變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；

5）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；

6）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；

7）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許

可的范圍內(nèi)，且在對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下調(diào)整有關(guān)申

購、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；

8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的以外

的其他情形。

2、會(huì)議召集人及召集方式

（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召開時(shí)，由基金托管人召集。

（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理

人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，

并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60

日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基

金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，

基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要

求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)

自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起

60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋?
應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之

日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召

開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30

日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基

金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。

（6）基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和

權(quán)益登記日。

3、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在指定媒介

公告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：

1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；

2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；

3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；

4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理

有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；

5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；

6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；

7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。

（2）采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通

知中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其

聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)

表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理

人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另

行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意

見的計(jì)票效力。

4、基金份額持有人出席會(huì)議的方式

基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管

機(jī)關(guān)允許的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委

派代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額

持有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場(chǎng)

開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：

1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持

有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》

和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。

參加基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的基金份額低于上述規(guī)定比例

的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月

以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有

人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)有代表1/3以上（含1/3）基金份額的基金份額持有人或其代理人

參加，方可召開。

（2）通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書

面形式在表決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式進(jìn)行

表決。

在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：

1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)

公布相關(guān)提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金

托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照

會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管

理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；

若本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人

的基金份額低于上述規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召

開時(shí)間的三個(gè)月以后、六個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大

會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)有代表1/3以上（含1/3）基金份額

的基金份額持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見。

4）上述第3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出

具書面意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代

理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合

法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。

（3）在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持

有人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方

式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列

明。在會(huì)議召開方式上，本基金亦可采用其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以現(xiàn)場(chǎng)方式與非現(xiàn)

場(chǎng)方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)和通訊方

式開會(huì)的程序進(jìn)行。

5、議事內(nèi)容與程序

（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)

議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合

并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份

額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。

基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)

當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。

基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。

（2）議事程序

1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公

布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。

大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持

大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)

代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和

代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。

會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人

姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。

2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證

機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。

基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持

表決權(quán)的50%以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決

議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所

持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更

換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》（基金合同另有約定的除外）、

與其他基金合并以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。

采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交

符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會(huì)議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾

的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數(shù)。

基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開

審議、逐項(xiàng)表決。

7、計(jì)票

（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)

1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人

應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金

份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理

人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后

宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。

基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。

2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)

公布計(jì)票結(jié)果。

3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，

可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新

清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)

果。

4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大

會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。

（2）通訊開會(huì)

在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金

托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)

行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代

表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

備案。

基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在指定媒介上公告。如果采用

通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公

證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人

大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理

人、基金托管人均有約束力。

9、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容

被取消或變更的，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人提前公告后，可直接對(duì)

本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)的清算方式

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有

人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對(duì)于可不經(jīng)

基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后

變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

（2）關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自表決通過之日起

生效，自決議生效后兩日內(nèi)在指定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：

（1）基金份額持有人大會(huì)決定終止的；

（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、

新基金托管人承接的；

（3）基金合同生效后連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百

人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的；

（4）出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之

外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外）、

指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行

表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；

（5）《基金合同》約定的其他情形；

（6）相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。

3、基金財(cái)產(chǎn)的清算

（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日

內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)

行基金清算。

（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金

托管人、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)

指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清

理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

（4）基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

4）制作清算報(bào)告；

5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)

告出具法律意見書；

6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

（5）基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限

制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證監(jiān)會(huì)報(bào)備解決方案。

4、清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)

用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金

財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進(jìn)行分配。

6、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相

關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)

工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載

在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上

7、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。

四、爭(zhēng)議的處理

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)

議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲

裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲

裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均有約束力。

爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)

地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。

《基金合同》受中華人民共和國(guó)（不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）

法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)

的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。

二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要

一、托管協(xié)議當(dāng)事人

1、基金管理人

名稱：天弘基金管理有限公司

2、基金托管人

名稱：國(guó)泰海通證券股份有限公司

二、基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查

1、基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)

（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，

對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以目標(biāo)ETF份額、創(chuàng)業(yè)板

指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金

也可少量投資于其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，含中小板、創(chuàng)業(yè)

板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、銀行存款、債券、債券回

購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本

基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。

如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)

程序后，可以將其納入投資范圍。

（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，

對(duì)基金投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督。

1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例

為：

本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；本基金每個(gè)

交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資

產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、

存出保證金和應(yīng)收申購款等。

如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行

適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下

投資限制：

a.本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；

b.每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于

基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)

算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；

c.本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

d.本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的

10％；

e.本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈

值的0.5％；

f.本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金

資產(chǎn)凈值的10％；

g.本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

h.本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該

資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

i.本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不

得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

k.本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；?
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)

報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

k.基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，

本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

l.本基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；

m.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金

資產(chǎn)凈值的10%；

n.本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，

不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%；其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回

購）等；

o.本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的

股票總市值的20%；

p.本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；

q.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)

算）應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；

r.本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過該基金資產(chǎn)凈值

的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)

的投資；

s.本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手

開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保

持一致；

t.本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上

市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定從其規(guī)定；

u.法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

基金管理人應(yīng)當(dāng)自轉(zhuǎn)換為聯(lián)接基金之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例

符合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符

合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之

日起開始。

如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，

以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基

金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

3）法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限

除上述a、b、k、r、s情形之外，因證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、

標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或

二級(jí)市場(chǎng)交易停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不

符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。但中國(guó)

證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4）相關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他比例限制。

基金托管人依照上述規(guī)定對(duì)本基金的投資組合限制及調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督。

（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，

對(duì)基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督?；鹭?cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)。

1）承銷證券；

2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；

3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；

4）買賣其他基金份額，但是投資目標(biāo)ETF、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；

5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；

6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；

7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。

基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際

控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或

者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人

利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)制，按照市場(chǎng)公

平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以

披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨(dú)立

董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審查。

法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資

不再受相關(guān)限制。

（4）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及基金合同和本協(xié)議約定，對(duì)基

金管理人參與銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。

基金托管人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定對(duì)基金管理人參與

銀行間市場(chǎng)交易時(shí)面臨的交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律、法規(guī)及行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的名單，并約定各交

易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個(gè)工作日內(nèi)電話或回

函確認(rèn)收到該名單?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間債券市

場(chǎng)選擇交易對(duì)手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場(chǎng)

交易對(duì)手名單和交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。

基金管理人應(yīng)定期（每半年）和不定期對(duì)銀行間市場(chǎng)現(xiàn)券及回購交易對(duì)手的

名單進(jìn)行更新?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個(gè)工作日內(nèi)電話或書面回函確認(rèn)，新

名單自基金托管人確認(rèn)當(dāng)日生效。新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行

但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。

基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易時(shí)，應(yīng)按銀行間債券市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交

易，并有責(zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失,基

金管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償?；鹜泄苋瞬怀袚?dān)由此造成的任何法律責(zé)

任及損失。

如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對(duì)手或交易方

式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，但基金托管人不承擔(dān)由此造

成的任何損失和責(zé)任。

（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，

對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。

基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同

的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人?；?
管理人應(yīng)嚴(yán)格按照名單范圍選擇投資對(duì)象，基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事

前提供的對(duì)手名單進(jìn)行投資。基金管理人超越名單范圍進(jìn)行投資的，基金托管人

應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，但基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：

（1）基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)與存款銀行建立定期對(duì)賬機(jī)制，確保基

金銀行存款業(yè)務(wù)賬目及核算的真實(shí)、準(zhǔn)確。

（2）基金管理人與基金托管人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，就本基金銀行存款業(yè)務(wù)另

行簽訂書面協(xié)議，明確雙方在相關(guān)協(xié)議簽署、賬戶開設(shè)與管理、投資指令傳達(dá)與

執(zhí)行、資金劃撥、賬目核對(duì)、到期兌付、文件保管以及存款證實(shí)書的開立、傳遞、

保管等流程中的權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，以確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份額持有

人的合法權(quán)益。

（3）基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查、復(fù)

核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。

（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金

法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，以及國(guó)家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付

結(jié)算等的各項(xiàng)規(guī)定。

（5）基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同

的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時(shí)提供給基金托管人，基金

托管人應(yīng)據(jù)以對(duì)基金投資銀行存款的交易對(duì)手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。基金

管理人對(duì)定期存款提前支取的損失由其承擔(dān)。

（6）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金

管理人投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)事先根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，明確基金

投資流通受限證券的比例，制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動(dòng)

性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人是否遵守相

關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案以及相關(guān)投資額度和比例等的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（1）本基金投資的流通受限證券與上文所述的流動(dòng)性受限資產(chǎn)并不完全一

致，須為經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在

發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因

而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限于可由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中

央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司負(fù)責(zé)登記和存管，

并可在證券交易所或全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在本基金名下，基金管理人負(fù)責(zé)

相關(guān)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)，并確保基金托管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產(chǎn)

生的流通受限證券登記存管問題，造成基金托管人無法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)

任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責(zé)任及損失，由基金管

理人承擔(dān)。

本基金投資流通受限證券，不得預(yù)付任何形式的保證金。

（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應(yīng)制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案并經(jīng)其

董事會(huì)批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金

投資比例限制失調(diào)、基金流動(dòng)性困難以及相關(guān)損失的應(yīng)對(duì)解決措施，以及有關(guān)異

常情況的處置?；鸸芾砣藨?yīng)在首次投資流通受限證券前向基金托管人提供董事

會(huì)批準(zhǔn)的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度。基金投資

非公開發(fā)行股票，基金管理人還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

處置預(yù)案。

基金管理人對(duì)本基金投資流通受限證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，確保對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

采取積極有效的措施，在合理的時(shí)間內(nèi)有效解決基金運(yùn)作的流動(dòng)性問題。如因基

金巨額贖回或市場(chǎng)發(fā)生劇烈變動(dòng)等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，基金管理人

應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確?；鸬闹Ц督Y(jié)算，并承擔(dān)所有損失。對(duì)本基金因投資流

通受限證券導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。如因基金管理人原

因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失致使基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的，基金管理人應(yīng)賠償

基金托管人由此遭受的損失。

（3）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于投資前三個(gè)工作日

向基金托管人提交有關(guān)書面資料，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時(shí)提供調(diào)整后的資料。上述書面

資料包括但不限于：

1）中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。

2）非公開發(fā)行股票有關(guān)發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期等發(fā)行資料。

3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中央國(guó)債登

記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的證券登記及服務(wù)協(xié)議。

4）基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、賬面價(jià)值。

（4）基金管理人應(yīng)在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)

證監(jiān)會(huì)指定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，

以及總成本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關(guān)投資流通受限證券比例如違反有關(guān)限制規(guī)定，在合理期限內(nèi)未能

進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，基金管理人應(yīng)在兩日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，予以公告。

（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對(duì)基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：

1）本基金投資流通受限證券時(shí)的法律法規(guī)遵守情況。

2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案

的建立與完善情況。

3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。

4）信息披露情況。

（6）相關(guān)法律法規(guī)對(duì)基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。

（7）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，

對(duì)基金管理人產(chǎn)品禁投池進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基金禁投池清單。

基金托管人在收到名單后2個(gè)工作日內(nèi)電話或回函確認(rèn)收到該名單?；鸸芾砣?
應(yīng)定期和不定期對(duì)基金禁投池清單進(jìn)行更新。基金托管人在收到清單后2個(gè)工作

日內(nèi)電話或書面回函確認(rèn)，新清單自基金托管人確認(rèn)當(dāng)日生效。新清單生效前基

金托管人仍按原禁投池清單進(jìn)行監(jiān)督。

基金管理人超越名單范圍進(jìn)行投資的，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人，

但基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。

2、基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對(duì)基金資

產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額的基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支

及收入確認(rèn)、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)

表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。

3、基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

答復(fù)并改正，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證。對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求

需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料

和制度等。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法

律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以電話提醒或書面提示等方

式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和

核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴?yīng)在下一工作日前及時(shí)核對(duì)并以書面形式給基

金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正

期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)

對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違

規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政

法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，

由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。

基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)

通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鸸芾砣藷o正當(dāng)理

由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段

妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，基金托

管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

三、基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查

根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人

對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)的情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開立基金財(cái)產(chǎn)的銀行結(jié)算賬戶、證券賬戶、債券托管賬

戶等投資所需賬戶，是否及時(shí)、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類

基金份額的基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法

規(guī)規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。

基金管理人定期（每半年）和不定期地對(duì)基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)行核

查?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資

料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正。

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對(duì)基金資產(chǎn)實(shí)行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、

未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基

金法》、《基金合同》、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金托

管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書面形式對(duì)基金管理

人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在限期

內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄?
人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證

監(jiān)會(huì)。對(duì)基金管理人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金托

管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。

基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)

通知基金托管人在限期內(nèi)糾正?；鹜泄苋藷o正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本

協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)

重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

四、基金財(cái)產(chǎn)的保管

1、基金財(cái)產(chǎn)保管的原則

（1）基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行

運(yùn)用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)。

（2）基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。

（3）基金托管人按照規(guī)定開立基金財(cái)產(chǎn)的銀行結(jié)算賬戶、證券賬戶、債券

托管賬戶等投資所需賬戶。

（4）基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的

其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)

立。

（5）對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，

應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金

資產(chǎn)沒有到達(dá)基金銀行存款賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施

進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的

損失。基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

（6）除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三

人托管基金財(cái)產(chǎn)。

2、基金的銀行存款賬戶的開立和管理

（1）基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金銀行存款賬戶的開立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名義在商業(yè)銀行開立基金的銀行存款賬戶，并

根據(jù)中國(guó)人民銀行規(guī)定計(jì)息。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人制作、保管和

使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基

金收益，均需通過本基金的銀行存款賬戶進(jìn)行。

（3）本基金銀行存款賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行存款賬戶；亦

不得使用基金的任何銀行存款賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

（4）基金托管人可以通過申請(qǐng)開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進(jìn)

行資金支付，并使用企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯

劃業(yè)務(wù)。

（5）基金銀行存款賬戶的管理應(yīng)符合法律、法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

的其他規(guī)定。

3、基金的證券交收賬戶和資金交收賬戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司開立證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋?
和基金管理人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦不得使

用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。

基金管理人不得對(duì)基金證券交收賬戶、資金交收賬戶進(jìn)行證券的超賣或超買。

基金托管人以基金托管人的名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)

算備付金賬戶即資金交收賬戶，用于證券交易資金的結(jié)算?；鹜泄苋艘员净?
的名義在托管人處開立基金的證券交易資金結(jié)算的二級(jí)結(jié)算備付金賬戶。

4、債券托管賬戶的開立和管理

（1）募集資金經(jīng)驗(yàn)資后，基金托管人負(fù)責(zé)在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公

司及銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司以本基金的名義開立債券托管賬戶，并由基

金托管人負(fù)責(zé)基金的債券及資金的清算。在上述手續(xù)辦理完畢后，由基金托管人

向人民銀行進(jìn)行報(bào)備?；鸸芾砣素?fù)責(zé)申請(qǐng)基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)進(jìn)

行交易，由基金管理人在中國(guó)外匯交易中心開設(shè)同業(yè)拆借市場(chǎng)交易賬戶。

（2）基金管理人代表基金對(duì)外簽訂中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)回購交易主協(xié)議。

5、其他賬戶的開立和管理

若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他

投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金托

管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶

按有關(guān)規(guī)則使用并管理。

法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。

6、基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款定期存單等有價(jià)憑證的保管

實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人與基金托管人

協(xié)議一致的第三方機(jī)構(gòu)的保管庫。實(shí)物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基

金管理人的指令辦理?；鹜泄苋藢?duì)由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的本基

金資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。

銀行存款定期存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)保管。

7、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托

管人、基金管理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基

金管理人在代基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)盡可能保證持有二份以上的

正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在

合同簽署后15個(gè)工作日內(nèi)通過專人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等安全方式將合同原件送達(dá)

基金托管人處。合同的保管期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

對(duì)于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與原件核

對(duì)一致后加蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，

合同原件不得轉(zhuǎn)移。

因基金管理人未按本協(xié)議約定及時(shí)向基金托管人送達(dá)重大合同原件或傳真

件導(dǎo)致的法律責(zé)任，基金托管人不予承擔(dān)。

五、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算與復(fù)核程序

基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。

基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證

券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的

基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管

人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值，以約

定方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后，將復(fù)核結(jié)果反饋

給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。

六、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管

基金管理人可委托基金登記機(jī)構(gòu)登記和保管基金份額持有人名冊(cè)。基金份

額持有人名冊(cè)的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊(cè)，包括基金募集期結(jié)束時(shí)的基金份額持有人名冊(cè)、基金

權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)、基金份額持有人大會(huì)登記日的基金份額持有

人名冊(cè)、每年最后一個(gè)交易日的基金份額持有人名冊(cè)，由基金登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制

和保管，并對(duì)基金份額持有人名冊(cè)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

基金管理人應(yīng)根據(jù)基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金

份額持有人名冊(cè)。

1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個(gè)工作日

內(nèi)向基金托管人提供由注冊(cè)登記人編制的基金份額持有人名冊(cè)；

2、基金管理人于基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日后5個(gè)工作日內(nèi)向基金托

管人提供由注冊(cè)登記人編制的基金份額持有人名冊(cè)；

3、基金管理人于每年最后一個(gè)交易日后10個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人提供由

登記機(jī)構(gòu)編制的基金份額持有人名冊(cè)；

4、除上述約定時(shí)間外，如果確因業(yè)務(wù)需要，基金托管人與基金管理人商議

一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登記機(jī)構(gòu)編制的基金份額持有人名冊(cè)。

基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，并定期刻成光盤備

份，保存期限為自《基金合同》終止之日起20年。基金托管人不得將所保管的

基金份額持有人名冊(cè)用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若

基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按

有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

七、爭(zhēng)議解決方式

相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)

通過友好協(xié)商或者調(diào)解解決。托管協(xié)議當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、

調(diào)解不成的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，

根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局

的，并對(duì)相關(guān)各方當(dāng)事人均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。

爭(zhēng)議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)

忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有

人的合法權(quán)益。

本協(xié)議受中華人民共和國(guó)（不包括香港、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）法律

管轄。

八、托管協(xié)議的變更與終止

1、基金托管協(xié)議的變更

本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其

內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

2、基金托管協(xié)議的終止

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因

其他事由造成其他基金托管人接管基金財(cái)產(chǎn)；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因

其他事由造成其他基金管理人接管基金管理權(quán)；

（4）發(fā)生《基金法》、《銷售辦法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律、法規(guī)規(guī)定的

終止事項(xiàng)。

二十一、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)基

金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：

（一）對(duì)賬單服務(wù)

1、基金份額、持有人可登錄本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）查閱對(duì)賬單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂制電子對(duì)賬單（短

信賬單或郵件賬單）或其他類型的對(duì)賬單。

由于投資者提供的手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對(duì)賬單無法按時(shí)準(zhǔn)確送達(dá)，請(qǐng)及時(shí)到原基金銷售網(wǎng)點(diǎn)或致電本公司客服中心辦

理相關(guān)信息變更。如需補(bǔ)發(fā)對(duì)賬單，敬請(qǐng)撥打客服熱線。

（二）基金間轉(zhuǎn)換服務(wù)

基金管理人在基金合同生效后的適當(dāng)時(shí)候?qū)橥顿Y者辦理基金間的轉(zhuǎn)換業(yè)

務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)率在基金轉(zhuǎn)換公告中列明。

（三）信息定制服務(wù)

在技術(shù)條件成熟時(shí)，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網(wǎng)站、

客戶服務(wù)中心提交信息定制申請(qǐng)，基金管理人通過手機(jī)短信（因相關(guān)方技術(shù)系統(tǒng)

原因，小靈通用戶暫不享有短信服務(wù)，待技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行成功后，基金管理人

將及時(shí)向小靈通用戶提供上述服務(wù)）、EMAIL等方式為基金投資者發(fā)送所訂制的

信息，內(nèi)容包括：交易確認(rèn)信息、公告信息、投資理財(cái)刊物郵件等。

（四）資訊服務(wù)

1、信息查詢密碼

基金管理人為場(chǎng)外基金份額持有人預(yù)設(shè)基金查詢密碼，預(yù)設(shè)的基金查詢密碼

為投資者開戶證件號(hào)碼的后6位數(shù)字，不足6位數(shù)字的，前面加“0”補(bǔ)足。基

金查詢密碼用于投資者查詢基金賬戶下的賬戶和交易信息。投資者請(qǐng)?jiān)谥獣曰?
賬號(hào)后，及時(shí)撥打本公司客戶服務(wù)中心電話或登錄本公司網(wǎng)站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務(wù)電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)

等信息，可撥打本公司客戶服務(wù)中心電話。

客戶服務(wù)電話：95046

傳真：（022）83865564

3、互聯(lián)網(wǎng)站

公司網(wǎng)址：www.thfund.com.cn

電子信箱：service@thfund.com.cn

（五）客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務(wù)中心電話投訴直銷機(jī)構(gòu)的人員和服務(wù)。

（六）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請(qǐng)通過上述方式

聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。

二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)

披露日期  披露事項(xiàng)名稱  披露媒體  

2023年09月01日  天弘基金管理有限公司關(guān)于終止鳳凰金信（?？冢┗痄N售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2023年09月15日  天弘基金管理有限公司公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2023年10月21日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2023年10月25日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2023年第3季度報(bào)告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2023年12月06日  天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2023年12月30日  天弘基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年01月19日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年01月19日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年01月22日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2023年第4季度報(bào)告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年02月06日  天弘基金將嚴(yán)格落實(shí)《證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就“兩融”融券業(yè)務(wù)有關(guān)情況答記者問》相關(guān)要求  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  



2024年02月22日  天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年03月29日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2023年年度報(bào)告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年03月30日  天弘基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年04月22日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第1季度報(bào)告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年06月28日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年06月28日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年07月19日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第2季度報(bào)告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年08月02日  天弘基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年08月16日  天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年08月20日  天弘基金管理有限公司關(guān)于終止中民財(cái)富基金銷售（上海）有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  

2024年08月30日  天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年中期報(bào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  



 告   

2024年08月30日  天弘基金管理有限公司關(guān)于旗下基金關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告  中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介  



二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，投資者可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件

的復(fù)制件或復(fù)印件。

二十四、備查文件

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金募集注冊(cè)的文

件

（二）關(guān)于申請(qǐng)募集天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金之法律意見書

（三）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（四）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（五）《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》

（六）《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》

（七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

以上第（四）項(xiàng)備查文件存放在基金托管人的辦公場(chǎng)所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。基金投資者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)可免費(fèi)查閱，在支付

工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二五年四月九日


              
                
               天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書（更新）（由天弘創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來）.pdf
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